【商业银行信用卡信用风险及防范措施的探究9900字（论文）】

商业银行信用卡信用风险及防范措施的研究目录TOC\o"1-2"\h\u31191商业银行信用卡信用风险及防范措施的研究 16363摘要 126650关键词：信用风险、量化分析、风险防范 117582第一章、信用卡信用风险概述 288121、信用风险的基本概念和特征 2305772、信用风险成因 35009第二章、信用卡信用风险管理 4317031、信用管理框架 488352、信用风险防范措施 54027第三章、提升风险防控的研究 625936第一，健全信用卡风险管理体系 62568第二，完善信用卡的内控体系 729672第三，优化信用卡催收模式 85339第四，强化信用卡发卡管理 98763第五，加强风险管理人才队伍建设 917824第六，完善相关法律法规 1025683第四章、结论及未来工作 1027456参考文献 11摘要随着我国社会经济结构的发展，信用卡业务逐渐成为商业银行提高盈利能力的增长点。因此各家银行均在信用卡业务发展中投入大量的资金、人力，亦在抢占市场获取忠实用户。然而作为高收益、高风险的零售业务，追求发卡量余额增长的同时，坏账风险会影响信用卡业务的健康发展。信用风险作为信用卡发卡机构面临的最主要风险，由此导致的损失不仅会直接降低银行利润，而且会使监管对机构提出更高的资本准备金要求，进一步提高发卡机构的经营成本。因此强大的信用风险管理能力是各商业银行在信用卡业务发展中亟待改善的核心点，各机构应将信用风险管理贯穿于信用卡业务生命周期各个环节，建立完善的信用风险管理体系，并借助大数据、量化分析等互联网技术手段，实现精细化和自动化的信用风险管理，以提高风险决策效率，降低管理成本。本文将会结合实际风险案例、信用卡数据以及当前政策和业务实际，对商业银行信用卡的信用风险及防范措施提出研究建议。关键词：信用风险、量化分析、风险防范中国的信用卡从兴起到现在时间并不长，1985年中国诞生了第一张信用卡“中银卡”。时至今日，信用卡已经有三十六年的发展史，其发卡数量逐年递增，不但刺激了消费增长还帮助金融行业提高了经济效益。数据显示，截至2021年6月末，信用卡交易总金额达到了18128.59亿元，同比增长12.8%。根据信用卡消费数据，中国银行在2020年的总消费总额为16394.27亿元，虽同比下降7.75%，但也保持在较高数据。商业银行信用卡业务风险问题引起业界和学界的重视，中国实行《商业银行信用卡业务监督管理办法》、美国实行《信用卡问责、责任与信息披露法》，与此同时，有关学者也通过对商业银行信用卡业务进行了横向比较，以及中小型商业银行信用卡业务风险等多个方面展开研究。如何在经济体制下抓住机会迅速发展的同时防范信用卡业务的风险问题，对于商业银行信用卡未来的发展有着重要意义。、信用卡信用风险概述信用风险的基本概念和特征信用卡信用风险指持卡人因主观或客观原因，不能遵照信用卡领用合约的约定，如期偿还信用卡借款和相关费用，从而使发卡机构遭受损失的风险。信用卡的信用风险在业务对象、业务特点等与传统信贷业务存在一定差异。一、信贷无抵押。与房贷等个人贷款业务相比，信用卡属于无抵押信贷，持卡人违约成本更低，如果没有完善的内、外部管理制度，发卡机构将承担更大的信用风险损失。二、风险个体庞大且分散。信用卡申请门槛较低，且准入客户资质差异较大，不同个体之间相互独立风险更为分散。三、循环信贷和超额授权增大风险敞口。对于信用卡持卡人每月只需偿还最低还款额，即可继续使用授信额度，使得相应的信用风险随贷款周期不断延长而增大。与此同时，不少发卡机构设置临时额度（核定额度之外设置的超额浮动），虽然为持卡人提供便利但一定程度上增大了信用风险敞口。四、风险动态性强。