银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷8（共1280题）

银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷8（共9套）（共1280题）银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)1、下列不属于咨询服务形式的是()。A、顾问B、建议C、控制D、培训标准答案：C知识点解析：咨询服务形式包括顾问、建议、协调和培训等，具体业务如内部控制培训、业务流程检查、标杆比较、信息技术等。2、商业银行的首席信息官直接向()汇报工作。A、监事会B、董事长C、行长D、首席风险官标准答案：C知识点解析：商业银行应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。3、近年南于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略被广泛应用于()管理领域。A、法律风险B、流动性风险C、信用风险D、市场风险标准答案：C知识点解析：近年由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略被广泛应用于信用风险管理领域。4、下列不属于商业银行评分卡方式特征的是()。A、优化信贷风险管控B、提高贷款审批的客观性C、提高贷款审批的数量D、提高贷款审批的效率标准答案：C知识点解析：一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，即采用履约能力、信用状况等非财务信息作为主要内容，结合财务报表等定量数据进行综合评价，以更准确反映中小企业的实际经营情况。该方式有如下几个特点：①提高贷款审批的客观性；②提高贷款审批的效率；③优化信贷风险管控。5、在风险偏好设置与实施过程中，权衡各利益相关者的期望实质上是()与()的平衡。A、流动性；收益性B、安全性；流动性C、收益性；安全性D、安全性；稳定性标准答案：C知识点解析：在风险偏好设置与实施过程中，需要充分考虑利益相关者的期望。股东、管理层作为内部方，更关心银行的收益问题；存款人、债权人、监管机构以及信用评级机构作为外部方，更为关心银行的安全性。因此，权衡各利益相关者的期望，实质上是收益性与安全性的平衡。6、下列关于市场约束机制的说法，不正确的是()。A、建立银行业金融机构信息公开制度，提高其经营管理透明度B、使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估C、奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行D、发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险标准答案：A知识点解析：市场约束机制是通过建立银行业金融机构信息披露要求，提高其经营管理透明度，使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估，通过奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行等方式，发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险。7、下列不属于不良贷款清收管理的是()。A、不良贷款的盘活B、不良贷款的清收C、以资抵债D、贷款损失准备标准答案：D知识点解析：不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债。8、在各类限额中，起承上启下作用的是()。A、市场风险限额B、信用风险限额C、行业限额D、客户限额标准答案：C知识点解析：从各类限额的关系看，国别限额处在最顶端，行业限额承上启下，客户限额是最基本的限额，主要通过客户授信进行控制。在管理维度上，将国别、行业和客户限额再进一步按照风险类别细分，分为信用风险限额、市场风险限额等。9、()应当被看做是商业银行的核心资产。A、客户B、员工C、董事会D、高级管理层标准答案：A知识点解析：客户应当被看做是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品／服务可能引发的声誉风险。10、下列选项中，没有风险敏感性的指标是()。A、不良贷款拨备覆盖率B、贷款拨备率C、预期损失率D、贷款损失准备充足率标准答案：B知识点解析：贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。11、下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是()。A、损失事件收集B、关键风险指标C、操作风险与控制自我评估D、操作风险监管资本标准答案：D知识点解析：商业银行应建设操作风险应用管理系统，系统要支持损失事件收集、操作风险与控制自我评估和关键风险指标等操作风险管理工具的电子化操作，同时支持操作风险监管资本的自动化计量。12、期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和的是()。A、期初关注类贷款向下迁徙金额B、期初关注类贷款向上迁徙金额C、期初正常类贷款向上迁徙金额D、期初正常类贷款向下迁徙金额标准答案：D知识点解析：期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。13、流动性覆盖率的计算公式为()。A、流动性资产余额／流动性负债余额×100％B、可用稳定资金／所需稳定资金×100％C、合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％D、(在中国人民银行的超额准备金存款＋库存现金)／各项存款标准答案：C知识点解析：流动性覆盖率的计算公式为：流动性覆盖率＝合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％。选项C正确。14、根据()不同划分，法人客户分为单一法人客户和集团法人客户。A、组织形式B、内部结构C、成立目的D、单位性质标准答案：A知识点解析：商业银行客户划分为法人客户与个人客户，法人客户根据其组织形式不同划分为单一法人客户和集团法人客户。15、某银行2018年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80}6，则贷款实际计提准备为()亿元。A、1300B、1600C、1800D、1700标准答案：B知识点解析：贷款损失准备充足率＝款实际计提准备÷贷款应提准备×100％，可以得出贷款实际计提准备＝2000×80％＝1600(亿元)。16、()的主要部门是市场营销部门。A、前台B、中台C、后台D、业务处理部门标准答案：A知识点解析：前台的主要部门是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案。17、商业银行应当要求客户提供基本资料，并对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的()进行认真核实。A、真实性、完整性和有效性B、真实性、有效性和完整性C、合法性、真实性和有效性D、合法性、有效性和谨慎性标准答案：C知识点解析：商业银行应当要求客户提供基本资料，并对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实。18、旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在原银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求的是()。A、流动性比例B、流动性覆盖率C、速动比率D、超额赔付金标准答案：B知识点解析：流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在原银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。19、下列关于风险、收益与损失的说法，正确的是()。A、风险被定义为某个事件产生的收益或损失是已经被事先确定下来的B、风险带来的损失大于带来的收益C、风险等同于损失D、若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险标准答案：D知识点解析：风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。实践中，由于各商业银行的业务和经营特色各不相同，风险既可能带来收益，也可能造成损失。选项D说法正确。