西南财大课件商业银行管理第七章商业银行现金资产及流动性

第七章、商业银行现金资产及流动性管理一、商业银行现金资产的管理1、、现金资产的构成1）、库存现金2）、在中央银行的存款包括：法定准备金及银行在中央银行的一般性存款3）、存放同业存款4）、托收中的现金2、、现金资产管理的目标及原则1）、目标：在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，以使规模适度2）、应坚持的原则适度存量控制原则适时流量调节原则安全性原则银掏行访和缓节臭俭稿储忍蓄乳机肆构缺、昂共芬同通基杠金陵、淋保沫险蒙公款司席等净金极融雾机河构增都窃面症临觉流趴动团性秧风稍险旱问招题二蜻、吗商筛业闲银钉行盛流姿动提性遗管窃理1、服商毁业肚银葱行休流刘动横性航及枯流诉动不性孝管陡理商照业蛮银烂行传流奥动坟性商存业淹银其行予流裂动宿性吼管歼理2、喊商泽业榴银茅行幕流浮动辣性凡管讯理税的偏目滴标四及卡原这则流愧动者性捉管求理屡的顽目风标唉：兵就掀是明要打在表保剪持屡适啄度座流纳动现性桑的吉基输础白上膨，菠实该现歼其朗盈党利粪最丽大必化浊的吉根挠本紧目奋标腾。控必轰须狡注北意弟适吓度籍控头制磁存暴量俗，喂适垄时交调疯节跪流渡量流仓动抗性坛管漫理饰的宴目跟标应开追搂求翁三摔个忠目稠标泉：1、晒满谈足傲客涂户互提乳存鼻、传支该付妨和缘瑞正计常遥的息贷遮款刷需粒求2、隆满兔足由货都币轮管块理似当值局洋的辅法谣定只存步款晌准那备秩金婶要押求3、窜在黄这钞两蛮个弃前饥提站下欺，尊银徐行唯应驳将宇现大金顾资溪产误和骄流瓦动倍性躲资确产存控舞制拾在罗合愿理握的梨水插平扶上脊，鉴以香尽萌量衫降柳低跃持育有削现膀金播的至机绝会剪成港本衰，鹿扩所大著盈降利题性遍资帜产风，为增绑加骄收肢益流娱动抽性诱管弯理描的肠原航则心：捏灵孤活亭调坝节惑原绪则迅、落成隆本栏最饶低滋化构和两预督期阀收退益怀最尿大殊化登原贩则避、昏流竖动掘性情需矮求副与布流孕动广性月供文给道的耗时蓝间络对泄应极原库则3、迟商胶业毛银贞行帜流雕动勉性滩管符理积的遗重仿要食性流迈动酸性畅管叮理当是条商译业纹银权行扯扩邪大层业杨务腊、稿增芹强茧实辩力亮和册提绸高基经庸济链效姜益农的但重题要织手锁段疑；尺是季商寻业宾银吴行肉降沃低灯经驶营挽风饥险故、治维势护虹和远提霉高把其眯信停誉虑的范保财证涨。4、易商稍业须银蔬行案流映动春性珠供谅给沃与拼需宁求1）辞、章银宰行寒流愉动休性圾供医给热与挖需误求出的谁影释响久因网素（1）圈、走流发动胜性围供凡给访主搂要乞来纺自堂：客即户皮存嘴款提视供委非弓存束款些服茫务茶所植得女收得入客日户猾偿粗还释贷经款银诱行渠资器产享出蛙售货后币胃市托场捐借坦款发甩行挡债有券旨、赶股两票（2）备、请流址动灰性垦需宫求市主螺要脏来隔自蓄：客唱户拉提逗取枝存丈款合馅格舟贷也款齐客玻户拣的转贷淋款寻要善求偿紫还霸非此存同款键借会款提底供律和德销嚼售锤服敏务躲中径产恭生崖的霸营寺业他费著用浙和延税泳收向闲股吼东搭派妖发柄现冲金星股版利在长任竿意埋时至点剖上玩银瓜行川的爪流唐动返性疼供减给午与踢需道求万的扶对基比调状减况遣决竿定犹了白在黄这盗一雹时兰刻绘银危行紫供慕净存流旷动祸性异头全寸净御流恳动蔬性思头举寸=流乏动扫性籍供蚀给园因励素核之漠和流活动举性亚需璃求谢因拴素戏之狗和嚷。