EVIEWS面板数据操作教程及实例

第十章PanelData模型

第一步录入数据第二步分析数据的平稳性（单位根检验）第三步平稳性检验后分析路径选择第四步协整检验`第五步回归模型1第一步录入数据

一请点实例数据二请点录入数据软件操作2实例数据录入企业投资需求模型数据：五家企业和三个变量的20个年度（1935-1954年）观测值的时间序列（数据略）5家企业：3个变量：GM：通用汽车公司I：总投资CH：克莱斯勒公司M：前一年企业的市场价值GE：通用电器公司（反映企业的预期利润）

WE：西屋公司K：前一年末工厂存货和设备的价值US：美国钢铁公司（反映企业必要重置投资期望值）3录入数据软件操作（EVIEW6.0）方式一

File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：Dated-regularfrequency

Startdate1935Enddate1954

OK

Objects/NewObject：TypeofObjectpoolOKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?

方式二（方式是否正确，有待考证）File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：BalancedPanel

Startdate1935Enddate1954Numberofcross1OKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?4第二步分析数据的平稳性（单位根检验）请点说明请点软件操作结果点检验结果1

结果25分析数据的平稳性（单位根检验）说明注：所有序列者要检验

原：不稳定（Hadri除外，Hadri中原：稳定）目的：防止虚假回归或伪回归方法：相同根下：LLC、Breintung、Hadri不同根下：IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式：三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无（对面板序列绘制时序图做出模式选择）。秩序：水平（level）、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。备注：ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。6分析数据的平稳性软件操作

在Pool对象，View/UnitRootTest，输入相应的Pool序列名填写模式，先做序列图再选择

填写秩序

选择检验方法

填写序列名

右边所有栏目软件自动填写无需更改7例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果:

各种方法的结果(除Breitung检验外)都接受原假设，I?存在单位根，是非平稳的。只有此处小于0.05,说明除此法外都认为非平稳8例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:

各种方法的结果都拒绝原假设，所以可以得出结论：I?是I(1)的。所有P值均小于0.05，说明平稳9第三步平稳性检验后分析路径选择平稳性检验后若：变量之间是非同阶单整请点思路一序列变换变量之间是同阶单整请点思路二协整检验10思路一：变量之间是非同阶单整：序列变换◎变量之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳，此时不能进行协整检验与直接对原序列进行回归。◎对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列若变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进行回归若变换序列后均为同阶非平稳序列，则请点思路二11思路二变量之间是同阶单整：协整检验

请点协整检验说明

请点

软件操作

结果判定请点1

2

3协整检验通过：请点因果分析.

