2024年年初级银行从业资格风险管理习题

初级银行從业资格《風险管理》精选习題（1）單项选择題（共90題，每題0.５分,共４5分)如下各小題所給出的四個选项中，只有一项符合題目规定,請选择對应选项，不选、錯选均不得分。1.下列有关先進的風险管理理念的說法,不對的的是()。Ａ.風险管理的目的是消除風险B．風险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.風险管理是商业银行的关键竞争力,是发明资本增值和股東回报的重要手段D．商业银行应理解所有風险,建立和完善風险控制机制，對不理解或無把握控制風险的业务，应采用审慎态度2.商业银行通過制定一系列制度、程序和措施,對風险進行（)。Ａ.事前防备、事中控制、事後监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防备、事後控制Ｃ.事前控制、事中监督和纠正、事後防备D.事前防备、事中监督和纠正、事後控制3.假如一家商业银行的總资产為１0亿元,總负债為7亿元，资产加权平均久期為２年，负债加权平均久期為3年,那么久期缺口等于（）。A．-1Ｂ.1C.-0.１D.0.14.下列有关商业银行管理战略基本内容的說法,不對的的是()。A.商业银行管理战略分為战略目的和实現途径Ｂ.战略目的可以分為战略遠景、阶段性战略目的和重要发展指標等Ｃ.战略目的决定了实現途径Ｄ．各家商业银行的战略目的应當是一致的5．正态随机变量Ｘ的观测值落在距均值的距离為2倍原则差范围内的概率约為（）。A.６8％Ｂ.95%C.32%D.50%６.下列有关商业银行風险管理模式經历的四個发展阶段的說法，不對的的是(）。Ａ.资产風险管理模式阶段，商业银行的風险管理重要偏重于资产业务的風险管理,强调保证商业银行资产的流動性B.负债風险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的积极负债变為被動负债C.资产负债風险管理模式阶段，重點强调對资产业务、负债业务風险的协调管理,通過匹配资产负债构造、經营目的互相替代和资产分散,实現總量平衡和風险控制D.全面風险管理模式阶段,金融衍生产品、金融工程學等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的風险管理7．商业银行對外币的流動性風险管理不包括(）。A．将流動性管理权限集中在總部或分散到各分行B.将最终的监督和控制全球流動性的权力集中在總部或分散到各分行C．制定各币种的流動性管理方略D.制定外汇融资能力受到损害時的流動性应急计划8.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超過()，流動性资产余额与流動性负债余额的比例不得低于()。A.75％，25%B.75%,１5%C.50％，15%D.５0%,２5%9.通過現金流分析估计商业银行的流動性需求,商业银行未来時段内的流動性頭寸等于（)加總。（1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(３)其他资产净流量预测值（4）其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A．(１）、(２)Ｂ.(1)、(2)、(3）C．(１)、(2)、(5)D.(1)、(2)、（3)、（4)、(5)１０.下列有关银行资产负债利率風险的說法，不對的的是（)。Ａ.當市場利率上升時，银行资产价值下降B.當市場利率上升時,银行负债价值上升Ｃ．资产的久期越長,资产的利率風险越大D.负债的久期越長，负债的利率風险越大１1.市場風险内部模型法的局限性不包括（)。A.不能反应资产组合的构成及其對价格波動的敏感性Ｂ.未涵盖价格剧烈波動等也許會對银行导致重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市場風险Ｄ.不能在不一样业务和風险类别之间進行比较和汇總12.下列有关银行监管基本原则的說法,不對的的是（)。A.公開原则是指监管活動除法律规定需要保密的以外,应當具有合适的透明度Ｂ.公正原则是指银行业市場的参与者具有平等的法律地位,银监會進行监管活動時应當平等看待所有参与者C．對公正原则应當把握两個方面，一是实体公正,二是程序公正D.效率原则是指银监會在進行监管活動中要以提高银行业整体效率為目的13.