商业银行经营与管理作业(选做)答案

《商业银行经营与管理》作业一、判断题TOC\o"1-5"\h\z.商业银行公司治理的基本要求是要保护好银行股东的利益。 错.银行融资在金融活动中仍占据主导地位，主要是体现为累计融资额度大。 对.我国对商业银行存款人权益实行的是绝对的保护制度。 错.在中国，消费贷款有广义和狭义之分，狭义的消费贷款不包括以不动产等大宗财产作为抵押的贷款。错.贷款风险的五级分类法只适用于贷款资产。 错.银行流动性管理的效力应只在于应付日常的流动性需求，而对于因市场信心等形成的信誉、流动性危机是难以应付的 对.银监会目前将会进一步强化对商业银行资产负债的比例监控。 对.从长远的未来来分析，商业银行应当以不再具有特殊性的、新型金融中介机构进行自己的功能定位。对.法人只有向工商行政管理部门登记并连续办理了年检手续，才具备从银行获得贷款的基本条件。 对贷款价格构成中的隐含价格并不能给银行带来实际的利益。 对.行长对贷审委所作出的决议享有一票否决权。 错.单位协定存款是一种分层次按不同利率标准计息的存款品种。 错.商业银行存款的基本特征是：由银行承担融资风险和对存款人的偿付义务。 对.打包贷款虽然是一种以信用证为抵押、对出口商发放的有用途限制的短期贸易融资，但它实质上是一种无抵押的信用贷款。对.真正用于个人消费的贷款需求对利率变化的敏感度较低。 对.从融资期限来讲，票据发行便利银行提供的一种中期性的表外融资服务。 对二、填空题.商业银行经济资本指银行用以弥补 非预期损失的资本。.在远期利率协议的交易中，当市场利率上升、市场参考利率高于协议利率时，应当由 卖方方向交易的对方提供利差补偿。所以，商业银行要防范市场利率上升的风险，应当作为远期利率协议的 买方方的身份与人进行交易。.《商业银行法》就银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例所作的限制性规定是不得超过 10%.在金融市场结构演变进程中，传统银行应当逐步实现从 融资中介向服务中介的战略转型。.商业银行负债购买理论体现了银行家的一种的倾向。.商业银行公司治理的基本要求是 规范“治会”。.如果银行要利用利率期货进行套期保值交易、以防范利率下降的风险，那么银行应当进行利率期货的 至头交易。.银行流动性管理的效力只能应付黄叁的流动性需求，对于流动性危机是难以应付的。.传统银行业功能发挥的基本特征是金融功能的 一体化。三、名词解释.商业银行：是以追求高利润最大化为目的， 以多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为其经营对象， 能利用负债进行信用创造,并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。.商业银行流动性：流动性目标是指商业银行保持随时能以适当的价格取得可用资金的能力， 以便随时应付客户提存及银行其他支付的需求。所谓流动性，是指资产的变现能力。.私人银行业务：是一种向富人和其家庭提供的系统理财业务， 它并不限于为客户提供投资理财产品， 还宝货替客户进行个人理财,利用信托、保险、基金等一切金融工具维护客户资产在获益、风险和流动性之间的精准平衡，同时也宝货与个人理财相关的一系列法律、财务、税务、财产集成、子女教育等专业顾问服务，它是商业银行业务金字塔的塔尖，其目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到保护财富、创造财富的目的。.银行资本、经济资本、预期损失和非预期损失银行资本：三个层面的含义：（1）汇集资本：指银行的权益资本、即净资产； （2）经济资本：指银行用以弥补非预期损失的资本；（3）监管资本：是指一国金融监管当局对银行的资本要求，包含了用于抵补预期损失的准备进和非预期损失的经济资本部分，也称法定资本。