2023年证券期货投资模拟实验报告

证券期货投资模拟实验报告商学院1３级物流管理１班学号一、实验名称证券期货投资模拟实验二、实验时间20２3年４.25～4.２9星期一～星期五9：0０~11:30；13:０0~15：００三、实验目的(1）了解学校证券期货模拟投资软件的使用，证券分析软件的基本功能和外汇模拟交易系统的基本使用方法。(2)实际观测和理解证券期货价格的走势，了解价格走势与成交量之间的基本关系。(3）熟悉证券期货的基本分析方法和常见的技术分析方法:Ｋ线图分析法、趋势分析法、形态分析法、技术指标分析法。（４）自己模拟投资,熟悉交易过程,提高理论联系实际的能力。四、实验内容（１)在学校证券期货模拟投资软件上查看在交易所的证券及外汇和证券价格指数、市场信息、公司信息、行业动态等。（2)观测常见的技术指标（MA、ＭAＣD、KＤJ、RSI、WR、ＯBＶ等)与证券价格之间的关系，初步了解技术指标的测市功能并进行投资决策。（3）综合性实验:根据大盘及个股、外汇种类的基本面和技术面分析，选择一种或多种证券和外汇进行模拟交易(模拟资金:股票50万,外汇10万元）。五、实验过程（一)股票模拟操作1．对大盘的分析周五是大盘四月收官之战，大盘月线收阴、周线收阴。月线袭击５月线后回落失守5月线,短期均线呈现向下开口，预示５月上攻仍然有较大的压力。周线大盘受压于20周线，上周趋势上明显破位，本周收小十字星,预示周线级别大盘行情将在５月份启动！在四月最后一个交易日,两市延续本周以来的缩量弱势整理格局，维持在29３0－２９60的区间震荡。日线级别处在上周破位后的下降通道中，横向支撑２930一带是今年以来的箱体上轨,近期屡屡在此处企稳回升,大盘整体呈现上有压力下有支撑!极度缩量后，多空无心恋战，将最大的悬念留在了5月,俗话说五穷六绝七翻身,希望五月可以走出惊喜的行情!四月底以来影响市场的消息面错综发杂，外围是美联储的货币政策会议、国内月底的各种魔咒,流动性紧缺、大小非解禁、招商魔咒、等,大盘并没有躲过下跌的命运。尚有一种说法是国家队运用高抛低吸操盘失控导致大盘下跌！我认为，最重要的还是市场在一些列利好的经济数据公布后，利好兑现，市场如需还要继续上行，必然还需要利好催化剂出台，而在月底市场严重缺少流动性,大家都在预期市场降准对冲,可央行却迟迟为采用行动,最终大盘只能在连续缩量中沉默!特别是月底两大利好并未激活大盘反身向上，一是美联储货币政策会议并未提及加息事件,大盘仅仅高开;二是商品期货暴涨后，监管层紧急调控克制了投资炒作氛围，资金没有回流股市！两大事件的影响基本和市场预期相反,所以该涨不涨理应看跌,但大盘既没有大跌也没有大涨,而是围绕上周三破位后国家队护盘的下影线里震荡了一周。大盘将迈入５月的新时空，未来的行情如何演绎，最大限度取决于节后消息面的变化。我们认为有两点,一是，央行对货币政策的宽松限度；二是，证监会对二级市场的监控有没有新的转变，由于四月份股票市场暴露了各种问题,所以我相信在5月份监管层一定会反思,制定各种应对策略，让二级市场重回上升通道，不排除有各种新政的出台！对于５月的行情我们还是维持谨慎偏乐观的态度,假如政策面可以释放更加乐观的信号，那么大盘有望提前调整结束。否则大盘将顺应趋势延续调整,考验６0日均线的支撑！2．对个股的分析（黄山旅游6０0054)基本面分析：黄山旅游发展股份有限公司上市时间是:1997-05-０6,发行量为4000万，每股发行价6.0２元,发行总市值2.41亿。其主营业务涉及园林门票、索道、酒店和旅行社等,门票和索道业务做为公司两大利润支柱。此外,公司还拥有黄山山上所有７家酒店，属公司垄断经营。黄山风景区是目前中国唯一、世界仅有同时拥有世界文化与自然遗产和世界地质公园三项桂冠的景区,是中国最负盛名的景区之一，做为一家拥有双重文化遗产性质的国家AＡAＡ级景区,其资源价值非常突出。202３年公司继续入选中国服务业公司50０强,被国家旅游局拟定为＂全国旅游标准化试点单位＂和"全国旅游人才开发示范试点旅游公司","黄山旅游"被认定为中国驰名商标，成为安徽省旅游界首件中国驰名商标，公司无形资产进一步增值。公司公告:黄山旅游2０２３年第一季度实现营业收入3.0５亿元，同比增长3９．7５%；实现归属上市公司净利润578０万元，同比大幅增长304%,扣非后同比增长35２％;相应每股收益0.1２元。大幅好于预期。公司营收增长重要得益于2023年７月黄山京福高铁全线通车,带动客流快速上升，此外,新玉屏索道(改造）于2023年６月投入运营，提高索道接待能力近１倍。据黄山风景区管委的数据,２０23年前三个月，黄山风景区共接待进山游客６2．29万人，同比增长３3.９1%。纯利同比增速大幅超过营收增速,重要因素是客流增长使得毛利率同比增长10．3个百分点至４4．4%,以及期间费用率同比下降5．3个人百分点至１8．６2％。此外，华安证券分红大增带动投资收益同比增长１４8％。技术面分析根据切线理论可以发现该股股价在这个星期内连续走低。