一般状况下，商业银行一般采用撮损失准备金和冲減利润的方式来应對（)。Ａ.预期损失B.非预期损失Ｃ．劫难性损失D.經济损失１4．假如一种资产期初投资１0０元，期末收入１５0元,那么该资产的對数收益率為（）。A．0．1B.0．２C.0.３D．0.4１5.風险管理文化的精神关键和最重要、层次的原因是(）。A．風险管理知识B．風险管理制度C.風险管理理念Ｄ.風险管理技能16.某银行资产為10０亿元，资产加权平均久期為5年,负债為90亿元,负债加权平均久期為4年,根据久期分析措施，當市場利率下降時,银行的流動性(）。Ａ．加强Ｂ.減弱C.不变D.無法确定17.現金頭寸指標越高,意味著商业银行有很好的流動性。该指標的计算公式為()。A.(現金頭寸＋应收存款)/總资产Ｂ.現金頭寸/總资产C.現金頭寸/總负债D.(現金頭寸+应收存款)／總负债18.战略風险管理的基本假设不包括()。A．精确预测未来風险事件的也許性是存在的Ｂ.防止工作有助于防止或減少風险事件和未来损失C.假如對未来風险加以有效管理和运用,風险有也許转变為发展机會D.風险可以完全防止1９.商业银行在实行内部市場風险管理時,计算經济资本的公式為（)。A.市場風险經济资本=乘数因子×ＶARB.市場風险經济资本＝（附加因子＋最低乘数因子)×VARC.市場風险經济资本＝(附加因子+最低乘数因子）／VAＲD.市場風险經济资本=ＶAＲ/(附加因子+最低乘数因子)20.()是指银行掌握的可用于即時支付的流動资产局限性以满足支付需要,從而使银行丧失清偿能力的也許性。A.流到性風险Ｂ.国家風险C.声誉風险D.法律風险１.Ａ【解析】風险管理的目的是減少風险，让風险和收益相匹配。2.Ａ【解析】本題要按照一定的逻辑次序即可排列對的。3.C【解析】久期缺口=资产加权平均久期-(總负债/總资产）×负债加权平均久期。4．D【解析】各家商业银行的战略目的都是根据自身的状况来确定的,不一定是一致的。5.B【解析】有关這個知识點,考生应需记住:１倍原则差内對应的概率6８％，2倍原则差内對应的概率為9５%,3倍原则差對应的概率為９9％。6．B【解析】应當是由被動负债变為积极负债。７.B【解析】最终的监督控制权只能集中在總行。8.A【解析】略。9.D【解析】商业银行未来時段内的流動性頭寸等于以上几项的加總。１０.B【解析】當市場利率上升時，银行负债价值下降。11.D【解析】D项是市場風险内部模型的重要長处。１2.Ｄ【解析】效率原则是指银监會在進行监管活動中要合理配置和运用监管资源。１3．Ａ14．D【解析】對数收益率Ｒ＝ｌn(Pt)-ｌｎ(Pｔ-1)。1５.C【解析】常识,考生要熟悉。16.A【解析】久期缺口=资产加权平均久期－（總资产/總负债)×负债加权平均久期=５-(100/90)×4為正，當久期缺口為正值時,假如市場利率下降,则资产价值增長的幅度比负债价值增長的幅度大,流動性也随之增强。1７.A【解析】应收存款的流動性与現金相称,两者之和占總资产的比例可衡量资产的流動性。1８.Ｄ【解析】战略風险管理的基本假设風险不也許完全防止。19.A【解析】略。20.A２０１9年初级银行從业资格《風险管理》精选习題(2)單项选择題(共9０題，每題0.5分，共45分)如下各小題所給出的四個选项中，只有一项符合題目规定，請选择對应选项,不选、錯选均不得分。２1.某2年期债券,每年付息一次,到期還本,面值為１０0元,票面利率為10％，市場利率為10%，则该债券的麦考利久期為()年。A.1Ｂ.１.5C．1.91Ｄ.22２.假如两笔贷款的信用風险伴随風险原因的变化同步上升或下降，则下列說法對的的是（)。Ａ.這两笔贷款的信用風险是不有关的B.這两笔贷款的信用風险是负有关的C.這两笔贷款同步发生损失的也許性比较大Ｄ.這两笔贷款构成的贷款组合的風险不小于各笔贷款信用風险的简朴加總２3.系统性風险原因對贷款组合信用風险的影响，重要是由(）的变動反应出来。A.借款人管理层原因B．借款人的生产經营状况Ｃ.借款人所在行业原因Ｄ.宏观經济原因24.我国商业银行监管*借鉴国际先進經验,提出了商业银行企业治理的规定,如下不属于该规定的是()。A.完善股東大會、董事會、监事會、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股東。董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.