2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理通关提分题库（考点梳理）

单选题（共50题）

1、商业银行面临的⑶要求商业银行必须确保所采用的核心业务和

风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

A.客户风险

B.技术风险

C.项目风险

D.品牌风险

【答案】B

2、《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产

余额与流动性负债余额之比，不得低于（）。

A.30%

B.25%

C.50%

D.75%

【答案】B

3、（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没

有风险敏感性的指标。

A.拨备覆盖率

B.贷款拔备率

C.贷款迁徙率

D.不良贷款率

【答案】B

4、（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性

质。

A.识别风险

B.分析风险

C.感知风险

D.制作风险清单

【答案】C

5、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计

量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整

体VaR值约为（）。

A.100万元

B.700万元

C.至少700万元

D.至多700万元

【答案】D

6、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风

险资产的非预期损失而应该持有的资本金是（）。

A.核心资本

B.信用风险经济资本

C.监管资本

D.风险加权资本

【答案】B

7、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）

A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中

的履职情况进行监督评价

C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相

关工作

D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况

【答案】D

8、商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程

中，不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响

的风险是指0。

A.法律风险

B.操作风险

C.战略风险

D.信用风险

【答案】C

9、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙

企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险

管理的策略是（）。

A.风险规避

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险对冲

【答案】B

10、下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手

出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C.交易账户中的项目可以按模型定价（MarktoModel）,即将从市

