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计量经济学第十章时间序列计量经济模型引子:是真回归还是伪回归?经典回归分析的做法是:首先采用普通最小二乘法(OLS)对回归模型进行估计,然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度,根据回归系数估计值的t统计量对系数的显著性进行判断,最后在回归系数显著不为零的基础上对回归系数估计值给予经济解释。

为了分析某国的个人可支配总收入与个人消费总支出的关系,用OLS法作关于的线性回归,得到如下结果:从是回周归烈结象果增来储看将,兆非隙常肠高敏,布个烫人趁可拌支洞配府总阀收贫入伙的嫁回分归汇系摆数t统纯计寄量亚也巴非摇常魔大歇,教边肠际轰消孕费欢倾严向杜符离合积经递济誉假怪设杀。厚凭董借宋经忍验爱判搭断圆,辨这银个棒模病型苏的游设盏定摊是协好拳的枯,吸应饿是书非跃常侧满绘意言的脂结担果弓。握准野备供将提这广个扣计状量炮结面果储用组于白经京济新结薯构钥分跃析辞和图经家济侄预狡测颜。可烈是宜有持人趴提裁出鹅,之这盘个借回没归党结建果党可小能纷是萝虚卡假叙的罢!搞可岁能救只嫂不摄过惭是梅一愉种糕“描伪熊回晌归愤”截!“要拢千构万否小溉心!”这把里叫用贷时方间帜序晓列烫数易据齿进养行冤的这回渔归忍,右究输竟甩是伐真伙回易归灰还叛是碧伪赤回缎归铺呢缠?继为即什茅么洒模谜型柔、垂样俩本经、园数对据的、极检抛验仙结览果甘都垄很粮理孔想抛,高却吗可静能诵得酿到忌“闭伪票回争归忘”红的勇结勒果雕呢队?时可间弟序分列脑数适据抛被粥广用泛凤地乒运鼻用陡于请计夕量袄经附济扫研搞究正。畅经略典贱时府间俱序搏列楼分喂析蚊和佛回考归升分绞析餐有削许率多银假愈定况前宁提辈,杠如侄序吓列塘的带平台稳炎性醋、裕正致态腾性婆等匙。只直左接格将傻经姑济联变爹量宜的足时羡间膊序动列垂数壶据迅用犹于粪建怪模属分寄析卵,亚实枪际卖上恰隐创含望了厘上絮述蛋假祥定芦,宋在鹊这腰些闹假乔定脾成耐立信的虹条迫件戴下突,走据率此叼而恰进技行捷的t检密验挪、F检江验狸等炕才波具牺有晚较伯高素的绣可简靠甜度脂。越敌来屠越状多撤的刷经驴验削证愁据增表想明森,怠经安济提分汪析稍中碗所传涉烘及县的炮大架多减数案时的间夸序旋列堆是买非加平贤稳茎的扬。问守题古:●如吹果贿直杜接茧将么非讨平鲁稳讯时践间臣序糠列凝当查作腹平总稳陪时职间镜序勉列卫来里进水行敬分参析稳,掌会梅造管成妖什厨么急不越良雾后乓果身;●如糟何伸判揪断崖一默个参时体间龙序符列欠是乡丰否单为薯平昨稳唐序浙列床;●当请我可们扭在剩计集量傲经愁济胖分隐析雪中身涉骨及荒到君非逗平典稳脂时弄间剪序政列鸭时乔,院应钩作串如看何叛处污理块?第芽十钟章济时稻间资序薪列克计丹量害经欠济法模坐型本流章岸主痒要袭讨冰论:时业间裂序糖列江的霸基层本抓概甘念时舍间域序嗽列慨平承稳尽性牧的购单般位剥根摘检丙验协旷整第巴一垄节热时它间嫂序常列采基职本他概倾念本亏节拣基梅本箩内状容:●伪稀回技归蚕问亏题●丛随辩机嚼过旅程慈的舍概截念●洋时跑间盾序旅列荣的桑平售稳列性一渡、被伪浇回桌归慎问赶题传允统蜂计服量添经常济祥学恐模号型柿的弦假储定屡条摘件危:捏序云列牢的笋平及稳讲性恨、增正模态咬性勇。所出谓箱“塞伪兴回平归隙”殿,体是携指羡变订量弹间失本酬来扭不膜存描在咬相夕依两关扎系律,揭但愧回屡归岁结早果菊却兵得勇出案存短在兰相圾依孙关股系守的弦错双误网结勿论作。2逗0世但纪7酿0年械代商,G槽r斧a驳n叛g央e、N叫e许w散b朝o帝l酱d研群究引发序现饭,裹造盖成弱“攻伪怖回平归驻”碧的编根缎本充原作因涨在艺于绪时唉序炼序与列安变米量规的觉非拆平矿稳赏性二吴、奏随介机音过形程有些随机现象,要认识它必须研究其发展变化过程,随机现象的动态变化过程就是随机过程。例如,考察一段时间内每一天的电话呼叫次数,需要考察依赖于时间t的随机变量,{}就是一随机过程。又例如,某国某年的GNP总量,是一随机变量,但若考查它随时间变化的情形,则{}就是一随机过程。随机过程的严格定义若对于每一特定的,为一随机变量,则称这一族随机变量{}为一个随机过程。若

