商业银行贷款定价

商业银行贷款定价研究意义：贷款如何合理定价是银行长期以来颇感困扰的问题。定价过高，会驱使客户从事高风险的经济活动以应付贷款定价过于沉重的债务负担，或是抑制客户的借款需求，使之转向其他银行或通过公开市场直接筹资；定价过低，银行无法实现盈利目标，甚至不能补偿银行付出的成本和承担的风险。随着许多国家金融管制的放松，贷款市场的竞争日趋激烈，对贷款进行科学定价较以往更为重要。商业银行贷款定价一.含义二.影响因素分析三.具体要素分析及原则四.具体定价方法及公式五.我国现行的贷款定价方法六.贷款定价的作用商业银行贷款定价含义：所谓贷款的定价是指如何确定贷款的利率、确定补偿余额、以及对某些贷款收取手续费。商业银行贷款定价影响因素1.资金成本（借入资金的成本）有两个层次的含义，一是资金的平均成本；一是资金的边际成本。资金的平均成本是指资金的利息费用总额除以平均负债余额，表明每一单位债务的平均成本率，即每单位资金的平均利息费用率；资金的边际成本是指每增加一单位可用于投资、贷款的资金所需要支付的借入成本。2.贷款的风险程度3.贷款的费用包括信用分析与评估费；抵押品鉴定与保管费；贷款回收费；账户服务和管理费等。4.目标收益率5.借款人其他筹资途径资金成本商业银行贷款定价具体要素分析：1.市场参照价格。由于银行本外币贷款定价机制的不同，贷款市场价格的参照物也有很大的区别。外币贷款的市场价格目前主要参照国际市场的银行拆借利率，如LIBOR(伦敦银行同业拆借利率)和HIBOR(香港银行同业拆借利率)等；而人民币利率的管理由于市场尚不成熟，在利率市场化后，可以考虑以央行再贴现利率或同业拆借市场利率作为参照。2.业务总成本的计算。(1)资金成本：银行对客户提供贷款所需资金的成本。一般情况下，银行的资金运用与资金来源之间不存在一一对应的关系，所以在确定某笔贷款的筹资成本时，往往采用“加权平均法”计算整体资金的成本。银行有多种资金来源，如客户存款、央行借款、发行债券、同业拆入、股东投入等。不同的资金来源，其资金成本也不同。银行的整体资金成本是各类资金成本的综合，它是以各类资金在总资金中所占的比重为权数而形成的加权平均成本WACC。

商业银行贷款定价(2)贷款费用：如信用调查费、项目评估费、抵押物的维护费用、贷款回收费用、贷款档案费、法律文书费、信贷人员薪金等。(3)客户违约成本：根据客户的风险等级和平均违约率来确定。(4)客户存款的利息支出：银行对客户活期存款账户及定期存款账户支付的利息。(5)账户管理成本：客户活期、定期存款账户的管理费用和操作费用，如提现、转账、存现、账户维持费用等。商业银行贷款定价3.业务总收入的计算。(1)贷款的利息净收入：此处所谓的贷款，应包括所有的授信资产，如进出口押汇、打包贷款、票据贴现、一般贷款等。在我国，商业银行的贷款利息收入要缴纳营业税金及附加，总计约为利息收入的5.5%。因此贷款的利息净收入为：贷款额×期限×利率×(1-5.5%)(2)客户存款账户收入：客户将款项存入银行，银行缴纳存款准备金后，余额可用于贷款、投资等，从而产生一定的收益。(3)结算手续费收入：银行为客户办理国内结算和国际结算所取得的手续费收入。在计算结算手续费收入时，必须将应缴纳的营业税金及附加从中扣除。(4)其他服务费收入：银行为客户提供其他服务(如代发工资、代理买卖外汇、保管箱业务等)所取得的收入。如果这些收入按规定需要缴纳营业税金及附加，应从有关收入中扣除。商业银行贷款定价4.目标利润的计算。银行的放贷资金来自“资金库”，而“资金库”中的资金最终来源于“负债”和“产权资本”(股东权益)两个渠道。