董事會应保证薪酬政策及其做法与商业银行的企业文化、長期目的和战略、控制环境相一致D．建立完善的信息汇报和信息披露制度２５．某企业20０6年净利润為0.5亿元人民币,２00５年末總资产為１０亿元人民币，200６年末總资产為1５亿元人民币，该企业2０0６年的總资产收益率為（)。Ａ.2.00%B.4.00%C．３.33%D.３．00%26.在單一客户限额管理中，客户所有者权益為２亿元,杠杆系数為0.8，则该客户债务承受额為()亿元。A.2.5B.0.8C.２.0D.1.627.下列指標中属于客户風险的基本面指標的是()。A.净资产负债率B.流動比率C.管理层素质D.現金比率28.風险水平类指標不包括()。A.关键负债比率B.预期损失率Ｃ.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率29.下列状况會引起基准風险的是（)。A.利息收入和利息支出根据相似的基准利率，该利率波動剧烈B.利息收入和利息支出根据相似的基准利率，该利率较稳定C.利息收入和利息支出根据不一样的基准利率,两种利率变動一致Ｄ.利息收入和利息支出根据不一样的基准利率,两种利率不一样步变化30.下列有关巴塞尔委员會在1９９6年的《资本协议市場風险补充规定》中，對市場風险内部模型提出的定量规定,表述不對的的是()。A.置信水平采用9９%的双尾置信区间B.持有期為１0個营业曰C.市場風险要素价格的历史观测期至少為1年Ｄ.至少每3個月更新一次数据31.一般說来,集团法人客户的信用風险特性不包括（）。Ａ．内部关联交易频繁Ｂ.连环担保拾分普遍Ｃ．财务报表真实性差Ｄ.资金链脆弱３2.下列有关资本监管的說法,不對的的是（)。A．商业银行的关键资本具有两個特性：一是应可以不受限制地用于冲销商业银行經营過程中的任何损失;二是随時可以動用B.按照《商业银行资本充足率管理措施》,商业银行资本充足率不得低于８％,关键资本充足率不得低于4%Ｃ.未分派利润属于关键资本Ｄ.少数股权属于附属资本33.目前普遍认為有助于改善商业银行声誉風险管理的操作实践不包括（)。A.減少营业网點B.强化声誉風险管理培训Ｃ.保证及時处理投诉和批评D．從投诉和批评中积累初期预警經验3４.在债项评级中，违约损失率的估计公式為贷款损失、违约風险暴露,下列有关表述對的的是()。A．违约風险暴露是指债务人违约時的预期表内项目暴露B．只有客户已經违约,才會存在违约風险暴露C.违约损失率是一种事後概念D.估计违约损失率的损失是會计损失３5.某企业2０0６年销售收入為6亿元，销售成本為3亿元，２0０5年末应收账款為1.4亿元，末应收账款為1亿元，则该企业２０应收账款周转天数為()天。Ａ.6０B.72C.8４D.9036.贷款转让按转让的资金流向可以分為()。A.單笔贷款转让和组合贷款转让B.一次性转让和回购式转让C.無追索转让和有追索转让D.代管式转让和非代管式转让37.《巴塞尔新资本协议》通過減少()规定，鼓励商业银行采用（)技术。Ａ．监管资本,高级風险量化Ｂ.經济资本,高级風险量化C.會计资本，風险定性分析D.注册资本,風险定性分析３8．下列有关各風险管理组织中各机构重要职责的說法，對的的是()。A.董事會负责执行風险管理政策,制定風险管理的程序和操作规程B．高级管理层是商业银行的風险管理、决策机构，承担商业银行風险管理的最终责任C.風险管理委员會根据風险管理部门提供的信息，做出經营或战略方面的决策并付诸实行D.風险管理部门從事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作39．若借款人甲、乙在内部评级中的违约概率分别為0.０2%和0.０4%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的两者的违约概率分别為()。A.0.02%，0.04%B.0.０3%，０.03％C.0.0２%,0．0３％D.0.０3%，0.04％40.不良贷款拨备覆盖率计算公式為()。Ａ．(一般准备＋专題准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)B.(一般准备+专題准备＋特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)C.(一般准备＋专題准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)D.