2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷B卷附答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理自我检测试卷B卷附答案

单选题（共100题）

1、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负

债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行

的即期净敞口头寸为（）万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】B

2、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保,

该幼儿园（）。

A.若有超过贷款额的资金可以提供担保

B.可以提供担保

C.不能提供担保

D.经银行同意即可提供担保

【答案】C

3、（）是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期

融资、增加长期稳定资金来源。

A.存贷比

B.核心负债比例

C.净稳定资金比例

D.同业市场负债比例

【答案】C

4、（2018年真题）（）是目前声誉风险管理的最佳实践操作。

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】D

5、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3值代表商业银行

在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。

巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，（）产品

线的B因子等于15%。

A.零售银行

B.代理服务

C.公司金融

D.资产管理

【答案】B

6、（2021年真题）根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表

的杠杆率均不得低于（）

A.6%

B.4%

C.2%

D.5%

【答案】B

7、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一,

以下（）不属于中央银行基准利率。

A.再贷款利率

B.存款准备金利率

C.超额存款准备金利率

D.金融机构的法定存贷款利率

【答案】D

8、下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是（）。

A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

B.各家银行所采用的验证方法应当统一

C.验证主要由监管当局负责

D.验证应随着风险管理手段的改进而调整

【答案】D

9、根据国务院有关规定，承包、租赁、拍卖“四荒”土地使用权,

最长不超过（）年。

A.40

B.50

C.60

D.70

【答案】B

10、下列选项中，不属于我国银行业监督管理目标的是（）。

A.促进银行业的合法、稳健运行

B.维护公众对银行业的信心

C.增强银行业的资金收益

D.提高银行业竞争力

【答案】C

11、商业银行对客户进行财务分析的目的是（）。

A.帮助企业加快发展

B.为企业改革提供依据

C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务

D.识别企业信用风险

【答案】D

12、（）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和

流动性的重大损失。

A.预期损失

B.非预期损失

C.灾难性损失

D.非灾难性损失

【答案】C

13、（2018年真题）关于商业银行资本的作用，下列叙述中错误的

是（）。

A.维持市场信心

B.使银行免受损失

C.提供融资

D.限制业务过度扩张

【答案】B

14、土地总登记申请与其他的土地登记申请最大的不同是（）。

A.申请方法的不同

B.申请人的不同

C.土地登记通告的发布

D.申请接受单位的不同

【答案】C

15、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（）。

A.工作人员的专业水平和经验

B.定价、估值和市场风险计量系统

C.业务经营部门的未来预期业绩

D.自身业务性质、规模和复杂程度

【答案】C

16、（）指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种

内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为,

所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.全员的风险管理文化

【答案】D

17、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.优先股及其溢价

B.资本公积及盈余公积可计入部分

C.超额贷款损失准备可计入部分

D.一般风险准备可计入部分

【答案】C

18、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，

即（）o

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、厌恶风险

C.偏好收益、偏好风险

D.厌恶收益、偏好风险

【答案】A

19、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开

辟了风险管理的全新领域。

A.欧式期权定价

B.套利定价

C.资本资产定价

D.投资组合管理

【答案】A

20、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行

分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioVien模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

