第1章-计量经济学导论

计量经济学

Econometrics课程概述教学目的了解计量经济学在经济学课程体系中的地位，掌握计量经济学的基本理论和方法，初步具备利用计量经济方法分析研究实际经济问题的能力。教材张晓峒著，《应用数量经济学》，机械工业出版社，2009.3参考书伍德里奇著，费剑平等译，《计量经济学导论：现代观点》，中国人民大学出版社，2003古扎拉蒂著，林少宫译，《计量经济学》，第四版，中国人民大学出版社，2005课程概述必备知识微观经济学和宏观经济学的基本经济理论概率论与数理统计中关于概率分布、统计推断、假设检验等相关知识矩阵代数等课程安排总课时48，其中讲授32课时，上机16课时上机软件EViews5.2/6.0期末总评平时成绩（30％）：考勤+作业期末成绩（70％：笔试闭卷第1章绪论一、计量经济学的定义二、计量经济学的研究方法三、计量经济模型四、模型设定举例一、计量经济学的定义计量经济学（Econometrics）是经济学的一个分支学科。它是用定量的方法研究经济关系和经济活动规律及其应用的科学，是经济学、统计学和数学相结合的产物。计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。结论：计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。理解计量经济学的定义：1.它是经济学、数学、统计学三者结合形成的交叉学科，是将数学和统计学应用于经济研究的一门学科。2.它是经济学的分支学科，研究的主体是经济现象及其变化规律。3.它通过研究经济变量之间的定量关系研究经济现象及其变化规律，经济变量间的关系通过数学模型来表现。4.它从实证角度研究经济变量之间的定量关系，因而要以统计数据为基础，强调统计方法的使用。要素：理论：即经济理论，经济计量研究的基础。数据：反映经济现象活动水平及相互关系、外部环境的数据，也可以称作信息。方法：即模型方法和计算方法经济计量研究的工具与手段，经济计量学不同于其它学科的主要特征。经济学数学统计学经济统计学数理经济学计量经济学数理统计学各学科之间的关系

经济学：提供理论基础；统计学：提供数据资料；

数学：提供研究方法。经济统计学：收集、加工数据，并通过图、表的方式展现经济规律或经济问题。数理统计学：提供分析方法。但一般要满足严格的条件或假定。数理经济学：用精确的数学公式对经济关系或经济规律进行描述，与经济理论之间并无本质的区别。计量经济学是一门独立的学科：经济理论所作的陈述和假说大多是定性的，理论并没有对经济变量间的关系提供任何数量度量。而计量经济学要做的就是提供这一数量的估计。换言之，计量经济学是对大多数的经济理论赋予经验内容。也就是说，根据收集的数据，通过数理统计的方法，把数理经济学提出的数学方程式转化为适合于经验检验的经济理论。二、计量经济学的研究方法（建模步骤）1．计量经济学分析应用的数据类型（1）时间序列数据：一个时间序列是对一个变量在不同时间取的一组观测结果。这些数据可以按固定的时间间隔收集。19931994199519961997199814.213.510.59.68.87.8（2）横截面数据：一个或多个变量在同一时点上收集的数据。地区加拿大智利墨西哥秘鲁美国中国香港日本GDP0.912.33.6-1.72.714.26.311992年实际GDP增长中国1993年—1998年的GDP增长率（%）（3）混合数据（面板数据Paneldata）地区实际GDP增长率1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年加拿大0.92.53.92.21.24.03.1智利12.37.05.710.67.47.13.4墨西哥3.62.04.4-6.25.27.04.8秘鲁-1.76.413.17.42.56.90.3美国2.72.33.52.02.83.93.9中国14.213.512.610.59.68.87.8香港6.36.15.43.94.65.3-5.1日本1.00.30.61.53.91.4-2.82．计量经济学研究方法－建模步骤一、理论模型的设计二、模型参数的估计三、模型的检验四、模型应用：经济预测步骤1：理论模型的设计

对所要研究的经济现象进行深入的分析，根据研究的目的，选择模型中将包含的因素，根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素，并根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系，设定描述这些变量之间关系的数学表达式，即理论模型。理论模型的设计主要包含三部分工作选择变量确定变量之间的数学关系拟定模型中待估计参数的数值范围步骤2：模型参数的估计

模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容。在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。模型参数的估计是一个纯技术的过程，包括对模型进行识别（对联立方程模型而言）、估计方法的选择、软件的应用等内容。模型参数的估计主要包含三部分工作收集样本数据（完整性、准确性、一致性、可比性）确定估计方法估计待估参数步骤3：模型的检验一般讲，计量经济学模型必须通过三方面检验：（1）经济意义检验：检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。（2）统计检验（一级检验）：由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。通常最广泛应用的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等。（3）计量经济学检验（二级检验）：由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。

经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。主要研究当一个变量或几个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么样的影响。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静态分析。

1．结构分析步骤4：模型的应用－研究目的2．经济预测

计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。在20世纪50年代与60年代，在西方国家经济预测中不乏成功的实例，成为经济预测的一种主要模型方法。注意：应用估计出的并经过检验的回归模型预测因变量的未来值，并不是经过检验的模型都有好的预测结果，对预测结果仍需进行检验。3．政策评价

