汇丰银行风险管理课件

风险管理

18种主要风险:

1)

信贷2)

市场3)

利率4)

流动性5)

运营6)

可信度7)

声誉8) 法律法规

2风险管理的目标

对风险进行识别衡量监控以便于:将承担风险所带来的回报与成本进行对比将发生意外损失的可能最小化有关各方信息互通为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备3风险管理组织架构(负责统管风险管理)-内部审计

资产与债务委员会-运营风险管理委员会

法规委员会

信贷风险委员会

4各下属部门的功能职责2. 资产与债务委员会(ALCO)

负责审视:

直接

间接

市场 声誉

利率

流动性

提供宏观战略性指导Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome6各下属部门的功能职责3. 运营风险管理委员会负责审视:

直接

间接业务运营 声誉可信度

开发风险识别与评估模型7各下属部门的功能职责4.法规委员会

负责审视:

直接

间接

法律法规 声誉

一个重要业务:

反洗钱 9

风险管理

信贷风险管理10风险管理-信贷风险管理什么是信贷风险?信贷风险管理的目标是什么?11风险管理-信贷风险管理什么是信贷风险?“信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能性.”12CommonSituationswhereCreditRisksarise:

借款: 不能还款.

担保: 清算债务时得不到偿还

财资产品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.

贸易融资: settlementwillnotbeeffected.

跨境业务: 款项划转受到限制13运营风险管理-目标“ 通过将银行面临的风险控制在可接受的范围内,将回报对风险的比例最大化.”

“ TomaximizetheBank’sriskadjustedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.”

14合理信贷风险管理的要点建立恰当的信贷风险环境董事会确定信贷风险策略管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险

16合理信贷风险管理的要点在合理的信贷给予程序下操作合理且明确的信贷给予标准在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度

新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定所有信贷必须在可控范围之内17合理信贷风险管理的要点确保信贷风险的充分控制独立且持续的信贷审查系统确保信贷给予功能管理恰当管理问题贷款的系统19地区总部信贷风险管理部门的组织结构图地区总部地区首席信贷官集团总部集团首席信贷官政策个人金融服务批准项目MIs地区CRM个人金融服务准则批准风险识别信贷恢复20CRM队伍的角色和职责

部门队伍职责信贷风险管理政策审查/规范化信贷政策、规程和准则批准大额信贷复杂借贷特殊借贷风险识别识别潜在问题帐户加强各部门的行业知识信贷恢复重估/重组问题帐户退出问题关系项目信贷风险管理模型(例如KMVandMoody’sRiskAdvisers)MI制定常规的Mis用于监测风险:-资产质量-集中度-风险额度个人金融服务管理个人金融服务的信贷组合21信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担

合理操作责任方董事会确定信贷风险策略董事会管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略政策识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险商业政策合理且明确的信贷给予标准政策在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度MI政策新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定政策所有信贷必须在可控范围之内政策人事有信贷风险的组合的管理系统信贷操作监控单个贷款的系统商业风险识别连贯的内部风险评级系统政策人事商业批准管理层信息MI监控整个信贷组合的组成和质量的系统MI压力测试商业政策独立且持续的信贷审查系统批准风险识别确保信贷给予功能管理恰当内部审计管理问题贷款的系统风险识别信贷恢复22汇丰信贷文化23汇丰信贷文化 5C+1PConservative保守Constructive建设性Competitive竞争性Collective集体性Communicative沟通性

+

focusingon致力于

Profit利润24汇丰信贷文化——保守长期关系了解你的客户一致的信用评估标准（培训）26汇丰信贷文化——保守能做的态度个人的授权适应变革/驱动变革27汇丰信贷文化——集体性团队合作29汇丰信贷文化——沟通性

与各部门的互动工作指南30汇丰信贷文化利润31

信贷政策和准则

业务指南分级

32业务指南分级GroupStandardsManual(GSM)集团标准手册FunctionalInstructionManual(FIMs)职能指导手册BusinessInstructionManuals(BIMs)业务指导手册LendingGuidelines借贷指南33业务指南分级相关分发方集团主席/集团CEO相关职能部门的全球主管当地总部分支关联公司区域/国家借贷准则整个集团客户集团全球产品职能/运营集团所有业务BIMsFIMsGSM34信贷政策和准则