由此，西方一些财务学家认为，银行发放的任何一笔贷款，其资金来源都可以相应地分解为两个方面：举债和产权资本。举例来说：设一家银行的产权资本占资产总额的9%，这意味着，贷款(资产项目)的9冤是由银行产权资本来支持的，其余91%是通过负债资金来支持的。根据上面的分析，银行可以根据既定的产权资本目标收益率(通常由银行上层管理者决定)、贷款额、贷款的资本金支持率来确定目标利润：目标利润=贷款的资本金支持率×本客户贷款额×资本的目标收益率=(资本÷总资产)×本客户贷款额×资本的目标收益率商业跨银行盟贷款终分析原则架：1.当期递利润郊最大黄化2.扩大市场弹份额3.保证贷款恰质量4.改善扩银行的社芝会形胃象商业念银行破贷款足定价贷款旺定价风的具孕体方址法：（一柱）目标珍收益男率定良价法贷款消定价围的目再标是视要保鹿证银行读贷款可以尊获得弹或超歪过银待行资产运用能的目踩标收益聪率。即怕贷款例的总踢收入李应该炮大于呆或等腾于贷缠款的膝总费偷用和目标皱利润之和杨。如吨果总葵收入泡小于题总费困用，换则为经营精亏损，需挤要降韵低费浇用支拼出；通如果瓦总收滚入大诱于总献费用考，则遇有盈界利，哲但获植利水逼平低尿于银陷行的司目标销利润勉。这锦两种杀情况嫁出现钟，都受需要垮银行稀对贷罪款重愚新定略价，战主要眼有两毯种方其式：蜓一是理提高滔名义候贷款旱利率保，即罗在签漠订借隆款协罢议时始约定哥支付抖的贷款析利率，但践调高靠贷款赛利率绪受市雹场供推求的藏限制邻；一叉是贷渐款名义喉利率不变奇，而示在此亏之外趴收取敬一些舒附加消费用亿，以督提高忧贷款实际匠利率，又爱有三恩种提详高贷李款实肆际利问率的全方法愉：（1）缴诱纳补拳偿存款挤余额；（2）收折取承竿诺费谢；（3）收顾取其责他服员务费宝。商业监银行京贷款券定价（二惹）成本祥加成法定价胀法是指纱在借册入资波金的妙成本铸和其冠他经营嫂成本、风险洞成本的基烟础上价加一国个加炮成（糕银行啊的预往期利不润）齿来确点定贷煌款利西率的医方法长。用床公式罗表示铃为：寨贷款暮利率=筹集秃资金层的边惜际成教本+银行耕的其械他经蚁营成喇本+预计园违约固风险号的补鲁偿费域用+银行细预期死的利拜润水限平（资产达净利发率）。（三傅）价格筐领导勉模型定价徐法（优惠品利加数苍法或帐优惠位利率乘数蝇法）又称差别粪定价役法，是味指在佩优惠烘利率朴（由卧若干塑大银渴行视奥自身紫的资威金加乞权成撞本确懂定）滴的基梁础上登根据重借款甩人的争不同塔风险桨等级犯（期商限风脱险与魄违约令风险步）制养定不套同的贷款盼利率。根句据这摸一作宗法，浸贷款前利率危定价笼是以魄优惠希利率陪加上村某数摘或乘背以某货数。商业应银行林贷款补定价（四特）基础紧利率竭定价锁法（交易隆利率充定价歌法）是指商业全银行在对查各类吃贷款诞定价电时，种以各珠种基础宅利率为标计准，筹根据童借款增人的词资信植、借带款金届额、文期限谎、担保等方限面的窄条件猎，在固基础厅利率钱上确鹿定加毫息率抓或某博一乘掩数来桶对贷丝式款进铅行定种价。烦它类丈似于差别偶定价之法，但楼又与篮此不僻同。致基础冲利率衔主要敲有国库惠券利冷率、同业乓拆借钳利率、商炎业票呀据利真率、蛮由金融甚市场上资戴金的供求末关系所决门定。商业戒银行佩贷款延定价公式斥：由于唱：业务形总收莲入=业务丈总成峡本+目标东利润毒业务旱总收袭入=贷款蓬利息娘净收爸入+客户秀存款样账户该收入+结算勒手续虾费收盟入+其他局服务佳费收缓入业效务总征成本=资金企成本+贷款腿费用+客户浸违约撕成本+客户其存款雕的利沟息支合出+账户元管理变成本因此况，客伯户贷扭款定定价的枪公式猫为：贷款响利率=(资金锻成本+贷款摆费用+客户招违约故成本+客户公存款救的利悠息支开出+账户糕管理押成本+目标法利润-客户哲存款欲账户联收入-结算宋手续器费收牛入-其他何服务括费收既入)/蜓(贷款载额×期限)商业烈银行碧贷款逝定价我国付商业传银行新现行宿的贷到款定划价方迎法：1.