微观经济学 消费者行为理论

消费者行为理论也被称为效用论。本章我们将分析需求曲线背后的消费者行为。从而导出市场需求曲线。

第三章消费者行为理论

[TheoryofConsumerBehavior]南开大学商学院主讲：胡望斌博士本章提纲第一节消费者行为与效用第二节边际效用分析第三节无差异曲线分析第四节价格和收入的变化对消费者均衡的影响第五节不确定性和风险[]

消费者行为是指在一定的收入和价格下消费者为获得最大满足而对各种商品所作出的选择活动。本章就是考察决定需求的消费者行为理论，首先研究消费者的个人效用，其次考察消费者的预算约束，在此基础上，进一步阐明消费者的选择问题。第一节消费者行为与效用

一、效用概念效用[Utility]效用的涵义：效用是一种心理感觉，包括两方面的含义：一是商品能满足人们欲望的物质属性；二是人们对物品有用性的主观感受和评价，即对商品有无效用和效用大小的评价。效用函数：消费者消费n种商品，第i种商品的消费量为xi，消费者从中得到的效用为U，则效用函数写为：U＝f(x1,x2,…,xn)二、基数效用与序数效用基数效用[CardinalUtility]基数效用理论：杰文斯、门格尔和瓦尔拉斯提出基本观点是：效用是可以计量并加总求和的，即效用的大小可以用基数（1、2、3、……）来表示。基数效用理论利用边际效用分析法来说明消费者均衡问题。基数论运用的是边际效用分析法二、基数效用与序数效用序数效用[OrdinalUtility]序数效用理论：帕累托提出，希克斯对其作了发展.基本观点是：效用作为一种心理现象无法计量，也不能加总求和，只能表示出满足程度的高低与顺序，因此，效用只能用序数（第一、第二、第三、……）来表示。序数效用理论利用无差异曲线分析法分析消费者均衡问题。序数论运用的是无差异曲线分析法。三、消费者的选择消费者的选择由两个因素决定：①消费者的偏好；②消费者的收入水平和所购买商品或劳务的价格水平。效用最大化[UtilityMaximization]第二节边际效用分析

——基数效用论的分析

一、边际效用概念边际效用[MarginalUtility]——消费者每增加一单位某种商品的消费量或拥有量所得到的追加的满足。边际效用与总效用TU=f(Q)TU－总效用[TotalUtility]MU－边际效用Q－消费量例1：2TU=14Q－QMU=14－2Q例2：MU>0,TU递增；MU<0,TU递减；MU=0,TU达到最大值。2TuMuTu

=14Q－Q2Mu

=14－2QuQ5040302010012345678910510150MAX[Tu]二、边际效用递减规律

[LawofDiminishingMarginalUtility]

对于同一种商品来说，消费者所消费或拥有的数量越多，他对于该商品的欲望的迫切程度就越低。即每增加一单位同种商品给消费者带来的效用是递减的。原因：

（１）来自人的生理和心理的反映（2）商品本身的用途推论：物品少，MU大，价值大，P高；反之反是。可用来解释购买行为。三、消费者均衡消费者均衡的含义[ConsumerEquilibrium]——在消费者收入和商品价格既定的前提下，所购买的商品组合使消费者能获得最大效用的状态。消费者购买两种消费品时，效用最大化的均衡条件该均衡条件又称为戈森第二定律。指消费者应使自己花费在两种商品购买上的最后一元钱带来的边际效用相等。且等于货币的边际效用，也叫等边际效用原则。由此可推广到n种商品。消费者均衡的条件

[效用最大化条件]——单位货币的边际效用当消费者用于购买每一种商品的最后一元钱所得到的边际效用相等时，所获得的效用最大。

P1，P2，…，Pn——商品X1，X2…，Xn的价格

I——消费者的货币收入消费者均衡条件的说明

[以购买两种商品为例]例：某消费者的边际效用表I=8；P1=1，P2=1。该消费者的购买行为：Q12345678MU11110987654MU219171513121086P1X1