20、()是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。A、核销B、贷款转让C、贷款重组D、清收处置标准答案：A知识点解析：核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。21、操作风险外部事件方面主要表现为()。A、自然灾害B、流程执行失败C、文件或合同缺陷D、职员欺诈标准答案：A知识点解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有：人员因素方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等；内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等；系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善；外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。22、下列不属于资金交易业务的流程的是()。A、评级授信B、前台交易C、中台风险管D、后台结算／清算标准答案：A知识点解析：从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。23、企业建立的内部控制体系中，不涉及的要素是()。A、控制环境B、风险评估C、资本监测D、监控标准答案：C知识点解析：企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五个要素的内部控制体系。24、一般情况下，至少每年度对风险偏好进行()次评估。A、1B、2C、3D、4标准答案：A知识点解析：商业银行通过建立有效的风险监测、报告管理制度以及风险信息管理系统，持续地对全行风险轮廓进行监测，并定期就全行整体风险状况，以及风险偏好执行情况向董事会、高管层汇报。一般情况下，至少每年度对风险偏好进行一次评估，必要时进行调整。25、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是()。A、优化产品结构，改进操作流程B、强化一线实时监督检查C、改革信贷经营管理模式D、实行严格的前中后台职责分离制度标准答案：A知识点解析：个人信贷业务操作风险的控制措施有：①实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离；②成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管理；③优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款；④加强规范化管理，理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系，完善业务转授权制度，加强法律审查，实行档案集中管理，加快个人信贷电子化建设；⑤切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险；⑥强化个人贷款发放责任约束机制，细化个人贷款责任追究办法，推行不良贷款定期问责制度、到期示制度、逾期警示制度和不良责任追究制度；⑦在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩。26、商业银行通常采取()方式来应对和吸收预期损失。A、严格限制高风险业务／行为B、购买商业保险C、资本金D、提取损失准备金和冲减利润标准答案：D知识点解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。27、针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备是()。A、一般准备B、特种准备C、专项准备D、流动准备标准答案：B知识点解析：特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。28、下列属于商业银行操作风险的特性的是()。A、营利性B、普遍性C、主观性D、可避免性标准答案：B知识点解析：操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。29、下列选项中，不属于风险与控制自我评估工作原则的是()。A、及时性B、客观性C、系统性D、重要性标准答案：C知识点解析：自评工作要坚持的原则有：①全面性；②及时性；③客观性；④前瞻性；⑤重要性。30、下列关于建立客户身份识别制度的说法，不正确的是()。A、要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应以最后一次登记为准标准答案：D知识点解析：商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。选项A正确。客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。选项B正确。不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。选项C正确。对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。选项D错误。任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。31、银行监管应遵循公正原则，其内容是()。A、资源公正和管理公正B、宣传公正和程序公正C、行为公正和竞争公正D、实体公正和程序公正标准答案：D知识点解析：公正原则是指银行业市场的参与者具有平等法律地位，原银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。公正原则包括两个方面：①实体公正，要求平等对待监管对象；②程序公正，要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。32、战略风险涵盖的商业银行内容不包括()。A、发展愿景B、战略目标C、过去的资金流动D、未来的资源制约标准答案：C知识点解析：战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等诸多方面的内容。因此，有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银。行的日常风险管理活动中。33、下列代理业务操作风险中，属于人员因素类别的是()。A、超委托范围办理业务B、超过权限擅自进行交易C、未获得客户允许代理扣划资金D、通过代理收付款进行洗钱活动标准答案：B知识点解析：代理业务人员因素操作风险有：业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算；内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入；未经授权或超过权限擅自进行交易；内部人员盗窃客户资料谋取私利等，故选项B正确。选项A、C属于内部流程操作风险，选项D属于外部事件操作风险。34、商业银行的监事会应至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A、每月B、每季度C、每年D、每2年标准答案：C知识点解析：《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。35、反洗钱的主要制度不包括()。A、员工身份资料制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度标准答案：A知识点解析：反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。36、在资金业务中，未履行监管部门所要求的强制性报告业务的操作风险归属于()业务环节。A、前台交易B、中台风险管理C、后台结算／清算D、前中后台均可能涉及标准答案：C知识点解析：资金业务的后台结算／清算的操作风险有：交易结算不及时或交易清算交割金额计算有误；对交易条款理解不准确而导致结算争议；因录入错误而错误清算资金；因系统中断而不能及时将资金清算到位；未履行监管部门所要求的强制性报告义务；未及时与前台核对交易明细，前后台账务长期不符等。37、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的()原则。A、客观性B、重要性C、全面性D、及时性标准答案：C知识点解析：商业银行在进行风险与控制自我评估工作时应坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。