星期一开盘价为2７.01,最低价为26.11，后面几天最低价连续下跌,截至到周五收盘价为２5.４5最低价为25.０３。在4.25~4.2９这一个星期内，该股票最高价为４月2５日的27.09元，最低价为4月28日的2４.81元，有三天出现了阴线，只有周二和周五出现小阳线，股价小幅回升。从K线图可以看出:该股从２０232月到4月末，其基本走势为上升,以阳线为主，阴线较少。在４月末的最后一个星期也就是我们实训的这周内意外的出现了三次阴线，股价稍有下跌。但是接下来的五月有个小长假且黄山旅游即将进入旺季，股价有较大上升空间。如下为K线图和分时走势图下图为这一个星期的交易记录买入时间股票名称代码买入价(元)数量(股)成本价（元）卖出时间卖出价(元)浮动盈亏２0２３-04-25黄山旅游60０0５42６．464０0０26．5５20２3-04-2726.35-8002023-04-2５大连重工0０2204８.0３10００08．０62023-０4-287.80-26002023－0４-26青山纸业600103５.１150００5.13２０23-０4-2９５.０7-30０2023-0４-2８华夏幸福60０34024.99500025.082023－０４－２９25．１９550２0２3-０４-29长源电力0０096613．3３３00013．38202３-04-2９13.4190实验体会为期一周的证券模拟交易实验就结束了,虽然时间比较短,但是却让我对证券交易的流程有了一定限度的了解。在本次的实验中我最深刻的体会就是：理论真的需要与实践相结合才可以发挥作用。然而在模拟实验中我并没有做到这一点。在本次实验之前我们已经学习了证券与期货投资的理论知识，但对于实际操作知之甚少，比如:如何去选择合适的股票，什么股票有也许会涨,怎么分析K线图,如何根据K线图分析股票走势等。自己在选择股票时就看看这只股票大约是哪个方面的股,然后看一下分时走势图就大约的判断该股接下来的趋势,并没有结合课本所学进行仔细的分析研究。所以在这一个星期内前前后后买了很多股也卖了很多股，总后实训结束亏了一万多。最让我印象深刻的有两只股:黄山旅游(60005４)和华夏幸福(60０３40)黄山旅游(６0０0５4)我是在4月２5刚开盘就买进的，当时的买入价是26.46元，成本价是26.５5元。买的时候没有仔细的观测分时走势图和Ｋ线图,就想着支持家乡的股票以及五一小长假要到了黄山游客数量应当会增多，所以毫不踌躇的就买了。这只股在刚买的半个小时之内就涨了,我也赚了10００多,当时我没有要卖出去的想法觉得后面几天还会继续涨，但是,该股从下午一点开盘开始就开始跌了，一直到４月27，一直跌到26.35元,这个时候我实在忍不住了就把它所有卖出去了,最后一共亏损800元；华夏幸福（60０３40)这只股票是老师之前让我们各自关注一只股票的时候我就关注了的,但是我在天实训的前三天时候没有买进,觉得这只股票也许在短短的一个星期内不会有大的涨幅,然而事实证明我错了,这只股票实训的前几天都是涨的，其中星期三甚至涨了8个点。于是我就在４月2８以24．99买进了这支股,成本价为２５.0８,在星期四这一天这支股票的走势比较平缓，只有小幅的波动，我也是处在盈亏平衡的一个状态。但是星期五早上一开盘，该股就涨势凶猛，最高的时候我的赚钱是3８０0元,当时贪心了觉得还会继续涨下去,所以就没卖，结果它的上升势头就逐渐缓下来了，最后开始下跌,最终在下午收盘前我仅以2５．19元将该股所有卖出,一共只赚了5５0元，明面上看是赚了，实则亏了。在星期五下午收盘后,原本5０万的本金还剩下48多，大体亏损一万多。虽然这次只是证券投资模拟，亏了也不是自己的钱，都是虚拟货币。但是我还是有几点体会：（1)要学会理论联系实际,学以致用这句话大家都听过,可是却很少有人做的到。在这次的模拟炒股中,我对于课本学的理论知识:技术分析,Ｋ线图走势的分析判断,一些指标的分析掌握的都不够，在选择股票的时候也没有运用这些技巧去判断分析,全凭个人主观判断,因此总是不断地买进又不断的卖出；（2）我们要做出自己对的的判断并坚持自己的见解,不要容易被别人影响被别人鼓动。我记得星期三中午开盘的时候,有个同学跟我说扬子新材现在跌的很惨,我可以大量买进,于是我也没有多做分析就把古越龙山卖掉，买进扬子新材。但是没想到该股还是一路下跌,最终损失两千块,而我卖出去的古越龙山却一直在涨，两方一比较亏了近五千元；（３）低吸高抛是很重要的一个准则。第一天模拟的时候还不懂这个准则,买股票也不看走势图，基本上都是在股价最高的时候买进的，所以后面几天大盘走势不好,股价就一直跌,即使大盘有时翻红，我买的那些股票由于成本价太高，也始终处在亏损状态；（4)炒股一定要有良好的心理素质,赢了可以即使脱身，不要过于贪心总想着让股票再涨涨,我的华夏幸福就是,在最高价的时候没有及时卖掉，最后跌到只剩几百块钱，这也算是亏了;在跌的时候也要敢于及时作出判断将股票卖出,不要想着会涨回来。张老师有句话我印象很深刻:少亏也是赚。所以不能由于大涨就不断增长希望，也不要由于大跌就慌张；(５）俗话说：你不