风险管理-模拟试题二-2010年版

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业1、根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足（）。A:相关系数等于１B:相关系数小于１C:相关系数等于0D:相关系数小于0答案:B2、如果离散的年复利率是10%，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（）。A:150B:161C:173D:190答案:B3、以下关于财务状况分析的论述，正确的是（）。A:在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好B:利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力C:不应当孤立地定量分析各项财务比率，还应当定性地将财务比率同公司的日常经营状况相结合，如此才能得出关于客户财务状况的正确结论D:财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况答案:C解析:虽然从表面上看，各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越强，但实践中并非如此；利息保障倍数仅仅考虑利息因素，而在实际工作中，还本付息有时是同步发生的，而且偿债额可能小于收入但大于现金；财务分析是一项系统工程，对任何指标或数值的孤立理解都不利于分析目的的实现，因此需要建立系统的分析框架，不仅仅是进行财务比率分析。4、根据现行《中华人民共和国担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押债权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有（）。A:可以B:不可以C:视情况而定D:以上都不正确答案:B解析:根据现行《中华人民共和国担保法》的相关规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人在合同中不得约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物的所有权转移为债权人所有。5、对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足（）。A:识别频率应当快于额度授信周期B:识别频率应当略慢于额度授信周期C:识别频率应当与额度授信周期一致D:以上都不对答案:C解析:集团法人客户的识别频率与额度授信周期应一致。6、对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（）。A:系统风险B:非系统风险C:A和B都是D:A和B都不是答案:A解析:宏观经济因素、行业风险和区域风险属于系统风险；单个风险、生产风险、管理层风险属于非系统风险。7、《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。A:由商业银行自己评估B:由监管当局统一给定C:由外部评级机构提供D:以上都不是答案:A8、以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标？（）A:经营绩效类指标B:资产质量类指标C:审慎经营类指标D:竞争能力指标答案:D解析:中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标。9、已知一家商业银行的资产总额为300亿元，风险资产总额为200亿元，其中资产风险敞口为80亿元，预期损失为40亿元，那么该商业银行的预期损失率是（）。A:0.5B:0.08C:0.2D:0.13答案:A解析:预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100%=40÷80×100%=50%。10、以下关于贷款转让的论述，正确的是（）。A:单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B:组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C:应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D:以上都正确答案:D11、以下关于信用联动票据的论述，正确的是（）。A:信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险B:商业银行是信用联动票据的中介C:如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担D:信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险答案:A解析:信用联动票据的主要特点在于可以通过SPV来人为地安排那些没有信用等级的贷款资产，同时也承担这些资产的信用风险。SPV首先向投资者发行基于某一类资产的信用联动票据，并将票据发行收入投资于风险较小的资产；然后SPV与商业银行签订以信用联动票据关联资产为基础资产的信用违约互换合约，其额度等于信用联动票据的发行额度，这样，SPV就成为信用联动票据的终结；一旦商业银行资产发生违约，形式上由SPV负责赔偿，但实际上投资者分担了风险，因为当商业银行资产发生违约后，投资者只能获得基础资产的残余价值。12、以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点？（）A:衍生产品的构造方式多种多样B:能够完全消除市场风险C:交易灵活便捷D:在操作过程中不会附带新的风险产生答案:B解析:衍生金融工具并不能完全消除市场风险。13、以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，不正确的是（）。A:在市场数据准确真实、财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现B:采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为C:这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准D:这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的答案:C解析:采用风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标来度量并不会互相冲突，两者共同使用有助于在商业银行内部树立良好的风向管理意识。14、下列关于VaR的说法，不正确的是（）。A:均值VaR是以均值作为基准来测度风险B:均值VaR度量的是资产价值的平均损失C:零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险D:零值VaR度量的是资产价值的绝对损失答案:B解析:均值VaR度量的是资产价值的相对损失。15、以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是（）。