《风险管理》银行从业资格第四次综合检测卷（含答案）

《风险管理》银行从业资格第四次综合检测卷（含答案）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、风险识别包括0环节。A、感知风险和分析风险B、计量风险和感知风险C、感知风险和检测风险【参考答案】：A【解析】：答案为A。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。2、根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于（）。A、5%B、4%C、6%【参考答案】：A【解析】：超出教材内容。《商业银行风险监管核心指标（试行）》第9条规定，不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与货款总额之比，不应高于5%。3、根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照（）定价。［2022年10月真题］A、公允价值B、模型25、《商业银行信息披露暂行办法》强调，商业银行应于每年()月底之前以年度报告的形式对外披露信息。A、1B、4C、12【参考答案】：B【解析】：《商业银行信息披露暂行办法》强调，商业银行应于每年4月底之前以年度报告的形式对外披露信息。26、商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从0三个层面人手。A、战术、宏观和全局B、战术、宏观和微观C、宏观战略、中观管理和微观执行【参考答案】：C【解析】：在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。D项正确。故本题选D。27、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头10,澳元空头20,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A、160B、120C、230【参考答案】：A【解析】：答案为A。累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和为420；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差为160；短边法C、预期损失【参考答案】：B【解析】：交易账户中的项目通常按市场价格计价（盯市），当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价（盯模），按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或者推算出交易头寸的价值。当按市场价格计值存在艰难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。4、对内部模型计量的风险价值设定的限额是0限额。A、交易B、风险C、止损【参考答案】：B【解析】：风险限额是指对照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额。故选C。5、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以0,该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。A、0.75B、0.25C、0.15【参考答案】：C【解析】：答案为D。根据《巴塞尔新资本协议》，对于获得抵押的公司债，如果是不足额抵押，则需要参照有抵押部份与未获抵押部份的比例对违约损失率进行调整；如果是全额抵押，则在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以0.15,该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。6、（）是指商业银行利用资产负债表或者某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A、组合风险B、自我对冲？C、市场对冲【参考答案】：B【解析】：风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况自我对冲是指商业银行利用资产负债表或者某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务诃整进行自我对冲的风险(又称残存风险)，通过衍生产品市场进行对冲。7、声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的珍贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是()。A、强化全面风险管理意识B、制定风险对策并优先实施C、预先作好应对声誉危机的准备【参考答案】：B【解析】：管理声誉风险的最好的办法就是：①强化全面风险管理意识；②改善公司管理和内部控制；③预先做好应对声誉危机的准备；④确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A、B、D项正确，C项错误。故本题选C。8、金额输入错误属于系统缺陷中的0风险。A、数据/信息错误B、系统设计/开辟的战略风险C、系统的稳定性风险【参考答案】：A【解析】：商业银行对数据/信息质量管理主要是防止各类文件档案的制定、管理不善，业务操作中的数据浮现差错，如金额、币别等输入错误。9、赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或者执行价格购买或者出售一定数量某种金融资产的权利的合约是0。A、掉期合约B、期权合约C、期货合约【参考答案】：B【解析】：没有试题解析 10、下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的是（）。A、行业盈亏系数=行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数，行业盈亏系数越低，风险越小B、行业资本积累率二行业内企业年末所有者权益增长额总和/行业内年初企业所有者权益总和义100%,行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好C、行业销售利润率=行业内企业销售利润总和/行业内企业销售收入总和X100%,行业销售利润率越高，说明行业产品附加值越高，市场竞争力越强，发展潜力越大【参考答案】：B【解析】：C项，行业资本积累率工行业内企业年末所有者权益增长额总和/行业内年初企业所有者权益总和X100%,行业资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好。11、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按。以及其他抵（质）押品的顺序进行。A、金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B、商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品C、金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款【参考答案】：A【解析】：内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵(质)押品覆盖的部份，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵(质)押品的顺序进行。12、战略风险的类型不包括0。A、产业风险B、竞争对手风险C、信用风险【参考答案】：C【解析】：答案为D。对战略风险类型的考查。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手，具体而言，商业银行所面临的战略风险可以细分为：①产业风险；②技术风险；③品牌风险；④竞争对手风险；⑤客户风险；⑥项目风险；⑦其他例如财务、运营以及多种外部风险因素。13、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()°A、9%B、11%C、12%【参考答案】：B【解析】：根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即PL(1+KL)+(1-PL)x(l+KL)x0=1+iLo其中，PL为期限1年的风险资产的非违约概率，(1—PL)即其违约概率;KL为风险资产的承诺利息；。为风险资产的回收率，iL为期限1年的无风险资产的收益率。本题中，Px(l+15%)+(1-P)x(l+15%)x20%=l+5%,可得P=89%,即该客户在1年内的违约概率为11%。14、关于市值重估，下列说法正确的是0。A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B、商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模C、盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或者计算出交易头寸的价值【参考答案】：B【解析】：A项，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值；B项，商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法:①盯市，商业银行必须尽可能按照市场价格计值；②盯模，当按市场价格计值存在艰难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值；D项，盯模是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或者计算出交易头寸的价值。15、错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不许确，造成未履行必要的。或者对外部汇报不许确。A、法律规定B、汇报义务C、风险计量义务【参考答案】：B【解析】：错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不许确，造成未履行必要的汇报义务或者对外部汇报不许确。16、商业银行的战略目标应该由0核准。A、股东大会B、董事会C、监事会【参考答案】：B【解析】：董事会负责审批风险管理的整体战略和政策。17、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。A、资产风险管理模式B、综合风险管理模式C、全面风险管理模式【参考答案】：B【解析】：答案为c。在商业银行风险管理理论的四种管理模式包括资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式，不存在综合风险管理模式18、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是0。A、收益率曲线风险B、基准风险C、重新定价风险【参考答案】：C【解析】：利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或者重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。19、（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。A、风险管理部门B、业务管理部门C、内部审计部门【参考答案】：B【解析】：超出教材内容。业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任。20、银行监管的首要环节是0。A、市场准入B、现场检查C、非现场监管【参考答案】：A【解析】：市场准入是银行监管的首要环节，是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。21、关于经济合作和发展组织的公司管理观点，下列说法不正确的是()°A、如果股东的权利受到伤害，他们没有机会得到有效补偿B、公司管理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C、管理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作【参考答案】：A【解析】：经济合作与发展组织(OECD)的公司管理准则：1.公司管理框架应当促进透明和有效的市场，符合法治原则，并明确划分各类监督、监管和执行部门的责任；2.公司管理框架应保护和促进股东权利的行使；3.公司管理应当确保所有股东(包括少数股东和国外股东)受到平等对待，当其权利受到侵害时，所有股东应能够获得有效赔偿；4.公司管理框架应承认利益相关者的各项经法律或者共同协议而确立的权利，并鼓励公司和利益相关者之间在创造财务和工作岗位以及促进企22、假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为。亿元。A、12.5B、2.5C、1.25【参考答案】：B【解析】：风险加权资产RWA=Kxl2.5xEAD。23、某商业银行在系统升级过程中，由于技术故障导致业务中断两小时，给客户和银行造成经济损失，这种事故属于0范畴。A、信用风险B、市场风险C、操作风险【参考答案】：C【解析】：答案为D。操作风险是指由不完善或者有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或者服务供应商提供的计算机系统或者设备发