政策评价是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。计量经济学模型，揭示了经济系统中变量之间的相互联系，将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，可以很方便的评价各种不同的政策对目标的影响。将计量经济学模型和计算机技术结合起来，可以建成名副其实的“经济政策实验室”。4．检验并发展经济理论

从建立计量经济学模型的步骤中不难发现，一个成功的模型，必须很好地拟合样本数据，而样本数据则是已经发生的经济活动的客观再现，所以在模型中表现出来的经济活动的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即理论的客观再现。计量经济学模型的两方面功能。一是按照某种经济理论去建立模型，然后用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合很好，则这种经济理论得到了检验。这就是检验理论。二是用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型，拟合最好的模型所表现出来的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即理论。这就是发现和发展理论。例：根据凯恩斯关于边际消费倾向理论，对收入和消费的关系进行实证分析，并利用分析结果进行结构分析和经济预测。①建立理论模型

经济理论：人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小于收入的增加。即边际消费倾向MPC大于零而小于1。（定性）

经济模型：假定消费支出Y与收入X之间有如下关系：其中，Y为消费支出，X为收入，a和b为模型参数。b就是MPC。这里Y为因变量/被解释变量，X为自变量/解释变量。（在不同情况下，数学模型的形式不一样，也可能是多个方程连立，有多个解释变量）建立计量经济学模型

由于经济变量之间的关系不是确定的（以函数形式准确表达），必须修改数理模型，建立计量模型：u为误差项，代表了影响变量间非确定关系的其他因素的影响。这是一个线性回归模型。OXY斜率为b数理模型OXY斜率为b计量模型aa数据的收集整理

如果分析美国的消费情况，要收集该国的总消费支出数据和总收入数据。年份YX年份YX198024473776198629694405198124773843198730524540198225043760198831624719198326193907198932234838198427464149199032604878198528664280199132404821美国1980-1991年个人消费支出与GDP(10亿美元,1987年不变价格)②估计模型参数采用普通最小二乘回归估计，利用统计数据估计出参数a和b的经验值

以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。如果在统计意义上，b小于1，说明结果是可接受的。结构分析：根据估计结果，美国1980-1991年的MPC约为0.72。预测:

如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行预测。假定的

1994年美国的GDP预计为6万亿美元，则该年消费支出预计为：③假设检验④模型应用三、计量经济模型1.计量经济模型的特性模型是对现实的描述和模拟经济数学模型是用数学方法描述经济活动，用确定性的数学方程描述经济变量之间的关系计量经济模型对经济活动中各个因素之间的定量关系用随机性的数学方程加以描述，这也是计量经济模型得到广泛关注和应用的原因所在。计量经济模型的构成包括：变量、参数、方程式、随机误差项变量：被解释变量/解释变量；响应变量/控制变量；滞后变量；内生变量/外生变量参数：未知数，固定值，关注的焦点方程式：表达变量关系的具体函数形式；线性函数/指数函数/幂函数/柯布-道格拉斯函数随机误差项：不可观测的影响因素；对被解释变量的影响是随机的；也称为“随机扰动项”2.计量经济模型的构成要素计量经济模型的“四要素”Y=1+2X+u3、方程式4、随机误差项2、参数1、变量从模型中的方程式来看模型的类型方程数量：单方程模型/联立方程模型函数形式：线形模型/非线性模型从模型中的变量来看模型的类型解释变量个数：一元线形模型/多元线性模型变量时间因素：静态模型/动态模型从模型分析所使用的数据来看模型的类型截面数据模型时间序列模型面板数据模型3.计量经济模型的类型选择模型中的变量根据研究目的选择被解释变量（因变量）由经济理论或常识确定影响因素（自变量）可观测的、可定量表述的影响因素作为解释变量不可观测的影响因素用随机误差项来表示4.计量经济模型设定中的关键确定模型的数学形式根据经济理论或经验常识根据散点图（通过观测确定变量之间的关系）根据模型系数的含义，如线性函数，系数一般表示边际影响；双对数函数，系数表示变量间的弹性四、模型设定举例1.商品的市场需求量模型设定经济理论：D=f(P,Y…)；D/P<0；D/Y>0计量模型：D=1+2P+3Y+u；预期2<0,3>0搜集数据如何获得D，P，Y？模型估计采用什么方法得到参数？理解估计方法的有效性模型检验经济意义检验（系数符号/大小）和统计检验（显著性）模型应用：预测或政策模拟2.犯罪的经济模型模型设定经济理论：效用最大化/资源配置，y=f(x1,x2,x3,…)，其中被解释变量是花在犯罪活动上的小时数，解释变量包括从事犯罪活动每小时的“工资”；合法就业的小时工资；犯罪或就业之外的收入；犯罪被抓住的概率；被抓后被证明有罪的概率；被证明有罪后预期的宣判；年龄等等计量模型：crime=0+1wage+2othinc+3freqarr

+4freqconv+5avgsen+6age+u搜集数据根据每一个变量的含义，搜集相关数据模型估计/模型检验/模型应用3.工作培训与工人工资模型设定经验常