当造流追动角性蒙供略给瓣超测过学流除动揭性施需常求乏时搂存堪在孙流拉动闪性这盈璃余引，跪银疯行堤有爹正社的血流宁动读性柱缺则口反升之作，昂存臭在剪着铅流矮动拼性搜赤逮字缘瑞，心有区负袄的议流要动筝性紫缺悄口2）鸽预懂测敲银忌行稼流此动校性剑需界求膀的眉方庙法准铸确社地般预贞测技流愤动扔性恩需欲求叹是抬银腹行戒进顶行易流难动炼性具管箱理宅的战首员要拨任搞务预惯测罗的垒方糊法趋有咬：（1）泼、降因澡素组法：吗通劝过轧分凭析蛇影循响呜存泼贷句款雨业句务自变术化周的受因障素总，武估岩计各判咬断维预籍测沈期阔内巡寿流百动柔性国需抢要洋量该去方惹法挽基然于腿两挥个摘基券本绝事汗实密：骨银委行组流康动淘性铅随扶存鬼款典增擦加蔑和瓦贷匆款涂减活少持而冷增谢大副；茧反盟之尼，嫂流偷动扎性猛降伐低未糟来扶一退段章时们间睡的待流桶动载性床资吼金藏盈仁余鼻或急赤善字=全尘部珍存斑款残的揪预衰期救变超化筝额-全舒部燥贷演款风的踏预矿期监变颗化亭额根厨据设资渴金巡寿来吨源彩和秤运撕用猾估宇算户流害动刺性浴需管要月份估计贷款额估计存款额变动的贷款变动的存款估算的流动性需要1212345658000620007000087000940009100089000750008200078000760007200077000810004000800070007000（3000）（2000）7000（4000）（2000）（4000）50004000（3000）12000900011000（8000）（6000）（2）荐、牲资圣金烤结穗构偷法到：通昆过耽分临析绢存谢贷阴款厉资枣金劫结姥构拆及亲其爬变倾化眉趋常势麦来区预献测乐未委来贴的济流湖动矿性嘴需跨求负雹债拆流急动姥性坚需书要松量=喷0宫·迹9离5瞧×封(游法动猴性矮货抬币辅负兵债-法纠定虑准机备夏金)向+虾0储·句3沙0晃×浪(脆巷弱蛾性唯货沈币戏负辽债-法吐定努准塞备蹲金)酱+0练·麦1绕5涌×基(稳泄定乳性麦货毒币防负愚债-法串定努准忍备蜡金)银薄行程总次流塘动垒性海需睬求=负望债加的驱流堪动铲性中需介求+贷咏款周的屑流饺动话性新需冬求=负丢债思的声流销动鞋性厉需亦求+袜1删·忌0忍0翠×新帖增漫贷弱款牢额某津银土行蹄在早预嫁测关期妹内哑的骗相各关冷指呈标丧如互下:亿鸦元金额法定准备金%法定准备额提流流动性资金比例%游动性货币负债脆弱性货币负债稳定性货币负债新增贷款32.541.28530.240.1250.12953015100银凤行仁的洗流填动掏性否需妥求=钢0见.逮9甚5炼×（3下-该0近.线2蚊4）+箱0就.斧3绳×（2屡.店5治-沟0闹.注1劈燕2插5）+使0肤.蹈1炊5宋×（4林-筝0映.监1苍2）+节1弦×神0葛.算1浓2淘=扒4蛇.沫0执3盼6谢53、犹流梅动谊性勒指掘标躺法：秘银性行寇通针过昆对毕比刮自希身织的厌流律动双性掠指辫标守及岂同爪行灶业折的偶平钞均兆水抗平宿来葬评蛋估此其仙流疏动迁性荡需剃求撤状暗况资悔产话流刊动碧性朋测梅量拼指么标翁：现抖金歉资狗产/总哑资谢产助（妹或慎总溉存亿款爽）腹；糠流买动仓性半资庙产/总充资贪产魄（菌流某动坝负洒债棚）袭；献总瞎贷贿款/总驶存窗款无乒风渣险冷资冤产叼比虎率=（刊现怕金灭资伴产+政禾府概证忌券违）/总致资循产负畏债塑流披动枣性艇的雹测惠量胁指酷标股积权谊资受本/总汪资俊产贷红款窑损尖失/总箱贷尿款贷蓄款晒损陆失蒙准瞒备疾金/总泥贷汁款存罪款搞组流合总布存浩款/总淹资侨产核圾心恳存弓款/总咱资以产易抗变伸负简债/总筹资梅产3）车、筐商铸业抽银庙行颠流猫动蔑性梦管徐理朴的谣策蔬略（1）懂、工资然产颠流写动才性耕管笛理骆策赚略通温过乘资惑产孝途周径犯满绣足添流冒动墨性政，遮如籍：拌现返金把资挑产采、听短势期折有尺价目证派券粗、古同诵业钻拆鞠出愈、壤商品业萌票绪据免、狗证欺券俗逆多回痛购卸、踢其哗他陆流帆动扛性渡资泰产（2）敢、碰负搏债仙流班动择性康管街理绑策密略通冒过密负胖债恭途专径尚满塑足尤流快动兰性润，伞如绿：移向仔中耍央归银落行绍借勉入权资撑金醒（破再身贷历款梨、统再绣贴叛现拖）谈、训向柏同瓜业捆拆芳借助资浑金炊、览证挣券迎回聚购岔协惯议破、孤发披行毙大晌额烫定斑期步存须单迷、辜向蔑国拔际颤金疾融板市肯场绿借棒款霜、末其驱他徒形庭式还的渴负呀债互（化发堆行陷自队己垃的独票毒据宏）另泊外勤，恳除穿传掩统雾的璃流迷动块性欧资悔源扶外暂，偏还魂有鉴一婚些段创摧新慨流幸动扭性深资轰源灾。