21、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通

风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工

期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密

组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。

A.设计进度计划

B.施工进度计划

C.物资设备供应计划

D.总进度计划

【答案】D

22、（2018年真题）商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中

易造成操作风险的是（）。

A.设立专户核算代理资金

B.签订书面委托代理合同

C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算

D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

【答案】C

23、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。

A.利率变化频率

B.每亿元资产损失率

C.客户投诉次数、错误和遗漏的频率

D.每万人案件发生率、百万元以上事件发生比率

【答案】A

24、银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（）。

A.隶属

B.独立

C.支持

D.不能混淆

【答案】A

25、（2019年真题）（）是商业银行的内部监督机构，对股东大会

负责。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

【答案】B

26、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常

按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）

定价。

A.历史成本

B.市场估值

C.模型

D.公允价值

【答案】C

27、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

【答案】A

28、声誉危机管理的主要内容不包括（）。

A.管理危机过程中的信息交流

B.危机处理过程中持续沟通

C.确保及时处理投诉和批评

D.预先制定战略性的危机管理规划

【答案】C

29、如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在

该货币政策影响下，通常会使（）o

A.所有企业的违约风险有一定程度的提高

B.借款人承受较低的风险

C.潜在借款人的风险水平下降

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高

【答案】A

30、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级

类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款

因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。

A.12.5%

B.11.3%

C.17.1%

D.15%

【答案】C

31、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规

划和实施方案。在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依

赖于（?）的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理

B.战略实施和战略风险管理

C.风险监测和运营绩效

D.风险识别和整体战略

【答案】B

32、安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费（含主材）为

100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43%和14%,

问安装一套单管荧光灯的综合单价为（）。

A.160元

B.188.5元

C.186.5元

D.175.5元

【答案】B

33、（2018年真题）外部的盗窃、抢劫行为属于（）事件。

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.系统缺陷

D.人员因素

【答案】B

34、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是()。

A.产品风险

B.管理层风险

C.区域风险

D.借款人财务状况变动风险

【答案】C

35、下列关于久期分析的说法，不正确的是()。

A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果会不够准确

【答案】A

36、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的事项不包括

()o

A.充分考虑利益相关者的期望

B.风险偏好与战略规划有机结合

C.向业务条线和分支机构传导

D.内部控制和风险隔离

【答案】D

37、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因

单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供

融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

【答案】A

38、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人

员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代

以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”