个人信用具有较强的动态性，年龄、工作、家庭、健康状况等因素的变化都可能对其信用风险状况造成较大影响。如果发卡机构未能及时跟踪持卡人个人关键信息的变化情况，则可能因此面临潜在的信用风险隐患。信用卡本身的特殊性决定信用卡的风险不可避免，其主要类型可以从银行、持卡人、商家、第三方来划分，其成因繁多复杂，下面将举部分说明：从银行来看：银行内部管理人员会通过内部通道进行非法套现，或联合客户更改资料和消费记录导致现金流失；银行系统无法获得完整的客户信息导致银行对申请人的认知存在偏差；信用卡部门未制定合理的管理办法导致风险管理存在问题。从持卡人员来看：卡民的收入不稳定，导致无法按期还款；个人不良信用恶意透支，催缴多次仍不还款；卡民个人持有不同银行信用卡，并用卡里的钱放高利贷；伪造个人信息非法申请信用卡。从商家来看：商家故意使用错误链接，诱导消费者提交支付信息，再通过开具假发票使消费者上当受骗；雇员利用消费者不熟悉信用卡的功能，打着帮忙操作的旗号，套取消费者信用卡有用信息，进行多刷、盗刷等欺诈行为。从第三方的角度来看：盗窃，不法分子通过偷盗行为获得信用卡并进行消费；冒用，不法分子冒用持卡人的身份信息进行信用卡的申领；不实申报，比如假意挂失，假意申报材料等等，使银行蒙受损失。信用风险成因信用卡是一项高风险、高收益的信贷产品。与国外发达国家信用卡的发展相比，我国信用卡行业的整体风险水平并不高，并控制在国际标准的5%预警限内。然而，近年来，随着我国信用卡行业发卡总数和信用卡总数稳步增长，并且自2008年以来受到全球金融危机的影响，我国的信用风险和欺诈风险有所增加。信用卡行业已经发展壮大，商业银行也逐渐意识到开发高效信用卡的重要性。为此，一些银行和金融机构开始改变其发卡策略，从简单的规模发卡转变为注重质量和品质的复杂商业模式。发卡量整体增速放缓。近年来，信用卡的活跃卡率一直保持在60%左右，并呈进一步下降趋势。在2021年最后一个季度有8亿信用卡和借记卡,信用卡和借记卡的数量的人均持有数是0.57。而且在众多信用卡用户当中，其实大多都是年轻人，尤其以80后和90后为主，在80后、90后中间，人手有三四张信用卡很正常，甚至有些朋友各家银行信用卡加起来可能达到几十张。随着信用卡越来越流行,一些消费者在使用信用卡的时候,有效的信用卡损失逐年增加。因此，有效的信用卡风险管理已成为我国信用卡行业的重要课题。信用风险的成因大致来自于四个方面。一、社会环境、经济周期等宏观因素发生变化。信用卡业务对于持卡人还款能力是基于当前及未来的收入水平。在经济上行发展时期，各行业均处于良好发展周期，居民收入增长较快对未来收入有较好的预期，商业银行对信用卡业务扩张相对较快。但当社会环境发生变化或经济转入低迷时，部分行业会受到较大的冲击，届时会影响一部分行业持卡人的经济状况，当其经济状况发生恶化时便无力偿还欠款结果导致逾期坏账的新增。二、发卡机构和持卡人之间信息不对称。商业银行难以仅凭客户申请时填写资料对持卡人经济状况、还款意愿作出精准判断。尽管可以通过人民银行征信系统、外部第三方数据等渠道获取部分持卡人过往的资信状况，但数据局限性较大且更新速度慢，银行难以完全准确获知持卡人的相关信息及变化情况。两者之间的信息不对称是产生信用卡信用风险的科管原因。三、业务发展往往优先于风险管控。规模经济是衡量信用卡业务的重要特征之一，因而在业务初期各家商业银行往往更注重发卡规模和市场份额，通过降低准入门槛、放松对持卡人综合资质的审核增加发卡量。这种情况会引入部分坏客户，造成恶意逾欠为业务健康发展埋下信用风险隐患。四、持卡人道德风险。国内征信体系目前尚不健全，且信用卡违约成本相对较低，存在部分客户以恶意透支为目的进行信用卡的申请，在消费或套现后拒不还款并故意逃避银行的催缴。另外，不少申请人会同时向多家机构申请信用卡，当客户资金周转不济或信用膨胀超过其收入水平时，可能会给银行造成信用风险损失。