全面性，即自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。38、风险对冲对管理()非常有效。A、声誉风险B、流动性风险C、市场风险D、操作风险标准答案：C知识点解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可分为自我对冲和市场对冲两种情况。39、()是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。A、资产流动性B、负债流动性C、权益流动性D、表外流动性标准答案：A知识点解析：资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。40、反洗钱有三项主要制度，其中处于核心地位的是()。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易与可疑交易报告制度D、涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度标准答案：C知识点解析：反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度；客户身份资料和交易记录保存制度；大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。41、流动性的资产管理不包括()。A、资产到期日管理B、资产出售管理C、流动性资产组合管理D、抵押品管理标准答案：B知识点解析：资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。银行的资产组合可以通过三种方式提供流动性：资产到期、资产出售以及以资产做抵押进行回购。因此流动性的资产管理相应地包括三个方面：资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理。42、下列不属于流动性风险限额的管理流程内容的是()。A、限额设立B、限额评估C、限额调整D、限额监测标准答案：B知识点解析：银行应围绕限额体系建立限额管理流程，让限额在管理中充分发挥风险刹车的作用。流动性风险限额的管理流程包括四个内容：限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。43、超额备付金率的计算公式为()。A、(在中国人民银行的超额准备金存款＋库存现金)／各项存款B、合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％C、各项贷款余额／各项存款余额×100％D、(同业拆借＋同业存放＋卖出回购款项)／总负债×100％标准答案：A知识点解析：超额备付金率的计算公式为：超额备付金率＝(在中国人民银行的超额准备金存款＋库存现金)／各项存款。44、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少()向董事会报告。A、每天B、每月C、每季度D、每年度标准答案：C知识点解析：重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。45、核心负债比例将()定义为核心存款。A、到期日在1个月以上的负债和30％比例的活期存款B、到期日在1个月以上的负债和50,％比例的活期存款C、到期日在3个月以上的负债和30％比例的活期存款D、到期日在3个月以上的负债和50％比例的活期存款标准答案：D知识点解析：核心负债比例将到期日在3个月以上的负债和50％比例的活期存款定义为核心存款。46、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本不包括()。A、账面资本B、经济资本C、固定资本D、监管资本标准答案：C知识点解析：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。47、下列柜面业务操作风险中，归属于柜员管理环节的是()。A、授权密码借给他人使用B、未能识别而收入外币假钞C、ATM密码未及时更换D、在空白有价单证上预先加盖印章标准答案：A知识点解析：柜员管理环节的操作风险有：柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作；授权密码泄露或借给他人使用；柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码；设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约；柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等，故A选项正确。B选项属于现金存取款环节操作风险，C选项属于现金库箱管理环节操作风险，D选项属于重要凭证和重要物品管理环节操作风险。48、以下对于战略风险管理的理解错误的是()。A、经济资本配置是战略风险的一个重要工具B、董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C、战略风险一经批准不得更改D、在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件标准答案：C知识点解析：经济资本配置是战略风险的一个重要工具，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模，所以A项正确；董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南，所以B项正确；战略风险一经批准，并不意味着战略规划因此长期不变，相反战略规划应当定期审核或修正，所以C项错误；在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，所以D项正确。49、新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险被称为()。A、违规风险B、法律风险C、声誉风险D、操作风险标准答案：A知识点解析：违规风险指新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。50、个人贷款业务的客户主要是()。A、自然人B、单一法人C、集团法人D、机构标准答案：A知识点解析：个人贷款业务所面对的客户主要是自然人，其特点是单笔业务资金规模小但数量巨大。51、下列关于外包服务商提供的外包承诺事项，说法错误的是()。A、定期通报外包活动的有关事项B、及时通报外包活动的突发性事件C、应以商业银行的名义开展活动D、保障客户信息的安全性标准答案：C知识点解析：商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺以下事项：定期通报外包活动的有关事项；及时通报外包活动的突发性事件；配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查；保障客户信息的安全性，当客户信息不安全或客户权利受到影响时，商业银行有权随时终止外包合同；不得以商业银行的名义开展活动。52、下列不属于风险报告特性的是()。A、清晰度B、综合性C、审慎性D、可用性标准答案：C知识点解析：2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，要求风险报告要具有准确性、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。53、在流动性覆盖率低于()时，应对情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。A、50％B、80％C、100％D、120％标准答案：C知识点解析：商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。在流动性覆盖率低于100％时，应对出现上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。54、核心负债比例认为到期期限在()以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。A、1个月B、3个月C、6个月D、1年标准答案：B知识点解析：核心负债比例认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。核心负债比例将到期日在3个月以上的负债和50％比例的活期存款定义为核心存款。55、下列选项中，属于客户风险内生变量的基本面指标的是()。A、对外担保因素B、现金支付能力C、应收账款周转率D、权益增长率标准答案：A知识点解析：选项A属于基本面指标中的环境类指标；选项B属于财务指标中的偿债能力指标；选项C属于财务指标中的营运能力指标；选项D属于财务指标中的增长能力指标。