是指（）o

A.直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

C.直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

【答案】A

39、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了

（）o

A.久期缺口

B.现金缺口

C.融资缺口

D.信贷缺口

【答案】C

40、根据房地产管理相关法律，下列关于房地产抵押关系的描述正

确的有（）o

A.转让房屋的所有权或者使用权时，建设用地使用权同时转让

B.转让建设用地使用权时，该土地上的房屋也应一并转让

C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物也同属于抵押财

产

D.抵押人未按规定将房地一并抵押的，未抵押的财产视为一并抵押

E.建设用地使用权实现抵押权时，地上新增建筑物所得的价款，抵

押权人优先受偿

【答案】A

41、（2018年真题）当某个头寸的累计损失达到或接近（）时，就

必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

A.风险价值限额

B.止损限额

C.头寸限额

D.敏感度限额

【答案】B

42、（2018年真题）某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上

半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据

账面计算应提贷款损失准备1。亿元，到6月末该行贷款损失准备充

足率为（）。

A.120%

B.70%

C.100%

D.90%

【答案】A

43、商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】B

44、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，

正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效

率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（）。

A.解决表面问题，不须深究

B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓

C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风

险管理

D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视

【答案】C

45、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，

2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公

司2015年存货周转天数为（）天。

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.8

【答案】D

46、下列不属于信贷审批原则的是（）。

A.审贷分离原则

B.统一考虑原则

C.流动性原则

D.展期重审原则

【答案】C

47、下列关于风险的说法中，错误的是（）。

A.风险既可能带来收益，也可能造成损失

B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来,

则不存在风险

D.如果某个事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事

先无法确定，则不存在风险

【答案】D

48、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。

A.资产业务

B.负债业务

C.贷款业务

D.证券业务

【答案】A

49、（2020年真题）我国商业银行应按照（商业银行资本管理办法

（试行）》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公

式为（）

A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本

B.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8%]xl2.5

C.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）X12.5

D.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8

【答案】C

50、（）于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指

引》。

A.中国证监会

B.中国银监会

C.中国人民银行

D.中国保监会

【答案】B

51、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。

其中,“一部门”是指（）。

A.商业银行

B.中国人民银行

C.国务院

D.中国银行业监督管理委员会

【答案】B

52、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为

5000万元，出现概率为25%,正常状况下的流动性余额为3000万

元，出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现

概率为25%,那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是

()。

A.余额2250万元

B.余额1000万元

C.余额3250万元

D.缺口1000万元

【答案】A

53、(2018年真题)根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理

办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括()。

A.个人贷款

B.抵债资产

C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

D.已核销的账销案存资产

【答案】A

54、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍

标准差范围内的概率为()。

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

【答案】A

55、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）

A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被

动防守转变为主动出击

B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目

标以及长期目标

D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化

【答案】D

56、（2018年真题）关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确

的是（）。

A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿

B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有

的金融工具和商品头寸

C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值

D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品

头寸属于交易账簿

【答案】B

57、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元,

关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损

失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）o

A.2%

B.20.1%

C.20.8%

D.20%

【答案】c

58、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）

直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观

因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

【答案】B

59、经县级以上人民政府依法批准，符合以划拨方式取得的建设用

地有（）o

A.某市文化局办公用地

B.住宅小区用地及配套绿地

C.城市污水处理场用地

D.军事用地

E.油（气、水）井场及作业配套设施用地

【答案】A

60、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方

法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.内部评级初级法

B.标准法

C.高级计量法

D.内部评级高级法

【答案】B

61、假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确

的是（）

A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于

增加收益

D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存在

利率风险

【答案】B

62、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操

作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是（）o

A.识别风险

B.稀释风险

C.规避风险

D,对冲风险

【答案】C

63、（2018年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样

的，前台交易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告

【答案】C

64、在质量管理的PDCA循环中：其中A是指（）。

A.计划

B.实施

C.检查

D.处置

【答案】D

65、在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是（）。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料保存制度