阿如宫：匙期征权煌、犬资免产全证存券捡化柔等（3）胡、尝平狐衡按流长动午性缺管筑理兄策街略5、讽商慈业罚银万行辱流字动逮性隙的尝头持寸煤匡题算商高业填银战行什流僻动脂性钟管毙理比的础实孝质叨就显是赵头绞寸惑的仰匡检算喜与室调适度1）店、衣商尽业执银骄行任头篮寸称及炭其之构伯成头奏寸—脏—商催业弦银胶行宜手耗头口拥屈有获、瞧可蠢直辞接口、献自卷主剃运间用征的耍资耕金商突业欲银潮行塔的阻头闪寸挽按逐照呜其砖包铺含郊的若层骂次严或在构慈成询因蓬素忽可益划训分膊为愿基勇础匆头代寸也、镜可使用捉头阳寸著、选可单贷绢头抹寸基兼础吉头机寸篮是悬指庄商霸业棚银芹行可的膛库锤存妥现掘金旧和带在计中厌央琴银啊行谅的红超划额锤准看备枯金孙之项和广，据基施础薄头固寸=库售存季现堤金艇余殿额+在匀商谱业护银吉行早的据一兴般厉性贫存呜款昼余座额可蜘用征头骄寸刺是肺指最商葬业岁银递行理扣坟除梯法纲定球准符备红金座以沫后劲可夜以竿运行用练的规资舰金屿。或可使用孤头育寸=基址础刺头谁寸+（-）盖应都清革入兆清锯出谋汇筐差夕资爸金+（-）刺到亲期秋同食业荐往埋来+（-）狭缴少存朱存括款悔调肺增挤调购减的额+（-）扑应役调卷增迎调电减音二兔级壶准忆备辱金成金武额可秧贷辱头托寸麻是宣指纷商颤业爪银摆行树在迁某子一追时吃期猴内育可系直毫接肠用先于维贷半款慢发迟放许和猎投贿资诊的选资修金统。座可蹦贷处头赴寸亏主卫要莫来格自贩于工商恭业谊银狱行纪在馅中蒸央武银当行狠的侵一棵般透性吨存敏款狠和烦库惩存客现智金晨，爽但险不忠能粮等度同扎于法超眼额猴准贪备梢金岁。可药贷鞋头俩寸=砍+（-）码在悠中晚央宣银躁行令一匙般肌性者存折款坦超辨、搏欠耀限墙额仅部蜂分+（-）气库秤存匪现仗金励超星、从欠劈燕限京额蛛部巡寿分+（-）净上闲级煎行狡应释调颗入坝、考调洪出滴资撑金横额+（-）馆到涛期离同魄业颗往成来+（-）皱缴数存赏存告款觉调丢增据、漠调爸减祥部声分商拦业揭银昨行故头北寸筛的泊预女测口其耽实果就它是职对暮流汗动滤性晕需茎求从量呢的汗预达测核，辟银役行进资扑金首来遗源推与倚运券用晚的咸变败动西，殿能攻够屿引漫起仆银午行柱头买寸存的关变好动头产寸棉增慰加勾的咽渠漂道芹主悦要堂有先：鸣贷贸款蛛本辉息必收蒙回怀；傻债肯券岗到兴期呢或自变床现爬；民存浮款呢存谨入慕；仰发茂行穿股光票致；词其毛他泼负急债僚增谦加圣。头早寸畜减辨少岸的汉渠瓜道绞主营要骨有非：尼发殊放五新廉贷风款蚂；激购非买窃证勺券踩；沫提冰取降存坐款裁；立收朵购纺股捏份录；夹其哗他此负求债散减妹少崇。2）巾、吊商咏业复银纲行输头倚寸毛的耀匡猪算商为业砖银得行诱头舅寸日的岗匡某算竭具熟体毅内送容企：（1）吉、意营饲业筑日晋初杀始挽头骡寸羊的侵匡习算营啄业煮日弹初标始巷可要用缠资来金掘头码寸=（携备客付捎金绢初碗始名余孤额-备肝付酸金仪限攀额渣）+（英库露存山现即金泳初絮始蚂余庭额-库男存索现础金改限刺额斩）+（-）闹初沉始恩日腥到稳期海同虑业策往草来念应傍收此应内付究差谦额+（-）眠应驴清泪入陕清阔出体汇盘差旺资舒金注廉：傻这侄里滋的饱备龙付菌金超指鞠的蹲是口商蔬业肚银窗行在在预中达央哲银牙行役的替一万般诵性醉存河款（2）评、盲营善业直日顿全坑部移头呆寸惜变夸动堤的焰匡勒算在…晨.基兼础述上孔，涝对崭当镜日汤营哥业怠活傻动阁中班能废够途增保减唯的郑可问用脖资腐金辣以源及难需中要般应宿用慎的存可