请点回归分析协整检验没通过：若均为2阶单整，则都取差分或都取对数生成新序列进行单位根检验否是1阶单整（取差分或对数后都会变成1阶单整），如是对新序列进行协整检验，如无法达成协整，分析终止。若均为1阶单整，直接全取差分或全取对数，进行回归分析12协整检验说明原：不存在协整面板数据的协整检验方法可以分为两大类，一类是建立在EngleandGranger二步法检验基础上的面板协整检验，具体方法主要有Pedroni检验和Kao检验；另一类是建立在Johansen协整检验基础上的面板协整检验。1．Pedroni检验2．Kao检验3．Johansen面板协整检验13Pool序列的协整检验※在EViews中打开pool对象，选择Views/CointegrationTest…，则显示协整检验的对话框。图10.6面板数据的协整检验的对话框协整检验操作14Pedroni检验：原假设：无协整关系此栏目下P值均小于0.05存在协整关系此栏目下P值均两个小于0.05存在协整关系一个大于0.05，不支持协整15表10核.8录Ka豆o检验犁和Pe董dr醒on控i检验检结果(滞后皮阶数由由SI廊C准则腹确定)检验方法检验假设统计量名统计量值（P值）Kao检验H0：=1ADF-6.787326（0.0000）*Pedroni检验H0：=1H1：(i=)<1Panelv-Statistic2.099652（0.044）*Panelrho-Statistic-3.415758（0.0012）*PanelPP-Statistic-5.991403（0.0000）*PanelADF-Statistic-7.835311（0.0000）*H0：=1H1：(i=)<1Group-rho-Statistic-0.837712（0.2809）GroupPP-Statistic-6.990581（0.0000）*GroupADF-Statistic-7.194068（0.0000）*除此最项外飘均支都持协话整16表10仪.8抽Jo挑ha孝ns嫩en面板健协整许检验勺结果(选择扔序列喉有确然定性乳趋势仇而协欢整方丢程只体有截另距的燃情况)原假设Fisher联合迹统计量(p值)Fisher联合-max统计量(p值)0个协整向量133.4(0.0000)*128.7(0.0000)*至少1个协整向量65.74(0.2266)65.74(0.2266)注：那加“界*”梳表示流在5%的显拿著性蚂水平基下拒艳绝原俊假设吉而接版受备巨择假鞭设。上述痒检验例结果滩检验管的样券本区袋间为19东91虑-2道00符3年，粪从表10拖.8和表10猪.9的检惯验结铲果可陷以看搂出，按我国29个省首市的栏城镇晨居民律消费税和收伏入的砖面板臂数据扫之间月存在渔协整须关系冷。支持证协整17格兰厦杰因披果检选验（贞因果痕检验控的前酸提是非变量幕协整滚）。Ev健ie轰ws好像喉没有摩在PO归OL窗口笨中提犹供Gr加an枣ge慈r隶ca厦us猫al强it演y折te耳st，如畅果想漠对面巧板数样据中晕的某首些合辈成序崭列做佳因果发检验佣的话时，不税妨先壶导出顷相关算序列穷到一壳个组可中(P岸OO斧L窗口甲中的Pr孟oc净/M萄ak傅e靠Gr污ou术p)，再集来试紧试因果蔑分析18一游确定拍影响嫁形式固定介影响随机律影响二铃确定踢模型贤形式形式举一形式厕二形式绸三估计涛方法茂说明一二菊三确财定后衬就可利以进姐行模蜓型最毛终的枣设定讨与估肺计（振略：牛自已安去完隶成）回归衫模型19一镜确定沾影响网形式请点插：说望明请点傲：软件粮操作20一恨确定剧影响蹈形式摘说明◎方法Ha归us党ma孩n检验◎原：诞应建很立随丽机效费应模斯型◎步骤首先：建立盒随机补效应屋回归其次控：用Ha革us荡ma炒n检验兰该模咐型是明否是症随机烦效应辣模型21一苦确定树影响横形式湿软件脾操作第一葱步：建立梳建立突随机检效应倾回归◎PO海OL乞/E少ST球IM苍AT踪蝶E如右疼窗口点确驳定结清果请畜点结果此处顺选ra锄nd势om由于泰自变腿量前秒系数踏不变烂，所渗以自灯变量骗填写俊在此额处22第二扔步：Ha袋us出ma掘n检验原假余设：应建糖立随寺机效反应模桂型在软甲件的占上一余步分搁析的箭结果楚窗口著（见呼左图街）进恳行如丛下操佛作：◎Vi飞ew私/◎Fi骄xe孟d/果Ra危nd承om么E早ff崖ec漠tsTe搂st牌in纵g/◎Co筑rr声el带at依ed榨R庆an认do厌m傲Ef舰fe病ct候s肺-Ha膛us胞ma痒nTe除st请点结果23中部拔地区串模型触的Ha齐us敲ma巨nTe般st结果恢：由（10遮.3做.6胳8）式臭构造可的中慢部地饼区模瓦型的Ha谢us蚀ma破nTe伙st统计锦量（W）是0.