C.客户交易记录保存制度

D.大额交易与可疑交易报告制度

【答案】D

66、下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是（）。

A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆

B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性

C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷的方法

D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相

当数量的流动资产

【答案】D

67、20世纪70年代，商业银行进入（）。

A.资产负债风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.全面风险管理模式阶段

D.负债风险管理模式阶段

【答案】A

68、商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，

应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配

置相应的（）。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.风险资本

【答案】C

69、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述

不正确的是（）

A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等

B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保

一致

C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次

损失等

D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的

净损失

【答案】B

70、以下关于核心存款的说法，不正确的是（）。

A.短期内被提取的可能性较小

B.对利率变动不敏感

C.季节变化或经济环境变化对其影响较小

D.不包括活期存款，因为其流动性太高

【答案】D

71、下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理（）

A.资本充足率预警管理

B.存贷比监管预警管理

C.主要风险暴露预警管理

D.拨备覆盖比预警管理

【答案】C

72、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（）。

A.价内期权和平价期权的内在价值为零

B.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

C.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

D.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益

或利润

【答案】A

73、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通

风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工

期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密

组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。

A.合同工期的承诺

B.业主的项目建设计划

C.公司生产要素

D.监理单位实力

【答案】D

74、银行以风险为本的监管使其能够通过对机构信息的收集、对业

务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状

况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有（）。

A.前瞻性

B.计划性

C.灵活性

D.针对性

【答案】A

75、（2021年真题）下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性

方式的是（）o

A.保留盈余

B.首次公开发行（IPO）

C.可转换债券

D.永续债

【答案】A

76、（?）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系

B.完善激励约束机制

C.完善的公司治理

D.有效的委托一一代理机制

【答案】A

77、（2018年真题）张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限

15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放

贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态，此情

况应归类为（）引起的操作风险。

A.未授权交易

B.信贷人员技能匮乏

C.内部欺诈

D.贷款流程执行不严

【答案】D

78、下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）。

A.信用风险识别

B.信用风险计量

C.信用风险监测

D.信用风险控制

【答案】B

79、资本的本质特征是（）。

A.风险承担

B.可以自由支配

C.消化损失

D.限制业务过度扩张

【答案】B

80、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收

益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日

平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日，该

外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.05%~0.1%

B.-0.05%〜0.25%

C.0.1%〜0.25%

D.-0.2%~0.4%

【答案】D

81、（）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。

A.董事会和股东会

B.董事会和风险管理委员会

C.董事会和高级管理层

D.股东会和风险管理委员会

【答案】C

82、（）是委托代理法律关系成立的要件之一。

A.《土地登记申请书》

B.《土地登记委托书》

C.《国有土地所有权出让合同》

D.土地权属来源证明材料

【答案】B

83、申请人向土地登记机关申请土地登记，应当提交的文件资料不

包括（）o

A.土地登记申请书

B.申请人身份证明

C.地上附着物权属证明

D.土地利用现状证明

【答案】D

84、（）是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资

产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.表内流动性

【答案】A

85、关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事

项安排。

A.股东

B.关联方

C.股东与高级管理层

D.董事会与高级管理层

【答案】B

86、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，

错误的是（）。

A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断

B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价

C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据

预期损失对信贷资产进行划分

【答案】A

87、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本

的业务是（）。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.人民币贷款

D.外币债券投资

【答案】C

88、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”于（）业务环节可能

出现的违规事项。

A信贷审批

B.贷款发放

C.贷前调查

D.信贷审查

【答案】B

89、（2018年真题）下列关于市场约束的表述中，错误的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善

治理，实现对银行的市场约束

【答案】C

90、某企业2015年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万

元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2015

年速动比率为()o

A.0.78

B.0.94

C.0.75

D.0.74

【答案】c

91、假设一位投资者将10000元存人银行，1年到期后得到本息支

付共计11000元，投资的绝对收益是()。

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%

【答案】A

92、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分,

风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的

是（）。

A.重大风险事项描述

B.分类风险状况及变化原因分析

C.发展趋势及风险因素分析

D.已采取和拟采取的应对措施

【答案】B

93、（2019年真题）下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关

委员会的是（）。

A.资产负债管理委员会

B.市场风险委员会

C.操作风险委员会

D.风险资产处置委员会

【答案】D

94、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理

类别是（??）o

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.以上均不对

【答案】B

95、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为

2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔

贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】D

96、下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是（）。

A.使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境

B.防止信贷萎缩，增强资本的流动性

C.增强盈利能力，改善商业银行收入结构

D.分散商业银行过度集中的信用风险

【答案】C

97、（2018年真题）（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.风险监管

B.资本监管

C.风险识别

D.风险计量

【答案】B

98、以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

A.Credit?Metrics模型

B.Credit?Portfolio?View模型

C.Credit?Risk+模型

D.Credit?Monitor模型

【答案】D

99、下列不属于政治风险的是()。

A.政权风险

B.法律风险

C.政局风险

D.政策风险

【答案】B

100、下列对商业银行战略风险管理的人事，最恰当的是()

