金融统计与金融数据挖掘

第二章金融数据发掘与金融统计分析

2023/12/311授课日期：****年**月**日讲授单位：****大学****学院主讲教师：****金融数据消费、分类与公布系统金融数据发掘原理与技术方法金融数据处置与统计分析货币情况指数的编制实验2023/12/312本讲内容〔一〕金融数据的消费1.宏观金融经济数据的消费一国的统计系统是消费宏观经济数据的主要部门，国民经济核算体系〔SystemofNationalAccount，缩写为SNA〕是国家宏观经济数据的消费体系。国家统计局、中国人民银行、财政部等部门是我国宏观金融经济数据的消费编制机构。规范：IMF2000年公布了<货币与金融统计手册>，2001年公布了修订后的<政府财政统计手册>2021年发布了修订后<国际收支与国际投资头寸统计手册>第六版〔BPM6〕2023/12/313一、金融数据消费、分类与公布系统2.微观金融经济数据的消费机构单位、工商企业、金融企业、居民个人等的金融经济活动数据消费过程是分散化的，也根本没有一致的规范，没有专门的机构进展统计，无公开发布。专业调查研讨构成部分数据，而零散的研讨难以构成数据体系。微观金融经济数据对于宏观政策决策具有根底性参照价值，这些数据的规范依然是金融经济数据消费、公布体系需求努力的方向。*2023/12/314一、金融数据消费、分类与公布系统〔二〕金融数据的分类1.从宏观金融与微观金融角度进展数据分类宏观金融数据是从中央银行、金融监管机构的视角进展统计监测生成的数据，主要包括货币类数据、金融投资类数据、保险运营类数据等。微观金融数据是金融市场上单个经济主体的数据，如上市公司的资产负债表，保险公司资产负债表等，投资工程的金融数据等。*2023/12/315一、金融数据消费、分类与公布系统2.从金融机构类别进展数据分类银行类金融机构数据是针对银行性质的金融机构业务情况进展的统计数据。证券类机构的金融数据主要是证券公司、投资银行的运营数据，包括经纪业务、自营业务、投资银行业务等数据。基金类机构的金融数据只需是各类基金公司的业务运作数据，包括风险投资基金、产业基金、资本市场基金、货币市场基金、社会保证类基金等业务运作数据。保险类机构的金融数据包括财富性保险公司、人寿类保险公司、再保险公司等商业性保险业务运作数据，如保险费收入、赔付，基金投资组合、资产管理情况等数据。期货类机构的金融数据主要是期货买卖所、期货经纪公司、非经纪类期货买卖机构的有关期货买卖业务的统计数据。2023/12/316一、金融数据消费、分类与公布系统3.从金融市场角度进展数据分类货币市场数据包括货币市场买卖工具的发行、二级买卖规模、利率、买卖投资者情况等。资本市场数据包括市场的发行、买卖规模、买卖价钱程度等。外汇市场数据包括不同货币之间的兑换比价、外汇买卖规模等数据。黄金市场数据包括黄金买卖数量、价钱等数据。保险市场数据包括保险产品类型及买卖数额、保险费收入、保费赔付、保险机构业务运作情况等。衍生品市场数据包括期货、期权、互换、远期利率协议，以及复杂衍生工具的买卖、持仓、价钱等数据。2023/12/317一、金融数据消费、分类与公布系统4.从经济部门角度进展数据分类住户部门金融数据包括储蓄存款、贷款，股票、基金与债券投资，购买保险，外汇与黄金买卖等非金融企业部门金融数据包括存款、贷款、发行股票与债券、购买商业保险等。政府部门金融数据包括为财政赤字进展的融资发行的国债、借款，地方政府投资工程的融资，社会保证基金运作等。金融机构部门金融数据包括资产类、负债类、发行和买卖类、价钱类数据。国外部门金融数据包括外商直接投资、国内企业对外直接投资、外国证券投资、国内对外证券投资、与贸易投资有关的贷款、货币、存款资金的跨境转移等。2023/12/318一、金融数据消费、分类与公布系统5.从融资方式角度进展数据分类间接融资统计数据主要是信贷规模数据，信贷方式和信贷构造。