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文档简介

投资风险与投资组合内容口投资风险与风险溢价单一资产收益与风险的计量投资组合的风险与收益:马科维兹模型夏普单指数模式:市场模型n以方差测量风险的前提及其检验证券投资风险的界定及类型什么是无风险证券?无风险证券一般有以下假定假设其真实收益是事先可以准确预测的,即其收益率是固定的存在违约风险及其它风险(如通胀风险)现实中的无风险证券现实中,真正的无风险证券是不存在,几乎所有的证券都存在着不同程度的风险;即使国债,虽然违约风险很小,可以忽略,但也可能存在通货膨风险在实际中,一般用短期国债作为无风险资产的代表。因为在短期内,通胀风险较小,基本可以忽略证券投资风险的界定及类型证券投资风险是指因未来的信息不完全或不定性而带来经济损失的可能性证券投资风险系统性风险:引起市场上所有非系统性风险仅引起单项证券证券的投资收益发生变动并带投资的收益发生变动并带来损失损失可能性的风险,是单个投的风险资者通过持者所无法消除的企业经营风险流动性风险等删风险溢价风险溢价的含义是投资者因承担风险而获得的超额报酬各种证券的风险程度不同,风险溢价也不相同风险收益与风险程度成正比,风险程

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