2023年中级银行从业资格中级风险管理自测提分题库加答案

2023年中级银行从业资格之中级风险管

理自测提分题库加精品答案

单选题（共80题）

1、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与

风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模

型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关

联的多元分布。

A.风险成因、风险指标和风险类别

B.风险程度、风险发生时间和损失事件

C.风险诱因、风险程度和损失金额

D.风险程度、风险发生时间和损失金额

【答案】A

2、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是（）。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本

【答案】C

3、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本

要求和储备资本要求之上计提（）,该项资本要求为风险加权资

产的（）o

A.逆周期资本,0^2.5%

B.杠杆率缓冲资本，「3.5%

C.第二支柱资本，0~2.5%

D.系统重要性银行附加资本，「3.5%

【答案】A

4、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman

的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率

的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润/总资产

B.销售额/总资产

C.留存收益/总资产

D.股票市场价值/债务账面价值

【答案】C

5、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是（）。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型

【答案】A

6、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此

风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值

【答案】A

7、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型-专家判断法一信用评分模型

B.信用风险模型-专家判断法—违约概率模型

C.专家判断法一信用评分模型-违约概率模型

D.专家判断法一违约概率模型-信用评分模型

【答案】C

8、专家判断法中与借款人有关的因素不包括（）o

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

【答案】D

9、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（

来实现。

A.设定止损限额

B.减少经济资本配置

C.风险转移

D.减低风险暴露

【答案】B

10、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不

得超过（）。

A.25%

B.50%

C.75%

D.85%

【答案】C

11、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是（）年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】A

12、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是

（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

【答案】B

13、有关"贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）o

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】B

14、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。

A.员工的必要知识不足

B.业务流程无效

C.一般配套设备不完善

D.外部欺诈

【答案】C

15、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的

是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权

【答案】B

16、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是

0.10,违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款

人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20

亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

【答案】C

17、下列关于敏感性分析的说法，错误的是0。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益

或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】B

18、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重

新定价日的时间越长，.并且在到期日之前支付的金额越小，则其久

期的绝对值()o

A,越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响

【答案】B

19、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】A

20、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规

定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法

【答案】B

21、下列选项不是风险预警程序的是（）o

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价

【答案】C

22、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成

损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包

【答案】C

23、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断

创新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片

面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配

的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资

产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】B

24、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任

【答案】A

25、下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款

B.银行用短期贷款去支持短期的存款

C.银行用长期存款去支持长期的贷款

D.银行用短期存款去支持长期的贷款

【答案】D

26、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不

包括（）o

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损

【答案】D

27、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授

信

【答案】A

28、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周

为单位

【答案】B

29、高级法体现原则导向，银监会()。

A.明确了计量规则

B.仅明确数据原则

C.仅明确数据、计量原则

D.仅明确计量原则

【答案】C

30、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是

()o

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性

【答案】A

31、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债

【答案】C

32、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益

【答案】B

33、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。

根据《商业银行资本管理办法（试行）》按照权重法计算其风险加

权资产是（）o

A.55亿

B.75亿

C.50亿

D.82.5亿

【答案】C

34、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目

投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险

而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交

易形成的头寸

【答案】C

35、广义而言，（）就是商业银行所持有的各类风险性资产的余

额。

A.VaR

B.限额

C.市值

D.敞口

【答案】D

36、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包

【答案】A

37、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制

等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险

【答案】D

38、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（

来实现。

A.设定止损限额

B.减少经济资本配置

C.风险转移

D.减低风险暴露

【答案】B

39、监管资本预测的内容不包括的是（）。

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.三级资本

【答案】D

40、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。

A.声誉风险管理部门

B.声誉风险审计部门

C.声誉风险监测部门

D.声誉风险评估部门

【答案】A

41、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了

负缺口，即（？），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入

（?）o

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降

【答案】D

42、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、

市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股

收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主

要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等

【答案】C

43、在银行风险管理中，（?）是商业银行的最高风险管理/决策机构,

承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会？

【答案】A

44、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）

为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零

【答案】C

45、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是（）。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏

【答案】A

46、专家判断法中与借款人有关的因素不包括（）o

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

【答案】D

47、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动

商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日

对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》,

要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素

中

B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、

标准法和内部模型法

C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴

露的计量

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴

露法）的银行，可以采用内部模型法

【答案】D

48、客户信用评级是商业银行对客户的计量和评价，反映客

户的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险

【答案】D

49、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中

（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断

加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参

数值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

50、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿

元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该

商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】C

51、下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是（）。

A.£丫人=税后净利润-资本成本

B.£丫A=税后净利润-经济资本x资本预期收益率

C.EVA=（资本金收益率-资本预期收益率）x经济资本

D.EVA=（经风险调整的收益率-资本预期收益率）x经济资本

【答案】C

52、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率

【答案】D

53、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变

【答案】B

54、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最

大化为首要经营目标的银行。2002~2007年间，其贷款主要投向房

地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受

金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，

该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用

结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】A

55、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是

()o

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】B

56、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是()o

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照

法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分

作为法律框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的

规范性文件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、

行政法规和规章三个层级的法律规范构成

【答案】C

57、金融资产的市场价值是指（）o

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通

过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

【答案】B

58、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦

共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率

和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23

亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满

足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带

一路”沿线项目融资。

A.对借款人进行信用分析

B.进行缺口管理

C.进行套期保值

D.建立多币种的资产负债期限结构

【答案】A

59、若银行资产负债表上有美元资产1100,美元负债500,银行卖

出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持

有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为()。

A.多头650

B.空头650

C.多头600

D.空头600

【答案】C

60、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动

商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日

对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,

要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风

险暴露数据

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交

易

D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造

成经济损失的风险

【答案】B

61、战略风险可以从()进行识别。

A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面

【答案】D

62、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的

违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预

期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8

【答案】B

63、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰

当的是（）o

A.负责制定市场风险管理制度和程序

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场

风险

C.负责确定本行可以承受的市场风险水平

D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

【答案】A

64、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处

于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的

债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级

为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】B

65、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）o

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【答案】A

66、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是

（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平

【答案】D

67、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他

条件保持不变，则商业银行的流动性将（）o

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

【答案】A

68、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债

结构是（）。

A.以长期负债为短期资产融资

B.以短期负债为长期资产融资

C.保持资产负债结构不变

D.以长期负债为长期资产融资

【答案】A

69、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期

【答案】D

70、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行

的资本充足率不得低于（）o

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】A

71、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）o

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位

和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险

成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不

同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排

序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期

对主要操作风险进行压力测试和情景分析

【答案】A

72、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10%

B.15%

C.25%

D.40%

【答案】C

73、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数

因子不得低于（）o

A.4

B.3

C.2

D.5

【答案】B

74、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关

系，初步确定对该集团整体的授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公

司本部）的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限

额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

【答案】D

75、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错

误的是（）o

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不

得参加

【答案】D

76、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

【答案】B

77、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的

运营状况及市场声誉。

A.盈利状况