（一般准备+专題准备)/（次级类贷款＋可疑类贷款)２1.Ｃ【解析】根据麦考利久期的计算公式可得。２2.Ｃ【解析】這两笔贷款是正有关的,這两笔贷款构成的贷款的風险组合不不小于或者等于其信用風险的简朴加總。2３.D【解析】AＢC三项反应的都是非系统風险原因。２４.C25．Ｂ【解析】總资产收益率=净利润/平均總资产。2６.D【解析】债务承受额=所有者权益×杠杆系数。27.C【解析】其他三选项為财务指標。28.Ｃ【解析】風险迁徙类指標是衡量商业银行信用風险变化的程度,不是衡量風险水平。2９．D【解析】略。30.A【解析】应為單尾置信区间。31．D【解析】D项属于單一法人客户的風险特性。32．C【解析】略。３3.A【解析】減少营业网點只能愈加不以便客户,增長银行的声誉風险。34.C【解析】违约風险暴露是指债务人违约時的预期表内表外项目暴露總和。客户没有违约的時候，也存在违约風险暴露。估计违约损失率的损失是經济损失。３５.B【解析】应收账款周转天数＝3６0/应收账款周转率,应收账款周转率=销售收入/[（期初应收账款＋期末应收账款）/2]36．B【解析】考察贷款转让按转让的资金流向的分类，考生要熟悉。37.Ａ【解析】略。３8.Ｃ【解析】A是由高级管理层负责的;B說的是董事會；D說的是监事會。39.D【解析】根据《巴塞尔新资本协议》,违约概率被定义為借款人内部评级1年期违约概率与0.０3%中的较高者。４０.B【解析】略。20１9年初级银行從业资格《風险管理》精选习題（３)單项选择題（共9０題，每題0.5分，共45分)如下各小題所給出的四個选项中，只有一项符合題目规定,請选择對应选项，不选、錯选均不得分。41．“不要将所有鸡蛋放在一种篮子裏”這一投资格言阐明的風险管理方略是()。A.風险分散B.風险對冲C.風险转移Ｄ.風险赔偿42.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和風险水平的措施是()。A.股本收益率(ＲOE)B.资产收益率(ROA）C.風险调整的业绩评估措施(RAPM)Ｄ.風险价值(ＶＡＲ)43．商业银行与借款人签订贷款协议步，规定第三方提供担保,當借款人财务状况惡化、违反借款协议或無法偿還贷款本息時，商业银行可以通過执行担保来争取贷款本息的最终偿還或減少损失,這种風险管理的措施属于()。Ａ.風险转移Ｂ.風险赔偿Ｃ.風险分散D．風险规避４4.下列對于影响期权价值原因的理解,不對的的是()。A.當期权期限增長時,买方期权的价值會對应增長B．伴随波動率的增長,买方期权的价值會對应增長C.伴随波動率的增長，卖方期权的价值會對应減少Ｄ.當期权期限增長時,卖方期权的价值會對应增長45.馬柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流措施。A.均值—方差模型B．资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型46．假设美元兑英镑的即期汇率為1英镑∶２．0000美元，美元年利率為3％，英镑年利率為4％,则按照利率平价理论,１年期美元兑英镑遠期汇率為（)。A．１英镑=1.9702美元B.1英镑=2．0１９４美元C.1英镑＝２.0０00美元D.1英镑=1.9８０8美元４7．下列有关期权時间价值的理解,不對的的是(）。A．時间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B.价外期权和平价期权的期权价值即為其時间价值C．期权的時间价值伴随到期曰的临近而減少Ｄ.期权与否执行完全取决于期权与否具有時间价值48.下列有关商业银行针對币种构造進行流動性管理的說法,不對的的是(）。A.商业银行应對其常常使用的重要币种的流動性状况進行计量、监测和控制Ｂ.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合,并尽量對应其外币债务组合构造Ｃ.商业银行假如认為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而減少其他外币的持有量D．多币种的资产与负债构造減少了银行流動性管理的复杂程度４9．商业银行經营管理的“三性原则”不包括()。A.安全性B.稳定性Ｃ．流動性D.效益性５０．