A:久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险B:久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C:久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动D:久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动答案:C16、如果一个商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元，其中的利率敏感性资产为60亿元，利率敏感性负债为50亿元，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿元，那么该商业银行的利率敏感性缺口为（）。A:20亿元B:10亿元C:30亿元D:40亿元答案:C解析:利率敏感性缺口是指在一定时期(如距分析日1个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，该商业银行利率敏感性资产=60-50+20=30（亿元）。17、以下哪一项不属于操作风险事件？（）A:内部欺诈B:外部欺诈C:经营中断和系统瘫痪D:本币汇率短期内剧烈波动答案:D解析:D选项属于市场风险。18、下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是（）。A:EVA，税后净利润-资本成本B:EVA，税后净利润-经济资本×资本预期收益率C:EVA，（资本金收益率-资本预期收益率）×经济资本D:EVA，（经风险调整的收益率-资本预期收益率）×经济资本答案:C解析:注意公式的形式变换。19、商业银行的流动性风险存在于什么业务当中？（）A:资产业务B:负债业务C:表外业务D:以上都是答案:D解析:流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。进行流动性管理应从资产、负债和表外业务等方面进行综合管理。20、当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是（）。A:利用长期负债为短期资产融资B:利用长期负债为长期资产融资C:利用短期负债为长期资产融资D:诚实守信答案:A解析:当市场利率呈现逐步上升趋势时，商业银行利用长期负债为短期资产融资能获得最大收益。21、商业银行的流动性与其规模的关系，一般来说具有怎样的关系？（）A:商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产B:商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产C:商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系D:以上都不对答案:B22、为了更有效地降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当（）。A:同质化、集中化B:异质化、分散化C:资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化D:负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化答案:B23、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。A:声誉风险B:市场风险C:战略风险D:国家风险答案:C24、根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位（）。A:0B:50%C:70%D:100%答案:B解析:在计算加权资产时，对我国中央政府（含中国人民银行）的债权、政策性银行债权、商业银行之间原始期限4个月以内的债权、国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券给予0的风险权重。对中央政府投资的公用企业的债权，风险权重为50%。25、ROCA评级法主要针对哪种类型的银行？（）A:国有银行B:股份制商业银行C:外资银行D:以上都不是答案:C解析:ROCA评级法主要针对外资银行，对外资银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估，将重点放在风险评估、风险跟踪、风险控制上。26、商业银行外部审计主要是针对什么方面？（）A:财务状况B:经营战略C:风险状况D:竞争力水平答案:A解析:外部审计作为独立的第三方，主要对银行的财务报告发表审计意见。27、某银行贷出了价值为10亿元的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万元，第二年违约的总价值为1000万元，则该类贷款前两年的累计死亡率为（）。ABCDA:1%B:1.02%C:2%D:3%答案:D解析:死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率（MMR）和累计死亡率（CMR）。计算累计死亡率需先计算出每年的存活率（SR）：SR=1－MMR，则2年的累计死亡率为：CMR2=1－98%×99%=3%。28、银行在进行压力测试时，第一步是（）。A:分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况B:根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失C:设定情景假设D:根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失答案:C29、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险？（）A:我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B:银行的信息系统安全性存在风险C:银行缺乏独特的品牌形象D:银行产品开发失败答案:B30、在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为（）。A:债务人资本实力B:债务人还款能力C:信贷专家的主观估计D:贷款抵押品答案:C31、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A:资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B:某组合风险越大，其资本转换因子越高C:同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高D:通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额答案:C解析:同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低。32、在战略层面，高级管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能隐藏的战略风险。下列哪一项不是从战略层面识别银行的战略风险？（）A:进入或退出市场B:提供新产品、服务C:资产投资组合中存在风险—收益不合理的金融产品D:接受或排斥合作伙伴答案:C解析:C选项是从宏观层面（业务领域）进行战略风险识别。33、一家银行以利率12%贷款给某企业20亿元，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。