56、下列属于商业银行客户风险内生变量中品质类指标的是()。A、技术及设备的先进性B、政策法规环境C、经营组织架构D、营运资金标准答案：C知识点解析：品质类指标包括：融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。57、流动性风险监测与控制的工作不包括()。A、流动性风险识别B、流动性风险限额监测C、流动性风险控制D、流动性风险预警与报告标准答案：A知识点解析：流动性风险监测与控制包括三方面主要工作：流动性风险限额监测、流动性风险预警与报告和流动性风险控制。58、()是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避标准答案：B知识点解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。59、在现代公司治理机制下，商业银行的决策机构是()。A、首席风险官B、首席执行官C、股东大会D、董事会标准答案：D知识点解析：在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权的分离，董事会受托于公司股东，成为银行公司治理结构的重要组成部分。董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。60、下列不属于集团法人客户的信用风险特征的是()。A、连环担保十分普遍B、真实财务状况难以掌握C、系统性风险较低D、内部关联交易频繁标准答案：C知识点解析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：①内部关联交易频繁；②连环担保十分普遍；③真实财务状况难以掌握；④系统性风险较高；⑤风险识别和贷后管理难度大。61、操作风险系统缺陷方面主要表现为()。A、担保品管理不当B、职员欺诈C、信息科技系统和一般配套设备不完善D、外部欺诈标准答案：C知识点解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有：人员因素方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等；内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等；系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善；外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。62、下列属于商业银行客户风险内生变量中环境类指标的是()。A、融资主体的合规性B、重大投资影响C、信用记录D、外部重大事件标准答案：D知识点解析：环境类指标包括：市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。63、对信息科技安全事故进行的调查、分析和评估，或审计部门根据风险评估结果对认为必要的特殊事项进行的审计是指()。A、信息科技专项审计B、信息科技风险管理C、信息科技内部审计D、信息科技外部审计标准答案：A知识点解析：信息科技专项审计，是指对信息科技安全事故进行的调查、分析和评估，或审计部门根据风险评估结果对认为必要的特殊事项进行的审计。64、下列关于市场准入的说法正确的是()。A、准入管理原则是要造就一个能高效服务经济和公众利益的银行体系B、实行自由准入管理容易形成银行垄断从而降低效率C、过严的市场准入易产生不合理的恶性竞争D、通过市场准入门槛的设定，可以完全避免恶性竞争标准答案：A知识点解析：通过市场准入监管，一方面，确保市场主体具有良好素质，规范其市场行为；另一方面，通过市场准入门槛的设定，达到限制恶性竞争、维护市场公平的目标。如果实行自由准入管理则容易形成不合理的恶性竞争，损害资金使用效率，减少利润，恶化经营环境；过严的市场准入也易产生银行垄断从而降低效率，并最终损害消费者利益。准入管理原则是要造就一个能高效服务经济和公众利益的银行体系。65、下列关于非现场监管和现场检查两种方式的说法，不正确的是()。A、非现场监管对现场检查的指导作用B、现场检企工作会加强非现场监管的有效性C、现场检查结果将提高非现场监管的质量D、通过现场检查修正非现场监管结果标准答案：B知识点解析：非现场监管和现场检查两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用：①通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量；②非现场监管对现场检查的指导作用；③现场检查结果将提高非现场监管的质量；④通过现场检查修正非现场监管结果；⑤非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构加快整改进度和情况，加强现场检查的有效性。66、在风险管理“三道防线”中，风险的承担者是()。A、业务条线部门B、风险管理部门C、合规部门D、内部审计标准答案：A知识点解析：业务条线部门是第一道风险防线，它是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。67、交易员不慎泄露交易信息和机密的操作风险，一般存在的商业银行业务类型是()。A、柜面业务B、资金业务C、代理业务D、个人信贷业务标准答案：B知识点解析：题目所述属于资金业务中的前台操作风险事件。68、销售时进行不恰当的广告和不真实的宣传，错误和误导销售属于代理业务风险类别中()的操作风险。A、人员因素B、系统缺陷C、内部流程D、外部事件标准答案：C知识点解析：代理业务内部流程中的操作风险包括：①销售时进行不恰当的广告和不真实的宣传，错误和误导销售；②未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券等；③代理合同或文件存在瑕疵，对各方的权利、义务、责任规定不明确，或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中；④未获得客户允许代理扣划资金或进行交易；⑤对代理单据审核不清，出现违章操作或操作失误；⑥超委托范围办理业务等。69、在对信息科技进行外部审计方面，商业银行的责任不包括()。A、应确保外部审计机构能够对本银行的硬件、软件、文档和数据进行检查B、委托具备相应资质的外部审计机构进行信息科技外部审计C、在实施外部审计前应与外部审计机构进行充分沟通，详细确定审计范围D、应出示委托授权书，并依照委托授权书上规定的范围进行审计标准答案：D知识点解析：外部审计方面，商业银行可以在符合法律、法规和监管要求的情况下，委托具备相应资质的外部审计机构进行信息科技外部审计。在委托审计过程中，应确保外部审计机构能够对本银行的硬件、软件、文档和数据进行检查，以发现信息科技存在的风险，国家法律、法规及监管部门规章、规范性文件规定的重要商业、技术保密信息除外。在实施外部审计前应与外部审计机构进行充分沟通，详细确定审计范围，不应故意隐瞒事实或阻挠审计检查。选项D属于外部审计机构的责任。70、()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A、风险对冲B、风险规避C、风险补偿D、风险分散标准答案：B知识点解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可通过限制某些业务的经济资本配置实现。对不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务风险暴露，甚至完全退出该业务领域。71、存贷比的计算公式为()。A、可用稳定资金／所需稳定资金×100％B、各项贷款余额／各项存款余额×100％C、(在中国人民银行的超额准备金存款＋库存现金)／各项存款D、合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％标准答案：B知识点解析：由于相对于同业拆借等资金来源，通常存款稳定性相对较强，而相对于投资、同业拆借等资产，通常贷款流动性相对较弱，存贷比的实质是存款来源制约贷款，也就是稳定资金支持非流动性资产。存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较弱资产扩张的能力。存贷比的计算公式为：存贷比=各项贷款余额／各项存款余额×100％。72、()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。A、监督检查B、市场准入C、信息披露D、市场约束标准答案：D知识点解析：市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。