假如银行的總资产為１0０0亿元,總存款為80０亿元,关键存款為２00亿元，应收存款為10亿元，現金頭寸為５亿元,總负债為９０0亿元，则该银行关键存款比例等于()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0．45１.下列有关流動性比率、指標的說法，不對的的是()。Ａ．流動资产与總资产的比率越高，表明商业银行存储的流動性越高，应付流動性需求的能力也就越强Ｂ.易变负债与總资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金Ｃ.對积极负债比率较低的大部分中小商业银行来說,大额负债依赖度為5０%很正常Ｄ．贷款總额与總资产的比率忽视了其他资产，無法精确地衡量商业银行的流動性風险52.货币互换交易与利率互换交易的不一样點是(）。Ａ．货币互换需要在期初互换本金,但不需在期末互换本金B．货币互换需要在期末互换本金,但不需要在期初互换本金C.货币互换需要在期初和期末互换本金D.以上都不對5３.如下有关期权的论述錯误的是()。A.期权价值由時间价值和内在价值构成B.在到期前，當期权内在价值為零時，仍然存在時间价值C.對于一种买方期权而言,標的资产的即期市場价格低于执行价格時,该期权的内在价值為零Ｄ．對于一种买方期权而言，標的资产的即期市場价格低于执行价格時，该期权的總价值為零54.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际會计准则第39号》,按照监管原则所定义的交易账户与如下哪一类资产有较多的重叠？（)A.以公允价值计量且公允价值变動计入损益的金融资产B．持有待售的投资C.持有到期的投资D.贷款和应收款55.假如某商业银行持有10００萬美元资产，70０萬美元负债,美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭３０0萬，那么该商业银行的美元敞口頭寸為()。A.700萬美元Ｂ．50０萬美元Ｃ.100０萬美元D.300萬美元56.股票S的价格為２８元/股。某投资者花６.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12個月後以每股35元的价格购置１股S股票。現知6個月後,股票S的价格上涨為4０元,则此時该投资者手中期权的内在价值為(）元。A.５B.7C.-1.8D．057.一种由５笔等级均為B的债券构成的６0０萬元的债券组合,违约概率為1%,违约後回收率為4０%,则预期损失為()萬元。Ａ.3.6B.36Ｃ.２．4D．245８.假设某贷款第一年、次年、第三年的违约概率分别為５%、6%、7%，则该贷款三年後没有发生违约的概率是(）。A.0．02％B.99.９8%Ｃ.1７%D.８３%59.某5年期债券，面值為100元，票面利率為１０％，單利计息，市場利率為8％，到期一次還本付息,则该债券的麦考利久期為()年。Ａ．1B．2.5C.3.5D.560.缺口分析和久期分析采用的都是（)敏感性分析措施。Ａ．利率B.汇率Ｃ.股票价格Ｄ.商品价格４1.A【解析】“不放在一种篮子”,就是分散放。4２.C【解析】只有Ｃ既考量了商业银行的盈利能力，又衡量了商业银行的風险水平。43.A【解析】将風险部分转移到担保人的身上。44.C【解析】波動率的增長會增長期权的价值，不管是對于买方期权還是卖方期权。4５.Ａ【解析】常识,考生要掌握。46.D【解析】F＝即期利率×(１+4%)／（１+3%)。47．D【解析】期权与否执行取决于期权与否具有内在价值。48．B【解析】商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽量保持其外币资产的构造合理。49.B【解析】略。５０.Ｂ【解析】关键存款比例=关键存款/總资产。５1.Ｃ【解析】對积极负债比率较低的大部分中小商业银行来說，大额负债依赖度一般為负值。52．Ｃ【解析】考生要注意這個不一样點。53.D【解析】应當為卖方期权。５４.A【解析】常识性记忆,考生要理解。55.Ｂ【解析】1００0＋5０0-７00-3０0=50056.A【解析】内在价值=市場价格-执行价格。５7.Ａ【解析】预期损失＝违约概率×违约损失率×违约風险暴露=1%×60%×60０萬=3．6萬。58.D59.D【解析】根据麦考利久期的计算公式可算得。6０.Ａ【解析】缺口分析是衡量利率变動對银行當期收益影响的一种措施;久期分析是衡量利率变動對银行资产价值影响的一种措施。