+P2X2=12+16

=8MUX1/P1=MUX2/P2=10/1=TU

=107四、需求曲线的推导需求价格[DemandPrice]——购买者对一定量的某种商品愿意支付的价格。商品的需求价格取决于商品的边际效用。个人消费曲线的推导消费者的需求曲线是指消费者在一定时期内对一定量的某种商品所愿意支付的价格，取决于商品的边际效用。表需求量、边际效用与价格151052.51.51030201053201234567价格P边际效用MU每天果汁的消费量Q157OQMU1234567102030MU图从边际效用曲线推导个人需求曲线OQP123456510DⅠ边际效用曲线Ⅱ需求曲线将表中的数字用坐标图表示出来，便推导出该消费者对这种商品的需求曲线。需求曲线除了坐标比例不同外（纵坐标两者相差了λ倍），与边际效用曲线的形状完全相同，它实际上是由边际效用曲线推导出来的。边际效用递减与需求曲线向右下方倾斜五、边际效用分析的运用⒈消费者剩余

消费者在市场上所面临的同种商品的价格一般是相同的，这样，消费者为一定量某种商品愿意支付的价格和他实际支付的价格之间，就可能出现差额，这一差额就是所谓的消费者剩余。假如消费者愿意为自己消费的第一瓶、第二瓶和第三瓶果汁付出的价格分别是15元、10元、5元，即愿意为消费3瓶果汁共付出30元。但是当消费者消费3瓶果汁时，依照第三瓶果汁的价格共支出15元，在前两瓶果汁的消费中该消费者得到了效用剩余。PQD图边际效用递减与消费者剩余价格为P0时的消费者剩余P0Q0EAOP1Q1E'从P0到P1时消费者剩余的变化图中，D为某消费者对某商品的需求曲线，P0为该商品的市场价格，此时消费者剩余为AP0E。商品价格由P0下降为P1，消费者剩余就由原来的AP0E增加为APlE'，消费者剩余增加了P0P1E'E，⒉价值悖论

价值悖论：又称价值之谜，指有些东西效用很大，但价格很低（如水）；有些东西效用不大，但价格却很高（如钻石）。解释这一问题的关键是区分总效用和边际效用。水带来的总效用是巨大的，但我们用的水是很多的，因此最后一单位水所带来的边际效用就微不足道了。相反，相对于水而言，钻石的总效用并不大，但由于钻石数量很少，所以它的边际效用就大了。人们愿为边际效用高的钻石支付高价格，为边际效用低的水支付低价格。“物以稀为贵”的道理正在于“稀”的物品边际效用高。乌鸦与狐狸

乌鸦嘴里叼着一块肉，高兴地站在树上。一只饥饿的狐狸跑过来奉承他，说：“乌鸦先生，你好！你长得太美了，如果你再有一付好嗓子的话，那就连孔雀也比不上你”。乌鸦听了大喜，立刻张开大嘴，“哇哇”地大叫起来。狐狸叼起掉在地上的肉，一溜烟地跑走了。

分析：乌鸦并不饿，对他来说，从狐狸那里得到赞美远远要比一块肉给他带来的效用要大。而狐狸很饿，此时，肉对他来说效用最大。乌鸦实现了被人赞美的美梦，而狐狸得到了他想要吃的肉。真可谓各取所需呀。第三节无差异曲线分析

——序数效用论的分析

一、消费者的偏好与无差异曲线偏好的含义偏好[Preference]——消费者对某种物品或劳务的喜爱或不喜爱的程度。与物品或劳务的价格及消费者的收入无关。关于偏好的三个基本假定[]同样两种商品的不同组合方式：

