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第十五章工具变量估计与TSLS方法【爱文库】核心用户By微0渺上传遗漏变量问题yi=0+b1x1i+b2x2i+ui归入扰动项yi=0+b1x1i+vivi=b2x2i+ui不一致代理变量yi=0+b1x1i+d2z2i+wi一致,好代理变量条件面板数据yit=0+b1x1it+ai+uit一致,不是时变的b1参数估计量【爱文库】核心用户By微0渺上传动机：简单回归模型中的遗漏变量工资方程中的能力log(wage)=b0+b1educ+b2abil+e代理变量IQlog(wage)对educ和IQ回归

若没有适当的代理变量

log(wage)=b0+b1educ+ub1的OLS估计量不一致！工具变量【爱文库】核心用户By微0渺上传工具变量y=b0+b1x+uCov(x,u)0OLS估计量不一致！寻找x的工具变量z，满足：Cov(z,u)=0工具外生性Cov(z,x)0工具相关性工具变量合适吗？工具外生性：无法检验工具相关性：可以检验x=p0+p1x+vH0:p1=0【爱文库】核心用户By微0渺上传几个例子教育的工具变量身份证的后四位数智商IQ母亲的受教育水平兄弟姐妹个数出生的季度变量逃课对期末成绩的影响：逃课的工具变量住宿区离学校的距离宿舍其他同学的平均成绩【爱文库】核心用户By微0渺上传工具变量估计y=b0+b1x+u协方差的关系：

Cov(z,y)=b1Cov(z,x)+Cov(z,u)=b1Cov(z,x)工具变量（IV）估计量：

当z=x时，IV估计量等同于OLS估计量【爱文库】核心用户By微0渺上传基于IV估计量的统计推断IV估计量的渐近方差

渐近方差的估计【爱文库】核心用户By微0渺上传根据这一公式可以计算IV估计量的方差和标准差，构造t统计量比较IV估计量和OLS估计量方差的大小R2x,z1，IV估计量方差大于OLS估计量方差当R2x,z很小，即工具变量很不理想时，IV估计量的方差要大得多。IV估计量的方差随着样本容量n的增加而减小【爱文库】核心用户By微0渺上传已婚女性的教育回报OLS估计IV估计工具相关性【爱文库】核心用户By微0渺上传越战老兵的收入是否受到参加越战的影响？log(earns)=b0+b1veteran+u是否参加越战可能与收入的其他影响因素有关如何选择veteran的工具变量？随机抽签

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