上投摩根双息平衡混合型证券投资基金2008年第2季度报告

上投摩根双息平衡混合型证券大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。金简称：双息平衡10约型开放式基金份挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产配置(SAA)和战术资产配置(TAA)锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。-1,021,297,611.922.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-296,310,161.59.加权平均基金份额本期利润7154.期末基金资产净值4,819,697,843.47份额净值赎回费、红利再投资费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较④②-④①-③2008/04/01-20082008/04/01-2008/06/30-17.19%-3.35%0.49%-13.84%2.12%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较4.1基金经理(或基金经理小组)简介限李颖理长信基金管理公司长信利根基金管理有限公司上投市场基金基金经理。2007日起兼任上投摩根双息平证券投资基金基金经理。运作遵规守信情况说明平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模委托。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较管理人旗下上投摩根双核平衡混合型证券投资基金(以下简称“双核平衡基21日，在报告期内运作时间较短，故本次季度报告暂不就本基金与双核平衡基金进行4.3.3异常交易行为的专项说明序号1序号1,921 ,92183的比例(%)2。金的投资策略和业绩表现说明下，市场将进入修复期。当前，331.65,151.81其中：债券1,600,59931.65,151.81资产支持证券0.003金融衍生品投资383.044买入返售金融资产0.00金融资产5银行存款和结算备付金401,300,34 7.016投资组合行业类别AB采掘业C0食品、饮料C1纺织、服装、皮毛C2木材、家具C3造纸、印刷C4石油、化学、塑胶、塑料C5电子C6金属、非金属C7机械、设备、仪表C8医药、生物制品C其他制造业D电力、煤气及水的生产和供应业F交通运输、仓储业H批发和零售贸易K业L传播与文化产业M合类市值(元)67,665.20 280,407,550.65 10,957,024.33 ,339,929.90 ,717,135.37 255,592,143.96 239,570,542.95 83,239,183.35 89,844,689.12 046,898.88 50,289,477.21 26,847,183.59 91,323,132.392,863,921,740.83例(％)比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)市值(元)例(％)15,896.32254,64943,900048564,111,789207,56691,107,711.8080079,752,141.00972,961,282.561471,774,686.88券投资组合市市值(元)4,850,000.009,490,000.009,490,000.005,298,340.42 20,960,811.391.81中：政策性金资券值比例(％)7.981234567值比例大小排名的前五名债券投资明细(％)0,000.数量(张)0012345 9,640,000.0 6,600,000.0 6,090,000.00大小排名的前十名资产支持证券投资明细证券值比例大小排名的前五名权证投资明细序权证代权证名数量市值占基金资产净值比号码称(份)(元)例(%)1580024宝钢320.0383.0CWB1040.00的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.3其他资产构成序号序号名称金额(元)1存出保证金1,687,922.242应收证券清算款153,027,033.373应收股利1,088,725.794应收利息33,476,257.965应收申购款2,185,548.606其他应收款0.007待摊费用0.008合计191,465,487.965.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细(％)15.8.55.8.5因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在报告期期初报告期期初(或合同生效日)基金份额总额6,097,257