直接融资统计数据主要包括发行股票、债券、基金等直接融资工具的规模，以及金融工具市场买卖数量、价钱等数据。2023/12/319一、金融数据消费、分类与公布系统〔三〕金融数据的公布系统1.数据公布规范：SDDS与GDDSSDDS是数据公布特殊规范〔SpecialDataDisseminationStandard〕的英文缩写，，适用于曾经参与国际金融市场的大多数工业化国家和一些新兴市场经济国家，1996年3月公布。GDDS是数据公布通用系统〔GeneralDataDisseminationSystem〕的英文缩写，适用于尚未到达SDDS要求的国家，大部分为开展中国家*，1997年12月公布。2023/12/3110一、金融数据消费、分类与公布系统2.SDDS与GDDS的区别适用国家不同宏观部门划分不同：GDDS有社会人口部门发布数据差别：综合统计框架，跟踪性数据种类，与部门相关的统计目的，社会人口数据鼓励公布的目的“视相关程度〞而定的目的数据公布的及时性与频率2023/12/3111一、金融数据消费、分类与公布系统SDDS与GDDS的区别2023/12/3112一、金融数据消费、分类与公布系统3.中国的数据公布系统我国于2002年4月15日正式参与了GDDS国家统计局担任统计核算和公布国民经济实践部门的目的和数据财政部担任统计并公布财政部门的目的和数据中国人民银行担任统计并公布金融部门的目的和数据国家外汇管理局、海关总署担任统计和公布国外部门的目的和数据2023/12/31导论13一、金融数据消费、分类与公布系统〔一〕金融数据发掘的根本原理1.概念:金融数据发掘〔datamininginfinance〕金融行为的选择者从大量的、不完全的、存在噪声的、模糊的、随机生成的金融数据中，搜索、发现、提取隐含在数据内部的、尚未被他人所知的、对决策具有潜在价值的信息或知识的过程。2023/12/3114二、金融数据发掘原理与技术方法2.原理:发现存在于数据中的方式和趋势掌握金融领域的根本知识和金融行为决策的目的根据金融行为选择目的，选定要处理的问题和适宜的金融数据集对原始数据进展预处置将数据集中的数据转换成适宜发掘的方式确定适宜的数据发掘方法数据发掘过程分析解释数据运用2023/12/3115二、金融数据发掘原理与技术方法2023/12/3116二、金融数据发掘原理与技术方法金融数据发掘原理图示〔二〕金融数据发掘的主要义务关联分析：变量之间的数值存在的规律性聚类：将数据库中的数据按照一定的规那么划分为一系列有意义的子集的过程分类：找出一个类别的内涵或特征，可以代表该类数据的整体信息估计：数据发掘中确定一个未知输出值预测：利用历史数据发现未来输出结果的过程异常检测：对数据中存在异常情况加以发现、甄别的过程，找出察看数据与参照规范之间的差别，更好地为模型预测分析效力发现时序方式：在时间序列中找到反复发生概率比较高的方式，强调时间的影响2023/12/3117二、金融数据发掘原理与技术方法〔三〕金融数据发掘的统计技术方法1.描画统计分析集中趋势分析:平均数、中位数、众数离中趋势分析:极差、规范差、方差、最大值、最小值、偏度、峰度、偏度系数、峰度系数统计图形分析:直方图、茎叶图、箱线图等对察看数据进展直观描画2.相关分析相关表相关图相关系数2023/12/3118二、金融数据发掘原理与技术方法3.差别分析从样本统计量的值得出差别，来确定总体参数之间能否存在差别4.回归分析简单线性回归多元回归虚拟变量5.聚类分析经过分析事物的内在特点和规律，根据类似性原那么对事物进展分组适用于没有先验知识的分类，如没有实际指引，没有国际规范、国内规范或行业规范2023/12/3119二、金融数据发掘原理与技术方法6.判别分析在知的分类下，遇到有新的样本时，利用曾经选定的判别规范，断定如何将新样本放置于哪个族群中。它是一种预测导向型的统计方法，用于事后分析7.