A:10%和13%B:5%和13%C:15%和10%D:5%和15%答案:B解析:合约规定固定利率为15%以及浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率为15%-10%=5%，从交易对手处获现金流的利率为13%。交换现金流后，银行获得收入为1.6亿美元［20×（13%-5%）=1.6（亿美元）］，这笔收入可以用来冲销该银行在信贷市场上的损失。34、根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（）。A:债务人评级B:债项评级C:不良贷款评级D:贷款评级答案:B35、（）指的是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。A:平价期权B:欧式期权C:买入期权D:美式期权答案:B解析:欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。36、融资缺口等于（）。A:贷款平均额-存款平均额B:核心贷款平均额-存款平均额C:贷款平均额-核心存款平均额D:核心贷款平均额-核心存款平均额答案:C解析:融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。37、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A:久期分析B:敏感分析C:情景分析D:缺口分析答案:C38、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响就越大，因此风险也越大。A:久期B:终值C:现值D:缺口答案:A39、以下因素不会导致银行汇率风险的有（）。A:为客户提供外汇买卖服务而未能立即进行对冲的外汇敞口头寸B:银行因对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸C:银行增加发行本币计值的大额存单D:银行资产和负债以及资产之间的比重不匹配答案:C解析:银行增加发行本币计值的大额存单不涉及汇率变化风险。40、（）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。A:止损B:总头寸C:风险D:净头寸答案:B41、在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为（）方法。A:模拟B:方差C:盯市D:盯模答案:C42、除了常用的CAMEL评级法，ROCA也是商业银行风险评级的方法之一。它是对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估，将重点放在风险评估、风险跟踪、风险控制上。但是这种方法主要针对外资银行，原因是（）。A:该种方法的评级流程更严格，有利于对外资银行的严格监管B:该种方法比较复杂，适合外资银行这类内控比较完善的银行C:外资银行业务的特殊性决定该种方法更适用于它们D:外资银行的分行不是独立的法人，许多因素（如资本调控或资产流通等）都受制于总行答案:D解析:ROCA方法主要考虑到外资银行的分行和代理行不是独立的法人。43、一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对（）。A:预期损失B:非预期损失C:灾难性损失D:经济损失答案:A44、作为商业银行内部评级法指标的是（）。A:违约频率B:违约概率C:不良率D:违约率答案:B解析:银行决定实施内部评级法，须自行估计违约概率（PD）和违约损失率（LGD）。45、下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼（CAMEL）系统的是（）。A:个人因素B:资本充足性C:管理水平D:流动性答案:A46、外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的（）而产生的。A:利息波动B:汇率波动C:财务风险D:币种不匹配答案:D解析:外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。47、衍生产品的（）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。A:衍生作用B:杠杆作用C:预期外汇买卖D:即期外汇买卖答案:B解析:衍生产品与市场风险密切相关，衍生产品一方面可以用来防范市场风险，另一方面也会产生新的市场风险。衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。48、交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的（）。A:美元B:可以自由交易的金融工具和商品头寸C:欧元D:所有金融工具答案:B49、银行账户中的项目通常按照（）计价。A:市场价格B:模型定价C:历史成本D:预期价格答案:C解析:银行账户中的项目通常按历史成本计价。50、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，澳元空头20，美元空头180。如采用短边法计算，则总外汇敞口头寸是（）。A:100B:200C:300D:500答案:C解析:短边法的处理步骤是：首先，分别加总每种外汇的多头和空头（分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和）；其次，比较这两个总数；最后，把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸，故C选项说法正确。51、当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）；市场利率下降，银行净值将（）。A:上升上升B:下降下降C:上升下降D:下降上升答案:C解析:当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。52、假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是（）。A:0.02%B:99.98%C:17%D:83%答案:D解析:该贷款三年后没有发生违约的概率=（1-5%）×（1-6%）×（1-7%）=83%。53、假设某银行50%的贷款投向钢铁行业，同时超过50%的利润来自钢铁行业，当前钢铁行业市场较好，因此钢铁行业的不良率低于评级水平。按照资产组合管理的原理，以下关于该银行的贷款组合，评价合理的是（）。A:该银行的贷款投向行业集中度过高，虽然当前盈利高，但如果考虑行业周期因素，此贷款可能存在相关风险B:不良率较低说明风险小，盈利超过50%来自钢铁行业说明盈利性好，因此尽管比重偏大，但也没有不妥之处C:资产组合理论需要假定市场是有效的，其过于理想化因而不适合评判贷款组合D:盈利是商业银行经营的目的，无论什么理论都要服从这一点答案:A解析:50%的贷款投向钢铁行业说明该银行的贷款投向行业集中度过高，超过50%的利润来自钢铁行业，钢铁行业市场较好，钢铁行业的不良率低于评级水平说明虽然当前盈利高，但钢铁行业属于周期性较强的行业，综合考虑，此贷款可能存在相关风险。54、客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A:资产规模B:经营管理能力C:偿债能力和偿债意愿D:所负银行债务答案:C55、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）的风险管理策略。