A(X1,X2),B(X1,X2),C(X1,X2)等①偏好的完全性要么A>B，要么A<B，要么A=B。②偏好的可传递性如果A>B，且B>C，那么A>C。③偏好的非饱和性如果A(X1)=B(X1)，且A(X2)>B(X2)，那么A>B。无差异曲线的含义无差异曲线[IndifferenceCurve]——用于表示两种商品的不同数量的组合给消费者所带来的效用完全相同的一条曲线。0102030404060100200X2X1无差异曲线ABCD两种商品的效用无差异组合0102030404060100200X2X1无差异曲线的特征【1】同一座标平面上可以有无数条无差异曲线。0102030404060100200X2X1无差异曲线的特征【2】在同一座标平面上任意两条无差异曲线都不可能相交。0102030404060100200X2X1无差异曲线的特征【3】斜率为负，且无差异曲线凸向原点。（意味着斜率？）边际替代率——无差异曲线的斜率

[MarginalRateofSubstitution]——在保持效用水平不变的前提下，为了增加一单位某种商品而必须减少的另一种商品的数量。

TU=f(X1,X2)TU为常数，则：

X2=g(X1)

或

X1=g(X2)

或边际替代率递减

[DiminishingMarginalRateofSubstitution]在保持总效用水平不变的前提下，随着一种商品的消费量的增加，消费者每增加一单位这种商品而必须放弃的另一种商品的消费量是递减的。图边际替代率递减规律OXYUABC123456123456消费者拥有越来越多的商品X时，增加的一单位商品X使他获得效用就越来越低；而当他拥有的商品Y越来越少时，减少的一单位商品Y使他减少的效用却越来越高。于是，消费者就越来越倾向于用更多的商品X去替代商品Y，这就是边际替代率递减规律。普通物品完全互补品完全替代品替代性的三种不同情况纸币硬币右脚鞋左脚鞋二、预算线

又称为预算约束线、消费可能线和价格线。表示消费者的收入和商品价格已知的条件下，消费者的全部收入所能购买到的两种商品的各种数量组合。预算方程表达式：I＝ＰＸ·Ｘ＋Ｐｙ·Ｙ

I=Px·X+Py·Y

思考：当预算方程式两端不相等时说明了什么？1、当I＞Px·X＋Py·Y时，说明消费者收入没有完全花掉，它的消费行为在预算空间之内。2、当I＜Px·X＋Py·Y时，说明消费者收入不够其消费，此为消费者的不可达空间。3、当I＝Px·X＋Py·Y时，消费者收支相抵，说明消费者行为在预算线上。01020304050100200X2X1预算线150ABCDE400元的消费可能性组合I=400元Px1=2元/公斤Px2=10元/公斤预算线的特点I=Px1X1+Px2

X2

I－消费者的收入[常数]

Px1、Px2

－商品的价格[常数]

X1、X2－商品数量[变量][纵截距][斜率]I=400元Px1=2元/公斤Px2=10元/公斤预算线的变动01020304050100200X21502505001020304050100200X2X115025050I=400元Px1=2元/公斤Px2=10元/公斤收入变动对预算线的影响I=500元I=300元010203040X2X150I=400元Px1=2元/公斤Px2=10元/公斤价格变动对预算线的影响(1)Px1=1.6元/公斤Px1=4元/公斤5010020015025010203040X250I=400元Px1=2元/公斤Px2=10元/公斤价格变动对预算线的影响(2)Px2=8元/公斤Px2=20元/公斤0X150100200150250三、消费者的均衡消费者均衡点：无差异曲线与预算线的相切点。在这一点上，消费者在收入和价格既定的前提下将获得最大的效用。01020304040170100200X2X1E消费者均衡15050［最大效用组合］AB32601020304040100200X2X1E消费者均衡15050［最小支出组合］AB42几何解释：[无差异曲线的斜率][预算线的斜率]结果与边际效用分析一样

数学证明[]