时间序列分析平稳随机序列的统计分析，在实际上的开展比较成熟，是时间序列分析的根底谱分析也称频域分析，由于一个时间序列可看成各种周期扰动的叠加，频域分析就是确定各周期的振动能量的分配2023/12/3120二、金融数据发掘原理与技术方法〔一〕金融根底数据的处置与显示1.统计整理按照研讨目的对搜集或调查获得的数据进展科学的分类、汇总，使其到达系统化、规范化，进而可以从数据中得出所研讨对象的必要信息、根本特征、规律和趋势等统计整理的结果普通是数据库表格，或者是统计表，在此根底上绘制统计图形2.建立数据文件3.绘制根本统计图形*2023/12/3121三、金融数据处置与统计分析根底根本统计图形:条形图、线形图、面积图、饼图、高低点图、帕雷托图、控制图、盒形图、散点图、直方图等2023/12/3122三、金融数据处置与统计分析根底〔二〕金融数据的描画性统计分析1、集中趋势的丈量算术平均数:调和平均数:几何平均数:众数:一组数据中出现次数最多的变量数值，一组数据可以有多个众数，也可以没有众数中位数:指将数据按大小顺序陈列起来，构成一个数列，居于数列中间位置的那个数据。截尾均值:去掉两端的极值后所计算的算术平均数*2023/12/3123三、金融数据处置与统计分析根底2.离中趋势的丈量全距,极差，是最大值与最小值之间的差距四分位差，总体数量标志值数列中各四分位数离差的平均数异众比率，也称离异比率或变差比，是指非众数组的频数占总频数的比率。方差和规范差:变异系数反映的是规范差相对于均值的离散程度2023/12/3124三、金融数据处置与统计分析根底3．频率分布及特征的丈量正态分布规范分值偏度系数:偏度系数sk假设小于零，表示负偏〔左偏〕，假设大于零，表示正偏〔右偏〕，等于零，表示分布对称峰度系数:峰度系数ku假设小于零，表示频数分布曲线为平阔峰，假设大于零，表示频数分布曲线为尖峭峰，等于零表示曲线为正态峰2023/12/3125三、金融数据处置与统计分析根底〔三〕金融数据的均值比较分析、因子分析与主成分分析1、均值比较分析假设检验〔卡方〕检验单均值假设2023/12/3126三、金融数据处置与统计分析根底2.因子分析是将多个实测变量转换为少数几个不相关的综合目的的多元统计方法，目的是定义数据矩阵的根本构造。因子分析的步骤:确定主因子,对因子解释和命名3.主成分分析,是一种降维的统计方法，它借助于一个正交变换，将其分量相关的原随机向量转化成其分量不相关的新随机向量2023/12/3127三、金融数据处置与统计分析根底一、实验类型创新型实验。本实验主要是设计中国货币供情况指数编制中的目的挑选、数据发掘、处置、合成与分析根本方法与实验试算过程。二、实验目的经过实验教学，使实验者掌握金融目的的选择、目的数据的搜集、处置等方法，未被观测的金融目的如何生成方法和现实意义。2023/12/3128实验工程：货币情况指数MCI的编制三、实验背景中国货币政策运转的监测目的如货币供应量等不太理想，难以准确反映货币政策效果，而社会融资总量目的不能全面反映货币政策情况。需求从未被观测的金融目的中寻觅适宜的目的。货币情况指数MCI是其中可以实际探求的目的。2023/12/3129实验工程：货币情况指数MCI的编制四、实验环境数据处置软件工具：微软EXCEL任务表；SPSS数据根底：中国人民银行网站、中国货币网、WIND数据比较：需求全面完善2023/12/3130实验工程：货币情况指数MCI的编制五、实验原理货币情况指数原理目的：利率、汇率、货币量、信贷量指数类型：名义货币情况指数、实践货币情况指数意义：反映货币政策运转效果，指数值变大，货币政策紧缩，反之，货币政策放松2023/12/3131实验工程：货币情况指数MCI的编制六、实验步骤第一步：纳入指数目的的选择第二步，从有关数据库搜集目的数据第三步，建立目的数据发掘EXCEL文件并进展预处置第