73、柜面业务操作风险的控制措施不包括()。A、加强业务系统建设B、优化产品结构C、加强岗位培训D、强化一线实时监督检查标准答案：B知识点解析：柜面业务操作风险的控制措施包括：①完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险；②加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息；③加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识；④强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。74、与市场风险相比，信用风险的特征是()。A、观察数据少且不易获取B、观察数据多且不易统计C、观察数据少且不易统计D、观察数据多且不易获取标准答案：A知识点解析：与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，具有明显的非系统性风险特征。75、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是()。A、能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B、定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因,确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C、应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D、与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联标准答案：C知识点解析：有效的风险偏好声明应该满足以下原则：①包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设。②与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联。③考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量。④基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平。⑤包括定量指标。定量指标能够分解成业务条线和法律实体的风险限额，也能在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。⑥包括定性的陈述。定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险。⑦具有前瞻性。能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好。76、市场约束的核心是()。A、公众存款人B、监管部门C、股东D、外部中介机构标准答案：B知识点解析：市场约束的参与方主要包括：监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构、其他参与方。监管部门是市场约束的核心。77、商业银行可以采用()的方式设定每个维度的限额。A、最小定额法B、最大定额法C、自上而下D、自下而上标准答案：D知识点解析：商业银行可以采用自下而上的方式设定每个维度的限额。并利用压力测试判断是否有足够的资本弥补极端情况下的损失；如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失；最后将各维度的限额相加得出商业银行整体组合限额。78、对商业银行而言，风险管理的重要内容是对所担风险进行()。A、偏好设置B、成本估值C、担保D、合理定价标准答案：D知识点解析：对商业银行而言，风险管理的重要内容是对所担风险进行合理定价。如定价过低，将使自身所担风险难以获得合理补偿；定价过高又使自身业务失去竞争力，陷入业务萎缩困境。79、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是(A、整体风险报告B、最佳避险报告C、风险监测报告D、具体的头寸报告标准答案：B知识点解析：高级管理层所需要的是高度概括的整体风险报告；前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。80、()是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。A、账面资本B、经济资本C、风险资本D、监管资本标准答案：D知识点解析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。81、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括()。A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C、风险识别和贷后管理难度大D、非系统性风险较高标准答案：D知识点解析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下特征：①内部关联交易频繁；②连环担保十分普遍；③真实财务状况难以掌握；④系统性风险较高；⑤风险识别和贷后管理难度大。82、()对声誉风险管理的结果负有最终责任。A、股东大会B、监事会C、董事会和高级管理层D、董事会和监事会标准答案：C知识点解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任。83、现在，更加具有建设性的危机处理方法是()。A、化简为繁B、四眼原则C、化敌为友D、辩护或否认标准答案：C知识点解析：传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。84、下列属于财务报表分析中，识别和评价资产管理状况的是()。A、成本控制情况B、短期资产是否恰当地与短期融资C、公司的销售情况D、资产质量分析标准答案：D知识点解析：财务报表分析应特别关注以下四项内容：①识别和评价财务报表风险。主要关注财务报表的编制方法及其质量能否充分反映客户实际和潜在的风险。②识别和评价经营管理状况。通过分析损益表可以识别和评价公司的销售情况、成本控制情况以及盈利能力。③识别和评价资产管理状况。主要包括资产质量分析、资产流动性(可变现程度)分析以及资产组合(库存、固定资产等投资)分析。④识别和评价负债管理状况。主要分析资产负债期限结构，如长期融资是否支持长期资产，短期资产是否恰当地与短期融资或长期融资匹配等。85、流动性比例可衡量银行()内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A、1个月B、3个月C、半年D、1年标准答案：A知识点解析：流动性比例可衡量银行短期(1个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。86、商业银行应建立短期风险预警机制，短期预警机制为()级。A、一B、二C、三D、四标准答案：C知识点解析：考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。87、根据超限原因和类型，银行前中台部门协商一致可采取的措施不包括()。A、提高敞口B、降低头寸C、申请长期调整限额D、申请确定时限的临时调增限额标准答案：A知识点解析：根据超限原因和类型，银行前中台部门协商一致可采取包括降低头寸／敞口、申请确定时限的临时调增限额和申请长期调整限额等措施。88、债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保是()。A、抵押B、留置C、质押D、定金标准答案：C知识点解析：质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。89、短期内有目的地持有以便出售的头寸是()。A、为交易目的而持有的金融工具B、为对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具C、为交易目的而持有的头寸D、为对冲交易账户其他项目的风险而持有的头寸标准答案：C知识点解析：商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户两大类。交易账户包括为交易目的或对，中交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。