将消费者均衡问题看成是在家庭预算约束条件下求解总效用函数的极大值问题。设总效用函数和预算约束分别为：

TU=U（X1、X2）

I=

Px1

X1+Px2

X2

TU的两个一阶偏导数分别为：将I=Px1X1+Px2X2改变为：

I－Px1X1－Px2X2=0假定MUx1>0,MUx2>0,设拉格朗日函数为：

L(X1、X2、)=U(X1、X2)+(I－Px1X1－Px2X2)要有极大值的必要条件：要有极大值的充分条件：<<所以：第四节价格和收入变化

对消费者均衡的影响

一、价格变化与需求曲线假定其他条件不变（包括消费者的收入和另外一种商品的价格不变），一种商品的价格变化对消费者均衡的影响。价格—消费曲线和消费者的需求曲线价格－消费曲线在其他条件不变时，一种商品价格的变化会使消费者效用最大化的均衡点发生变化，与某种商品的不同价格水平相联系的消费者效用最大化的均衡点是不同的。这些点的轨迹就是价格－消费曲线。收入—消费曲线正常物品低档物品二、收入变化与恩格尔曲线收入－消费曲线在其他条件不变时（包括商品的价格保持不变），货币收入的增减并不影响预算线的斜率，只是使预算线的截距增大或缩小。与消费者的不同收入水平相联系的消费者效用最大化的均衡点是不同的，这些点的轨迹就是收入－消费曲线。图收入－消费曲线OXYU1BU0U2ACI1I0I2收入－消费曲线x0x1x2y0y1y2恩格尔曲线

恩格尔曲线表示的是消费者在每一收入水平下对某种商品的需求量。与恩格尔曲线的对应的函数关系可写为：Q=f(I)三、价格变动影响的两种效应替代效应[SubstitutionEffect]——当某一种物品的价格发生变化时，消费者以购买更多的某一种物品来替代另一种物品。收入效应[IncomeEffect]——当某一种物品的价格发生变化时，消费者的实际收入水平的变化对两种物品购买量的影响。假定：I=30元,Px1=6元/单位,Px2=3元/单位.I=Px1·x1+Px2·x230=6x1+3x2如果x1的价格降为：3元/单位，消费者的收入和x2的价格不变，则：价格变动影响的两种效应[1]正常物品替代效应收入效应价格变动影响的两种效应[2]低档物品替代效应收入效应价格变动影响的两种效应[3]吉芬物品替代效应收入效应替代效应、收入效应与价格的关系表替代效应、收入效应与价格的关系同方向变化同方向变化反方向变化吉芬商品反方向变化同方向变化反方向变化非吉芬商品的劣质商品反方向变化反方向变化反方向变化正常商品总效应与价格的关系替代效应与价格的关系替代效应与价格的关系商品类别第五节不确定性和风险[※]

一、不确定性完全信息假定；完全信息确定性。不完全信息的现实；不完全信息不确定性。二、不确定性与彩票概率[Probability]又称或然率、几率。——表示某件特定的事件发生的可能性数字，用实际发生的次数与可能发生的次数之比表示。P(A)==µ/nA—随机事件P(A)—随机事件A发生的概率。n—在相同的条件下，重复试验的次数。µ—在n次试验中，事件A发生的次数。彩票中奖的概率：A—中奖，B—不中奖。P(A)—买一张彩票中奖的概率。P(B)—买一张彩票不中奖的概率。n—彩票发行总量。µ—中奖彩票数量。P(A)==µ/nP(B)=1－=(n－µ)/n彩民所面临的不确定性结果：W0—彩民的初始货币财富或如果不购买彩票可以持有的货币财富。W1—中奖，彩民所拥有的货币财富。W2—不中奖，彩民所拥有的货币财富。C—彩民购买彩票的成本。R—中奖的奖金。W1＝W0－C＋RW2＝W0－C例：W0＝100元C＝5元R＝200元W1＝100－5＋200＝295元W2＝100－5＝95元P(A)==2.5％P(B)=1－=97.5％三、期望效用和期望值的效用期望效用[ExpectedUtility]——消费者在不确定情况下可能得到的各种结果的效用的加权平均数。期望值[ExpectedValue]——消费者在不确定情况下所拥有的财富的加权平均数。期望值的效用[UtilityofExpectedValue]——消费者在不确定情况下所拥有的财富的加权平均数的效用。例：期望效用函数：E{U[;W1,W2]}=U(W1)+(1－)U(W2)=0.025U(295)+0.975U(95)期望值[W]:W＝W1+(1－)W2＝0.