经济学研究中的实验方法

经济学研究中的实验方法第一页，共38页。为什么要用实验的方法进行经济研究？实验经济学的起源、发展及经典案例？适用情形、如何运用？如何评价这种方法？有什么问题？局限性？第二页，共38页。为什么要用实验的方法进行经济研究？“实验”并不只是物理学、化学或生物学等自然学科才有的事；物理学中经典案例：亚里士多德认为，物体在自由下落时重的比轻的下落得更快一些（10公斤的铁和10公斤的棉花同时下落），人们出于直观，对此深信不疑。伽利略用比萨斜塔自由落体实验推翻这个”理论“，指出自然规律的发现并不是靠智者的苦思冥想或总结，而是靠实验，没有经过实验证实的物理学命题只能算是假设，从此使物理学走上实验科学正道。第三页，共38页。现实疑问我们知道，经济学一直被认为是一种非实验性的或现场观察性的科学，随着经济学新的裂变不断发生，传统的方法论基础也在动摇。一方面，经济学的传统假设，尤其是有限理性、纯粹自利和完全自控假设面临着越来越精细的检验和修正,也越来越受到诸多方面的质疑；“经济人”假定认为从人类社会的经济方面来看，不论时间与地点，也不论哪一个主体，经济问题大部分都可以归结为经济主体的利益（效用）最大化问题。缺点：首先，他把所有的人都看成是利己的，但是研究表明，人除了有利己性，也有利他性；其次，它把人看作是毫无感情的“经济动物”，也就是说行动A能比行动B多获益，则必须行动A，但这没有事实支持——“最后通牒博弈”另一方面，伴随着经济学分析方法的不断细分，社会的、心理的以及伦理道德因素在对人类决定进行的理论与经验研究过程中的影响越来越大，研究成果的形成也越来越多地依赖于从实验室的试验过程获得新的数据，而不是依照传统的方式(规范分析与实证分析)来获得。第四页，共38页。“最后通牒博弈”的启示第五页，共38页。什么是实验经济学？实验经济学，是指让试验对象在设计好的可控环境下行动，借以分析认得行为，总结人的行为模式，验证和修改经济学的各种基本假定。其主要优势集中体现在“可重复性”和“可控制性”上，经济学家可以根据自己的需要，在设计好的可控环境下，对经济学的各种假定或者某些单独性的发现做重复性的实验，以验证其是否具有科学性。第六页，共38页。传统上，经济学研究主要建立在人们受自身利益驱动并能作出理性决策的假设基础之上，长期以来经济学被普遍视为一种依赖于实际观察的经验科学，或者是建立在演绎、推理方法基础之上的思辩性哲学，而不是在可控实验室中进行检测的实验性科学。然而，现在，经济学研究越来越重视修正和测试基础经济理论的前提假设，并越来越依赖于在实验室里而不是从实地获得的数据。第七页，共38页。实验经济学的形成与发展1、1738年，伯努利丹尼尔提出的“圣彼得堡悖论”，悖论问题的实质是人类自身思维的矛盾性，从此，经济学家开始认识到实验可以在经济学研究中发挥重要作用；2、1931年，萨斯通Thurstone为检验传统的效用曲线而设计的实验。3、1940年，TacomaNarrows大桥倒塌事件：塔科马海峡吊桥（TacomaNarrowsBridge）是位于美国华盛顿州塔科马海峡的两条悬索桥，第一条桥于1940年6月首度通车，因为设计的原因，该桥总是剧烈晃动，不到五个月便倒塌。这给人们警示，桥梁的设计完成后，应制作模型进行实验，以检验设计是否合理可靠。4、1952年，阿莱悖论(allaisparadox)第八页，共38页。阿莱悖论（AllaisParadox）

1952年，法国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者阿莱作了一个著名的实验：对100人测试所设计的赌局：赌局A：100%的机会得到100万元。赌局B：10%的机会得到500万元，89%的机会得到100万元，1%的机会什么也得不到。