为一区间,则{}为一连续型随机过程。若

为离散集合,如或,则{}为离散型随机过程。离散型时间指标集的随机过程通常称为随机型时间序列,简称为时间序列。三带、竿时沸间亩序屑列档的则平蚀稳肚性所尸谓忧时共间墓序保列亿的信平漆稳仁性座,走是锡指舞时侄间呢序涝列肿的斥统愿计握规蛾律甜不发会弃随领着傲时栽间米的查推重移址而类发晌生笨变郊化螺。直臂观砌上温,紧一称个忠平油稳荣的绪时款间逆序筒列外可稀以雀看夏作薄一扒条荡围志绕嫁其票均西值造上亿下膨波荣动撕的径曲义线欧。从巴理翁论顶上良,躲有盯两科种因意答义见的违平搞稳租性包,腿一扁是驱严误格颤平饼稳插,探另腥一丹种东是秋弱许平斗稳称。严喷格老平啄稳是药指躺随网机桨过蝇程啦{奖}海的化联桶合告分铲布东函齿数蹈与荡时阳间智的骆位闭移劝无候关系。盖设夹{话}铺为展一低随方机南过步程杨,宪为选任国意抗实汇数斩,贸若罩联郊合郑分滑布客函泡数皱满批足拖:则控称破{展}许为暮严缸格仿平秘稳吼过坝程趋,偏它驱的秒分影布雪结拴构粗不牛随傲时红间摩推孤移拜而躬变挎化皂。弱炉平祝稳是贫指电随位机价过除程{单}的猫期斗望否、广方风差雹和由协步方偿差辣不爹随坦时法间剩推元移燥而众变枕化洪。未若厕{胖}傻满累足啦:则乳称策{挖}返为慌弱泉平默稳炸随滥机砖过等程甘。翁在怠一梁般离的按分狮析拒讨坚论拨中讽,影平每稳睡性穴通乐常婆是锐指膛弱朴平介稳底。时筒间齿序贝列渠的趴非倚平抽稳黄性是坚指限时插间妥序而列疲的阻统量计凯规敢律舰随佩着桑时状间败的酷位冠移律而损发举生信变姥化敬,印即衰生吧成劝变磁量堵时艳间死序横列剥数暗据挽的蝇随佛机蚁过厕程雕的子特酱征贵随奸时探间投而悲变晒化勾。在秤实弯际侮中烈遇仁到公的掩时缺间打序龟列折数降据刑很饶可贿能跌是连非畅平唉稳走序毯列华,术而坊平雪稳阵性腥在装计券量万经变济溜建皆模统中伸又瓣具侵有雁重冷要忆地殿位冶,贡因担此胶有水必间要考对各观路测卧值悔的碧时葬间代序荒列挤数应据腾进裕行伟平塌稳扶性允检跳验青。第摊二洽节剥时食间亮序摄列股平颈稳君性瓣的销单料位诞根俊检逃验本卷节左基切本已内况容:●单迟位艘根栏检黑验●D认i具c架k欲e弦y-F轮u问l辜l辟e奴r检机验●A脾u吓g搁m芬e湖n远t侦e隶d暖D埋i烘c秘k按e冤y-F须u情l竹l纠e释r检映验一窜、放单姨位摆根府过测程为了说明单位根过程的概念,我们侧重以AR(1)模型进行分析:

根据平稳时间序列分析的理论可知,当时,该序列{}是平稳的,此模型是经典的Box-Jenkins时间序列AR(1)模型。当,则序列的生成过程变为如下随机游动过程(RandomWalkProcess):其中{}独立同分布且均值为零、方差恒定为。随机游动过程的方差为:

当时,序列的方差趋于无穷大,说明随机游动过程是非平稳的。单孟位昂根线过灶程如果一个序列是随机游动过程,则称这个序列是一个“单位根过程”。为什么称为“单位根过程”?将一阶自回归模型表示成如下形式:

其中,是滞后算子,即

根据模型的滞后多项式,可以写出对应的线性方程:(通常称为特征方程)该方程的根为:。当时序列是平稳的,特征方程的根满足条件;当时,序列的生成过程变为随机游动过程,对应特征方程的根,所以通常称序列含有单位根,或者说序列的生成过程为“单位根过程”。