场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

【答案】B

11、根据国土资源部相关规定，对于采取租赁方式供应工业用地的,

所确定的年租金按照一定的还原利率修正到法定最高出让年期的价

格，还原利率不得低于同期中国人民银行公布的人民币()年

期存款利率。

A.3

B.4

C.5

D.7

【答案】C

12、假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200,欧元多头

30,港币空头60,美元空头20,则累计总敞口头寸为()。

A.150

B.310

C.40

D.260

【答案】B

13、评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。

A.准备

B.评估

c.报告

D.制定与实施控制优化方案

【答案】B

14、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和

价值的减少是指（）o

A.账面减值

B.追索失败

C.对外赔偿

D.资产损失

【答案】D

15、（2018年真题）下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证

的表述中，错误的是（）。

A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性

B.验证的过程和结果应接受独立检查

C.验证应是一个特殊的过程

D.验证应当由监管当局进行

【答案】D

16、（2018年真题）商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线

的是（）。

A.公司业务部门

B.个人金融业务部门

C.风险管理部门

D.内部审计部门

【答案】C

17、当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的公司），比如注册

在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所

在国家（地区）为（）。

A.离岸岛的主权所在国

B.母公司注册所在地

C.实际经营或管理机构所在国家（地区）

D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心

【答案】C

18、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、

市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监

管措施的主要依据。

A.资本收益率

B.存款偏禺度

C.流动性比率

D.资本充足率

【答案】D

19、法人信贷业务流程中的第三个环节是（）。

A.贷前审查

B.评级授信

C.信贷审批

D.信贷审查

【答案】D

20、巴塞尔协议III中提到显著提高资本充足率监管标准，通常情况

下普通商业银行的普通股充足率应达到⑶,总资本充足率不得低于

（?）o

A.7%；10.5%

B.8%；12.5%

C.7%；12.5%

D.8%；10.5%

【答案】A

21、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一

国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）o

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避

【答案】B

22、银行风险中的“终结者”指的是（）。

A.流动性风险

B.市场风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】A

23、KRI是指（）。

A.关键风险指标

B.损失事件收集

C.操作风险与控制自我评估

D.预期损失

【答案】A

24、（2021年真题）巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求,

不包括（）

A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下

风险管理报告的需要

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新

业务

【答案】C

25、以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素？

（??）

A.洗钱

B.产品设计缺陷

C.失职违规

D.知识技能匮乏

【答案】A

26、（2020年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本

充足率不得低于（）。

A.11%

B.8%

C.11.5%

D.10.5%

【答案】C

27、下列关于土地登记损害赔偿的说法中，错误的是（）。

A.当事人提供虚假材料申请登记，给他人造成损害的，应当承担赔

偿责任

B.因登记错误，给他人造成损害的，登记机构应当承担赔偿责任

C.国土资源行政主管部门工作人员疏忽、过失等原因造成错误的由

国家代偿，工作人员不负责任

D.如果损害是由于第三人的过错造成的，例如登记申请人假冒他人

名义申请登记给他人造成损害的，登记机关承担赔偿责任后，可以

对第三人追偿

【答案】C

28、A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690,英镑多头560,美

元空头470,港元空头380,则净总敞口头寸为（）。

A.2100

B.1250

C.850

D.400

【答案】D

29、A企业2010年的销售成本为3000万元，销售收入为4500万

元，年初资产总额为7500万元，年底资产总额为10500万元，则其

总资产周转率约为（）。

A.33%

B.47%

C.50%

D.80%

【答案】c

30、根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括

Oo

A.附加准备

B.一般准备

C.特种准备

D.专项准备

【答案】A

31、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概

率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

A.久期分析

B.敏感分析

C.情景分析

D.缺口分析

【答案】C

32、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最

低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

【答案】D

33、关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是（）。

A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力

设定限额

B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限

额管理

D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额

管理体系进行调整

【答案】C

34、（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者

权益。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

【答案】A

35、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还

款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷

款属于（）主要操作风险点。

A.个人耐用消费品贷款

B.个人生产经营贷款

C.个人住房按揭贷款

D.个人质押贷款

【答案】C

36、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利

益的（）来推动并承担最终风险责任的。

A.监事会

B.董事会

C.总经理

D.股东大会

【答案】B

37、土地登记代理人的权利不包括（）。

A.执行土地登记代理业务，并根据合同约定获取报酬

B.根据法律、法规规定，从事土地登记代理活动

C.要求委托人提供与代理有关的资料

D.参加职业继续教育和培训

【答案】D

38、土地登记代理属于（）的范畴。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.责任代理

【答案】A

39、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.内部评级法

C.现期风险暴露法

D.标准法

【答案】B

40、（2018年真题）（）并非银行账簿利率风险管理的必经程序,

但却是银行账簿利率风险管理的基础。

A.缺口分析

B.利率预测

C.久期分析

D.敏感性分析

【答案】B

41、（2018年真题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉

风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最

不恰当的是（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉

B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测

C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可

能造成声誉风险的因素

D.有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程

和现代信息技术共同作用的结果

【答案】B

42、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金

为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额备

付金率为（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

43、在《巴塞尔协议III》中，普通商业银行的普通股充足率应达到

()。

A.2%

B.5%

C.7%

D.10%

【答案】C

44、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置

物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合

同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，

以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人合法权益的一种担保形式

【答案】B

45、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部

数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）

的内部损失数据。

A.至少5年

B.至少3年

C.至多5年

D.至多3年

【答案】A

46、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）o

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个

数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿

C.风险转移只能降低非系统性风险

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

【答案】B

47、国际收支逆差与国际储备之比超过（?）时，说明风险较大。

A.75%

B.80%

C.100%

D.150%

【答案】D

48、（2018年真题）某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43

亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则

该银行超额备付金率为（）。

A.2.76%

B.2.53%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】B

49、（2018年真题）某商业银行通过操作风险与控制自我评估

（RCSA）,发现网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤

并该网点，这种风险管理方式属于（）。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避

【答案】D

50、母线槽沿墙水平安装高度应符合设计要求，设计无要求时距地

不应小于（），母线应可靠固定在支架上。

A.1.8m

B.2.Om

C.2.2m

D.2.4m

【答案】c

多选题（共20题）

1、下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是（）。

A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的

标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

C.直接面对风险管理的各项要求

D.是基于会计核算的划分

E.维持良好的公共关系

【答案】ABD

2、下列关于缺口分析的说法中不正确的是（）o

A.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利

息收入变动的大致影响

B.是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法。

C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口

D.产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升

E.产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降

【答案】BD

3、美国学者卡茨提出了一种妥善处理员工离职问题的（）方法。

A.体谅一沟通一协调一完善

B.体谅一协调一沟通一完善

C.沟通一体谅一协调一完善

D.体谅一协调一沟通

【答案】C

4、下列（）事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事

件”类别。

A.产品设计缺陷

B.员工越权

C.第三方盗用财产

D.违反系统安全规定

E.洗钱

【答案】C

5、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有0。

A.制定适当的债务组合

B.制定风险集中限额

C.以零售资金作为银行负债的主要来源

D.适度分散客户种类和资金到期日

E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

【答案】ABCD

6、下列属于健全的风险管理体系的功能的有()。

A.自觉管理

B.微观管理

C.系统管理

D.动态管理

E.宏观管理

【答案】ABCD

7、贷款损失准备包括()。

A.一般准备

B.专项准备

C.一般风险准备

D.应急准备

E.特种准备

【答案】AB

8、下列属于商业银行流动性风险原则的有()。

A.保障性

B.流动性

C.安全性

D.效益性

E.竞争性

【答案】BCD

9、下列属于实力类指标的有（）。

A.资金实力

B.人力资源

C.技术及设备的先进性

D.市场竞争环境

E.政策法规环境

【答案】ABC

10、以下原则属于有效的风险偏好声明应满足的有（）o

A.定性描述

B.定量指标

C.数量模型

D.数据计量

E.样本分析

【答案】AB

11、盈利能力监管指标包括（）。

A.资本金收益率

B.资产收益率

C.净业务收益率

D.非利息收入率

E.非利息收入比率

【答案】ABCD

12、下列关于金融期货的说法，正确的有（）。

A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

B.货币期货交易目的包括规避汇率风险

C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

D.股指期货不涉及股票本身的交割

E.股指期货以现金清算的形式进行交割

【答案】ABD

13、某2年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00

元，市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式

计算，该债券价格（）。

A.下降2.11%

B,下降2.50%

C.下降2.22元

D.下降