A:风险对冲B:风险分散C:风险转移D:风险补偿答案:B56、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。A:公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B:良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C:商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D:商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制答案:B解析:公司治理如果存在明显疏漏，则可能大大提高商业银行的风险水平，严重情况下可能造成商业银行破产，B项说法过于绝对。57、合规风险是（）的表现形式。A:市场风险B:法律风险C:信用风险D:汇率风险答案:B58、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（）。A:公司治理结构B:外部监督C:合规文化D:信息系统建设答案:B59、金额输入错误属于系统缺陷中的（）风险。A:数据/信息错误B:违反系统安全规定C:系统设计/开发的战略风险D:系统的稳定性风险答案:A解析:商业银行对数据/信息质量管理主要是防止各类文件档案的制定、管理不善，业务操作中的数据出现差错，如金额、币别等输入错误。60、以下哪个属于个人住房按揭贷款的风险表现？（）A:房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款B:为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款C:抵押物未进行抵押登记D:未对抵押物进行真实性验证答案:A61、银行的员工在工作中自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于人员因素中的哪一类原因造成的损失？（）A:知识/技能匮乏B:失职违约C:内部欺诈D:违反用工法答案:A解析:员工知识/技能匮乏造成的风险主要有：①在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作；②意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况；③意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷。62、现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中（）内容之一。A:错误监控/报告B:结算/支付错误C:交易/定价错误D:财务/会计错误答案:B解析:结算/支付错误是指因商业银行结算支付系统失灵或延迟，如现金未及时送达网点以及对方商业银行。63、在计算资产的流动性时,（）要从各类流动资产中扣除。A:现金B:抵押给第三方的资产C:同业拆借D:抵押融资答案:B解析:巴塞尔将资产按流动性分为四类：现金和在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券、可在其他市场上交易的证券（如股票和同业借款）、银行可出售的贷款组合、实质上无法进行市场交易的资产。抵押给第三方的资产均应从上述资产中扣除。64、现在的危机管理手段核心是（）。A:辩护B:否认C:化敌为友D:推卸责任答案:C解析:传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗策略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动；现在，更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”。65、下列关于资本的说法，正确的是（）。A:经济资本也就是账面资本B:会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C:经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金D:监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本答案:C解析:经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失（而非预期损失）的资本，监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具会计资本也就是账面资本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，包括实收资本或普通股、优先股等。它属于会计概念，并不作为监管当局的限制工具。66、下列关于结算风险的说法，不正确的是（）。A:结算风险是信用风险的一种B:结算风险在外汇交易中不常出现C:赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险D:结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险答案:B67、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A:风险分散B:风险转移C:保险转移D:非保险转移答案:A68、内部审计的主要内容不包括（）。A:风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B:会计记录和财务报告的准确性和可靠性C:内部控制的健全性和有效性D:适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求答案:D69、风险管理的最基本要求是（）。A:适时、准确地识别风险B:准确、详细地计量风险C:适时、完整地监测风险D:迅速、有效地控制答案:A解析:适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求，故A选项符合题意。70、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。A:直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者B:直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者C:直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者D:直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者答案:A解析:直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者为企业集团的主要投资者。71、在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。A:5Cs系统B:5Ps系统C:CAMEL系统D:4Cs系统答案:B72、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。