A.战略风险管理不需要配置资本

B.战略风险管理短期内没有益处

C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

【答案】C

多选题（共80题）

1、流动性风险限额的指标通常包括（）o

A.案件风险率

B.净稳定资金比例

C.流动性比例

D.操作风险经济资本率

E.存贷比

【答案】BC

2、风险管理的根本目的是（）

A.规避风险

B.获取风险溢价

C.有选择地经营风险

D.创造价值

E.完全消除风险

【答案】BCD

3、对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况？（）

A.运营计划

B.损益情况

C.项目建设情况

D.预计的资产负债情况

E.客户预计资金来源以及使用情况

【答案】ABCD

4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本中的二级资本

包括（）。

A.二级资本工具及其溢价

B.盈余部分

C.一级资本工具及其溢价

D.少数股东资本可计入部分

E.超额贷款损失准备可计入部分

【答案】AD

5、以下关于市场风险中利率风险各种类的表述正确的是（）。

A.利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、

基准风险、期权性风险

B.重新定价风险也称期限错配风险，源于商业银行资产、负债和表

外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异

C.收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性，收益率曲线的斜率

和形态可能发生变化，从而对商业银行的收益或内在经济价值产生

不利影响

D.基准风险也称利率定价基础风险，是最主要和最常见的利率风险

形式

E.期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权

性条款

【答案】ABC

6、已知某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、

20%,2011年,A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担

保,B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保,C公司向

L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保,则下列分析恰当

的是()0

A.银行L对A

B.C三家公司的贷款容易出现担保不足状态B该企业集团对A.BC三

家公司均形成控制关系

C.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性

D.A.B.C公司之间构成连环担保

E.银行L应根据A.B.C三家公司自身风险状况分别授信

【答案】ACD

7、巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须

至少满足()。

A.具备完善、健康的内部控制体系

B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域

采用该方法

D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

【答案】BCD

8、（）对集贸市场中的务工经商人员进行管理，配合有关部门落实

流动人口管理的各项措施。

A.工商行政管理部门

B.城市管理监察大队

C.公安机关

D.乡镇人民政府

【答案】A

9、合同是从（）明确当事人之间特定权利与义务关系的文件。

A.协议上

B.法律上

C.政府备案上

D.意见一致上

【答案】B

10、商业银行在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查,

尽职调查应当包括（）。

A.财务稳健性

B.管理能力和行业地位

C.对银行业的熟悉程度

D.突发事件应对能力

E.对其他商业银行提供服务的情况

【答案】ABCD

11、对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有（）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

【答案】CD

12、银行资本充足率的信息披露应主要包括（）。

A.风险管理目标和政策

B.资本规模

C.信用风险、市场风险、操作风险

D.资本充足率水平

E.列表范围

【答案】ABD

13、各种材质的给水管，其试验压力均为工作压力的（）倍。

A.1.5

B.2

C.2.5

D.3

【答案】A

14、日常国别风险信息监测渠道中，新闻平台收集到的信息包括（）。

A.利率大幅变化

B.汇率大幅变化

C.GDP增长率

D.贸易差额

E.货币供应增加或紧缩

【答案】ABCD

15、授信权限管理应遵循的原则包括（）o

A.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准

B.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

C.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

D.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组

合的统一指导及信用政策

E.根据审批人的资历、经验和岗位培训I,将信用授权分配给审批人

并定期进行考核

【答案】ABCD

16、中标后、开工前项目部关键是()

A.工程质量目标的实现

B.编制实施的施工组织设计

C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现

D.确定质量目标

【答案】A

17、公允价值的计量方式有()