90、《商业银行公司治理指引》中强调，()应当按照董事会要求，及时、准确完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。A、监事会B、董事会C、高级管理人员D、风险管理部门标准答案：C知识点解析：《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。二、多项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)91、首席风险官可以直接向()报告全面风险管理情况。标准答案：A,E知识点解析：《商业银行公司治理指引》也指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官。首席风险官负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告。92、下列属于风险价值计量方法的有()。标准答案：B,C,D知识点解析：商业银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于方差—法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。93、下列选项中，属于管理层风险分析的有()。标准答案：C,E知识点解析：管理层风险分析重点考核企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力及道德水准，内容包括：①历史经营记录及其经验；②经营者相对于所有者的独立性；③品德与诚信度；④影响其决策的相关人员的情况；⑤决策过程；⑥所有者关系、内控机制是否完备及运行正常；⑦领导后备力量和中层主管人员的素质；⑧管理的政策、计划、实施和控制等。94、董事会应确保银行有效地()各项业务所承担的各类市场风险。标准答案：A,B,C,E知识点解析：董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。95、法人信贷业务的流程主要有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：按照法人信贷业务的流程，可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理六个环节。96、贷款重组应注意的内容有()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：贷款重组应注意以下几个方面：①是否属于可重组的对象或产品。②为何进入重组流程。③是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小。④对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估。97、下列属于信用评分模型的关键事项的有()。标准答案：A,D知识点解析：信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。98、合格优质流动性资产的基本特征有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。99、按照阶段划分，风险处置可以划分为()。标准答案：A,D知识点解析：按照阶段划分，风险处置可以划分为预控性处置与全面性处置。预控性处置是在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门或决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响。全面性处置是商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统详尽的分析后，从内部组织管理、业务经营活动等方面采取措施来分散、转移和规避风险，使风险预警信号回到正常范围。100、各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管，主要因为：①银行业为各行业广泛提供金融服务；②银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动；③存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的；④风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益；⑤银行业先天存在垄断与竞争的悖论。101、商业银行业务外包的服务提供商包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：业务外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。服务提供商包括独立第三方，商业银行母公司或其所属集团设立子公司、关联公司或附属机构。102、在区域风险监测过程中，需要关注的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：在对区域风险监测的过程中要关注区域的经济发展状况及发展趋势，如地区生产总值增长率、地区生产总值占比、区域的开放程度、区域经济的稳定和合理程度、区域产业集中度、区域企业竞争力、区域信用环境等。103、优质流动性资产分析包括()。标准答案：B,E知识点解析：优质流动性资产分析包括两方面：①结构分析，分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。②总量分析，计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。104、核心负债比例定义的核心存款包括()。标准答案：A,C知识点解析：核心负债比例认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。核心负债比例将到期日在3个月以上的负债和50％比例的活期存款定义为核心存款。105、下列关于市场流动性风险的说法，错误的有()。标准答案：A,B,C知识点解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。选项A、B符合题意。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。选项C符合题意。106、《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的()的反洗钱机制。标准答案：A,C,D,E知识点解析：《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和我国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。107、总体组合限额是在分别计量()等不同大类组合限额的基础上计算得出的。标准答案：A,B,C,D知识点解析：总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。108、反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。109、个人信贷业务操作风险的成因有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：个人信贷业务操作风险的成因有：①商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足；②内控制度不完善、业务流程有漏洞；③管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束；④个人信用体系不健全等。110、下列关于资本监管要求说法正确的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，资本监管要求分为：①最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％；②储备资本要求和逆周期资本要求，包括2．5％的储备资本要求和0—2．5％的逆周期资本要求；③系统重要性银行附加资本要求为1％；④第二支柱资本要求。《商业银行资本管理办法(试行)》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11．5％和10．5％。多层次的监管资本要求既符合巴塞尔协议Ⅲ确定的资本监管新要求，与资本监管国际规则保持一致，又增强了资本监管的审慎性和灵活性，确保资本充分覆盖国内银行面临的系统性风险和个体风险。