实验结果：绝大多数人选择A而不是B。即赌局A的期望值（100万元）虽然小于赌局B的期望值（139万元），但是A的效用值大于B的效用值，即1.00U(1m)>0.89U(1m)+0.01U(0)+0.1U(5m)。【1】第九页，共38页。使用新赌局对这些人继续进行测试赌局C：11%的机会得到100万元，89%的机会什么也得不到。赌局D：10%的机会得到500万元，90%的机会什么也得不到。

实验结果：绝大多数人选择D而非C。即赌局C的期望值（11万元）小于赌局D的期望值（50万元），而且C的效用值也小于D的效用值，即0.89U(0)+0.11U(1m)<0.9U(0)+0.1U(5m)【2】而由【2】式得0.11U(1m)<0.01U(0)+0.1U(5m)1.00U(1m)-0.89U(1m)<0.01U(0)+0.1U(5m)1.00U(1m)<0.89U(1m)+0.01U(0)+0.1U(5m)与【1】式矛盾，即阿莱悖论。第十页，共38页。对100人测试所设计的赌局：赌局A：100％的机会得到100万元。赌局B：10％的机会得到500万元，89％的机会得到100万元，1％的机会什么也得不到。赌局C：11％的机会得到100万元，89％的机会什么也得不到。赌局D：10％的机会得到500万元，90％的机会什么也得不到。阿莱悖论的另一种表述是：按照期望效用理论，风险厌恶者应该选择A和C(更稳定、安全)；而风险喜好者应该选择B和D（收益、效用）。然而实验中的大多数人选择A和D。阿莱悖论的解释：出现阿莱悖论的原因是确定效应（Certaineffect），即人在决策时，对结果确定的现象过度重视。第十一页，共38页。实验经济学的形成与发展

对现代实验经济学产生重要影响的是著名经济学家哈佛大学的张伯伦教授。1948年，张伯伦在哈佛创造第一个课堂市场实验，用以验证市场的不完全性。张伯伦的实验数据显示实验中的实际成交价格与市场均衡理论中所述的均衡价格有偏差。这个开创性的实验，吸引许多优秀人才进行经济实验研究，使实验方法进入主流经济学的殿堂。第十二页，共38页。实验经济学的形成与发展

张伯伦并没有将实验作为经济学研究的新方法深以开发，但是他的学生弗农·史密斯却以此为契机投身于经济学的实验研究，写了一系列文章报告了大量的富有意义的实验结果，将经济实验方法发展为经济学研究中不可或缺的方法体系，领导了亚利桑那学派，即实验经济学派。2002年，“实验经济学之父”弗农·史密斯与“前景理论”经济学家丹尼尔·卡涅曼分享当年的诺贝尔经济学奖。第十三页，共38页。