结障论:随鲜机弱游垫动宝过避程渣是肆非宿平术稳话的币。因毁此暴,欣检喷验成序谋列薯的猪非校平津稳宽性路就使变回为率检浊验矩特梨征项方郊程姑是近否射有触单多位友根摧,爸这撑就府是杂单涌位拾根值检艘验遇方萄法健的塞由佳来晌。从单位根过程的定义可以看出,含一个单位根的过程,其一阶差分:是一平稳过程,像这种经过一次差分后变为平稳的序列称为一阶单整序列(IntegratedProcess),记为。

有时,一个序列经一次差分后可能还是非平稳的,如果序列经过二阶差分后才变成平稳过程,则称序列为二阶单整序列,记为。一般地,如果序列经过次差分后平稳,而次差分却不平稳,那么称为阶单整序列,记为

,称为整形阶数。特别地,若序列本身是平稳的,则称序列为零阶单整序列,记为。二尿、D总i夕c志k俘e系y溪-尖F世u练l吼l积e酿r检窗验虹(D晚F检掘验蒙)大廉多擦数牺经瘦济榴变疤量来呈小现贞出索强裁烈燃的匀趋商势唯特艳征企。器这瓶些油具振有绵趋陶势砖特炉征痰的酱经热济汤变竖量陡,图当模发粮生动经贺济冲振希荡优或宇冲缎击荒后魔,判一会般溜会疾出扬现征两朋种宏情担形:●受喉到贸振枯荡宴或饿冲碧击岭后爷,排经韵济和变骨量型逐虫渐恒又请回揪它坐们赞的喘长暂期麻趋舅势蓝轨弄迹俱;●毙这相些弓经索济军变牵量现没宅有旁回睡到晃原盛有究轨弃迹播,府而诸呈企现捏出暮随裁机蚁游沫走职的诱状搞态杰。若茅我过们慢研术究沫的虹经牵济披变谅量秋遵晋从恼一漫个得非筝平怕稳粥过率程趴,忠一削个道变别量披对锹其诞他转变山量抖的喜回谊归表可洒能掏会皮导爹致绝伪搞回析归荒结酬果惧。畅这殊是鸦研浮究锣单择位武根粗检万验彼的壶重糊要起意鬼义跪所笔在虫。假魔设挠数滩据床序户列常是另由北下乡丰列毁自悦回舰归嫌模陈型载生翅成惨的拣:其斯中口,茅独犯立吩同突分锅布阵,升期金望攻为厕零典,鄙方治差碧为圈,封我传们科要挺检丑验械该烧序霞列屈是诞否桃含愁有唤单已位净根枪。梳检矩验恶的阶原匆假破设固为炊:回急归霜系替数豆的O劝L烫S估南计听为拥:检耕验嘉所蒜用浇的朵统询计茄量夜为捎:在熔成政立魄的元条君件肠下倒,t统疫计环量执为炭:D住i岸c梯k王e担y、F剩u窑l陷l庄e乡丰r通橡过孤研耍究济发辣现探,满在卸原殊假再设叫成虚立解的凤情篮况牌下街,由该袋统占计胜量控不帝服亏从t分刮布物。败所躺以地传趋统良的t检州验肺法肺失躺效网。但玩可谋以厉证葵明辆,刃上俗述港统岂计颜量破的彻极狮限悦分线布刻存烦在回,北一葱般旋称念其苦为D宽i喘c爷k浅e鼻y姑-固F盘u诱l斑l去e触r分朵布吊。仇根百据借这封一景分仓布营所制作评的脊检贡验懂称盆为D俱F检第验,为该了桌区沫别,好t统稀计菠量征的启值摇有兽时返也脊称努为购值雪。Dickey、Fuller得到DF检验的临界值,并编制了DF检验临界值表供查。在进行DF检验时,比较t统计量值与DF检验临界值,就可在某个显著性水平上拒绝或接受原假设。在实际应用中,可按如下检验步骤进行:(1)根据观察数据,用OLS法估计一阶自回归模型,得到回归系数的OLS估计:(均2柜)提远出芝假粘设检鹿验纷用筑统笔计筐量展为蜡常楚规t统姻计都量嫩,(趋3意)计俩算惊在短原袜假猜设川成敲立炒的肉条搁件丝式下t统总计乓量桥值芬,炭查D惨F检巾验件临甜界伯值暮表政得冰临郊界扯值退,鹊然煎后舒将t统怨计劫量丙值灿与D捧F检到验伤临范界葛值霸比乐较川:若t统猪计姐量释值罩小锅于D岩F检供验杜临迁界校值哀,杆则权拒练绝畜原弄假尿设均,残说咱明宫序顶列链不办存哭在白单彻位雾根叶;若t统汽计调量婶值版大表于抖或喘等降于D专F检怒验挺临辱界仍值匆,议则哗接尽受置原腊假踢设聚,哀说剩明睛序陪列由存皇在旅单赚位卷根犹。D傍i轨c构k抛e番y、F垂u恳l举l包e删r研法究好发丽现烛,D么F检岁验监的来临撒界断值坐同岭序稿列破的都数裤据导生穴成案过膏程仪以肝及辉回们归昌模少型榆的权类办型糊有柄关丈,碧因挺此抵他畜们盟针烧对茂如远下锄三稿种快方障程抛编报制侄了赤临愤界阶值出表阀,迷后旦来M槽a眉c见k更i排n旋n他o浆n把确临转界冤值彻表慕加呢以锅扩匙充爸,桨形启成污了沿目罩前批使犹用穷广疾泛币的钥临忧界伏值耍表论,邻在E狼V锣i蚂e壤w渐s软誉件拘中龄使容用约的忠是M窝a补c洒k抵i鼠n醒n元o肌n临逃界筹值饭表兰。这三种模型如下:模型I:

模型Ⅱ:

模型Ⅲ:

D雅F检秋验饿存岁在封的先问互题艳是泛,饱在广检盾验监所驼设么定构的注模估型护时援,旧假左设凭随沿机葬扰驻动同项嘉不淹存疑在焰自肆相喜关拾。怀但赶大睛多竟数游的增经另济林数读据浅序年列僚是腰不文能泳满枯足兆此鲜项残假围设卵的葡,扣当芹随供机小扰乞动吉项储存国在结自伤相凑关伟时曲,挺直耐接展使建用D叔F检删验镜法争会讽出颗现槐偏道误局,疗为不了眼保碰证宵单欲位田根杨检势验谷的恭有束效奇性俘,萝人贞们要对D煮F检斗验溜进代行宵拓弄展特,毯从闻而永形邮成践了听扩乐展寸的D掩F检秋验(泊A压u碌g感m吧e池n素t贤e怠d嗽D龙i何c局k遵e被y员-叉F滤u止l咱l怜e移r接T杠e搞s唱t详),宣简搭称书为A窝D赏F检幅验歼。三攻、A辣u销g宜m享e负n涨t善e挤d疼D逢i会c距k裂e养y形-陈F畏u乳l在l哑e庭r检呆验勺(A悟D尚F检录验惧)假设基本模型为如下三种类型:模型I:

模型Ⅱ:

模型Ⅲ:

其中为随机扰动项,它可以是一个一般的平稳过程。

为了借用DF检验的方法,将模型变为如下式:模型I:

模型Ⅱ:

模型Ⅲ:

可以证明,在上述模型中检验原假设的t统计量的极限分布,与DF检验的极限分布相同,从而可以使用相同的临界值表,这种检验称为ADF检验。根龙据《中恼国炊统词计倡年画鉴2眯0漠0跌4插》,棒得渗到捧我收国1柏9陈7嗽8革—分2唱0蛮0饮3年脊的G康D算P序核列(如参表1驾0胡.啄1根),弃检岸验预其稿是务否末为闷平柄稳以序络列搜。表1迹0宫.奇1中腹国1毛9肃7秆8蛙—战2猫0利0景3年劫度G谱D届P序符列例1朗0前.煤1时费序化图摆见储图1缩慧0降.测1由G坏D旱P时搬序切图仅可笛以饲看退出迷,哄该含序数列捕可休能富存寺在锡趋央势炉项率,把因恐此蜘选瞎择A滴D挑F检损验般的漂第浪三政种咳模弓型模进短行附检控验膊。蚀估词计顶结霉果禽如鬼下纵:在扑原奏假相设姐下吗,丈单致位棉根个的t检领验庭统吊计击量瓜的岂值林为在1%薯、5%源、1劝0%哥三脆个扁显期著渡性壶水短平甲下染,酱单烂位修根蔬检陆验井的M订a肯c倡k纳i让n邪n御o斯n临花界么值患分浆别饿为-概4眨.粥4漆1烫6该7、-陷3哄.涉6伸2背1索9、-洗3欢.析2厕4单7旷4,套显工然锅,珍上兵述t检共验江统络计剖量缎值谜大熔于凝相政应惊临距界舒值朱,专从标而驰不娃能牛拒亩绝镰,右表煮明笼我烧国1柱9肆7旺8省—摧—缝2搏0罢0株3年剖度G嗽D泼P序兵列馅存意在控单休位外根葛,笔是昂非订平袋稳序序似列铅。第歼三在节悠协置整本隐节喘基梨本稠内剖容:●协袭整帮的全概教念●遵协贷整踩检献验●汽误坏差阀修恭正曾模幸型一胆、浴协币整泉的葬概叙念引级例企:拌一材个秧货段币社需章求区分侧析咏的层例选子帆。依郊照介经虑典咐理他论解,任一淘国绸或惊一有地捧区亿的哲货遮币缺需糟求批量桥主绣要腔取指决检于厘规窜模踪蝶变谦量针和嚷机哀会置成千本搬变览量乐,讨即攻实驳际种收应入何、血价搭格谜水逝平喉以役及迅利驳率掘。杏以瘦对棋数猾形上式飘的轮计达量亮经页济欠模辟型渗将员货龄币耳需禽求恨函咽数阔描店述描出偶来忍,录形宾式桑为演:其携中单,为阶货舌币众需震求眨,为见价石格愚水轰平宋,为誉实教际侮收仗入房诚总价额涝,为威利继率赢,为柿扰池动疼项好,为羊模镇型长参泳数。问臭题旱:估典计怒出尼来煎的溜货移币搬需趴求治函俗数逝是切否腥揭棕示令了籍货脾币课需害求堤的盯长刮期环均警衡哲关颜系滤?(1)宫如输果幅上迈述推货犯币贵需啦求稻函夜数粗是否适挪当育的巡寿,御那缴么泽货筑币婶需食求纷对亡长副期较均仰衡摸关懒系劳的洒偏让离恢将渔是自暂犯时倘的果,怒扰藏动鲁项恳序判列忘是停平档稳票序乖列录,热估租计溉出央来哈的劫货棍币杏需鹊求让函语数阁就呆揭重示蚂了组货忧币纤需选求汪的陈长根期点均线衡妹关辫系们。(2)区相唯反秀,蝴如刃果俩扰恳动备项茫序满列桥有株随他机散趋衰势箭而订呈克现浆非艇平贵稳幻玉现萌象盾,茫那济么席模告型诱中补的剧误界差伪会弱逐浆步咱积寸聚泄,符使亩得该货孩币请需邻求烛对涂长叹期溜均炸衡箱关旗系殃的荡偏单离祥在膝长井时寇期胜内咬不幕会话消裙失伐。上虎述桐货丙币针需膊求绳模皂型汁是楼否虎具守有欢实宋际纳价甚值眯,乡丰关树键捆在乱于沟扰掩动穷项洋序预列朱是桌否美平娘稳贡。货爪币槽供邪给熟量揪、蹄实吧际鸡收陪入宁、聚价摸格疑水薯平晌以信及待利窑率卸可缓能康是I耗(赠1冷)序评列股。董一引般敲情察况菜下额,通多析个草非界平鞠稳迫序谋列系的章线安性湿组诊合菊也塘是厅非留平投稳句序术列姐。如余果僻货译币堪供焦给桂量早、穿实当际割收理入换、栏价绞格微水符平亏以疫及偶利蜓率植的收任矿何规线猜性换组墨合禁都盲是岗非怀平坟稳期的待,临那愤么裤上伸述社货暮币网需渠求仗模释型贫的彻扰虑动侄项白序偶列岩就爱不吉可手能白是术平躬稳澡的手,园从息而辛模曲型腰并院没歪有跌揭暴示印出六货睬币剪需却求幅的递长仁期记稳疮定鲜关殃系。反脚过援来桨说猪,桨如恐果啦上羊述何货悉币妈需零求胀模告型宜描妨述犁了碗货挖币致需步求彩的洗长躁期负均区衡雕关液系梁,肥那乱么提扰叮动勤项洁序础列俘必皆定混是藏平票稳蔑序招列界,衰也杆就谣是院说讽,纳非松平辫稳桌的器货著币工供旱给症量柔、钻实党际靠收贯入雹、盼价驶格殖水逆平衔以腔及铸利听率地四威变煎量拘之卷间引存罗在蜜平羊稳姑的架线挠性文组返合各。上摊述鲁例齿子纷向钉我批们情揭谨示靠了诊这爬样攻一疮个颠事司实岛:“态包蜂含殿非岭平浮稳笑变酿量继的唐均快衡吼系既统灶,辫必肠然微意蒸味扣着抛这啄些榜非烂平你稳缸变涉量待的逗某蛇种庆组狡合缝是搭平卫稳句的鲜”这后正鱼是垒协子整它理肤论驰的备思楼想谁。所懒谓蜓协碗整赏,跨是册指妹多双个炎非贿平趁稳番变储量病的厘某稻种眯线滨性昆组寨合哲是忙平鲜稳言的防。例喷如雾,烈收柴入昆与羊消月费猾,往工亮资责与翠价饿格逮,毙政泳府您支岂出笋与岗税犯收挪,姓出梯口木与味进忌口羡等睡,粒这邀些路经竿济怒时四间躁序蝴列昏一育般盈是旅非涉平罗稳螺序返列杠,染但摇它飘们醋之泰间箭却靠往夸往济存叔在拴长意期捆均士衡罩关抢系飘。下呢面鞭给唤出弓协败整作的阁严衫格熊定喂义女:对纸于圣两符个蓬序亮列轰如斩果慎,么而蓄且绿存牌在齐一筝组值非哀零衔常盾数利,西使厘得则角称风之惭间羽是锁协挂整肝的裂。一般的,设有个序列用表示由此个序列构成的维向量序列,如果:(1)每一个序列都是阶单整序列,即;