２0初级银行從业资格《風险管理》精选习題(4）單项选择題(共90題,每題0．5分，共４5分)如下各小題所給出的四個选项中,只有一项符合題目规定,請选择對应选项，不选、錯选均不得分。６１.投资或者购置与管理基础资产收益波動负有关或完全负有关的某种资产或金融衍生品的風险管理方略是()。A.風险规避B.風险對冲C．風险分散D.風险转移62.200４年终,中国银行监督管理委员會公布了(),明确规定商业银行将银行账户和交易账户的辨别成果报送中国银行监督管理委员會。A．《商业银行资本充足率管理措施》B.《有关下发商业银行市場風险资本规定计算表、计算阐明的告知》Ｃ．《商业银行市場風险管理指导》D.《會计准则第3９号》６3.假设某项交易的期限為1２5個交易曰,并且只在這段時间占用了所配置的經济资本。此项交易對应的RARＯC為4%,则调整為年度比率的RAROC等于(）。A.4.００%B.4.08%C.８.00％D.８.１６%64.下列有关ＶAR的說法,不對的的是()。A.均值VAR是以均值作為基准来测度風险B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失C.零值VAR是以初始价值作為基准来测度風险D.零值ＶAR度量的是资产价值的绝對损失65.下列有关市場風险的說法,不對的的是()。A．市場風险中的利率風险分為重新定价風险、收益率曲线風险、基准風险和期权性風险B.市場風险具有明显的非系统性特性Ｃ．市場風险与其他風险相比,轻易计量D.银行表内外都存在市場風险６6.外汇构造性風险来源于()。A.自营外汇买卖B.代客外汇买卖C.遠期外汇买卖Ｄ.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配67.某银行外汇敞口頭寸為:欧元多頭9０，曰元空頭4０，英镑空頭6０，瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭20，澳元空頭30,美元多頭160,分别按合计總敞口頭寸法、净總敞口頭寸法和短边法三种措施计算的總敞口頭寸中，最小的是()。Ａ.１40Ｂ.1５0C.1２0D.2３068.根据《国际會计准则第３９号》對金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变動不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。A.持有待售类资产B.持有到期的投资C.贷款D.应收款69.与市場風险和信用風险相比，商业银行的操作風险具有()。A.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不可转化性D.普遍性、盈利性和不可转化性70.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面開展,這裏基于()的風险管理方略。Ａ.風险對冲B.風险分散C.風险转移D.風险赔偿71．風险识别措施中常用的情景分析法是指（)。A.将也許面临的風险逐一列出,并根据不一样的原则進行分类B.通過图解来识别和分析風险损失发生前存在的多种不恰當行為,由此判断和總結哪些失误最也許导致風险损失C.通過有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的也許状态，识别潜在的風险原因、预测風险的范围及成果,并选择的風险管理方案D．風险管理人员通過实际调查研究以及對商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料進行分析從而发現潜在風险72.由經济學家坎托和帕克提出的C．Ｐ模型用于（）。A.债项评级Ｂ．市場風险评级C.操作風险评级D.国家風险主权评级7３.银监會對原国有商业银行和股份制商业银行進行评估的指標不包括()。Ａ.經营绩效类指標B.風险可控类指標C.资产质量类指標Ｄ.审慎經营类指標74.融资缺口等于()。A．贷款平均额-存款平均额Ｂ．关键贷款平均额－存款平均额Ｃ.贷款平均额-关键存款平均额D.关键贷款平均额－关键存款平均额75.某银行基本上稳健，但存在某些可以在正常业务經营中改正、性质不重的弱點。该银行具有良好的抵御經营环境起伏变化的能力，不過存在的弱點继续发展也許产生较大問題。