、信用卡信用风险管理信用管理框架在信用卡业务生命周期中，信用风险贯穿全流程的管控，其包括信用卡审批管理、贷后额度调整和交易授权管理、催收与呆坏账管理、信用卡数据分析等方面。信用卡审批管理是商业银行对申请客户的身份真实性和申请材料的合规性进行事先调查，排除具有欺诈嫌疑、恶意透支、违法黑名单等客户，同时评估客户信用情况综合判断其还款意愿和还款能力，根据监管政策和内部制度做出最终批示与额度授信的过程。图1展示了信用卡审批管理的流程示意图。贷后额度调整和交易授权管理是风险管理的贷中阶段，根据持卡人用卡记录和还款情况主动或应客户要求进行的额度调整。与此同时，对发生逾欠行为或异常用卡行为的客户进行限制交易动作，采取适当的授权策略控制风险敞口。催收是银行对未按约定进行还款的用户，采取电话、智能语音、信函、上门催收、司法诉讼以及委外催收等方式，催促持卡人尽快还款的过程。呆坏账管理是商业银行对信用卡呆坏账进行认定申报、审查回溯、审批和核销的全过程。信用数据分析是信用风险全流程管理的系统支撑基础，通过分析挖掘业务数据提取潜藏的信息资源，借此了解银行用户的风险特征和规律预测未来的业务风险情况，为管理决策提供参考依据。从贷前、贷中和贷后角度划分系统可分为A卡、B卡和C卡。信用卡业务特点包括交易笔数多、单笔金额小、数据丰富，想要实现精细化、智能化以及自动化的管理模式，传统的人工看数据出数据模式已无法实现，必须充分借助大数据分析工具和人工智能平台，为科学实施信用风险管控提供准确、有效的数据基础。图1.信用卡审批管理流程信用风险防范措施商业银行信用卡信用风险可分为事前风险和事后风险，其业务具有涉及范围广、种类多样、社会危害大等特点，因此加强信用卡风险防范措施对商业银行具有重要作用。可从三个方面阐述其意义，一、有利于发卡机构制度的完善。商业银行自身信用卡制度不完善是造成信用风险一个重要原因，由于操作技术漏洞被不法分子利用从而产生的风险案例。通过加强制度的完整性可以有效指导业务人员提高自身水平，杜绝部分违法违规操作的出现。与此同时，可以帮助银行整个条线建立有效的防范机制，促进风险工作的高效开展。二、有利于增加商业银行经济利益。商业银行作为经营性机构最终目的是追求利润最大化，信用风险的发生增加了信用卡运营成本、风险成本，从而降低中收利润。加强信用卡的管理采取有效措施防范和降低风险发生的概率，降低风险成本实现商业银行的稳定增长。三、有利于提高发卡机构的形象及用卡环境。随着金融行业竞争的不断加剧，各银行在消费者心目中的形象变得愈发重要。加强信用卡风险防范有利于树立银行在消费者心目中的形象，提高声誉上的核心竞争力。另外，加强信用风险防范有利于商业银行按章办理业务、增强持卡人的安全感以改善整个社会的用款环境。综上，在快速发展信用卡的同时需把加强信用风险控制作为业务发展的重要任务。传统的防范措施可以分为以下几个方面。依据政策及监管制度。商业银行应随时关注国内金融环境以及政策的变化，根据中国人民银行、银保监总局、外汇管理局等监管机构文件，制定本行的业务发展方向。及时调整本行信用卡发展在合法合规的发展轨道，避免原则性政治性信用风险的发生。实行独立审核和集体负责相结合制度。信用卡实现“独立审核人”制度，将审批过程分为多个步骤，每个步骤由不同审批人负责，由终审人对申请客户整体资质形成客观的评估。同时，对于特定产品要求业务人员在营销过程中亲自接触客户，了解客户的工作状况及资金需求。进一步完善信用卡风险管理系统。在信用卡贷前、贷中和贷后管理阶段，采取风险回避、风险预防及风险补偿措施。风险回避是商业银行通过申请人提供资料进行全面调查，依据行内策略主动拒绝客户的行为。风险预防是商业银行在信用风险尚未发生之前所采取一系列减少或降低其发生概率的措施，包括额度管理、交易管理等。