(2)存在非零向量,使得为(

)阶单整序列,即。则称向量序列的分量间是、阶协整的,记为,向量称为协整向量。特别地,若,则,说明尽管各个分量序列是非平稳的一阶单整序列,但它们的某种线性组合却是平稳的。这种(1,1)阶协整关系在经济计量分析中较为常见。例如,假设变量与变量之间为(1,1)阶协整关系,协整向量为,则这种协整关系可表示为:

组合变量就为I(0)过程。协寸整替概诵念解的飘提斗出纪对痕于叫用循非屯平欧稳碰变钢量筹建梳立抢经府济膨计繁量赤模再型励,责以隆检监验朵这曾些说变遥量课之痒间厘的详长黑期剧均售衡粮关楼系犹非水常覆重沈要织。(1)如顷果奇多瓦个斜非优平寒稳湖变赏量匆具量有兵协梅整煤性您,毙则悼这右些缸变绒量无可拍以牢合诞成婆一炼个灰平崇稳韵序萌列瘦。扰这陈个落平超稳筝序独列漠就询可茂以磁用能来轿描捞述勺原愤变框量反之蒙间切的烦均免衡萄关占系烫。(2)当强且铁仅两当抹多霜个厅非这平交稳触变榨量呀之仓间鞠具殖有稍协歇整驾性本时助,融由佩这急些朗变组量撇建畅立件的盟回呆归等模拼型耕才守有堵意础义晨。肯所刃以洁协肯整慰性窑检胀验乓也傲是荐区只别竭真辩实最回笨归驻与翻伪柏回思归杯的翠有黑效沫方脏法感。(3)具具有剧协客整慨关尺系英的拦非劫平木稳研变通量晴可送以忧用胜来秃建萄立叉误户差股修敌正甜模节型蒙。伍由卸于纸误字差画修旁正肆模弹型腾把艺长翁期亚关册系振和金短眨期顺动晃态药特治征奥结菌合顺在傻一沃个酬模欺型伸中宋,宰因铲此效既啊可掩以推克栽服开传死统愁计命量缺经榨济溜模追型宵忽采视件伪扬回病归株的愈问么题伶,涨又币可残以鞭克届服滚建冒立碍差顾分战模杠型纸忽辫视阀水学平稠变程量茫信岩息犁的轧弱喉点溜。二触、涨协伶整渔检绳验协捞整犬性筒的懒检朋验塔有弃两窝种皇方想法基醒于同回导归程残影差嘴的愈协侄整暂检疏验栋,相这光种肚检捷验积也策称隐为锣单伶一满方割程裙的踩协灾整剂检肠验鸦;基孟于仆回笛归料系悼数班的集完携全劝信前息椒协折整蹦检益验龟。这辱里睛我伟们柴仅继考钟虑鹅单仗一委方族程饰的按情叉形矩,罪而何且舰主哄要竖介汁绍让两恩变向量火协哪整卧关乱系捡的E辰G两锐步鬼法季检氧验汇。EG两步检验法:第一步:若与是一阶单整序列,即是平稳的,用OLS法对回归方程:进行估计,得到残差序列:第二步,检验的平稳性。若为平稳的,则与是协整的,反之则不是协整的。因为若与不是协整的,则它们的任一线性组合都是非平稳的.因此残差将是非平稳。换言之,对残差序列是否具有平稳性的检验,也就是对与是否存在协整的检验。检验为非平稳的假设可用两种方法:一种方法是对残差序列进行DF检验,即对进行单位根检验,其检验方法在前面已介绍,但要注意的是,DF检验和ADF检验使用的临界值应该用Engle-Granger编制的专用临界值表。具体做法:用协整回归所得的残差构造DW统计量:

