国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末标准题库及答案(试卷号：1344)

A.上升C.资金D.贷款8.并购业务是证券公司()的一项重要业务。9.基金管理公司进行风险与控制的基础是()。A.进口商14.金融机构的流动性越高，().18.下列属于证券公司自营业务特点的是()。21.()是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵循法律条款，或23.1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是().A.上升B.下降C.资金D.贷款下(),以避免该货币可能贬值带来的损失。A.实值B.虚值C.两平28.()是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。29.回购协议是产生于20世纪60年代末的一种()资金融通方式。A.长期C.短期D.夏普).44.保险公司的财务风险集中体现在()<.45.证券公司的经纪业务是在()市场上完成的。46.()是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。47.下列各项，负责信用社内部审计监督的是()。A.评估风险50.下列各项，不属于金融自由化内容的是().52.()系统地提出了现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。53.被视为银行一线准备金的是()。A.资产C.资金55.源于功能货币与记账货币不一致的风险是().A.交易风险(),以避免该货币可能贬值带来的损失。57.人员风险是指().B.筹资能力59.下列措施中不属于理赔环节风险管理措施A.信用问题B.操作问题C.竞争问题D.销售问题E.汇率问题6.金融机构流动性较强的负债有(A.活期存款B.大额可转让定期存单C.向其他金融企业拆借资金D.向中央银行借款E.短期有价证券7.管理利率风险的常用金融工具包括(A.远期利率协定B.利率期货C.利率期权D.利率互换E.利率上限8.证券投资分散化的主要方式有(A.证券种类分散化B.证券到期时间分散化C.投资部门分散化D.投资行业分散化E.投资时机分散化9.保险公司保险业务风险主要包括(A.保险产品风险B.承保风险C.理赔风险D.现金流动性风险E.资产负债匹配风险10.证券承销的类型有()·A.全额包销D.代销11.金融风险的特征是().B.会谈14.商业银行贷款理论的缺陷是()。15.利率上限可看成由一系列不同有效期限的()合成。16.管理利率风险的常用金融工具包括()。17.折算风险的管理办法有().18.操作风险度量模型可以划分为().A.现金流匹配策略B.资金池策略C.久期免疫策略D.动态财务风险E.缺口分析与管理37.商业银行中间业务风险具有以下()特点。A.风险透明度差B.风险多样化C.风险自由度大D.风险可测性低E.风险损失度高38.()方面可能引起证券公司经纪业务的风险。A.交易环节的风险B.技术设备问题引致的风险C.证券公司工作人员故意或失误造成的风险D.财务及资金制度不健全引致的风险E.其他不正当的交易行为引致的风险39.开放式基金面临的特殊风险包括()。A.赎回与流动性风险B.投资的市场风险C.募集风险D.汇率风险E.利率风险40.西方发达国家的金融风险防范体系包括()·A.立法规范制度C.存款保险制度D.市场准人退出制度E.“骆驼评级”制度41.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为()-A.无效市场42.非银行经济主体的交易风险管理方法中，商44.金融信托投资公司的主要风险包括()。45.基本的金融衍生工具包括()。B.远期C.期货E.互换46.国家风险的基本特征有().47.金融风险综合分析系统一般包括().48.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有()049.专家制度法的内容包括()。C.套利51.证券公司流动性风险主要来自().C.新股(债券)发行及配售承销业务52.利率风险的常用分析方法有()。53.操作风险的主要特点有().54.证券投资分散化的主要方式有().55.保险资金运用的风险管理层次包括().A.宏观决策层次和风险汇报。(错)动性风险。(错)11.风险就是指损失的大小。(错)(错)(错)15.经济风险针对的是预期到的汇率变动。(错)17.6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息牧入，他预计7月份(错)收益(美元)(2)计算该项资产预期收益的方差a2<,答：(1)p=(-100X0.1)+(—60X0.15)+(0X0.2)+(60X0.25)+(1000.1)=32(美元)(5分，数值算错但写对计算方法可得3分)(2),j²=0.1X(-100-32)*+0.15X(-60-32)2+0.2X(0-32)2+0.20.2X(100—32尸+0.1X(160-32)2=5976((2)当A股票市场价格为50美元时，该看涨期权为虚值，其内在价值为0。份合约1000股，内在价值总额为10000美5.某商业银行表内加权风险资产8000万美元，表外加权风险资产为6000(1)风险调整资产是多少?(计算结果保留%内一位小数)总资本充足率=(700+500)/14000=8.6%为3个月LIBOR,期权费率为1%,公司支付的期权费用金额为20万美元。每年以360天计算，每季度以90天(1)若第一个付息日到来时，LIBOR为6%,该公司获得的交割金额为多少?(4分)4500+400-3000=1900(亿元)(计算正确即得3分)100%=3.17%(计算正确即得3分)(4)试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系?(4分)资产负债固定利率负债4000(1)利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债=2000-3000=-1000(亿元)(2分)收益(美元)概率(1)均值=-80X0.1-60X0.15+0X0.2+60X0.25+80X0.2+16(2)方差=0.1X(-80-30)²4-0.15X<-60-30)²+0.2X(0-30)²+0.25X(60-30)²资产负债=75(亿元)(4分)=55(亿元)(5分)11.某银行购买了一份“3对6”的远期利率协定(FRAs),金额为1000000美元，期限3个月。从当日算起，3个月后开始，6个月后结束。协定利率为9%,远期利率协定期限确定为91天.3个月后，远期利率协定(1)令A=协定利率，,=清算日市场利率.村=合同数额.d=远期利率协定期限.如果S>A,卖方向买方支付(2分)(2)银行从合同卖方收取现金.数额为：(3分)------=2465.46(美元)若分子、分母保留3位小数计算2466.12(美元)若分子、分母保留两位小数计算=捋普=2454.16(美元)(计算时将数据列入公式，计算结果为上面三个之一均可得3分)9](3)方法1:1000000X10%X—=25277.78(美元)2465.46X(1+10%X—)=2527.78(美元)净借款成本=25277.78-2527.78=22750.0(美元)方法2:或直接写成：通过远期利率协定，银行将利率锁定，银行净借款成本在FRAs结束时为：(美元)(用以上两种方法计算正确均可得5分)12.假设一个国家当年未清偿外债余额为9亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8亿美元，当年外债还本付息总额1.5亿美元。(1)试计算该国的负债率、债务率、偿债率。(计算结果请保留百分位下两位小数))(2)该国的负债率、债务率、偿债率是否超过了各自的国际警戒标准?(1)负债率=(当年未清偿外债余额/当年国民生产总值)X100%=&X100%=7.5%18.75%(2分)债务率的国际警戒标准为100%.超过国际警戒标准。(1分)资本排名第489位，有233年辉煌历史的巴林银行，(2)请解释这个风险形态。(3)导致这个风险的成因是什么?15123亿元，较上季末增加183亿元|商业银行不良贷款率1.7496,比上季末下降0.02个百分点。业，有耕地6亩，家有房间2间，价值1.2万元，无其他资产。年收入5000元，信用观念一般，无拖欠信用清分截止日期：2016年11月1日贷款余额：5000元贷款期限：2014年8月3日-2015年8月3日4.(1)借款人基本情况：借款人陈小小是河子西乡陈家庄人，年龄45岁，家庭人口3人，家有住房5间，价值5万元，其他资产10万元，耕地3亩，主要以运输业为主，年家庭总收入8万元，信用观念强，无贷