弗农·史密斯（VernonSmith）首次把实验经济学当作研究工具，不仅首次阐述了实验经济学的重要性,明确了实验经济学的研究对象，而且他主持和参与许多经济试验，尤其是用实验的方法检测了竞争价格理论和拍卖理论，并提出设计实验的五项规则，成为实验经济学的真正奠基人。实验经济学之父在亚利桑那大学十一个班级进行了长达六年的实验，验证了竞争均衡理论。并于1962年的《政治经济学杂志》发表《竞争市场行为的实验研究》这篇论文，由此标志着实验经济学的诞生。此后，实验经济学开始运用于验证市场理论和博弈理论，并取得了一定进展。例如，弗农·史密斯的“口头双向拍卖市场实验”提出了市场参数完全有可能影响均衡产出收敛性的结论。第十四页，共38页。我国的经济实验思想在邓小平总设计师的规划下，我国30年的经济改革与其他领域内的改革一样循序渐进、步步深入，遵循着先试点后推广的思路进行，不断地试错、不断完善，这本身就是一种实验的思想。改革开放初期的开办经济特区，这是一种大型综合的经济实验，此外，如农村土地制度改革试点，国有企业股份制改革试点，股票市场试点，农村税费改革试点等。第十五页，共38页。但是需要注意的是，我国的经济实验和实验经济学的经济实验有区别，我国的经济试验一般是综合的，在真实环境中实施的，周期较长，结果的解释弹性大；而实验经济学的经济实验是真正意义上的实验室里的实验，可以对影响因素实现控制。第十六页，共38页。实验经济学涉及的领域第十七页，共38页。第十八页，共38页。第十九页，共38页。长期以来，西方经济学模仿自然科学的信念十分坚定，实证方法始终是主流经济学的研究方法，其范式是提出理论假设并力图避免和消除人类行为或经济关系中的不确定因素，然后在理论假设上建立数学模型并推导出主要结论，最后对理论结果进行经验实证并由此展开深入的理论分析。不可否认，这种假说演绎方法有科学合理的方面，但同时也有不少缺陷。例如，理论前提假设和数学推导排斥了人类行为或经济关系中的非理性和不确定因素。又如经验检验具有被动性和不可重复性的缺点。实验经济学继承了自然科学的实证主义传统，弥补了经济学实证方法的缺陷。实验经济学兴起的原因探究第二十页，共38页。实验的意义一项未经实验过的理论仅仅是一种假设，它被接受或拒绝的基础是权威，习惯或对于假设的看法，而不是基于概括一个可以重演的严格证明或证伪的过程。而实验经济学可以把可论证的知识引入经济学领域，使人们了解真实的市场运行模式。同时，实验中的可控过程作为生成科学数据的重要来源，其数据采集的严格标准也日益受到理论经济学家的重视。第二十一页，共38页。实地实验和实验室实验

实地实验优点：实验环境，制定真实。

缺点：一是实验投入大；二是容易干扰实际的经济活动；三是对实验条件，因素不易控制。实验室实验

优点：实验投入相对较省，能够突出实验的可控制性和可重复性特征。缺点：人为设计，与“真实经济世界”有一定的差距，但综合各方面的因素考虑，目前绝大多数经济学家采用实验室实验。第二十二页，共38页。传统经济学理论的出发点是“理性人”假设，认为人是自利的，并能做出理性决策而心理学家和行为经济学家则认为，在现实生活中，人并不总是理性的。

实验经济学放弃传统的“经济人行为”假设，将经济参与人定义为可犯错误的、有学习能力的行为者，这种可操作的、实证化定义更具有理论意义和现实的合理性（显然这个理论观点受到现代认知心理学研究的影响）。所以实验经济学家认为实验经济学的基础是：建构主义理性和生态理性。实验经济学的理论基础第二十三页，共38页。实验的特点

可控制性

实验者对实验环境，制定以及实验过程能够进行自主控制。可重复性

一个实验者所进行的实验，其他实验者可复制相同的实验条件重复进行实验，从而独立地证实或证伪前人的结论。第二十四页，共38页。环境：

给定每位参加者的偏好，初始财富和现有的技术水平。制度：界定实验术语和游戏规则。环境和制度是可控制变量，它们会影响最终所观察到的行为。实验的要素第二十五页，共38页。