A:提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B:明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C:外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D:构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱答案:C解析:内部评级法（而不是外部评级法）是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法。73、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A:信用风险监测是一个静态的过程B:信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C:当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高D:信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况答案:D解析:信用风险监测是一个动态、连续的过程，故A选项说法不正确。通常包括两个层面：一是跟踪已识别风险的发展变化情况，包括在整个授信周期内，风险产生的条件和导致的结果变化，评估风险缓释计划需求。故D选项说法正确。二是根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析，以便采取适当的应对措施。故B选项说法不正确。当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献度低。故C选项说法不正确。74、某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）。A:880B:1375C:1100D:1000答案:A解析:贷款损失准备充足率＝贷款实际计提准备÷贷款应提准备，因此贷款实际计提准备＝贷款应提准备×贷款损失准备充足率＝1100×80%＝880（亿元）。75、下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。A:国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B:跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C:转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D:商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中答案:D76、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A:CreditMetrics模型B:CreditPortfolioView模型C:CreditRisk＋模型D:KMV模型答案:B77、A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（）。A:汇率风险B:基准风险C:期权性风险D:重新定价风险答案:D解析:重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。78、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（）进行管理。A:利率风险B:商品价格风险C:汇率风险D:操作风险答案:C解析:实践中，黄金仍然是各国外汇储备资产的一种重要组成形式。因而，为了保持统计口径的一致性，黄金价格的波动仍然被纳入汇率风险。79、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的是（）。A:两者所要达到的目标不同B:随着人们对风险的日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失C:资产分类的监管标准是直接面向风险管理的D:资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持答案:B解析:由于会计标准和监管标准所要达到的目标不同，因此，二者之间不可避免地存在差异。80、“风险价值”是指在一定的持有期和给定的（）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。A:损失概率B:敏感水平C:统计分布D:置信水平答案:D解析:风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。81、利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险；就固定利率而言，（）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A:基准风险B:期权性风险C:重新定价风险D:收益率曲线风险答案:C82、关于VaR值计量方法的以下论述，不正确的是（）。A:方差-协方差法不能预测突发事件的风险B:方差-协方差法易低估实际的风险值C:历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D:蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据答案:D83、商业银行持有某股票，其当前价格为43元，经过分析预期该股票价格可能在未来一定时间内下跌，交易部门拟通过构造一个纯粹的卖出期权组合来规避股票价格下跌的风险，具体操作为:（1）购买1个卖出期权，执行价格为43元，成本为6元；（2）出售2个卖出期权，执行价格为37元，每个收益4元；（3）购买1个卖出期权，执行价格为32元，成本为1元。则只要股票价格低于（）元，此卖出期权组合的净收益就保持不变。A:32B:35C:37D:43答案:A解析:只要股票价格低于32元，所有期权都会行权，此卖出期权组合的净收益=43-y+32-y+2(y-37)-6-1+8=2（元）。84、期货交易者可以通过在期货市场上进行（）交易来达到降低价格波动风险的目的。A:套期保值B:投资组合C:投机D:无风险套利答案:A85、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。A:对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B:风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿C:风险转移只能降低非系统性风险D:风险规避可分为保险规避和非保险规避答案:B86、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（）。A:金融损失和财务损失B:实际损失和理论损失C:经济损失和会计损失D:正常损失和非正常损失答案:C解析:客户违约后给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经济损失，二是会计损失。87、公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和（）及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度。