统计学课件资料第9章-时间序列分析

统计学导论第九章时间序列分析第一节时间序列分析概述第二节时间序列的水平分析与速度分析第三节长期趋势的测定第四节季节变动和循环波动测定第五节时间序列预测模型第一节时间序列分析概述时间序列的概念时间序列的种类时间序列的编制原则表9-1一、时间序列的概念时间序列（timeseries）―动态数列,把同一现象在不同时间上的观察数据按时间先后顺序排列起来所形成的数列。两个基本要素：时间t；时间t的数据（水平）yt.基期水平与报告期水平；期初水平（y0或y1）,期末水平（yn）与中间水平。时间序列是动态分析的依据。二、时间序列的种类（一）绝对数时间序列――最基本的时间序列时期序列时点序列（二）相对数时间序列如第三产业所占比重序列（三）均值时间序列如居民消费水平序列（一）绝对数时间序列又称为总量指标时间序列；是指一系列同类的总量指标数据按时间先后顺序排列而形成的序列，反映现象在各个时间上达到的绝对水平。可分为时期序列和时点序列。时期序列，如国内生产总值序列时点序列，如年末总人口序列时期序列和时点序列的特点：①时期序列的各个数据为时期指标(流量)，表示现象在各段时期内的总量。时期序列的各个数据为时点指标(存量)，反映现象在各个时点上所处的状态和所达到的水平.②时期序列中各期数据具有可加性，通过加总即可得到更长一段时间内的总量。时期序列中不同时点上的数据不能相加，即它们相加的结果没有意义。③时期序列中数值大小与所属时期长短有直接的关系，时期序列中各时点数值大小与时点间隔长短没有直接的联系。④时期序列中各期数据是对每段时间内发生的数量连续登记的结果，时点序列中数据通常不可能也不必要连续登记，三、时间序列的编制原则保证时间序列中各项数据的可比性，是编制时间序列的基本原则。(一)时间一致(二)总体范围一致(三)经济内容、计算口径和计算方法一致第二节时间序列的水平分析与速度分析时间序列分析的水平指标时间序列分析的速度指标水平分析与速度分析的结合与应用一、时间序列分析的水平指标描述现象在某一段时间上发展变化的水平高低及其增长变化的数量多少。包括：发展水平平均发展水平增长量平均增长量（一）平均发展水平平均发展水平是不同时间上发展水平的平均数。统计上习惯把这种不同时间上数据的平均数称为序时平均数。它将现象在不同时间上的数量差异抽象掉，从动态上说明现象在一定发展阶段的一般水平。不同性质的时间序列，其计算方法也有所不同。1.绝对数时间序列的平均发展水平（1）时期序列的平均发展水平采用简单算术平均法：【例9-1】根据表9-1的数据，计算我国1991-2003年国内生产总值的年平均水平。解：（2）时点序列的平均发展水平连续时点序列――用简单算术平均法对社会经济现象而言，已知每天数据可视为连续序列。不连续时点数列计算序时平均数先求分段平均数用来代表相邻两个时点之间各个时点上的水平假定现象均匀变化，分段平均数＝相邻两点数据的简单算术平均再求全期总平均数求全期总平均数＝分段平均数的加权算术平均权数f＝时点间的间隔长度不连续时点数列计算序时平均数的公式【例9-2】某地区2004年生猪存栏数量的几个时点数据,试计算该地区全年的生猪平均存栏数量。【例9-3】根据表9-1中各年年末人口数，计算1991～2003年这13年间的平均人口数。解：2.相对数(或平均数)序列的平均发展水平相对数(或平均数)zi＝yi/xi(yi和xi为总量指标)由于各个zi的对比基数xi不尽相同，所以不能将各期zi简单算术平均。正确的计算方法是：分别计算绝对数序列y和x的平均发展水平；再由这两个平均发展水平对比来得到所求的平均发展水平，即：【例9-4】根据表9-1的数据，试计算1991～2003年中国人均国内生产总值的平均发展水平。解：年平均国内生产总值为69238.06亿元，平均人口数为122588.23万人，故人均国内生产总值的平均发展水平(单位：元/人)（二）增长量与平均增长量1.增长量（增减量）＝报告期水平－基期水平说明现象在观察期内增长的绝对数量；基期不同，有逐期增长量与累计增长量之分：*逐期增长量＝报告期水平－上期水平逐期增长量说明现象逐期增长的数量。*累计增长量＝报告期水平－固定基期水平累计增长量说明一段时期内总共增长的数量。关系：累计增长量＝相应时期的逐期增长量总和.*同比增长量＝报告期水平-上年同期水平2.平均增长量平均增长量逐期增长量的序时平均数；计算方法采用算术平均法。例9-3解：居民消费水平的年平均增长量为：二、时间序列分析的速度指标（一）发展速度＝报告期水平／基期水平说明现象在观察期内发展变化的相对程度；有环比发展速度与定基发展速度之分环比发展速度＝报告期水平／上期水平反映现象逐期发展变动的程度，也可称为逐期发展速度。定基发展速度＝报告期水平／固定基期水平反映现象在较长一段时间内总的发展变动程度，也称为发展总速度。发展速度（续）二者关系：定基发展速度＝相应时期的环比发展速度之积。相邻两定基发展速度之商＝相应的环比发展速度。为了消除季节变动因素的影响，可计算：（二）增长速度（增长率）增长速度（增减速度）――增长量与基期水平之比，说明现象增长变化的相对程度；二者关系：定基增长速度（总增长速度）不等于相应各环比增长速度之和（积）。几种速度指标之间的相互关系如下所示：为了消除季节变动因素的影响，也常常计算：速度的表现形式和文字表述速度指标的表现形式：一般为%、倍数，也有用‰、番数等等。翻m番，则有：报告期水平=基期水平×2m（三）平均发展速度和平均增长速度平均增长速度――表示逐期增长变动的平均程度，即各期环比增长速度的一般水平，但不能对各环比增长速度直接平均。因为算术平均法或几何平均法都不符合增长速度这种现象的性质。正确的计算方法：平均增长速度＝平均发展速度―1平均增长速度为正（负）值，表明平均说来现象在考察期内逐期递增（减）。平均发展速度的计算方法【例9-7】根据表9-4的数据，计算中国1991～2003年居民消费水平的平均发展速度和平均增长速度。解：平均发展速度可根据三种资料来计算：几何平均法的特点用所求平均发展速度代表各环比发展速度，推算的最末一期的水平与实际相等推算的总速度（最末一期的定基速度）也与实际相等。几何平均法计算平均发展速度着眼于最末一期的水平，故称为“水平法”。如果关心现象在最后一期应达到的水平时，采用水平法计算平均发展速度比较合适。几何平均法较为简单直观，既便于各种速度之间的推算，也便于预测未来某期的水平，因此有着广泛的应用。平均发展速度的应用根据平均速度预测现象经过一段时间以后可能达到的水平。平均发展速度的应用（续）利用平均发展速度的原理，还可在年度增长率zy与月增长率zm（季增长率zs）之间进行换算。它们的关系可表示为：2.方程式法计算平均发展速度各期实际水平的总和为：方程式法计算平均发展速度的特点方程式法计算结果取决于考察期内各期实际水平的累计总和，所以计算平均发展速度的方程式法又称为“累计法”。以所求平均发展速度代替各期环比发展速度，推算的考察期内各期水平的累计总和与实际相等。着眼于考察全期的累计水平时，就适合用方程式法来计算平均发展速度。例，采用方程式