分析：大数据下的信用体系建设现状

【计算机论文】分析：大数据下的信用体系建设现状

2015年1月5日，央行印发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，要求芝麻信用管理有限公司、腾讯征信有限公司、拉卡拉信用管理有限公司等8家机构做好个人征信业务的准备工作。2017年4月21日，央行征信局局长万存知在个人信息保护与征信管理国际研讨会上透露，：综合判断，8家进行个人征信开业准备的机构目前没有一家合格，在达不到监管标准情况下不能把牌照发出去。对于这8家机构存在的问题，每一家机构都想追求依托互联网形成自己业务的闭环，但每一家信息覆盖范围都有限，信息不广、不全面，导致产品有效性不足，不利于信息共享。2017年12月4日讯，中国互联网金融协会第一届常务理事会2017年第四次会议，审议并通过了协会参与发起设立个人征信机构（简称“信联”）的事项。“信联”由互金协会与8家个人征信业务机构共同发起成立。“信联”将纳入央行征信中心未能覆盖到的个人客户金融信用数据，构建一个国家级的基础数据库，实现行业的信息共享，以有效降低风险成本。FICO评分系统采集客户的人口统计学信息、历史贷款还款信息、历史金融交易信息、人民银行征信信息等解释变量。违约率即为被解释变量。通过逻辑回归模型计算客户的还款能力，预测客户在未来一段时间的违约概率。经由违约率对应的信用分数，最终输出最终分数并确定不同自变量对违约率的影响程度。芝麻信用管理有限公司：蚂蚁金服旗下，阿里体系；芝麻信用分”于2015年1月28日正式上线；腾讯征信有限公司：腾讯旗下；”腾讯信用分“于2017年8月8日上线，目前信用分产品公测中；北京华道征信有限公司：银之杰、北京创恒鼎盛、清控三联、新奥资本分别持有北京华道征信40%、30%、15%、15%的股权。清华控股集团持有清控三联100%的股权；中诚信征信有限公司：隶属于中国诚信信用管理集团（该集团成立于1992年，前身是经中国人民银行总行批准设立的中国诚信证券评估有限公司）深圳前海征信中心股份有限公司：平安旗下全资子公司中智诚征信有限公司：董事长是盛希泰，全国青联常委并金融界别秘书长，中央国家机关青联副主席。曾任华泰联合证券有限责任公司董事长；鹏元征信有限公司：是中国最早成立的商业征信机构之一，其最早建设的“深圳市个人信用征信系统”从2002年8月开始运行，目前所能提供的个人和企业征信服务已经覆盖全国；拉卡拉信用管理有限公司：联想系；负面记录：……数据收集：假设收集10万条数据，每个数据包括5*10（5个大类，每类10个指标）个属性（样本空间即属性空间为50），标记信息为：要预测的变量。（违约率，还款能力）数据清洗及处理：清除非规范值，缺失值，异常值等。机器建模学习过程：将数据随机抽取分成训练集及测试集，其中用以学习模型的训练集占85%（8万5000条），用于验证模型的占15%（1万5000条）。逻辑回归建模：采用逻辑回归进行建模，采用BIC的方法选择模型，通过模型得到每个变量对是否违约的影响系数。同时归纳出违约用户及非违约用户的特征。衡量模型的预测效果：采用指标ROC（ReceiverOperatingCharacteristic）曲线或者AUC（AreaUnderCurve）值等数据模型效验逻辑回归模型结果。得出信用分：通过线性变换可以