风险补偿是商业银行通过合理的途径寻求信用风险部分或全部补偿，以减少信用风险带来的利益损失的管理模式。加强同行业的交流与合作。信用卡业务在各家银行存在发展不均衡的情况，部分银行已经建立成熟的业务模式、风控模型、产品树等，但有的银行仍在信用卡初级发展期。因此，商业银行可以通过加强同业交流与合作实现优势互补，通过多样化的合作方式，健全管理机制、积极培养人才，已达到快速发展、增强竞争优势的目的。加大宣传和科技投入。目前我国公民的信用意识比较薄弱，仅停留在道德层面上，因此，各大信用卡发行机构要积极开展宣传活动，加快信用卡知识的普及速度。同时，公安机关作为第三方应通过运用典型案件的教育方式，帮助银行宣传有关信用卡犯罪所应当承担的法律后果，对想利用信用卡进行欺诈的人员给予警示。另外，银行方面要及时更新设备，加强信用卡业务有关硬件、软件建设，完善银行技术服务手段。同时加强全国金融系统内部的电脑网络建设，建立信息共享平台，完善全国范围的电子化结算和自动授权网络，杜绝伪冒卡、假卡的使用，减少信用卡风险的发生。、提升风险防控的研究第一，健全信用卡风险管理体系由于信用卡使用的复杂性及特殊性，其风险往往来自各方各面。因此，商业银行必须强化信用卡的发卡管理，合规运作收单业务，从根源上减少信用风险。这就需要商业银行根据现实和自身的发展状况，制定合理的标准和要求。比如，审核客户开卡申请表时应该对客户进行风险测评，根据本商业银行的条件决定是否给予办卡，并且要利用互联网的信息管理，从多个方面对用户资料进行审核，完善用户个人征信系统，避免出现虚假申请、授信额度不匹配或者是邮寄错误等问题出现。最重要的一点，就是对发卡环节进行严格监督，采取一岗一权的管理制度，各部门拥有独立的权利，不能越权办事也不能滥用职权，避免出现监守自盗或者是由于工作人员疏忽导致的盗刷、套现等现金损失，保障各项规章制度落到实处。从风险结构上看，持卡人风险中最高的一项操作就是伪卡盗刷。对于这类严重危害社会公众财产健康的行为，应制定看卡片、签名栏、查POS小票等专门的防范措施，还应重视密码安全检查、保持安全技术的不断更新、提高商业银行设备辨明真假信用卡的准确度等。不法分子往往是通过客户输入密码时的微型监控探查持卡人密码，或者是在ATM机附加拾取客户扔掉的条单对客户信息进行破译，获取所需信息，重视密码保护可以从根源上切断不法分子的犯罪来源，让伪卡无从制起。保持安全技术的更新包括对磁条卡容易被复制、保密性差的特点进行技术创新，让不法分子无法对磁条卡模仿，达到技术上的防范。还应提高商业银行机器设备对于真假信用卡的辨识准确度，加强对设备技术上的支持，切断不法分子的盗刷途径。按照2022年的支付运行情况来看，信用卡透支利息收入的敏感度与利息收入差、透支利率差有关，商业银行在24小时内信用卡透支利息收入对1BP透支利率变动的敏感度高达1.76亿元，对信用卡业务主要收入与带来了直接影响，也很大程度加深了业务风险。商业银行应加强对信用卡透支利率的控制，在保证信用卡收入达到销售目标的同时加强对利率的分析比对，行业扩张时，市场快速发展使得商业银行信贷高度集中；行业萎缩时，流动性收缩使得市场经济下滑，商业银行信贷资产风险暴露，呈上升趋势。商业银行利率和信贷规模应该随市场经济发展状况的变动而变动。第二，完善信用卡的内控体系优化内控制度应从三个层面进行：健全内控体系、优化内控体系、建立奖惩评价体系。首先，要健全内部控制体系，导致商业银行信用卡业务风险的主要原因之一是缺乏内部控制体系的构建，而内部控制体系的健全是保证内部控制体系得以有效运作的前提，必须把内部控制体系作为重中之重，所以要进一步完善内部控制体系，制定一套标准化的操作流程，并制定各个环节的风险管理办法，有效提高信用卡业务各环节的风险控制水平。