111、商业银行市场风险管理体系的内容有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：商业银行市场风险管理体系包括以下主要内容：①有效的董事会和高级管理层的治理架构；②全面的市场风险管理政策；③完善的市场风险管理流程；④完备、可靠的IT系统；⑤可靠的独立验证机制；⑥严格的内部控制和审计。112、下列指标中，属于操作风险限额的限额指标有()。标准答案：A,B,C知识点解析：操作风险限额指标一般包括：操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率、千人发案率、案件风险率、操作风险事件败诉率、信息系统主要业务时段可用率、操作风险经济资本率等。113、商业银行应当在()方面给予风险管理部门足够的支持。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：商业银行应当在人员数量和资质、薪酬和其他激励政策、信息科技系统访问权限、专门的信息系统建设以及商业银行内部信息渠道等方面给予风险管理部门足够的支持。114、法人信贷业务操作风险的控制措施有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：法人信贷业务操作风险的控制措施有：①牢固树立审核稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理；②倡导新型的企业信贷文化，在业务办理过程中，加入法的精神和硬性约束，实现以人为核心向以制度为核心转变，建立有效的信贷决策机制；③改革信贷经营管理摸式；④明确主责任人制度，对银行信贷所涉及的调查、审查、审批、签约、贷后管理等环节，明确主责任人及其责任，强化信贷人员责任和风险意识；⑤加快信贷电子化建设，运用现代信息技术，把信贷日常业务处理、决策管理流程、贷款风险分类预警、信贷监督检查等行为全部纳入计算机处理，形成覆盖信贷业务全过程的科学体系；⑥提高信贷人员综合素质，造就一支具有风险意识、良好职业道德、扎实信贷业务知识、过硬风险识别能力的高素质队伍；⑦把握关键环节，有针对性地对重要环节和步骤加强菅理，切实防范信贷业务操作风；⑧提高法律介入程度，将法律支持深入到信贷业务各环节，形成法律支持的全程制度化流程管理。115、健全的风险管理体系的功能包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：健全的风险管理体系能为商业银行创造价值。健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能，能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者利益，实现股东价值最大化。116、商业银行风险管理模式的发展阶段包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：金融体系的持续变革、金融产品的不断创新、风险管理技术的迅速发展，促使相关监管标准的跟进与完善。纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历了四个发展阶段：①资产风险管理模式阶段；②负债风险管理模式阶段；③资产负债风险管理模式阶段；④全面风险管理模式阶段。117、下列关于流动性风险的说法中，正确的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：商业银行所有的交易和承诺都会影响银行的流动性，其支付能力受外部和其他机构行为的影响，有其不确定性，而有效的流动性风险管理可以确保银行的支付能力。流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。选项A正确。流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。选项B、E正确。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。选项C、D正确。118、商业银行应建立健全操作风险管理制度体系，其总的框架方面的内容包括()。标准答案：B,C知识点解析：商业银行要建立健全覆盖各业务条线和各管理层级的操作风险管理制度体系，总的框架方面，要有本行的操作风险管理规定、内部控制规定及合规管理规定。选项A属于其他操作风险管理方面的内容；选项D属于职能分工方面的内容；选项E属于管理工具方面的内容。119、在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量是()。标准答案：A,D知识点解析：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。120、存贷比是各项贷款余额与各项存款余额的比，其中，各项贷款包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：商业银行的存贷比应当不高于75％。其中，各项存款包括企业存款、私营及个体存款、事业单位存款、机关团体部队存款、居民储蓄存款、保险公司存放、2009年1月1日前签署的邮政储蓄协议存款、住房公积金机构存款、保证金存款、应解汇款及临时存款等。各项贷款包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。121、银行流动性风险限额的管理流程包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：银行应围绕限额体系建立限额管理流程，让限额在管理中充分发挥风险刹车的作用。流动性风险限额的管理流程包括四个内容：限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。122、银行将不良贷款转让给资产公司的方式有()。标准答案：B,D,E知识点解析：不良贷款转让(打包出售)是指银行对10户／项(“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。123、《有效风险数据加总和风险报告原则》要求风险报告要具有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：《有效风险数据加总和风险报告原则》要求风险报告要具有准确性、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。124、下列选项中，属于商业银行客户风险财务指标的有()。标准答案：A,E知识点解析：客户风险的内生变量包括两大类：基本面指标和财务指标。基本面指标又分为：①品质类指标；②实力类指标；③环境类指标。财务指标又分为：①偿债能力指标；②盈利能力指标；③营运能力指标；④增长能力指标。125、下列关于敏感性分析的说法正确的有()。标准答案：A,B,E知识点解析：敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是，敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。因此，在使用敏感性分析时应注意其适用范围，并在必要时辅之以其他的市场风险分析方法。126、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析127、风险管理与商业银行经营的关系主要体现在()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：①承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力。②风险管理改变了商业银行的经营模式。③风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。④健全的风险管理体系能为商业银行创造价值。⑤风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。128、流动性风险可以分为()。标准答案：A,B知识点解析：流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。129、市场风险计量管理报告分为()。标准答案：C,D,E知识点解析：市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅，同时作为全面风险管理报告的内容，报送高级管理层、董事会及其委员会和监事会。130、从资产负债的角度看，中长期流动性指标关注的内容有()。标准答案：A,D知识点解析：长期结构性分析的管理内容包括稳定的存款基础，资产负债期限错配处于合理范围。从资产负债的角度看，中长期流动性指标关注的是稳定负债和非流动性资产部分。三、判断题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)131、二级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。