经济理论的实验与物理、化学实验一样包含实验设计、选择实验设备和实验步骤、分析数据以及报告结果等环节。由于实验对象是社会中的人，需要验证的是行为命题，经济理论的实验需要运用有别于物理、化学实验的方法，主要有：（1）为了取得实验的可重复性，研究者须在实验程序和环境上有着周密的考虑并有较为详尽的报告或记录。具体包括“对实验的说明；对被试的指导语，如何回答被试的疑问；被试的报酬情况；被试的树木和经验水平；被试的匹配程序及方式；实验的地点、大致日期及持续时间等。实验的方法运用（7种）第二十六页，共38页。（2）实验设计是实验研究工作中的核心环节，在设计实验的过程中，还应考虑到几个问题：第一，对被试动机的诱导；第二，实验的无偏性；第三，实验环境的构造。（仿真技巧的运用）实验的方法运用第二十七页，共38页。一是采取“随机化”方法，被实验者的选取、角色的分配均随机产生；二是保密实验意图，十分小心地讲解实验，不出现暗示性术语，以防止被实验者在实验前对行为对错已有判断；三是使用“价值诱导理论”（InducedValueTheory），诱导被实验者发挥被指定角色的特性，使其个人先天的特性尽可能与实验无关。仿真技巧在实验经济学中的应用第二十八页，共38页。（3）比较与评估实验经济学高度重视比较和评估的方法。通过比较和评估，判断实验本身的好坏，分析实验失败的原因，验证理论的真实性。（4）将“效率”作为比较标准普洛特和弗农·史密斯将实际付给被实验者的报酬总和与最大可能报酬的比率视作实验的“效率”，并把“效率”作为比较分析相互竞争理论的依据，探讨如何改进理论模型。甚至在没有现成理论的情况下，根据效率来提出和验证新的理论。实验的方法运用第二十九页，共38页。（5）方法上采取独立变动自变量实验关系到两个或两个以上变量时，容易出现变量之间的混合作用。因此实验中应独立地变动每个自变量，获得每个自变量对因变量作用的最确切的数据，为比较和评估提供非偶发事件资料。（6）对实验结果的统计处理亦十分关键，评估的结论建立在概率分布基础上。现实生活中的人并不始终处于理性状态，非理性就会使人的行为出现变异，因而经济理论的实验数据呈概率分布状态。所以，评估出的结论不可能按照形式逻辑的模式，只存在真或伪两种结果，而是用结论与其概率密度的乘积来表示。例如，弗农·史密斯在电力市场竞争实验中得出的结论之一是高峰负荷时期电价提高的概率密度较小，而不是一定不提价。实验的方法运用第三十页，共38页。（7）行为分析和心理研究要评价经济学的实验方法及其影响，决不能忽视道德意识形态因素的制约，因为任何科学实验是由个体的人来控制的，人思维着的大脑必然受到个人道德意识的支配。出现差异原因是理论假设行为人是理性的，而被实验者的行为却是理性和非理性的统一。因此只有运用了诸如展望理论、后悔和认知失协理论、心理间隔理论等行为理论，来分析被实验者的非理性行为，才能很好地解释实验结果。实验这种方式通过提供给人们一种“世界观”而使行为决策更为经济，同时它不可避免地与人们有关世界是否公平的道德和伦理方面的评判交织在一起，一旦人们发现其经验与它不符，人们就会试图改变其意识形态，甚至改变实验得以进行的各种假定前提。显而易见，道德规范不仅对“经济人”的行为产生影响，而且在很大程度上也影响着实验的科学效果。实验的方法运用第三十一页，共38页。两个实验者A和B，首先给实验者A

10块钱，让他提出一个分配方案，与实验者B共同分享这10块钱。接下来，将实验者A的分配方案告知实验者B，如果实验者B同意，那么他们按照该方案分这10块钱；如果实验者B不同意，那么实验结束，他俩什么都得不到。Q1:如果你是实验者A，你会给实验者B多少钱？Q2：如果你是实验者B，实验者A要给你多少钱你会同意？经典案例第三十二页，共38页。如果实验者A和B都是绝对理性的，实验者A只会给实验者B很小的份额，而且实验者B会选择同意。实验结果却显示那些极端不公平的分配方案，比如“9：1”或者“8：2”极少被同意，而成交的分配方案却集中在“6：4”左右。案例实验结果第三十三页，共38页。第一，在现实经济生活中，人们并非像传统经济学中所说的那样是“绝对理性”的第二，公平和效率之间并不是简单的取舍关系，有时候也是共生关系，即过度的不公平同样会导致经济效率的下降。实验暗示第三十四页，共38页。实验经济学的产生，丰富了经济学的研究方法；实验经济学的发展，证实了行为人的“理性”是“有限理性”；实验经济学以可犯错误、有学习能力的行为人取代以往的“理性经济人”假说，用数理统计的方法取代单纯的数学推导，解决