居民消费与经济增长

居民消费与经济增长第一页，共三十三页，2022年，8月28日宏观经济运行模拟分析综合实训组织策划

第三组

组织分工实验数据收集与整理：田婷、廖彬堰数据处理与分析：胡瑾（组长）、程文参考文献搜集与整理：全体组员报告撰写：周娟、周桃报告校正与PPT制作：李湛娇（组长）、王娟第二页，共三十三页，2022年，8月28日一、理论回顾（一）消费理论：居民消费是指常住住户对货物和服务的全部最终消费支出。

另：相关学说代表：1、收入决定消费理论2、相对收入消费理论3、生命周期消费理论4、永久收入消费理论第三页，共三十三页，2022年，8月28日二、理论分析整个居民消费如何影响经济增长

居民消费与经济增长之间相互促进，相互影响。居民消费对经济增长的拉动作用直接作用间接作用提高居民消费可以直接刺激经济增长增加居民消费来拉动其他变量发生变化，从而拉动经济增长。第四页，共三十三页，2022年，8月28日延伸：

投资需求是一种中间需求，只有把投资建立在消费的基础上，才能共同拉动内需，为经济增长创造更好的条件。投资的扩张就等同于居民消费的扩张，可以通过增加居民消费直接或间接的拉动经济增长。第五页，共三十三页，2022年，8月28日

当经济处于过热增长时，边际消费倾向递减使得居民消费下降，当经济处于萧条时期时，居民消费下降也不是特别大，这样消费既可以起到防止经济滑坡，又可以起到抑制经济增长过快的功能。第六页，共三十三页，2022年，8月28日三、居民消费对经济增长影响的实证分析本文的实际分析公式是：国内生产总值=总投资+居民消费+政府购买，即:GDP=I+C+G（GDP—国内生产总值，其中：I—总投资，C—居民消费，G—政府购买）第七页，共三十三页，2022年，8月28日图一

1997-2009最终消费支出不仅呈不断上升的趋势，而且占据着很大的份额。

第八页，共三十三页，2022年，8月28日图二图三居民消费C和宏观经济指标GDP呈现正相关关系，C越大越能促进国民经济的增长。从量化的角度来看，图二和图三显示：当居民消费额每增加1亿元，就会导致国内生产总值平均增长2。2538亿元；而当投资同样增加1亿元，GDP增加2.0742亿元。

第九页，共三十三页，2022年，8月28日四、具体居民消费与经济增长的实证分析1、说明各类居民消费对经济增长的重要性（1）用相关系数说明重要性消费性支出食品衣着居住家庭设备用品及服务医疗保障交通和通信教育文化娱乐服务其他商品和服务农村Pearson相关系数1.000.980.980.990.970.990.950.760.91农村Kendall'stau_b0.940.700.730.960.621.001.000.730.83农村Spearman'srho0.990.810.840.990.741.001.000.820.92城镇Pearson相关系数.995**.996**.993**.913**.937**.859**.978**.905**.943**城镇Kendall'stau_b1.000**.962**.867**.829**.752**.924**.943**.886**.790**城镇Spearman'srho1.000**.989**.943**.904**.904**.975**.979**.957**.896**表3-1GDP与消费性支出各项的相关系数第十页，共三十三页，2022年，8月28日（2）特例说明教育文化娱乐服务的重要性

GDP随着教育文化娱乐服务的投入增加而增加，相关系数相对小一点，即教育文化娱乐服务对经济增长的直接影响稍微小一点，但教育文化娱乐服务对经济存在间接的影响，所以在分析中也不能剔除其对GDP的影响。第十一页，共三十三页，2022年，8月28日2、居民消费对经济增长的回归模型

对国内生产总值GDP和居民最终消费C两个时间序列分别取对数（见附录一）,使之趋于平稳。

图21995-2009年GDP值的折线图第十二页，共三十三页，2022年，8月28日GDP、城镇居民消费和农村居民消费随着年份的增长都有明显的上升趋势，说明该三个时间序列数据不平稳，不能直接运用单方程模型进行回归分析，否则会导致“伪回归”。

图三1995-2009年农村与城镇消费性支出的折线图第十三页，共三十三页，2022年，8月28日表1-1农村居民消费回归统计ModelSummarybModelRRSquareAdjustedRSquareStd.ErroroftheEstimateChangeStatisticsDurbin-WatsonRSquareChangeFChangedf1df2Sig.FChange1.990a.979.978.05158.979618.432113.000.544a.Predictors:(Constant),lnGDPb.DependentVariable:ln农村第十四页，共三十三页，2022年，8月28日表1-2农村居民消费系数分析CoefficientsaModelUnstandardizedCoefficientsStandardizedCoefficientstSig.BStd.ErrorBeta1(Constant).191.300.636.536lnGDP.631.025.99024.868.000第十五页，共三十三页，2022年，8月28日图农村消费性支出与GDP回归模型的残差图第十六页，共三十三页，2022年，8月28日根据调整后的GDP与农村消费性支出的数据，使用普通最小二乘法估计GDP模型得：

