2024年银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书历年高频考点试卷专家荟萃含答案

2024年银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书历年高频考点试卷专家荟萃含答案（图片大小可自由调整）第1卷一.参考题库(共25题)1.下面包括在市场风险修正案中的其他证券或发行人的是（）。A、市场一致评级为AA-的证券B、未评级但是已经在国内外多个认可证交所上市C、多边开发银行发行的债券D、某个上市公司发行的次级债2.如果某个银行的总合格资本为10%，根据BASELⅠ的规定，其最低资本要求中二级资本不能超过多少？（）A、5%B、4%C、2%D、8%3.有关于抵押品的期限错配，下列何者续数不正确？（）A、BASELI抵押品的期限标的暴露的期限B、抵押品及标的暴露的原始期限在一年以上时，抵押品的期限可小于等于标的暴露的期限C、抵押品及标的暴露的剩余期限大于等于三个月时，抵押品的期限可小于等于标的暴露的期限D、BASELII不允许任何抵押品的期限错配4.（）计量的是于银行正面临的总风险直接相关的资本要求。A、银行资本B、核心资本C、股权资本D、经济资本5.即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。A、当前重置价值B、远期重置价值C、剩余重置价值D、折现重置价值6.在某些国家，监管机构可以要求审计师以监管机构名义进行某些属于监管职责的工作，但不包括:（）。A、检查银行是否达到执业条件B、检查银行是否遵守了适当的会计政策C、检查银行向监管机构提供的报告信息是否准确D、检查银行风险管理的框架是否适当7.自下列哪个事件之后中央银行和监管当局一直都关注银行在支付系统中的支付能力？（）A、Herstatt银行危机B、Midland银行危机C、Barings银行危机D、美林银行危机8.BASELII中,未评级主权债权的风险权重是多少百分比?（）A、150%B、20%C、50%D、100%9.当银行不能区分商业银行业务和零售银行业务以外的六个业务线总收入时，则可统一使用的β值为：（）。A、12%B、15%C、18%D、监管当局决定10.银行净利息收入定义为：（）。A、资产减负债B、利率敏感性资产减利率敏感性负债C、总收入减总成本D、贷款利息收入减存款利息成本11.高级计量法要求在何种内部损失数据基础上对操作风险进行计量：（）。A、最少3年B、最少5年C、最少7年D、最少1年12.针对三级资本，下面正确的是（）。A、BASEL协议没有对三级资本作出任何的规定B、三级资本只对银行市场风险资产对应的资本有效C、三级资本可以部分用于信用风险D、三级资本的使用和范围由各个银行自己确定13.允许银行自行估算抵押品估值折扣的方法是？（）A、简单法B、高级计量法C、综合法D、高级综合法14.市场风险修正案设定了五类债券的资本要求，其中的其他合格发行人不包括（）。A、至少两家由国家监管当局制定的评级机构对该证券评级为投资级B、一家评级为投资级，且国家监管当局指定的任意另一家评级机构的评级不低于投资级C、一家评级未到投资级，但国家监管当局指定的任意另一家评级机构评级不低于投资级别D、得到监管部门认可，未评级但银行认定投资级别资质，且在监管部门认可的证交所上市15.甲公司为执行一个收购计划购买了一个日元欧式看涨期权（欧式期权即只能在到期日执行的期权），如果到期日日元不涨反跌，则该公司（）。A、会行权并盈利B、不会行权但可能实现盈利C、会行权但不盈利D、不会行权并亏损16.美国对银行体系的主要监管机构不包括下列哪一个机构？（）A、联邦储备委员会B、联邦储蓄保险公司C、证券交易所D、储蓄机构监管署17.交易市场风险源自（）。A、银行认为利润来源于承担风险而产生B、利率变化影响C、汇率变化影响D、利率和汇率变化影响18.银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对期权价值影响的敏感度指针是：（）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega19.下面哪个选项的外生流动性情况较好？（）A、用发行十年期债券的方式来支持十年期项目贷款B、抵押资产从不动产转变为银行大额存单C、一个月内即将到期的项目贷款D、用发行一年期浮动票息债券的方式来支持五年期国债投资20.以下哪项不是BASEL协议支柱2关注的内容？（）A、对银行帐户特定利率风险进行检查B、处理正在显现的风险所要采取的早期行动C、超过根据支柱1计算的最低水平的其他资本要求D、对交易帐户的风险进行适时监控21.银行基础业务中固有的风险是（）。A、流动性风险B、信用风险C、利率风险D、操作风险22.银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素23.针对情景分析得出的结论，资本分配决策还需要额外考虑其他什么因素？（）A、还要经过风险和控制自我评估、关键风险指标和损失数据结果B、还要增大更多样本量进行压力测试C、还要考虑经济资本要求D、还要考虑监管资本要求24.BASELⅡ的（）对集中度风险进行（）。