B.流动性状况

C.资产状况

D.负债状况

【答案】B

78、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行

的资本充足率不得低于（）o

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】A

79、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不

接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险

【答案】C

80、下列关于巴塞尔协议III的说法错误的是（）o

A.大幅度提高高风险业务的资本要求

B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位

C.建立逆周期资本监管机制

D.提高了资本充足率监管标准

【答案】B

多选题（共40题）

1、影响违约损失率的因素包括（）o

A.项目因素

B.公司因素

C.行业因素

D.地区因素

E.宏观经济周期因素

【答案】ABCD

2、单一法人客户信用风险识别包括（）。

A.单一法人客户的基本信息分析

B.单一法人客户的财务状况分析

C.单一法人客户的非财务因素分析

D.单一法人客户的担保分析

E.单一法人客户的竞争对手分析

【答案】ABCD

3、风险为本的监管模式的特点包括（）。

A.计划性强

B.目标明确

C.提高效率

D.节省资源

E.操作复杂

【答案】ABCD

4、在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）o

A.劳资关系

B.经济波动

C.环境安全性

D.差别待遇

E.性别歧视

【答案】ACD

5、已知某企业集团在A、B、C公司的股份表决权分别为35%、

55%、20%,2008年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由

B公司担保，B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保,

C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下

列分析恰当的有（）o

A.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性

B.A.BC公司之间构成连环担保

C.银行L对A.B.C三家公司的贷款容易出现担保不足状态

D.银行L应根据A.B.C三家公司自身风险状况分别授信

E.该企业集团对A.B.C三家公司均形成控制关系

【答案】ABCD

6、商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。

A.期货交易

B.债券买卖

C.即期外汇买卖

D.远期交易

E.债券回购

【答案】D

7、以下各项属于流动性负债的有（）o

A.活期存款

B.超额准备金

C.银行准备金

D.定期存款

E.票据和债券

【答案】AD

8、根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（）来计量操

作风险监管成本。

A.标准法

B.基本指标法

C.期望方差法

D.高级计量法

E.自我评估法

【答案】ABD

9、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确

的有（）o

A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而

改善其流动性

B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能

造成的影响

C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动

D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响

E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险

【答案】ABCD

10、市场风险可以分为（）o

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

E.市场信用风险

【答案】ABCD

11、信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括（）。

A.违约风险暴露（EAD）

B.违约概率（PD）

C.利润风险价值（EAR）

D.违约损失率（LGD）

E.有效期限（M）

【答案】ABD

12、针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事

件影响（）o

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.信息科技系统事件

D.实物资产的损坏

E.执行、交割和流程管理事件

【答案】ABCD

13、风险控制/缓释的要求是（）0

A.监测各种风险水平的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之

前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施

B.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采

取的风险管理/控制措施的实施质量/效果

C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本〜收益要求

E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

【答案】CD

14、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效

益的选择，其发挥的重要作用有（）o

A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合

更紧密

B.把监督重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量

和重复劳动，提高现场工作效率

E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检

查和监管方案

【答案】ABCD

15、下列关于操作风险识别的内容，说法正确的是（）o

A.操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点

B.操作风险识别方法包括事前识别和事后识别

C.电子银行业务规模快速增长，但客户资金被盗/交易故障次数异

常增多属于系统缺陷造成的操作风险损失事件

D.在引进新产品、采取新程序和系统之前，须对其潜在操作风险进

行单独识别

E.借助因果分析模型，只能对重要业务岗位和流程中的操作风险进

行识别

【答案】ABCD

16、单一法人客户信用风险识别包括()。

A.单一法人客户的基本信息分析

B.单一法人客户的财务状况分析

C.单一法人客户的非财务因素分析

D.单一法人客户的担保分析

E.单一法人客户的竞争对手分析

【答案】ABCD

17、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要

包括()o

A.不良贷款迁徙率

B.资本充足程度

C.操作类风险指标

D.盈利能力

E.准备金充足程度

【答案】BD

18、以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是（）o

A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体

标准

B.新标准法由业务指标部分和内部损失乘数构成

C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风

险管理和监管的稳健做法》

D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操

作风险管理框架的监督

E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，

以及2017年《巴塞尔III最终方案》提出的新标准法

【答案】ABCD

19、与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有（）。

A.杠杆性

B.保密性

C.替代性

D.灵活性

E.交易性

【答案】BD

20、下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（）o

A.银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、

清洗、转换和存储数据

B.银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等

工作的需要

C.银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面

性、准确性和一致性

D.银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本

充足率信息披露的有关要求

E.银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据

【答案】ABCD

21、通常，风险限额管理包括（）三个环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额评估

E.风险限额识别

【答案】ABC

22、企业应当建立起内部控制体系的相关要素，包括（）。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控

【答案】ABCD

23、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行（）等职责。

A.信息科技预算和支出

B.信息科技内部控制

C.监督各项职责的落实

D.信息安全管理

E.信息科技项目发起和管理

【答案】ABD

24、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使

用标准法计量操作风险资本（）。

A.系统性地收集和分析操作风险数据，定期进行风险评估，并将评

估结果纳入操作风险监测和控制

B.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风

险管理体系

D.未建立清晰的操作风险内部报告路线

E.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

【答案】AC

25、对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有

（）o

A.设定风险限额

B.计提经济资本

C.购买商业保险

D.制定应急和连续营业方案

E.外包非核心业务

【答案】CD

26、下列哪些情形可能是商业银行在一国或地区的经营面临国别风

险（）

A.该国或地区外汇管制或货币贬值

B.该国或地区经济状况恶化

C.该国或地区政府拒付对外债券

D.该国或地区资产被国有化或被征用

E.该国或地区爆发公共卫生危机

【答案】ABCD

27、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管部门对商业银行

风险管理进行评估的要素有（）。

A.全面及时的识别、计量、监测和控制风险

B.良好的管理信息系统

C.有效的董事会和高级管理层的监督

D.全面的审计与内部控制

E.适当的政策、措施和规定

【答案】ABCD

28、《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行内部资本充足

评估程序应实现的目标有（）。

A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

C.确保商业银行的主要风险能够被预测

D.确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险

E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相

匹配

【答案】AB

29、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）。

A.提高