132、商业银行高管层承担操作风险管理的最终责任。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：商业银行董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任。133、限额体系和限额值设定后不得修改。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：原则上，限额体系和限额值设定后不随意修改。但限额并非僵硬不变。在特殊情景下，例如外部环境剧烈变化，系统性或政策性风险发生，银行需要对限额值进行调整。申请限额调整需要有明确的调整发起单位，应由相应的管理机构进行审批。134、无论何种情况，债权人都不能以保证财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。135、与风险管理中采用的其他方法和手段不同，内部控制更侧重于银行内部各层级、各部门和人员之间，合理构建相互联系和相互制约关系，以达到控制风险的目的。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析136、久期分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。137、董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询股东的意见和建议。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。获得所有业务领域和职能部门对于竞争优势、现存问题等方面的深入见解，有助于战略规则和实施方案的制定更加符合实际情况，并减少可能对资本充足率和盈利能力造成的不利影响，降低战略风险。如果制定的战略规划缺乏足够的员工认同感，最终必将阻碍战略目标的顺利实现。138、银行业协会应根据需要对外包活动进行现场检查，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：原银监会及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。139、如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将降低商业银行的信用风险。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险。140、市场流动性风险是指由于市场广度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。141、流动性风险管理是通过对流动性进行定量分析，从资产和负债两个方面对流动性进行综合管理。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：流动性风险管理是通过对流动性进行定量和定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流动性进行综合管理。142、违约概率模型主要应用于信用风险内部评级法。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：违约概率模型属于现代信用风险计量方法，主要应用于信用风险内部评级法。143、商业银行的流动性比例应当不低于50％。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：商业银行的流动性比例应当不低于25％。144、商业银行应每两年对信息科技方面进行一次全面审计。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：内部审计方面，商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度，信息科技应用情况，以及信息科技风险评估结果，决定信息科技内部审计范围和频率，但至少应每三年进行一次全面审计。145、操作风险具有普遍性和营利性。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共80题，每题1.0分，共80分。)1、关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是()。A、受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后B、自发行之日起3年后方可赎回C、发行机构不得为工具发行提供抵押或保证D、本金的偿付必须得到中国银保监会的事先批准标准答案：B知识点解析：其他一级资本工具的合格标准，自发行之日起，至少5年后方可由发行银行赎回，但发行机构不得形成赎回权将被行使的预期，且行使赎回权应得到国务院银行业监督管理机构的事先批准。2、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生()。A、信用风险B、声誉风险C、市场风险D、流动性风险标准答案：D知识点解析：“借短贷长”容易导致流动性风险。3、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。A、信贷人员技能匮乏B、未授权交易C、贷款流程执行不严D、内部欺诈标准答案：C知识点解析：由于该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款，因此属于贷款流程执行不严。4、假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金3．5亿元，货款及其他负债6．5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6．5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比()。A、买入一份看涨期权B、卖出一份看跌期权C、买入一份看跌期权D、卖出一份看涨期权标准答案：B知识点解析：此题中6．5亿元相当于合约的执行价格，项目的市场价格低于执行价格，开发商行使“烂尾”的权利。所以，开发商相当于买入了看跌期权，而债权人则相当于卖出了看跌期权。5、通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于()美元之间。A、1．540～1．740B、1．590～1．690C、1．615～1．665D、1．565～1．750标准答案：B知识点解析：汇率波动的标准差为250个基点，即0．025。由于正态随机变量的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为95％，因此，未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于(1．64－0．025×2，1．64+0．025×2)区间，即(1．590，1．690)。6、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将()。A、保持不变B、减小C、无法判断D、增加标准答案：D知识点解析：VaR值随置信水平和持有期的增大而增大。置信水平越高，意味着最大损失在持有期间超出VaR值的可能性越小，反之则可能越大。7、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的()。A、负债和组合的相关性也越大B、资产和组合的相关性也越小C、负债和组合的相关性也越小D、资产和组合的相关性也越大标准答案：D知识点解析：如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险，则资产与组合的相关性也越大，不利于分散风险。8、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是()。A、银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资B、银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿元C、银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款D、银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款标准答案：C知识点解析：专业贷款细分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收