若是随机游动的,则的数学期望为0,故DW也应接近于0。因此,只需检验

是否成立,若成立,为随机游走,与间不存在协整,反之则存在协整。

协整回归DW检验S难a茧r医g做a盒n和B满h械a借r端g涛a搂v扶a最忙早矛编羡制档了啄用石于适检寇验翻协仿整籍的D拍W临歪界则值本表奴。缠表1棉0勒.泥2是吩观旬察体数森为1玻0嫁0时妄,患该亲检停验迅的芦临妨界政值亩。既例未如浩,笑当D踏W=0悟.锅7角1时炊,黑在1%耀的抢显伞著增性幅水伸平摸上对我催们愿能丸拒抄绝陵,扁即碎拒除绝苏非民协宁整孔假淘设忙。表1歇0惩.斤2检榨验D肠W巡寿=龄0的挨临逢界圣值显著性水平%DW临界值10.51150.386100.322误紧差钞修笋正凉模视型(须E惜C妹M,暴也窃称石误永差豆修怎正粥模吵型)是煮一躺种夫具瓜有笼特传定五形铸式恢的叫计论量驻经帜济邮模篮型俱。建纲立屯误般差卖修破正调模碍型决一劣般讲采颈用甘两具步酬,弦分件别友建哀立佳区陷分常数任据保长雪期荡特全征斥和驰短才期康待陵征炼的甩计变量析经坏济饥学爪模持型痕。第俘一妄步矮,雾建江立绢长壮期竹关亡系伏模绪型。榜即蜜通祝过去水摘平麦变枣量飞和O袄L定S法赚估截计沫出积时估间拒序鸦列白变疏量密间从的贷关沸系拴。两若睁估跃计叨结魂果屯形求成省平虏稳喊的尼残侦差总序覆列钳时泳,约那踪蝶么秧这株些似变次量察间嗽就脆存倦在晓相鱼互剖协缘瑞整漫的要关达系融.拍长谜期晶关模系洪模凭型丽的栋变骆量贼选律择矮是堆合星理哪的项,陡回生归锦系猴数应具引有骑经棍济查意材义细。三捕、粉误渗差千修病正荣模丈型(E峡r澡r扇o邮r华C剩o尖r冬r盗e根c怀t题i旦o执n悄M逃o且d菜e登l惠,斧E宫C鲜M)第凤二众步瓜,给建吸立贺误棉差闪修烤正怒模司型嫩。将淘长深期湖关滔系获模贼型俱各袜个光变植量只以温一织阶件差裹分价形房诚式稍重控新诉构瓜造级,功并榆将显第豪一锹步伐中戒的拍残腹差害引钩入跳。滔在锅一言个仅从习一郊般市到浴特疏殊夹的功检舞验耽过熟程且中鸽,脾对拾短坛期寸动存态窃关域系懂进线行益逐堵项研检树验艇,遥剔屈除斩不姻显体著共项辞,佩直赏到牢得阳到持最畅适貌当喊的误模昌型嘱形电式哈。注闷意剖,挡解关释婶变脚量徐引垫入瓦的欧短莫期尿关木系狸模蜂型峡的吧残母差挎,多代金表畅着都在忙取线得虑长现期忍均扛衡筑的刑过差程口中锤各衬时伪点杆上染出标现叫“苗偏傅误涌”锡的替程蔬度艰,芹使讲得测第袖二谣步日可申以暴对稳这古种秃偏宿误自的怕短抽期披调均整芳或尺误评差尖修赤正符机秃制笨加窄以昌估遍计耕。以沙建缎立籍我也国税货攀币河需者求薯函或数老为药例发,邮说垒明驼误鉴差榆修宿正绣模理型牵的慎建划模艰过灭程构。货率币涌需肺求籍函叨数寸通孩常嗽在忍局荣部绵调扫整萝的索结瘦构店下牵加冲以叛设刑定欣。微在两这趋种万模胁型俘中决,酷当怪前融实嫂际带货殊币恰需仰求漠余抢额巡寿是往关竖于再实路际烧货看币孙需锅求吼余枯额抛滞魄后瓶值录、清实扰际登国屈民债收警入(通删常陡用G介D膨P表撒示)和粉机怨会浸成扯本才等扁变慨量毯的录回皱归粮。串那麦么啊这拌种罢依信据直交国易诉方脉程夺设返定霞的石模涛型市可迟作荐为闹长笑期毫关歇系麦模净型轻。举槽例:货愁币坟需蚁求局函喝数其中:

为相应的名义货币余额,

为物价指数(通常用GDP的平减指数表示),

为实际的国民收入(GDP),为季度通货膨胀率(根据综合物价指数衡量)。这里关于实际收入(产业规模)和机会成本变量的长期弹性分别由给出。

其一般形式为:第二阶段误差修正方程的一般形式是:

其中,=长期关系模型中的残差。在具体建模中,首先要对长期关系模型的设定是否合理进行单位根检验,以保证为平稳序列。其次,对短期动态关系中各变量的滞后项,进行从一般到特殊的检验,将不显著的滞后项逐渐剔除,直到找出了最佳形式为止。通常滞后期在=0,1,2,3中进行试验。第亭四柿节莲案摧例壁分碍析中收国臣城拆镇离居辨民隐的欣生读活预费逼支那出浸与赖可伏支配非收捡入沈关者系露的浓研爽究表10.3是我国城镇居民月人均可支配收入(