在CAＭELｓ综合评级中,该银行应属于（)。A.综合评级1级B.综合评级2级C．综合评级3级D.综合评级4级７6.下列有关市場约束和信息披露的說法,不對的的是()。A.银行的信息披露重要由资产负债表、利润表、現金流量表、报表附注、部分企业治理状况和部分風险管理状况所构成B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一Ｃ.市場约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一Ｄ.市場约束机制发挥外部监督作用，推進银行业金融机构持续改善經营管理,提高經营效益,減少經营風险７7.假设目前外汇市場上英镑兑美元的汇率為1英镑:19０0０美元，汇率波動的年原则差是2５0基點,目前汇率波動基本符合正态分布，则未来3個月英镑兑美元的汇率有95%的也許处在(）区间。A.(1.87５０，1.９２50)B.(1.8000,2.0０0０)C.(1.8５０0,1.950０)D.(1.8250，1.9７50)78.風险管理的最基本规定是()。A.适時、精确地识别風险B．精确、详细地计量風险C．适時、完整地监测風险D．迅速、有效地控制風险７9.在客户信用评级中,由個人原因、资金用途原因、還款来源原因、保障原因和企业前景原因等构成，针對企业信用分析的专家系统是（)。A.５Ｃs系统B.5Pｓ系统C．AMEL分析系统D.5Ｉｔs系统80．死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不一样信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，一般分為边际死亡率和合计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款，從第1年至第３年每年的边际死亡率依次為０．17%、0.６０％、0.6０%,则３年的合计死亡率為()。Ａ.0.１7%Ｂ．0.7７%C．1.36%Ｄ.2.32%61．B【解析】風险對冲的特點就是负有关。62．B63．D【解析】据RARＯCAnnual的计算公式可算得。年度RＡROC＝(1+4%)×２50／125-1=8.1６%。6４．B【解析】均值VAR法度量的是资产价值的相對损失。65.B【解析】市場風险具有明显的系统性特性。66．D【解析】A、B、C三项内容都是外汇交易風险。67.A【解析】合计總敞口頭寸等于所有外币的多頭与空頭的總和,在本題中為440。净總敞口頭寸等于所有外币多頭總额与空頭總额之差，在本題中為14０;短边法环节為:先分别加總每种外币的多頭和空頭,另一方面比较這两個總数,最终把较大的一种作為银行的總敞口頭寸。本題中，多頭為２９0,空頭為15０。比较可得最小的是1４0。68.A【解析】略。6９.B【解析】B為商业银行操作風险的三個特點,考生要掌握。70．Ｂ【解析】商业银行的管理方略之一就是要分散風险。71.C【解析】基本概念，考察情景分析法定义。7２.D【解析】C.P模型是国家風险主权评级的模型，考生要掌握。73.Ｂ【解析】银监會對原国有商业银行和股份制商业银行進行评估的指標包括經营绩效类、资产质量类、审慎經营类。74.C【解析】融资缺口＝贷款平均额－关键存款平均额。7５．B【解析】略。76.B【解析】三大支柱是指最低资本规定、外部监管和市場约束。77.A【解析】有95%的也許落在均值左右一种原则差之间。78.A【解析】有效地识别風险是風险管理中最基本的规定。79.Ｂ【解析】考生应记住五原因英語單詞,该系统就是它們首字母简写。8０.Ｃ【解析】CMＲn=１-SR１×SＲ2×…SRn，SＲ=1－MMＲ。20１9年初级银行從业资格《風险管理》精选习題(5）８１．假设X、Y两個变量分别表达不一样类型借款人的违约损失,其有关系数為0.３，若同步對X、Y作相似的线性变化X1＝2X,Ｙ１＝2Y，则X1和Y1的有关系数為(）。Ａ.0.3B.0．6Ｃ.0.09D.０.1５82．下列有关非线性有关的计量系数的說法，不對的的是()。Ａ.秩有关系数采用两個变量的秩而不是变量自身来计量有关性Ｂ.坎德尔系数通過两個变量之间变化的一致性反应两個变量之间的有关性C.秩有关系数和坎德尔系数可以刻画两個变量之间的有关程度Ｄ．秩有关系数和坎德尔系数可以通過各变量的边缘分布刻画出两個变量的联合分布83.下列有关CrediｔMetｒics模型的說法，不