A:职工代表大会B:工会C:监事会D:同业协会答案:C88、在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（）。A:风险识别B:风险计量C:风险监测D:风险控制答案:A89、操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。A:客观性、全面性、动态性、标准化B:主观性、全面性、动态性、标准化C:客观性、全面性、静态性、标准化D:主观性、全面性、静态性、标准化答案:A90、全面风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创新并举。A:流动性风险B:国家风险C:法律风险D:市场风险答案:D91、对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括（）。A:财务报表分析B:财务比率分析C:现金流量分析D:投融资策略分析E:经营项目分析答案:A,B,C解析:财务分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量情况的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。主要内容包括：财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析。92、个人信贷业务可以基本划分为哪几类？（）A:个人住宅抵押贷款B:个人零售贷款C:循环零售贷款D:个人消费贷款E:个人助学贷款答案:A,B,C解析:个人信贷产品可以基本划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款三大类。93、国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段？（）A:专家判断法B:信用评分模型C:违约概率模型D:VaR模型E:高级计量法答案:A,B,C解析:信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型分析三个主要发展阶段。94、对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当注意（）。A:统一识别标准，实施总量控制B:掌握充分信息，避免过度授信C:主办银行牵头，协调信贷业务D:授信协议约定，关联交易必报E:尽量少用保证，争取多用抵押答案:A,B,C,D,E解析:集团统一授信一般分“三步走”，对其授信时应注意以下几点：统一识别标准，实施总量控制；掌握充分信息，避免过度授信；主办银行牵头，协调信贷业务；尽量少用保证，争取多用抵押；授信协议约定，关联交易必报。95、商业银行的授信权限管理遵循哪些原则？（）A:给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准B:集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C:债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）应得到一定权利层次的批准D:交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险—收益分析基础之上E:根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核答案:A,B,C,D,E解析:授信权限管理通常遵循以下原则：①给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准;②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准;③债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权利层次的批准;④交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险—收益分析基础之上;⑤根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核。96、对企业信用风险分析的５Ps系统包括哪些方面因素？（）A:品德B:资本C:还款能力D:抵押E:经营环境答案:A,B,C,D,E97、以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是（）。A:如果收益率曲线向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买入期限较长的金融产品B:如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品C:如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品D:如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品E:如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品答案:A,B,C解析:收益率曲线是由不同期限，但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，横轴为各到期期限，纵轴为对应的收益率，用以描述收益率与到期期限之间的关系。如果收益率曲线是向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买入期限较长的金融产品；如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品；如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。98、中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？（）A:商业银行提供的贷款业务B:商业银行的中间业务C:商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D:为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E:为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸答案:C,D,E解析:中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确规定了交易账户包括的三项内容：商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸；为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸；为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸。99、中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面？（）A:高度重视防范操作风险的规章制度建设B:切实加强稽核建设C:加强对基层行的合规性监督D:坚持相关的行务公开制度E:建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度答案:A,B,C,D,E100、商业银行通过对资产负债表和表外项目进行压力测试，可以了解自身当前的流动性状况。