同时，要加强对信用卡从业人员的整体素质，防止出现违法行为。其次，在信用卡业务事前、事中、事后三个环节设立风险控制环节，由具备丰富信用卡业务从业经验及过硬业务素质的人员进行风险控制，同时配备具有丰富信用卡业务从业经验及过硬业务素质的人员进行风险控制，同时，要在分行、总行信用卡中心、内部稽核三方构成三条防线，使三条防线相互配合，形成一个相互制约的内部风险防范机制。最后，要建立一套对风险进行监控、处理、奖惩、对各部门、各员工进行考核、奖惩相结合、奖惩相结合、奖罚分明，促进各项信用卡业务风险防控措施逐环、逐级落实，以提高内控机制的有效性。第三，优化信用卡催收模式据统计，2021年第一季度全国信用卡发放总量高达7亿张，逾期未达信贷款将近900亿元人民币，这样的催收量对每个商业银行来说都是巨大的。对此，商业银行首先要做的就是扩充催收团队，将催收业务平均分摊，降低催收人员的负担的任务，提高员工的办事效率。其次，要优化贷后催收管理体系，对催收部门发出的客户逾期未缴名单要每日清点，还要对催收失败的客户进行统计分析，加大落实电话催收的强度，通过和客户的沟通了解客户逾期未缴的原因，做好详细的备注记录。最后，建立有效的绩效考核机制，对催收员工的有效催收人数、金额进行绩效考核，实行必要的奖励和批评，调动团队工作积极性，提高有效催收率。贷后催收机制是商业银行逾期款项回收的重要保障，有效建设催收机制可以帮助企业降低贷款不良率和呆账坏账，提高贷款回收率，加大催收机制建设首先就要加强催收团队建设，增加催收人员、扩大催收团队。对各个催收环节的人进行专门的培训指导，并定期进行工作汇报，强化专业领域。其次，要了解消费者逾期的原因，有针对性的进行催收。一般来讲，消费者信用卡逾期受人口特征、地区差异和住房贷款的影响，而导致逾期行为的根源有两个：一是对信用卡还款日和逾期期限的敏感程度；二是持卡人的财务负担和融资需求。商业银行应根据持卡人的地区特征、持有住房的状况和人口特征调整催收制度，采取针对性的催收方法，既可以提升催收效果，也可以降低盲目催收的成本。但针对性的催收并不是完全根据消费者个人进度来，这样商业银行承担的风险太大，商业银行应该有一套相对固定的催收机制，保证每笔业务的催收进度在可控范围内。对每张信用卡的使用情况监管到位，及时筛选存在大量套现、恶意透支等不符规定的信用卡，重新评定客户信用等级和风险状况，必要时采取降额、支付、冻结、停卡等措施来加强管理。与此同时，要制定合适的催收话术，催收其实是一场心理战，对话术要求非常高，如果过于温和，客户可能不会重视；如果过于严厉，客户可能心生不满而更加消极还款。商业银行可以通过上心理辅导课、老员工的经验分享等一系列的办法对催收人员进行系统培训，提升员工的业务能力。对不同人群制定不同催收话术，从客户的语气及神态中快速分析客户的性格特点，选择最适合的话术方案。商业银行还应该对不同信用级别的客户采用差异化催收办法，以提高贷后催收率。催收的频次、方式要根据逾期时间进行差异化调整，对于逾期未还且失联客户，应通过与第三方信用机构联合，共享不良客户名单，催收客户早日还款。第四，强化信用卡发卡管理由于信用卡使用的复杂性及特殊性，其风险往往来自各方各面。因此，商业银行必须强化信用卡的发卡管理，合规运作收单业务，从源头降低信用卡业务的风险。这就要求商业银行必须从实际出发，结合自身发展情况，制定合理的标准和要求。比如，审核客户开卡申请表时应该对客户进行风险测评，根据本商业银行的条件决定是否给予办卡，并且要利用互联网的信息管理，从多个方面对用户资料进行审核，完善用户个人征信系统，避免出现虚假申请、授信额度不匹配或者是邮寄错误等问题出现。最重要的一点，就是对发卡环节进行严格监督，采取一岗一权的管理制度，各部门拥有独立的权利，不能越权办事也不能滥用职权，避免出现监守自盗或者是由于工作人员疏忽导致的盗刷、套现等现金损失，保障各项规章制度落到实处。