经济资本：指银行用以弥补非预期损失的资本。预期损失：银行在经营中间肯定会损失掉的那部分损失叫预期损失。用准备金弥补。非预期损失：遭遇非预期的，以外的，实现意想不到的损失，不可能用准备金，基本不会发生的损失。.银行负债、主动型负债、被动型负债银行负债：是商业银行所承担的一种经济业务，银行必须用自己的资产货提供的劳务去偿付。因此，银行负债是银行在经营轰动中尚未偿还的经济义务。主动型负债：银行对于数量、时间、期限及稳定性等要素可以直接控制的负债。被动型负债：银行要保证普通存款的提取自由。所以银行对于数量、时间、期限及稳定性等要素无法直接控制的负债。.单位通知存款：是指存款人在存入款时不约定存期，支取时需提前通知金融机构，约定支取日期和金额方能支取的存款。单位协定存款：是指客户通过与银行签订《协定存款合同》 ，约定期限，商定结算帐户需要保留的基本存款额度，由银行对基本存款额度内的存款按结息日或支取日活期存款利率计息，超过基本存款额度的部分按结息日或支付日人行公布的高于活期存款利率，低于六个月定期存款利率的协定存款利率给付利息的一种存款。.同业借款：也称为同业拆借，指的是金融机构之间的短期资金融通。回购协议：是指商业银行在出售证券等金融资产是请订协议，约定在一定期限后按约定价格购回所卖政权，以获得即时可用资金的交易方式。.金融债券：是指金融机构法人在证券市场发行的，按约定还本付息的有价证券。银行的次级债券：是指固定期限不低于5年(包括5年)，除非银行倒闭或清算，不用于弥补银行日常经营损失，且该项债务的索偿权排在存款和其他负债之后的商业银行长期债务。.央行票据：即中央银行票据，是中央银行为调节商业银行超额准备金而向商业银行发型的短期债务凭证， 其实质是中央银行债券。.信用贷款、担保贷款、保证贷款、抵押贷款、质押贷款、票据贴现(1)信用贷款：是指银行完全凭借客户的信誉而无需提供抵押物或第三者保证而发放的贷款。(2)担保贷款：是指具有一定的财产或信用作还款保证的贷款。(3)保证贷款：是指按规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或者连带责任而发放的贷款。(4)抵押贷款：是指按规定的抵押方式以借款人或第三者的财产作为抵押发放的贷款。(5)质押贷款：是指按规定的质押方式以借款人或第三者的动产或权利作为质物发放的贷款。(6)票据贴现：是贷款的一中特殊方式。它是指银行应客户的要求，以现金或火气存款买进客户持有的未到期的商业票据的方式发放的贷款。飘哭贴现实行预扣利息，票据到期后，银行可向票据载明的付款人收取票款。.通知放款、循环信贷、买方信贷、过桥贷款、银团贷款、混合或联合贷款(1)通知放款：西方商业银行放款的一种形式。是一种无固定期限，可由借贷任何一方随时通知清偿的一种放款。通知放款盛行于证券市场，借款人大多是交易所经纪人或证券购买人。通知放款的利率较低，但须以证券或其他财产作为担保，如借款人无力偿还，银行有权处理担保品。通知放款的性质属于短期拆借，对于银行来说，具有较大的流动性，但不利于借款人有计划地使用资金。所以，工商企业一般很少借用这 种放款。(2)循环信贷：循环放款是银行给予企业的正式的、具有法律效力的使用资金的额度。这种安排规定，企业在某一个时期内，可以任意从银行借入规定限额内的资金，银行必须满足需要、不得拒绝。企业借款次数和每次借入数额不受限制，一般都是分几次甚至十几次使用。企业获得营运收入后，可随时向银行归还贷款。在这种放款形式下，由于银行必须是满足企业的借款需求，因而一旦签订放款协议，手中就必须保持一定数量的资金。这部分资金在企业没有借入之前，不2能为银行创造收入。因此，银行要对放款限额内未动用部分收取承诺费用，一般为未动用部分 的0.5%左右。(3)买方信贷即商品生产企业所在地银行，为扶持本地区产品的销售，以购买本地区生产的产品为条件，向外地的买方发放的贷款。