进行压力测试的方法包括（）。A:收益率曲线4种平行移动各100个基点B:收益率曲线倾斜25个基点C:相对于美元的汇率，主要货币增减60%，非主要货币增减20%D:信用价差增减20个基点E:3个月的收益率变化增加/减少20%答案:A,B,D,E101、目前我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括（）。A:在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B:由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监控与分析，并作出相应决策C:通过行内的上存下借机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行D:运用货币市场、公开市场等，在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性缺口E:成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案答案:A,B,C,D,E102、商业银行声誉危机管理的主要内容包括（）。A:制定战略性的危机沟通机制B:危机处理过程中的持续沟通C:管理危机过程中的信息交流D:危机现场处理E:提高发言人的沟通技能答案:A,B,C,D,E解析:商业银行声誉危机管理的主要内容包括：①制定战略性的危机沟通机制。②提高解决问题的能力。③危机现场处理。④提高发言人的沟通能力。⑤危机处理过程中的持续沟通。⑥管理危机过程中的信息交流。⑦模拟训练和演习。103、战略管理的基本假设是（）。A:准确预测未来风险事件的可能性是存在的B:预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突C:如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D:任何战略规划都不是无懈可击的E:战略管理是企业经营的生命线答案:A,B,C解析:商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，包括：①准确预测未来风险事件的可能性是存在的。②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突。③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展损益。104、信息披露的质量方面，应当遵循哪几条标准？（）A:银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露B:披露的信息对使用者决策有用C:要使使用者尽早获得有关数据D:披露的信息要能如实反映实际情况，并遵循实质重于形式的原则E:保证银行自身历史数据的可比性答案:A,B,C,D,E解析:另外还包括披露的重大信息或重大事项要充分完整。105、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括（）。A:财务会计报告B:各类风险管理状况C:公司治理信息D:员工收入分配状况E:年度重大事项答案:A,B,C,E解析:《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露以下主要信息：一是财务会计报告，包括资产负债表、利润表（损益表）、所有者权益变动表及其他附表；二是各类风险管理状况，包括信用风险状况、流动性风险状况、市场风险状况、操作风险状况及其他风险状况；三是公司治理信息，如年度内召开股东大会情况、董事会的构成及其工作情况、监事会的构成及其工作情况、高级管理层成员构成及其基本情况、银行部门与分支机构设置情况；四是年度重大事项，包括最大十名股东名称及报告期内变动情况、增加或减少注册资本、分立合并事项及其他有必要让公众了解的重要信息。106、流动性比例属于商业银行流动性监管指标，其计算公式为流动性资产余额÷流动性负债余额×100%，下列项目可以属于流动性资产的是（）。A:活期存款B:库存现金C:3个月内到期的应付款D:3个月内到期的正常类贷款E:1个月内到期的债券答案:B,E解析:流动性资产主要包括：现金，超额准备金，可在二级市场随时抛售的国债、债券、票据和其他证券类资产，短期内到期的拆放/存放同业款项、贷款、贴现、回购、证券类资产和其他应收款，其他短期内可变现的资产。107、在流动性监管指标中，只适用于外资银行的流动性监管指标有（）。A:超额备付金比率B:外币核心负债比率C:营运资金作为生息资产的比例D:境内外汇存款与外汇总资产的比例E:外币流动性缺口比率答案:C,E解析:外资银行流动性监管指标包括营运资金作为生息资产的比例和境内外汇存款与外汇总资产的比例。108、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括（）。A:建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B:建立商业银行经营管理汇报机制C:建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系D:建立对支付危机的处置体系E:建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网答案:A,C,D,E109、关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（）。A:在我国，区域限额管理包括国家限额管理B:发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额C:在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的D:在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额E:在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制答案:B,C,D,E解析:发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额。我国由于国土辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内，实施区域风险限额管理还是很有必要的。区域限额管理不包括国家限额管理。110、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括（）引起的操作风险。A:人员B:流程C:系统D:组织结构E:经营场所安全性答案:A,B,C,D解析:E选项属于外部因素引起的操作风险。111、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（）。A:了解业务和流程B:确定并理解主要风险领域C:建立复杂模型计算风险指标的相关性D:定义风险指标E:按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标答案:A,B,D,E解析:确定关键风险指标的三个步骤为：第一步，了解业务和流程;第二步，确定并理解主要风险领域;第三步，定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标。