提升系统监控，动态捕捉客户发展趋势，第一时间防范信息不对称造成的信用风险。如今所有商业银行都建立了系统的日常交易跟踪系统，只能跟踪持卡人的用卡状况，没有办法达成持卡人的实时融资和信用跟踪系统，以及对每一笔广告的跟踪系统。商业银行是比较独立，不会信息共享的。正因如此，很难动态感知客户的发展趋势。建议政府整合公安户籍调查表、工商企业情报网站、养老基金情报系统、纳税系统等多个系统，以便了解趋势。第五，加强风险管理人才队伍建设虽然信用卡已经成为多数商业银行的一大获利业务，但是信用卡部门在各个环节一般只配备1位专业高知人才，其余人员并没有太高的专业知识和实践经验。想要让本行的信用卡在众多商业银行中脱颖而出，就需要强化普通员工的业务操作水平和风险管理意识，定期对员工进行专业培训，贯彻落实“三亲见”原则，办理信用卡时不得离开操作台，将常规化的操作熟稔于心，认真确认客户所填信息真伪，反复检查审核表是否有所遗漏。要组织所有员工开展定期会议，会议主要围绕近期发生信用卡业务风险案例，对案例进行深入分析，了解其起因、过程、结果，积累理论经验，帮助员工在遇到突发情况时能在最快时间作出最佳选择。加强人才队伍的建设还需要商业银行从各个渠道引进高素质人才，这类人才应具备较强的心理素质，扎实的专业知识、丰富的实践经验，对业内风险熟悉，及时作出正确的判断。第六，完善相关法律法规随着高科技的发展，信用卡犯罪手段越来越高级，其行为也越来越猖狂，若不运用法律加以约束，将导致信用卡行业严重危机。我国还没有一套完整的信用卡管理法律法规，对于信用卡风险，特别是恶意透支、非法套现等行为，只有在商业银行卡法则和民法里（如《商业银行卡业务管理办法》）有提到一部分，其针对的内容不广泛也不详尽。据报道，有一名犯罪分子在一年时间里使用236张信用卡进行非法套现，这些信用卡分别来自26家不同的商业银行，总的套现金额高达860余万元。而每年这样的“高姓男子”不计其数，虽然非法套现会判处有期徒刑一年，但是在巨大盈利面前，并没有起到震慑作用。所以，我国政府应该加强对信用卡业务的关注，民事与刑事两手抓，制定出一套严厉的信用卡违法处理办法，保护商业银行的资金安全。同时，商业银行也需要根据政府现行出台的法律，结合自身特点，制订一套富含本商业银行特色的信用卡规章制度，严厉打击违法犯罪行为，共同营造一个美好和谐的信用卡市场。、结论及未来工作信用卡风险管理涉及方方面面，而核心是信用风险管理，主要是对信贷进行监控管理，对客户信用实时监测，对信贷流程合理把控。银行信用风险面临的主要问题有个人征信审核机制不完善，银行对信用卡业务的人员配备不合理，银行各部门核心应用系统的共享度不高，并且银行工作人员反欺诈意识不强，银行的内部控制机制也不到位。对于以上问题，要建立适应我国国情的风险控制机制，坚持全面风险管理的思想，将信用卡业务与银行总体业务相联系，利用全球各个站点建立精确的授信模式，实行贷前、贷中、贷后的安全防范机制，提高员工素质，以“以人为本”作为管理理念，将客户放在首要位置，合理运作收单业务，提供合理合法、优质高效的服务。随着我国市场经济的发展信用体系的成熟，以及金融业与数字科技行业的多方位合作，信用风险的管控亟需得到精细化的完善。本文主要阐述了商业银行信用卡信用风险的基本概念、成因，信用风险的管理框架和管控措施，在此基础上研究了迎合当下市场环境的防范措施。当下商业银行获取客户海量的属性数据，传统通过单一因素判断客户的信用风险难以得到精准的判断且无法精细化进行贷中管理，将客户收入、共债、工作单位等信息组合后可以更加精确获取用户标签，并有效预测其贷中风险表现。因此在本文中，研究利用相关模型将不同客户信息进行有效融合，挖掘出可以有效