信贷政策和指导的审查及更新35信贷政策和准则的审查和更新审查频率

每年一次

特别法律规章声誉部门之间部门内新产品36

信贷政策和准则

信贷组合管理37信贷组合管理的目标形成多元化的信贷组合，避免集中风险警惕不利形势以及信贷组合中的潜在弱点保持优质的贷款记录38信贷组合种类

按行业按国家按信贷等级39按行业分类的信贷组合集团总部统一管理相关风险相关联的敏感度对集团总部定期回报统治坏帐经验行业多变性40

按国家分类的信贷组合集团总部将国家分成六类：

一流正常一般个例考虑受限禁止

根据：

以往的经验当前的状况对该国的了解最新的政治、经济和市场数据国家风险的全球限制由集团总部控制。所有的交叉国家风险都需要集团总部的批准。41按信贷等级分类的信贷组合集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险42信贷等级437个信贷级别Vs5个信贷级别

对借款人评级Vs对单项借款评级

信贷风险评级系统44信贷风险评级系统(续)1级–低风险极佳的财务状况,流动性,资本状况，收入,现金流,管理和还款能力借款由现金全额保证或是由“Euromoney”杂志评选出来的前100家银行所签发的备用信用证担保借款人的穆迪评级是

Aaa

到>A3或是标准普尔评级是AAA到A452级–满意风险令人满意的或是较好的财务状况,流动性,资本状况,收入,现金流,管理和还款能力借款人的穆迪评级是

Baa1到Baa3或是标准普尔评级是BBB+到BBB-信贷风险评级系统(续)46

3级–一般风险收入或现金流有变差迹象没有审计过的财务报表账户交易记录或是还款纪录有问题需要更频繁的监控还款能力尚可借款人的穆迪评级是

Ba1到Ba3或是标准普尔评级是BB+到BB-信贷风险评级系统(续)47

4级–关注级别财务状况持续恶化需要频繁的监控还款能力尚可信贷风险评级系统(续)485级–次级风险财务状况较差还款能力及意愿较差容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项款项还是可以全部收回信贷风险评级系统(续)496级–呆坏账被归为坏账本金和利息的还款不大可能银行可能会觉得必须变现抵押品才可以还款利息不能入账(香港金管局90天逾期)需要全额或部分拨备信贷风险评级系统(续)50

7级–损失清算或结业的后阶段需要全额拨备收回款项的可能性很小要进行相应的撇账信贷风险评级系统(续)51信贷风险评级系统(续)由于巴塞尔协议2,评级应:-重心为客户;少些主观判断性;Scorecards支持(MRA);延伸(从7到10或者22);与违约的可能性(PD)相联系52信贷业务流程和有关责任

前线

风险管理部

申请受理

ü审批

风险监察组

不良资产组

调查

üüüü审查

ü审批üü发放

ü跟踪

üü监控

ü回收

üü重组和核销

üü53有效的部门间合作

明确理解特定的目标和策略

部门高层必须支持遵从这个共同目标中

提早交流想法，例如在指导方针发布前，咨询终端用户54有效的部门间合作有建设性的交流:哪里存在问题，就应该提出解决方案或者其他意见

持续且积极的对话，更新和反馈

相互公布信息及人员交流，以增加对其他部门的了解和认识55信贷系统应有的特色

有效率,由申请到审批至到发放监察全程都是电子化,审批的层数一般不应多于4层。业务发展和风险管理应该分开,取到一个制衡作用。适度的审批权力下放高透明度和适当的弹性明确的信贷政策和操作守则

业务部门适当的分工,有助于相互制衡

有效的找出问题根源及商机

56审批过程中的考虑因素

有否符合银行的整体贷款政策

遵从监管机构的指引

会否给银行带来声誉风险

对银行会否产生长期溢利

客户业务的前景、

盈利及有关风险

溢利和风险成本的考虑