112、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到85%，则利率变化对商业银行的可能影响是（）。A:损失13亿元B:盈利13亿元C:资产负债结构变化D:流动性增强E:商业银行需借入资金答案:A,C,E解析:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期=6-(800÷1000)×4=2.8。当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。资产缩水1000×6×0.5%÷（1+8%）=27.8（亿元），负债缩水800×4×0.5%÷（1+8%）=14.8(亿元)；损失为27.8-14.8=13(亿元)，其资产负债期间结构也必然发生变化，导致流动性下降。113、以下关于资产流动性的正确表述是（）。A:资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力B:资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C:资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金D:一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析E:商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度答案:A,B,E解析:资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即无损失情况下迅速变现的能力。由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险的敏感度有差别，因此负债流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析。114、以下属于流动性比率/指标的是（）。A:核心存款比例B:大额负债依赖度C:利息保障倍数D:总资产报酬率E:现金头寸指标答案:A,B,E解析:常用的流动性比率/指标有：现金头寸指标＝(现金头寸＋应收存款)÷总资产、核心存款比例＝核心存款÷总资产、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度＝(大额负债－短期投资)÷(盈利资产－短期投资)。115、在我国，根据银行运作机制将风险预警方法分为（）。A:黑色预警法B:蓝色预警法C:红色预警法D:白色预警法E:绿色预警法答案:A,B,C解析:国内预警方法分为：黑色预警法（只考虑预警要素指标的时间序列变化规律，即波动特征）、蓝色预警法（侧重定量分析，分为指数预警法和统计预警法）、红色预警法（定量和定性相结合）。116、商业银行所面临的战略风险可以细分为（）等七类。A:产业风险B:技术风险C:品牌风险D:竞争对手风险E:客户风险答案:A,B,C,D,E117、下列哪些是普遍认为的有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践`？（）A:增加对客户/公众的透明度B:将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来C:保持与媒体的良好接触D:制定危机管理规划E:采用“辩护或否认”的对抗思维面对客户批评答案:A,B,C,D解析:以下为普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践：①强化声誉风险管理培训。②确保实现承诺。③确保及时处理投诉和批评。④从投诉和批评中积累早期预警经验。⑤尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致。⑥增加对客户/公众的透明度。⑦将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层次。⑧保持与媒体的良好接触。⑨制定危机管理规划。118、清晰的战略风险管理流程应该包括（）。A:明确战略发展目标B:制定战略实施方案C:识别、评估、监测战略风险要素D:执行风险管理方案E:定期自我评估风险管理效果答案:A,B,C,D,E119、风险处置纠正贯穿银行监管始终，是监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置，包括（）。A:纠正B:处罚C:整改D:救助E:市场退出答案:A,D,E120、银行监管部门需要提出良好的监管标准。它是规范和检验银行监管工作的标杆。中国银监会成立后，及时总结国内外银行监管工作经验，明确提出良好监管的标准，除了促进金融稳定和金融创新共同发展、努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力之外，还包括（）。A:保护国内银行，对国外银行加强监管B:对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C:鼓励公平竞争、反对无序竞争D:对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制E:最大限度地使用一切监管资源答案:B,C,D解析:良好银行监管的标准：①促进金融稳定和金融创新共同发展。②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力。③对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制。④鼓励公平竞争，反对无序竞争。⑤对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。⑥高效、节约地使用一切监管资源。121、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入包括（）。A:机构准入B:业务准入C:高级管理人员准入D:资金准入E:雇员准入答案:A,B,C解析:市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。故A选项符合题意。市场准入包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入。122、以下对风险管理与商业银行的关系的理解，正确的有（）。A:风险管理是商业银行的基本职能B:风险管理是商业银行实施经营战略的手段C:风险管理为商业银行风险定价提供依据D:健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值E:风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力答案:A,B,C,D,E123、商业银行风险管理涉及大量的数据，属于外部数据的有（）。A:国内市场行情数据B:外部评级数据C:行业统计分析数据D:客户在本行的信用记录E:外部损失数据答案:A,B,C,E解析:客户在本行的信用记录属内部数据124、下列关于客户信用评级说法，正确的有（）。A:是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B:评级的主体是商业银行C:评级的主体是客户自身D:评价结果是信用等级和PDE:能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险答案:A,B,D,E解析:客户信用评级的主体是商业银行。125、总收益互换是将传统的互换进行合成