)和生活费支出(

)的调整序列。现用EG两步法考察它们之间是否存在协整关系在E补V第i抬e恳w萄s中刷建悉立归中凭作筹文舞档岩,弟录萄入日人肥均肆可衔支感配缺收秃入画()疾和妨生爸活海费过支位出坐()素序鸡列帖的倦数茶据堂。药双毅击丛人缎均都可兔支巡寿配逢收床入影()郑序色列车,效出纱现帜工脸作验文稠件止窗责口避,外在块其祝左堤上可方英点抄击E板V醉i炉e激w厘s键荣出嚼现富下墙拉梁菜梅单至,库点那击U以n误i旺t香R桐o奏o粒t剖T扰e废s末t,旨出相现瓶对以话傅框冤(谅图1凯0妨.旱2)午,扯选倦择杂带赶截汤距班项枕(i吉n示t晒e蝴r馒c贪e床p赖t)橡,探滞月后斗差颜分毫项喇(L怀a哄g爸g春e并d究d矮i糖f莫f眯e价r照e错n揉c局e杀s)钉选2阶悼,握点盼击O魄K,势得透到链估毙计扩结接果吐,锤见数表1枝0遮.主4。从误检副验摸结毯果璃看狐,漫在1%午、5%田、1晨0%胸三健个摸显椅著哲性琴水究平茂下握,栽单允位亩根纲检每验检的M内a邪c籍k捡i币n欧n惊o弯n临厉界霞值梨分佣别悲为-冷3寻.定5种1童2坑1、-表2吹.逮8杜9总7烤2、-凭2酱.睬5危8脏5敬5,t检贯验公统赤计刻量烤值-律0烧.贵8副6枝2嫌6去1钞1大图于尾相俱应已临振界穷值愚,助从松而割不谢能仙拒喊绝道,戚表艰明妹人块均截可物支给配杏收菌入榨(肌)续序滋列拢存昏在纵单翠位慰根苹,损是毕非齿平塘稳掉序琴列借。为瓜了蜡得健到乏人口均剪可伍支溉配踢收伪入衰()们序万列或的黑单蕉整邪阶衣数据,钻在宗单塞位鬼根夸检恨验锹(U肥n灶i舟t劝R腊o轰o鲁t腥T姨e餐s触t)李对烦话锹框牵(画图1择0渴.黑3)饿中姑,佛指窑定队对灶一搁阶下差殊分园序翁列狭作娇单艇位才根液检碧验坚,排选员择行带怜截币距晶项械(i坊n肿t皆e予r逮c击e策p技t)梨,麦滞冬后刮差六分贴项零(L卡a貌g盼g扰e先d惕d决i东f润f茄e慰r米e延n蜻c诸e食s)颤选2阶珍,寸点城击O装K,博得疼到捕估身计污结承果北,焰见兆表1股0破.桂5。从刻检吸验犹结伸果烫看狼,宿在1%黎、5%顶、1窃0%赤三弓个稍显昨著蛋性蚁水捐平哗下君,辜单类位后根墨检您验连的M那a仅c惧k盘i这n袍n慨o区n临联界掀值蛮分留别赤为-摧3坝.某5亩1狡2财1、-他2打.耳8柳9肢7逃2、-躲2筒.敲5翁8锐5法5,t检借验傅统桌计痰量爷值著为-露8粘.即3欠7乞4速3堡3裁9,虹小改于珠相抚应窗临炮界民值为,掏从恐而唐拒验绝滋,铸表窃明聪人贞均氧可杠支葛配执收碑入橡(草)庆的稼差废分怖序灰列霞不忠存跃在逗单意位差根政,毫是愉平后稳办序略列偷。债即份序点列者是狡一势阶喘单租整旧的橡,属~I(1)重。为按了途分锤析内可缠支机配夺收煤入守()间和轰生细活做费积支支出眯()货之成间那是进否得存辩在渠协颠整败关坊系苹,魂我院们弹先困作柿两洁变道量跌之申间驱的强回淋归划,显然坝后桃检促验抵回搞归折残掏差询的升平心稳框性建。以冤生缘瑞活威费岩支设出捆()佳为疏被刷解哄释瓜变捐量紫,抖可狠支岔配雨收铃入搬()万为升解傻释市变露量朝,朱用O元L盐S回喇归要方纯法惹估蔬计款回浩归塑模躁型呼,腐结递果托见预表1铲0招.纵6。为了检验回归残差的平稳性,在工作文档窗口中,点击Genr功能键,命令,将上述OLS回归得到的残差序列命名为新序列,然后双击序列,对序列进行单位根检验。由于残差序列的均值为0,所以选择无截距项、无趋势项的DF检验,模型设定见图10.4,估计结果见表10.7。在5%它的桑显置著泛性沿水肾平闹下司,t检捕验尽统股计茄量牲值扮为-拳7澡.砌4穴3变0跪1篇1什1,丝式大至于别相绑应悲临短界共值谣,钥从启而圈拒彼绝棋,椅表庸明爪残恐差庄序拔列孟不启存浅在弓单主位悲根伯,闭是县平销稳越序隆列认,线说吧明炸可遍支批配祝收晃入古(愤)尽和眠生叠活林费好支洪出耍(姓)旋之则间铁存躲在层协皆整铲关共系年。可焦支惭配挠收壮入揭()吉和叛生话活定费障支戚出通()央之陕间澡存怀在诊协阔整龙,浅表惠明

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