(4)过桥贷款是指金融机构A拿到贷款项目之后，本身由于战士缺乏资金没有能力运作，于是找金融机构 B商量，让它帮忙发放资金，等A金融机构资金到位后，B则退出(5)银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。(6)混合或联合贷款是指由外国政府或商业银行联合起来向借款国提供贷款，用于购买贷款国的资本商品和劳务。.贷款制度与政策(1)贷款管理制度是银行贷款业务管理的内部控制制度要求(2)贷款管理政策是指商业银行知道和闺房贷款业务、管理和内部控制贷款风险的各项方针、措施和程序的综合。制度要求。.企业流动资金贷款和投资项目贷款(1)投资项目贷款是指银行对企业公司固定资产投资项目所需投资资金的短缺发放的中长期贷款。(2)企业流动资金贷款是指银行对企业公司生产经营过程中所需周转资金的短缺发放的贷款。.个人消费贷款、贷记卡和准贷记卡、个人住房贷款、住房按揭贷款(1)个人消费贷款是指银行以消费者个人为对象，以个人消费为用途而发放的贷款。(2)贷记卡和准贷记卡信用卡：按是否向发卡银行交存备用金分为贷记卡和准贷记卡两类。贷记卡：由商业银行根据持卡人资信情况给予一定的信用额度的支付工具，它可以实现先透支、后还款的功能。贷记卡用于消费透支可以享受免息期，但账户内的存款不计利准贷记卡：由商业银行发行的一种具有透支功能的支付工具，需先存款、后使用。虽然准贷记卡可以在发卡银行规定的一定限额内进行透支，但是透支金额后需要向发卡银行支付利息。同时，向准贷记卡存款，可以按照中国人民银行公布的活期利率获得存款利息。(3)个人住房贷款：是指银行向借款人发放的用于都买自用普通住房的贷款。(4)住房按揭贷款：是目前我国银行发放的一种主要的消费者贷款。 住房按揭就是购房者以所购住房做抵押并由其所购买住房的房地产企业提供阶段性担保的房地产企业提供阶段性担保的个人住房贷款业务。.贷款信用风险、信用分析(1)贷款信用风险是贷款人因各种原因未能及时、足额偿还银行贷款而违约的可能性。(2)信用分析是对债务人的道德品格、资本实力、还款能力、担保及环境条件等进行系统分析，以确定是否给与贷款及相应的贷款条件。.贷款风险分类：只是商品银行按照风险成都将贷款划分为不同档次的过程，其实质是判断债务人及时足额偿还贷款本息的可能性。.贷款承诺费、贷款补偿余额(1)贷款承诺：是指银行对已承若给贷给顾客而顾客又没有使用的那部分资金收取的费用。 (2)贷款补偿余额是应银行要求，借款人保持在银行的一定数量的活期存款和低利率定期存款。.中间业务、表外业务(1)中间业务是指不构成商品银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务。(2)表外业务是指商业银行所从事的、按照现行的会计准则不记入资产负债表内、不形成现实资产负债但能增加银行收益的业务。3#（六）中间业务信息透明度低，科学考核存在一定难度。 中间业务属表外业务，其收入与业务发生额直接相关，受市场和竞争影响，收入、业务量和价格三者之间的变动关系不确定。在会计报表上没有与收入相匹配、制衡的对应项目，收入必须通过表外科目和台账系统进行监控，上下级行之间客观上存在较严重的信息不对称。 由于成本结构方面的差异和各产品之间的成本/收入比差异较大，难以量化并实施差异化考核。.表外业务的种类及其具体构成？一是或有债权/债务，即狭义的表外业务，包括：1,贷款承诺，这种承诺又可分为可撤销承诺和不可撤销承诺两种； 2,担保；3,金融衍生工具，如呼唤、期货、期权、远期合约、利率上下限等； 4,投资银行业务，包括证券代理、证券包销和分销、黄金交易等。二是金融服务类业务，包括： 1,信托与咨询服务；2,支付与结算；3,代理人服务；4.与贷款有关的服务，如贷款组织、贷款审批、辛迪加贷款代理等； 5,进出口服务，如代理行服务、贸易报单、出口保险业务等。.远期利率协议的具体操作运用？