浮动骨利率：商业母银行在制碎定浮动原利率时，章采用茄“法弹定利椒率相敬乘法泽”。津即在法定控利率的基昂础上珠，乘下以人赴民银含行确繁定的初上浮及幅度所。2.贴现僻利率：贴宜现利败率采卫用“栋法定逢利率善相加宵法”林。即身在法纽奉定利州率（套此处殖为再贴独现利切率）的柜基础掉上按姜不超坟过同阵期贷球款利役率（介含浮请动）帖加点热执行益。3.内部删资金猜往来表利率：这江是商乔业银氧行系赴统内舌部各传级行施之间扛因资海金上构存或辆借用蔑所使蛋用的僻利率叶，由讲各商欧业银型行总光行参道照人民税银行的准院备金直利率养和再贷收款利率扛自行写确定帜。商业衡银行海贷款蝴定价商业哄银行略贷款蜂定价4.同业冶拆借婆利率阀和转贴丧现利率：同业田拆借愚利率创是在类全国悬银行残间拆技借中究心信用减拆借的成白交利蜻率，见由拆慈借双态方经福过报兵价、秋询价挎、确对认三征个交暮易步恐骤完轧成，争利率攻完全言依供烧求关闷系而姑定，句利率嘉的高生低与如期限委的长兵短并午不完非全总控是成丹正比农。转娘贴现统利率盾一般羽在贴晶现利匪率与螺同业详拆借阿利率祖之间岸，由墓办理转贴猎现的双姜方银胶行自痕主协商解决敌。商业模银行就贷款煎定价贷款欠定价件的作科用：我国览的利美率管竟理体绿制经泡历了脱严格结的管抖制利些率、梯有管语制的四浮动章利率副和利寒率市驱场化胖改革辆三个济阶段委，商债业银煮行的企贷款醉定价涨自主优权从透无到刘有并泻逐步盘扩大符，贷识款定千价日舍益成目为信男贷经吧营管谣理的澡核心磁环节看，对漆于商当业银拣行提尚升信娱贷风元险管哀理水蛾平、粪盈利亡能力续和市惕场竞盗争力连，发梯挥着畅十分森重要议的作吧用。1.贷款肿定价削引导买信贷之管理帽理念岩和方誓法的泡变化贷款灯定价孟技术订的应其用和兄发展勺，标醉志着臂信用教为核着心的旅经营稀管理丙，风细险控架制，奴最大诊限度享地追衰求风蜻险和坦收益努的平武衡，佳风险卫调整惜后的悔资本将回报观为核冬心的监转型开。商业击银行统贷款嗽定价2.贷款躁定价护与信裳贷业贼务流亡程再猎造根据恒现代舌银行熟流程厨再造烈理论漂，信衬贷业研务流鸦程不节仅是紫风险旦控制甚流程扒，同窗时也资是形拣成收菠益、患创造凶价值拨的流骂程。祖因此月，应斗将贷必款定龄价作柄为信衰贷业粪务流载程的乓必要签环节科，对要各岗世位的暴职责堡定位详应兼雅顾风遮险与吹收益登的平桂衡，狸并在雷信贷垮管理余系统嫁中开洞发相元应的思贷款镇定价里程序播和功引能。3.发挥定贷款刺定价尽在信迈贷政浴策体房诚系中嗓的杠隶杆作胜用将贷娱款定娇价政再策作轧为信栋贷政傍策的如重要讯组成槐部分粥，对蹦不同折的行久业、替客户由、产斤品实狼行差饼别化亏定价鸦，运宫用价帝格杠沙杆引水导信痕贷结苍构调俘整优圣化。商业性银行位贷款糕定价4.利用问贷款天价格偶机制闯优化文信贷虑资源灿配置银行鲁分支哪机构流的经良营管恭理水扑平和潮面临零的经居济、湾市场溪环境康存在狗较大突差异跌，从脉客观倾上要命求银惭行的绪信贷有资源春配置性体现对区域格性差油别。旧贷款岛定价黎的应降用使耗信贷搂资源柄配置雷手段酱从单票一的郊总量妙管理眯转变悬为总良量管泄理和险价格对管理响相结涨合，符即在浪分配兴信贷糖规模俱的同挖时，贡通过僻对不开同分忽行进丙行差宣别化距贷款旬定价辫授权检和对嫁价格