松29，p值是0.蜂59，接隙受原扒假设:随机抓影响俗模型睁中个非体影秆响与起解释化变量峰不相咽关，结论傻：蛋可以宰将模棕型设湖定为随机岗模型稠。P值大德于0.例05，所蹦以接稀受原忽假设斑：应块建立米随机些效应丧模型24说满明（1）模型触有三粗种形款式形式帐一：变系渗数模湖型形式叉二：固定霉影响摊模型形式声二：不变贝参数栽模型（2）根庭据F检验为确定托上述之三种仗形式笔之一请点（确耐定模军型形卖式的F检验革）二汗确知定模沫型形眯式25确定想模型隙形式巷的F检验原假撕设：两个涉如下H1：H2：判定俯规则悉：接受唉假设H2则为不变咏参数起模型（模絮型三艘），检跑验结悲束。拒绝怨假设H2，则检经验假湿设H1。如接排受H1，则模育型为变截抽距模始型（模脸型二樱）若拒者绝H1，则模路型为变参燥数模训型（模饼型一念）。构建俭统计颠量：请点F统计含量26构建变参很数模格型得残用差平否方和S1并考忧虑其抄自由煤度请点构建变截毕距模半型得残嗓差平闷方和S2并考筋虑其通自由打度请点构建不变院参数搭模型得残句差平氏方和S3并考坚虑其滩自由诸度请点计算F2统计挪量获得S1，S2，S3后手积工计岭算F2，F1，并展查找吵临界牌值做冷出判掌定请点台：判定廊规则请点判定棕实例假设猪检验数的F统计纲量的苏计算药方法27例10欲.5中系糠数和取何若种形驳式可枕以利立用模绝型形透式设刑定检饼验方斤法来埋确定课。(1朋)首先更分别弃计算3种形胃式的组模型稀：变泛参数往模型偿、变援截距徐模型辣和不英变参嚼数模泻型，垫在每阳个模如型的许回归也统计递量里星可以疗得到太相应险的残述差平防方和S1=呀33龙91位21货.5、S2崇=财44挡42浅88馅.4和S3衣=篮15戴70般88符4。(2酱)按(1期0.落2.阁7)式和(1傅0.生2.匹8)式计弹算F统计扬量，蜂其中N=5、k=2、T=2撒0，得到减的两知个F统计雀量分洗别为骆：F1=腿((S2-S1)怨/8缩慧)/闷(S1/8琴5)斥=钱3补.2吵9F2=放((S3-S1)艇/1桌2)叼/(S1/8涌5)宏=林2补5.供73利用抛函数@q斗fd督is阳t(d,k1,k2)得到F分布装的临伤界值，其中d是临号界点大，k1和k2是自男由度带。在门给定5%的显飞著性棍水平粪下(d=0预.9跑5)，得到歼相应铜的临验界值陷为：F2(1港2,缸8莫5)绿=阁1伏.8破7有F1(8基,炼85猎)帝=2府.0傍49由于F2>1颂.8基7，所以笑拒绝H2；又由拾于F1>2疾.0范49，所以乎也拒跃绝H1。因此蒸，例10稻.5的模竿型应略采用牙变系故数的渠形式。模型收形式毅检验纵步骤锅：注讽要手到工计浊算28模型莫一请变系龟数模涨型根据钩以前佣所做拿的影泽响效硬应填馒写◎PO赏OL巨/E嗓ST晃IM微AT捧E如右答窗口点确龙定结层果请惰点结果由于朗自变喘量前渴系数圆可变租，所约以自瞎变量姥填写添在此樱处29手工导记下S1手工腐记下：自由聪度为N（T-抛K-叹1）30模型夸二：固定猛影响(F颠ix匙ed丹E柿ff采ec廉ts永)贸(ij，i=j)说动明软件懂给出党的固紧定影蛾响分眉为：一恐总体坑均值二蓝个体占对总岗体的则偏离由于羞自变甩量前老系数巴不变担，所影以自蕉变量范填写把在此储处◎PO疲OL脖/E昨ST隆IM宫AT寺E如右而窗口点确蚀定结炮果请滚点结果31记下S2记下孙：自袜由度蹲为N（T-鞋1）-K32附注物：包痛含时它期个家体恒吨量的伯固定根影响厦变截阅距模谱型3334模型砍三：不变受参数锤模型（所坊有截汤面截意距相渠同、医系数横相同捞）由于是自变烘量前责系数芹不变恨，所厨以自仿变量释填写咱在此态处，际截距渗也不纺变，曲在此伙填写C小心此处禽选：NO催NE点确诉定结偶果请扒点结果35所有雀的截型面的蚀系数挤相等惰，和扛将5个公巩司的纤数据蒜接到类一起裳，用OL按S的估狭计结援果相倍同。记下S3记下恢自由碰度为NT满-（K+盗1）36（1）横始截面纸的异政方差右与序验