初级银行从业资格之初级风险管理题库综合模考卷带答案

初级银行从业资格之初级风险管理题库综合模考卷带答案

单选题（共50题）1、如果一个资产期初投资l00元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D2、清晰的战略风险管理流程不包括()。A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告【答案】B3、施工成本分类的方法，按生产费用进入成本的方法划分为（）。A.抽象成本和实体成本B.直接成本和间接成本C.预算成本、计划成本和实际成本D.固定成本和变动成本【答案】B4、()是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A.高级管理人员准入B.业务准入C.机构准入D.市场准入【答案】D5、以下有关资本的说法错误的是()。A.经济资本是一种虚拟的资本B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量【答案】B6、战略风险管理的基本假设不包括（）A.如果采取适当的措施，风险可以完全避免B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】A7、（2020年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。A.战略风险管理是一项短期性的战略投资B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D8、专题报告应反映的主要内容不包括()。A.重大风险事项描述B.发展趋势及风险因素分析C.已采取和拟采取的应对措施D.加强风险管理的建议【答案】D9、物价稳定是要保持()的大体稳定，避免出现高通货膨胀。A.消费者物价水平B.生产者物价水平C.国内生产总值D.物价总水平【答案】D10、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额*100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额*100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额*100%)D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产*100%【答案】D11、商业银行的决策机构是()。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者【答案】A12、()是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】A13、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率【答案】D14、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。A.董事会B.监事会C.股东大会D.风险管理部门【答案】A15、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”属于（）。A.实质性超限B.主动超限C.被动超限D.非实质性超限【答案】C16、投资组合理论体现在()阶段。A.资产负债风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】B17、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2B.4C.5【答案】C18、下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（）。A.有助于提升个人信贷业务的规模B.有效控制个人客户信用风险的基本要求C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用D.可以消除个人信贷业务的风险【答案】D19、下列选项不属于风险报告的内部报告的是(?)。A.评价整体风险状况B.提供监管数据C.识别当期风险特征D.配合内部审计检查【答案】B20、某客户的2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】B21、商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并／收购失败等风险，描述的是（）。A.品牌风险B.项目风险C.行业风险D.竞争对手风险【答案】B22、公告应在土地登记权属审核后进行，公告期限一般以（）为宜。A.一周B.一个月C.三周D.两个月【答案】B23、从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(?)。A.前台管理、中台交易、后台结算B.前台风险管理、中台结算、后台交易C.前台结算、中台交易、后台风险管理D.前台交易、中台风险管理、后台结算【答案】D24、下列关于金额风险造成的损失的说法，不正确的是()。A.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失B.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移D.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失【答案】A25、国别风险限额可依据的因素不包括（）。A.国别风险B.业务机会C.国家重要性D.外部风险【答案】D26、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会B.合规部门C.业务部门D.风险管理部门【答案】C27、商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的()。A.竞争对手风险B.行业风险C.客户风险D.品牌风险【答案】B28、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】B29、()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长【答案】B30、以下关于期权的论述，错误的是()A.期权的价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】C31、下列关于交易账户的说法中，错误的是()。A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘【答案】B32、完善的()是现代商业银行控制操作风险的基石。A.公司治理结构B.内部控制C.合规文化D.外部控制【答案】A33、地役权是一种独立的（），是指当事人按照合同约定利用他人的不动产，以提高自己不动产效益的权利。A.使役物权B.用益物权C.占有权D.利用权【答案】B34、（2019年真题）利用清单法识别声誉风险中，属于市场风险的风险因素是（）。A.内外勾结欺诈B.跨国投资账面损失扩大C.经常遭到监管处罚D.地震造成营业场所损失【答案】B35、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是（）。A.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束【答案】B36、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是（）。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化【答案】D37、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。A.1B.2C.3D.5【答案】D38、（）是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.自然性损失【答案】A39、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】B40、风险文化由风险管理()三个层次组成。A.理念、知识、实践B.理念、知识、制度C.知识、实践、制度D.理念、实践、制度【答案】B41、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：A.一类B.二类C.三类D.四类【答案】B42、（）是一种带有社会福利性质的权利，是农民基于集体成员身份而享有的福利保障，由作为集体成员的农民无偿取得、无偿使用。A.集体建设用地使用权B.宅基地使用权C.集体农用地使用权D.土地承包经营权【答案】B43、下列不属于个人信贷业务品种的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.个人存取款D.个人经营贷款【答案】C44、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险B.技术风险C.品牌风险D.客户风险【答案】B45、（2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】C46、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在(?)。A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】A47、假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D48、操作风险的特点不包括()A.内生性B.转化性C.集中性D.差异性【答案】C49、风险报告的主要职责不包括（）。A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立【答案】D50、商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和在实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。A.合规风险B.流动性风险C.国家风险D.战略风险【答案】D多选题（共20题）1、国别限额类型有（）。A.敞口限额B.闭口限额C.经济资本限额D.市场风险限额E.行业限额【答案】AC2、商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。A.购买保险B.制订业务连续性管理计划C.改变市场定位D.业务外包E.调整业务规模或放弃某些产品【答案】ABD3、新发生不良贷款的外部原因包括()。A.企业违法违规B.企业逃废银行债务C.地方政府行政干预D.违反贷款授权授信规定E.企业经营管理不善或破产倒闭【答案】ABC4、其他建筑工程按照国家工程建设消防技术标准进行的消防设计，建设单位应当自依法取得施工许可之日起（）个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查消防设计文件。A.五B.六C.七D.八【答案】C5、如何给员工提供个人成长、工作成就感、良好的职业预期和就业能力的管理，属于薪酬管理内容中的（）。A.目标管理B.体系管理C.结构管理D.制度管理【答案】B6、商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取()等方法，控制信用风险。A.信用衍生产品B.资产证券化C.限额管理D.资产组合管理E.统一授信管理【答案】ABCD7、流动性风险限额的管理流程包括（）。A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.限额管理E.超限额管理【答案】ABC8、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（）。A.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总B.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项C.分析企业集团内部的关联关系D.及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息E.识别企业集团的性质，进行综合授信【答案】BCD9、风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有()。A.了解机构B.准备风险为本的现场检查C.对监管结果汇总报告D.实施风险为本的现场检查并确定评级E.持续的非现场监测【答案】ABD10、下列属于市场风险的有()。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险【答案】ABD11、内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在（）。A.确保风险管理流程完整，合规B.为各类具体风险的管理构成一个良好的内部环境C.能够代替内部审计职能D.确保风险管理流程的有效性E.是风险管理的第一道防线【答案】ABD12、下列关于久期的说法，正确的有（）。A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)D.当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大E.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确【答案】ABD13、下列属于风险缓释措施的有（）。A.制订应急和连续营业方案B.建立完善的风险监管体系C.购买保险D.业务外包E.计提预期损失【答案】ACD14、下列关于内部控制的主要原则的说法，错误的有()。A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求【答案】BD15、集团法人客户的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况易于掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理方便【答案】ABD16、进度计划的调整方法中，“在实施进度计划分析基础