A.不可以直接使用可获得的市场价格

B.如不能获得市场价格，则应使用公认的模型估算市场价格

C.直接使用名义价值

D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场

预期不冲突

【答案】BD

18、超限额报告应包含的内容有()。

A.超限额的程度

B.发生原因

C.相关建议

D.解决的时间表

E.可能持续的时间

【答案】ABCD

19、承包经营耕地的单位和个人连续（）年弃耕抛荒的，应当

终止合同，收回发包的土地。

A.一

B.两

C.三

D.四

【答案】B

20、关于对原始土地登记资料的查询，下列表述正确的是（）o

A.土地登记代理机构可以查询所有登记资料

B.土地权利人有权查询其土地权利范围内的土地登记资料

C.国家安全机关可以查询所有土地原始登记资料

D.纪检部门有权查询所有土地原始登记资料

【答案】B

21、下列属于行业经营风险因素的有（）o

A.产业成熟度

B.市场供求

C.产业依赖度

D.行业盈亏系数

E.销售利润率

【答案】ABC

22、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）。

A.风险水平类指标

B.风险收益指标

C.风险迁徙类指标

D.风险抵补类指标

E.风险排序指标

【答案】ACD

23、纸质载体记录使用复印纸幅面尺寸，宜为（）幅面。

A.A2

B.A3

C.A4

D.A5

【答案】C

24、下列关于风险分散化的论述，正确的有（）。

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风

险分散的效果

B.如果资产之间的相关性为T,风险分散化效果较差

C.如果资产之间的相关性为+1,风险分散化效果较好

D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好

E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

【答案】A

25、下列关于VaR的说法中，错误的有（）。

A.VaR是对现在损失风险的总结

B.VaR可以预测尾部极端损失情况

C.VaR是指产生的最大损失

D.VaR并不意味着可能发生的最大损失

E.VaR不是即将发生的真实损失

【答案】ABC

26、商业银行外包活动存在（）情形的，银行业监督管理机构可以

要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

A.违反相关法律

B.违反本机构风险管理政策

C.违反行政法规及规章

D.违反内控制度

E.存在重大风险隐患

【答案】ABCD

27、信用风险报告的职责有（）。

A.传递银行的风险偏好

B.传递商业银行的风险容忍度

C.应实施并支持一致的风险语言/术语

D.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

E.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

【答案】ABCD

28、下列选项中，不属于施工项目目标控制问题的要素的是（）。

A.施工项目

B,控制主体

C.纠偏措施

D.排除干扰

【答案】D

29、土地权利证书注销后由国土部门收回并（）。

A.销毁

B.立卷归档

C.作为历史资料

D.重新编册使用

【答案】B

30、按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（）。

A.市场上的投资者都是理性的

B.市场上的投资者偏好收益

C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

【答案】ABCD

31、文明施工要求，现场道路设置：消防通道形成环形，宽度不小

于（）m。

A.3.9

B.3

C.2.9

D.3.5

【答案】D

32、下列属于短期流动性风险计量指标的是（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.超额备付金率

