第7章-其他风险管理

第7章其他风险管理

7.1国别风险管理7.2声誉风险管理7.3战略风险管理7.1国别风险管理7.1国别风险的概念。国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。P3127.2国别风险管理的基本做法7.1.2国别风险管理的基本做法1.明确董事会和高级管理层的责任2.建立清晰的国别风险管理政策流程。（1）国别风险识别；（2）国别风险的计量与评估；（3）限额管理、监测与报告。国别风险评估的主要指标国别风险的评估指标包括三种：数量指标、比例指标、等级指标。P3161.数量指标。2.比例指标：5个。（1）外债总额与国民生产总值之比，一般限度是20%-25%；（2）偿债比例，即一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，一般限度是15%-25%；（3）应付未付外债与当年出口收入之比，一般不超过100%；（4）国际储备与应付未付外债总额之比，一般应高于20%；（5）国际收支逆差与国际储备之比，一般应低于150%。3.等级指标。欧美债务危机没有演变成国际金融危机欧洲主权债务危机，加上2011年8月5日标准普尔下调美国主权债务信用等级（由AAA下调至AA+），可以统称为欧美主权债务危机，或简称欧美债务危机。标准普尔公司对主权信用的评级主要分为投资级和投机级两大类，共10个等级，其中投资级包括AAA、AA序列、A序列和BBB序列，而投机级则分为BB序列、B序列、CCC序列、CC、C和D。从AA至CCC级，每个级别都可用添加“+”或“-”来显示信用高低程度。应该有22个等级。主权评级为AAA的国家和地区有19，其中欧洲AAA级国家有12个国家，它们是：奥地利、丹麦、芬兰、法国、德国、列支敦士登、卢森堡、荷兰、挪威、瑞典、瑞士、英国。冰岛与欧猪五国（希腊、意大利、西班牙、葡萄牙、爱尔兰，合称PIIGS)存在主权债务危机。冰岛BBB-，意大利A+，西班牙AA，葡萄牙BBB-，爱尔兰BBB+中国、日本、台湾都是AA-7.2声誉风险管理7.2.1声誉风险的概念7.2.2声誉风险管理的基本做法7.2.3声誉危机管理规划7.2.1声誉风险的概念声誉风险是指商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。良好的声誉是商业银行生存之本。声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。2009年1月，《巴塞尔协议II》（征求意见稿）指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》。7.1.2声誉风险管理的基本做法1.明确董事会和高级管理层的责任2.建立清晰的声誉风险管理流程3.采取恰当的声誉风险管理方法中国银行纽约分行违规经营透视2002年1月18日，中国人民银行和美国货币监理署（OfficeoftheComptrolleroftheCurrency，简称OCC）联合宣布，对中国银行及其在美国的分行由于其过去管理层的违规行为分别采取处罚措施：中国银行纽约分行将向OCC支付1000万美元的罚款，中国银行也将向中国人民银行支付1000万美元等值人民币的罚款。

中国银行纽约分行违规事件1．内外勾结的贷款诈骗案。周强、刘平及中行前员工杨仲琦采用欺诈手段使中行损失了3400万美元。2．地产抵押贷款违规。一位台湾娱乐圈人士刘家昌及其妻曾于1986年至1990年在加州RiversideCounty买下16块土地，共付款165万美元；至1994年10月20日，这批土地被用于抵押，从中行洛杉矶分行贷款2300万美元；当年12月15日，这批本已经成为中行抵押品的土地又以150万美元的价格被售予另一家公司。在这里，低价买下抵押土地的“另一家公司”究竟系谁所有，传言很多。但《财经》目前尚无法直接或间接确切获知真相。中国银行纽约分行违规事件3．为信用证诈骗提供便利。知情人解释说，美国当局起先查了一家公司，由这家公司追到中国银行那里。有趣的是，这家公司的老板总共开了27个公司，不过27个公司只有一间办公室，而中国银行纽约分行就是给这家公司开立信用证做担保的。4．超低利率贷款。中行纽约分行曾以非同寻常的超低利率贷给某客户5000万美元，而后又允许该客户将这5000万美元以较高利率存入中行的姊妹行，该客户无疑将获益，而银行因此蒙受损失。中国银行纽约分行违规事件的特点1．罚款金额高。

2．持续时间长。

3．涉案人物大。

4．涉及范围广。

7.3.3声誉危机管理规划商业银行处理危机的能力和效果有可能进一步提高商业银行的声誉，也可能将声誉毁于一旦。声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。声誉危机管理的主要内容：（1）预先制定战略性的危机管理规划；（2）提高日常解决问题的能力；（3）危机现场处理；（4）提高发言人的沟通技能；（5）危机处理过程中的持续沟通；（6）管理危机过程中的信息交流；（7）模拟训练和学习。P323-3247.3战略风险管理7.3.1战略风险管理的概念7.3.2战略风险管理的基本做法战略风险管理的概念战略风险管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到了国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。商业银行战略风险管理具有双重内涵：一是商业银行系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失。二是商业银行从