A、支柱1；识别、计量、控制B、支柱1；识别、计量、检测、控制C、支柱2；识别、计量、检测、控制D、支柱3；识别、计量、检测、控制25.（）头寸显示按时间长度累积的总的持仓头寸，并且是以用来抵消累计净错配的必要头寸来表示的。A、净错配B、累计错配C、利率重定价D、资金成本第2卷一.参考题库(共25题)1.看跌期权会影响（）。A、一级资本B、二级资本C、合格资本D、债务资本2.经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A、高B、低C、一样大D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低3.根据BASELII，银行可以选择几种方法计算信用风险的资本要求？（）A、二种B、三种C、四种D、五种4.BASELII认可的抵押品不包括下列哪一类资产?（）A、按揭贷款B、金融资产C、应收账款D、实物资产5.某个以零售银行为主业的商业银行在银行账户持有的黄金头寸，和某个以投资银行为主业的商业银行在交易账户持有的黄金头寸，如果两家银行都使用巴塞尔新资本协议中的标准法来计量市场风险、信用风险和操作风险，如果上述的黄金头寸仓位金额相同，其他条件也相同，则针对该笔黄金头寸，在资本计量中哪家银行需要更多的资本要求？（）A、以投行为主业的商业银行B、以零售银行为主业的商业银行C、无法确定D、相等6.银行资产账户可区分为交易账户与银行账户。因为买卖金融工具而导致银行投资价值损失的风险称为：（）A、银行账户市场风险B、交易市场风险C、衍生品价格波动风险D、利率风险7.巴塞尔Ⅱ中没有定义为操作风险的风险类型有业务风险、战略风险、（）。A、法律风险B、声誉风险C、程序风险D、外包风险8.高级计量法中的内部计量法在计算预期损失时，不需要下列哪一个数据：（）。A、EIB、PEC、LSDD、LGE9.信用评级机构中的标普和穆迪对某个公司的评级为BB+/Ba1，则该公司评级属于（）。A、投资级别B、无风险级别C、投机级别D、违约级别10.A银行决定提供10年期的贷款给一个相当缺乏流动性的产业，并正在考虑为该贷款融资的各种方法，下列选项的哪一项融资方法呈现出最大外生流动性风险？（）A、6个月期伦敦银行同业拆借利率市场B、外汇市场C、1年期国债市场D、隔夜银行同业市场11.允许交亿元根据市场价格的有利变化，来调整头寸交易活动的银行交易活动策略称为：（）。A、匹配账户策略B、对冲策略C、作市商策略D、作价策略12.风险与控制自我评估（RCSAs）在操作风险管理框架中发挥着不可或缺的作用，对于RCSAs的含义，下面描述正确的是哪项？（）A、风险与控制自我评估就是控制评估B、风险与控制自我评估就是风险和控制评估C、风险与控制自我评估是控制评估、风险和控制评估的结合D、风险和控制评估不等同于控制评估13.（）是最重要的残余风险之一。A、基差风险B、利率风险C、汇率风险D、信用风险14.下列哪项不能正确识别收集内部操作风险事件的损失信息的原因？（）A、资本模型的数据采集B、获得行业内其他公司的风险事件的信息C、识别控制缺陷D、评估风险事件和结果15.采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）A、PDB、LGDC、EADD、M（有效期限）16.BASELII中，住房抵押贷款的风险权重是多少百分比？（）A、35%B、75%C、25%D、100%17.BASELⅡ中被描述为“可被证明是银行各种主要问题中最重要的原因是（）”。A、信用风险B、操作风险C、集中度风险D、市场风险18.资产负债管理中最不重要的是（）。A、管理影响应资产负债表结构和组成的因素B、着眼于影响银行稳定收入的环境因素C、维护银行所需的流动性结构D、在一个公平的转让价格下有效地将银行账户的利率风险转移到投资银行19.一个机构的企业风险管理体系定义了它的风险特征，但不包括该机构的（）。A、结构发展和行业地位B、战略风险和地缘政治风险C、操作风险和流动性风险D、市场风险和信用风险20.巴塞尔委员会规定的一级资本最低比率是多少？（）A、4%B、8%C、6%D、10%21.以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）A、信用风险价值B、违约概率C、违约损失率D、修正久期22.资产负债管理这一风险管理技术的实现是利用（）。A、资产负债B、利率重定价C、流动性阶梯D、债券组合管理23.根据巴塞尔Ⅱ的原则，操作风险管理框架的实施以及每个元素在框架中的相对权重不取决于以下哪个因素？（）A、金融机构的文化B、监管驱动C、业务驱动D、银行的报告货币24.专家被背景数据和问题形式左右和受到影响，这被称为下面哪项？（）A、判断偏差B、动机偏差C、数据偏差D、结论偏差25.如果银行遵循市场风险修正案，就必须能够对所有（）中的业务进行盯市。A、银行账户B、银行交易帐户C、A和B第3卷一.参考题库(共25题)1.外汇头寸的资本计提的要求，包括银行的（）。