D.存贷比

E.净稳定资金比例

【答案】ABC

33、商业银行应当在（）等方面给予风险管理部门足够的支持。

A.薪酬和其他激励政策

B.人员数量和资质

C.信息科技系统访问权限

D.专门的信息系统建设

E.商业银行内部信息渠道

【答案】ABCD

34、申请取得宅基地使用权后，满（）未建设房屋的或房屋坍

塌、拆除两年以上未恢复使用的，其宅基地使用权由集体经济组织

无偿收回。

A.半年

B.一年

C.一年半

D.两年

【答案】D

35、根据《信访条例》规定，（）级以上人民政府应当设立信访工

作机构。

A.市

B.县

C.乡

D.省

【答案】B

36、对中长期客户授信，需要了解的情况有（）。

A.客户预计资金来源以及使用情况

B.预计的资产负债情况

C.损益情况

D.项目建设情况

E.运营计划

【答案】ABCD

37、市场风险内部模型的主要优点包括（）。

A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂

E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

【答案】ABCD

38、在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种,

分别是（）。

A.基本指标法

B.内部模型法

C.标准法

D.内部评级初级法

E.内部评级高级法

【答案】CD

39、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理

组织架构应当能够（）。

A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市

场风险报告

B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限

额的遵守情况

C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结

算和款项收付

D.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

E.做到各部门职能恰当分离。避免潜在的利益冲突

【答案】BD

40、公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要

体现在下列（）方面。

A.董事会是商业银行的最高风险管理机构

B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险

C.董事会是我国商业银行所特有的机构

D.风险管理总监应当是董事会成员

E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

【答案】AD

41、商业银行贷款担保的主要方式有（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

E.定金

【答案】ABCD

42、风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成

的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其

他的流程有0。

A.了解机构

B.准备风险为本的现场检查

C.对监管结果汇总报告

D.实施风险为本的现场检查并确定评级

E.持续的非现场监测

【答案】ABD

43、风险转移可分为（）。

A.保险转移

B.自我转移

C.市场转移

D.非保险转移

E.商品转移

【答案】AD

44、良好的银行公司治理普遍具备的特征有（）。

A.科学的激励约束机制

B.先进的管理信息系统

C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

D.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

E.有健全的内部审计、内部监督和问题整改机制

【答案】ABCD

45、主要施工管理计划包括（）。

A.绿色施工管理计划

B.质量管理计划

C.安全管理计划

D.防火保安管理计划

E.安全管理计划

【答案】BC

46、风险管理/控制应当实现的目标包括（）。

A.风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求

B.商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并

在成本/收益上保持有效性

C.商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及

时完善风险管理程序

D.商业银行应当尽力消除风险

E.商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管

理能力

【答案】ABC

47、下列针对高级管理人员欺诈操作风险的说法，正确的有（）。

A.该风险属于可规避的操作风险

B.该风险属于可缓释的操作风险

C.该风险属于应承担的操作风险

D.可通过差错率考核的方法来降低该风险

E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险

【答案】ABC

48、全面风险管理要素包括（）。

A.事件识别

B.风险评估

C.控制活动

D.内部环境

E.信息和交流

【答案】ABCD

49、信用风险的主要形式包括（）o

A.结算风险

B.流动性风险

C.非系统风险

D.违约风险

E.国家风险

【答案】AD

50、下列有关施工顺序的说法，正确的有（）。

A.施工顺序有空间顺序和工种顺序之分

B.空间顺序是解决施工的流向，施工流向是由施工组织、缩短工期

和保证施工质量三个方面的要求而决定的

C.工种顺序是解决工种之间在时间上的衔接关系，必须在满足施工

工艺要求的前提下，尽可能地利用工作面，使按工艺规律的两个相

邻工种在时间上合理地和最大程度地搭接起来，如组织流水施工，

显得十分必要

D.工种顺序的安排要以空间顺序为基础，不能违反工艺规律

E.空间顺序的安排要以工种顺序为基础，不能违反工艺规律

【答案】ABC

51、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。

A.为营业场所购买财产保险

B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本

C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率

D.将贷款资产证券化后出售

E.要求借款人提供第三方担保

【答案】AD

52、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本

期变化的比率指标有()。

A.不良贷款迁徒率

B.正常贷款迁徒率

C.资本充足率

D.成本收入比

E.大额负债依赖度

【答案】AB

53、国别风险的计量与评估的等级有()

A.低

B.较低

C.中

D.较高

E.高

【答案】ABCD

54、在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有()。

A.利率上升，净利息收入增加

B.利率上升，净利息收入减少

C.利率下降，净利息收入上升

D.利率下降，净利息收入下降

E.利率不变，净利息收入上升

【答案】AD

55、某医院医技综合楼机电总承包工程，具体工作范围包括给排水、

电气、暖通空调、消防、智能、净化、医疗气体工程。大楼管线系

统复杂，质量要求高，项目部为搞好工程质量，保证施工进度安全

等各项指标的实现，在项目开工前进行了详细的质量策划、制定质

量控制点、组织质量交底、技术交底，有效实现了项目的各项指标。

根据背景资料，回答下列问题。

A.工艺规程

B.工艺技术标准

C.施工质量验收规范

D.合同约定

【答案】C

56、目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有()。

A.方差一协方差法

B.正态分布法

C.历史模拟法

D.情景模拟法

E.蒙特卡洛模拟法

【答案】AC

57、零售风险暴露应同时具有的特征包括()

A.分散性

B.债务人是一个或几个自然人

C.高度集中

D.按照组合方式进行管理

E.笔数多，单笔金额小

【答案】BD

58、损失数据收集的核心包括（）。

A.损失事件识别

B.损失事件填报

C.损失金额确定

D.损失事件信息审核

E.损失数据验证

【答案】ABCD

59、不属于施工项目质量管理的特点（）。

A.贯彻科学、公正、守法的职业规范

B.影响质量的因素多

C.质量检查不能解体、拆卸；质量易受投资、进度制约

D.易产生第一、第二判断错误

【答案】A

60、基于损失形态的不同，操作风险损失包括（）。

A.资产损失

B.法律成本

C.追索失败

D.监管罚没

E.账面减值

【答案】ABCD

61、自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风

险进行识别和管理。其主要策略是（）。

A.改变企业文化

B.制定与业务战略目标配套的评估机制

C.建立良好的操作风险管理氛围

D.规避监管，在内部解决问题

E.商业银行内部追求盈利高于控制风险

【答案】ABC

62、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本

期变化的比率指标有）。

A.资本充足率

B.大额风险集中度

C.正常贷款迁徙率

D.不良贷款迁徙率

E.成本收入比

【答案】CD

63、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（