（1）第十七页，共三十三页，2022年，8月28日从表1-2可以看出，常熟C显著通不过检验。此外，由于DW检验值为0.544，根据样本容量n和解释变量的数目k（不包括常熟项），查DW分布表，可得临界值和，因为DW<,说明存在正相关。这一点也可以从残差图中也可以看出。我们通过广义差分法来消除自相关。由模型式(1)可得残差序列，使用进行滞后一期的自回归，可得回归方程：由式(2)可知，对原模型进行广义差分，得到广义差分方程（2）（3）第十八页，共三十三页，2022年，8月28日用Eview计算可得如下所示结果：表1-3修正自相关后农村消费性支出与GDP的回归模型DependentVariable:Y1-0.7548*Y1(-1)Method:LeastSquaresDate:11/01/11Time:15:09Sample(adjusted):19962009Includedobservations:14afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-0.2126310.197229-1.0780900.3022X-0.7548*X(-1)0.7176790.06558810.942280.0000R-squared0.908907

Meandependentvar1.943081AdjustedR-squared0.901316

S.D.dependentvar0.111316S.E.ofregression0.034969

Akaikeinfocriterion-3.737156Sumsquaredresid0.014674

Schwarzcriterion-3.645862Loglikelihood28.16009

F-statistic119.7335Durbin-Watsonstat1.252521

Prob(F-statistic)0.000000第十九页，共三十三页，2022年，8月28日从上表可以看出，常数C在70%的置信水平下基本可以通过检验，DW也不存在明显的相关性，此时模型可用。具体模型如下：第二十页，共三十三页，2022年，8月28日表2-1城镇居民消费回归统计ModelSummarybModelRRSquareAdjustedRSquareStd.ErroroftheEstimateChangeStatisticsDurbin-WatsonRSquareChangeFChangedf1df2Sig.FChange1.998a.996.996.02648.9963143.64113.000.767a.Predictors:(Constant),lnGDPb.DependentVariable:ln城镇第二十一页，共三十三页，2022年，8月28日表2-2城镇居民消费系数分析CoefficientsaModelUnstandardizedCoefficientsStandardizedCoefficientstSig.BStd.ErrorBeta1(Constant).107.154.696.499lnGDP.730.013.99856.068.000a.DependentVariable:ln城镇第二十二页，共三十三页，2022年，8月28日图2城镇消费性支出与GDP回归模型的残差图第二十三页，共三十三页，2022年，8月28日根据调整后的GDP与城镇消费性支出的数据，使用普通最小二乘法估计GDP模型得：(4)由于DW检验值为0.767，通过查DW分布表，可得临界值和，因为DW<,说明存在正相关。这一点也可以从残差图中也可以看出。我们通过广义差分法来消除自相关。由模型式(4)可得残差序列，使用进行滞后一期的自回归，可得回归方程：第二十四页，共三十三页，2022年，8月28日(5)由式(5)可知,对原模型进行广义差分，得到广义差分方程用Eviews计算可得如下所示结果：表2-3修正自相关后城镇消费性支出与GDP的回归模型第二十五页，共三十三页，2022年，8月28日DependentVariable:Y2-0.6148*Y2(-1)Method:LeastSquaresDate:11/01/11Time:15:13Sample(adjusted):19962009Includedobservations:14afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C0.0892550.1289480.6921790.5020X-0.6148*X(-1)0.7197410.02770625.978020.0000R-squared0.982529

Meandependentvar3.435714AdjustedR-squared0.981073

S.D.dependentvar0.156682S.E.ofregression0.021556

Akaikeinfocriterion-4.704805Sumsquaredresid0.005576

Schwarzcriterion-4.613511Loglikelihood34.93363

F-statistic674.8576Durbin-Watsonstat1.852556

Prob(F-statistic)0.000000第二十六页，共三十三页，2022年，8月28日从上表可以看出，常数C能通过的置信水平很低，不能通过t值显著性检，所以剔除常数因素再做回归分析。剔除常后用Eviews计算可得如下所示结果：DependentVariable:Y2-0.6148*Y2(-1)Method:LeastSquaresDate:11/01/11Time:15:24Sample(adjusted):19962009Includedobservations:14afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

X-0.6148*X(-1)0.7388990.001213609.27510.0000R-squared0.981832

Meandependentvar3.435714AdjustedR-squared0.981832

S.D.dependentvar0.156682S.E.ofregression0.021119

Akaikeinfocriterion-4.808512Sumsquaredresid0.005798

Schwarzcriterion-4.762865Loglikelihood34.65959

Durbin-Watsonstat1.801779表2-4修正自相关后城镇消费性支出与GDP的回归模型第二十七页，共三十三页，2022年，8月28日从上表的可决系数可以看出，回归模型的模拟效果很好，从，，说明模型通