A、银行账户头寸与交易账户头寸B、只有交易账户头寸C、只有银行账户头寸D、要看银行外汇头寸规模大小而定2.由货币监理署负责监管的银行，当银行的哪个比率被突破时，就会启动“即时纠正行动”程序？（）A、资本与名义负债比率B、资本与核心资产的比率C、资本与名义资产比率D、资本与核心负债的比率3.在设计形成肥尾估计时，情景分析的描述下面正确是哪项？（）A、需要确定应该采取的重大风险减缓活动来降低已识别的风险B、可以确定控制措施，也可以不确定C、不用确定控制措施，这属于风险缓释流程D、不用确定控制措施，这属于风险识别流程4.国际会计准则在（）全面推行。A、2003-2004年B、2004-2005年C、2005-2006年D、2006-2007年5.一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）A、盯市法和盯模法B、高级法和内部模型法C、标准法和内部模型法D、期限法和久期法6.下面哪项不属于外汇的风险驱动因子？（）A、地理环境B、国际政治因素C、经济因素D、市场心理因素7.VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、标准测试法8.最终促成了BASELII于2004年6月公布的是征求意见稿第几稿？（）A、第一稿B、第二稿C、第三稿D、第四稿9.下面哪项不属于支柱2涉及的范围？（）A、未包含在支柱1的其他资本要求B、银行账户利率风险检查要求C、处理正在显现风险所采取的早期行动D、针对银行资产的收益率进行监管10.由于大多数天然气消费者不具有存储它的能力，他们与天然气供应商签订合同，以每天一个特定数目的MMBT来接收天然气。为了防止价格上涨，更关注一整个月平均价格的天然气消费者将使用下列哪项合约来对冲？（）A、美式期权B、亚式期权C、复合期权D、灵活数量期权11.货币互换会带来（）。A、两种货币的利率风险B、汇率风险C、AB均是D、AB均不是12.银行三个月后有一笔美元放款到期，银行预期美元相对于人民币会持续贬值，为了规避美元收款的汇率风险，银行应该进行一项：（）。A、收人民币付美元的远期外汇交易B、收美元付人民币的远期外汇交易C、收人民币付美元的即期外汇交易D、收美元付人民币的即期外汇交易13.原始暴露法适用于（）。A、地方银行B、国际银行C、投资银行D、交易规模较小的银行14.巴塞尔委员会对银行维持的不同层次资本比率设定规则。主要的限制是（）超过银行总监管的50%。A、一级资本B、二级资本C、三级资本D、高级二级资本15.若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时，则将要求银行的资本要求：（）。A、回复至未证券化资产前的水平B、维持已证券化资产后的水平C、维持已证券化资产后的水平，但加码惩藅D、回复至未证券化资产前的水平，并加码惩罚16.在考虑由金融机构的首席合规官负责操作风险的功能优势时，操作风险管理顾问认为这种治理方法具有以下几点，除了（）。A、这种治理结构保持一个独立的操作风险功能B、操作风险功能迅速从合规部那里继承现有的报告结构，已建立的会议日程和功能报告周期C、按照巴塞尔Ⅱ，操作风险的功能应该直接向审计功能汇报，以增强审计能力D、操作风险功能与合规功能密切联系，以增强数据交流和评估活动17.披露资本结构时，应该按照工具类别分类披露:（）。A、一级资本的资本量B、一级资本与二级资本的资本量C、一至三级所有级别的资本量D、二级与三级的资本量18.银行作为资产而持有的现金和流通证券是否产生流动性风险？（）A、与流动性风险无关，不产生流动性风险B、与流动性有关，直接产生流动性风险C、与流动性间接关联，当杠杆投资且存在保证金要求，产生流动性风险D、与流动性间接关联，当资产价值下降需要更多资金补充头寸19.利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A、95%B、90%C、99%D、99.9%20.银行帐户抵押品处理，可以使用（）。A、简单法B、综合法C、高级综合法D、以上都可21.根据下表信息,3-6个月到期时段之累积错配等于:（）。 A、0.5B、-0.5C、3.5D、-3.522.银行使用计算操作风险资本的方法，监管当局：（）。A、允许三种方法任意混合使用B、允许基本指标法与标准法混合使用C、允许基本指标法或标准法与高级计量法混合使用D、不允许三种方法混合使用23.银行将哪类事件的损失视为经营成本：（）。A、低频率/低影响B、高频率/低影响C、低频率/高影响D、高频率/高影响24.对于哪一种银行业务模式，资金部门通常操作或者建立交易头寸来管理业务风险（）对于哪一种银行业务模式，资金部门通常监控和规范银行账户利率风险和集团范围的流动性和资本管理（）A、较大规模商业和零售业务银行；兼营投行业务的零售银行B、兼营投行的商业银行业务银行；兼营投行业务的零售银行C、较小规模商业和零售业务银行；兼营投行业务的零售银行D、兼营投行业务的零售银行；兼营投行业务的商业银行25.G10国家建议，在分析银行账户利率风险时，应该计量收益率曲线上下波动几个百分比的变化？（）。A、1%B、