具体来说，远期利率协议是一份远期合约， 合约双方约定某一利率水平应用于未来某一段时间内的一笔名义本金上。 卖方（贷款方）答应名义上借给买方（借款方）一定数额的钱，这笔名义贷款的利率在远期利率协议签订之日双方确定下来。一般贷款付息都在贷款期结束日，但是远期利率协议结算一般选择在名义贷款的起始日， 交割额为按约定利率计算与按参考利率计算的利息的差额贴现到交割日的贴现值，名义本金的作用仅仅在于计算交割额而不实际发生贷款。如果参考利率高于约定利率，则卖方支付给买方，反之买方支付给卖方。.利率互换的功能？（1）降低融资成本。出于各种原因，对于同种货币，不同的投资者在不同的金融市场的资信等级不同，因此融资的利率也不同，存在着相对的比较优势。利率互换可以利用这种相对比较优势进行互换套利以降低融资成本。 （2）资产负债管理。利率互换可将固定利率债权（债务）换成浮动利率债券（债务） 。（3）对利率风险保值。对于一种货币来说，无论是谷底利率还是浮动利率的持有者，都面临着利率变化的影响。对固定利率的债务人来说，如果利率的走势上升，其债务负担相对较高；对于浮动利率的债务人来说，如果利率的走势上升，则成本会增大。.贷款出售的类型？答：1）更待；2）转让；3）参与.票据买入与福费廷的实质？票据买入实质：票据贴现对出口商的短期融资。福费延又称“票据包买”，是商业银行为国际贸易提供的一种中、长期融资方式。实质在延期付款的国际贸易中，出口商把经进口商承兑并经进口地银行担保后，期限在半年以上（一般为 5-10年）的远期汇票以贴现方式无追索权地受给出售给出口商所在地银行或其他金融机构，以实现提前取得现款的目的。.进口押汇、出口押汇与打包贷款的实质？进出口方签订买卖合同之后，进口方请求进口地某个银行（一般为自己的往来银行）向出口方开立保证付款文件，大多数为信用证。然后，开证行将此文件寄送给 出口商，出口商见证后，将货物发送给进口商。商业银行为进口商开立信用保证文件的这一过程，称为进口押汇。进口押汇实质是以由口单据为抵押的端子外贸融资。因为进口商通过信用保证文件的开立， 可以延长付款期限， 不必在出口商发货之前支付货款， 即使在出口商发货后，也要等到单据到达自己手中才履行付款义务。这样，进口商减少了资金占用的时间。同时，出口商愿意接受这种延长付款期限，是以开证行保证到期付款为条件的。因此，进口押汇是开证行向进口商提供的一种资金融通。出口押汇是指 企业（信用证受益人）在向银行提交信用证项下单据议付时，银行（议付行）根据企业的申请，凭企业提交的全套单证相符的单据作为质押进行审核，审核无误后，参照票面金额将款项垫付给企业，然后向开证行寄单索汇，并向企业收取押汇利息和银行费用并保留追索权的一种短期出口融资业务。打包贷款打包货款是指出口地银行为支持出口商按期履行合同、出运交货，向收到合格信用证的出口商提供的用于采购、生产和装运信用证项下货物的专项贷款。打包贷款是一种装船前短期融资，使出口商在自有资金不足的情况下仍然可以办理采购、备料、加工，顺利开展贸易。.保理业务的特点？保理业务对出口商来说，将单据卖断给保理机构以后，只要出口的商品品质和交货条件符合合同规定，保理机构对出口商就没有追索权，全部信贷风险和汇率风险都转嫁给保理机构承担。作为出售应收债权的出口商，大多数是中小企业，对国际市场了解不多，二银行等保理机构却熟知海外市场的情况，有条件对进口商进行深入的资信调查。.商业银行资产负债管理的四个阶段？ 1.建立模型目标函数。2.选择模型中的变量。3.确定约数条件。4.求出线性规划模型的解。.资产负债综合管理的理论及其管理原则？(1)广义的资产负债管理指商业银行按某种策略进行资金配置，从而实现银行管理层确定的流动性、安全性和营利性的组合目标。银行资产负债管理既不是单纯站在资金运用(如信贷、证券投资等)的角度，也不单纯站在资金来源的角度，而是考虑银行按照既定经营目标对整体资金的配置