多目标决策和风险决策

多目标决策

和风险决策mhl多目标决策1.多目标决策的目标系统2.多维效用并合方法3.层次分析法（analytichierarchprocess1970）4.数据包络分析(dataenvelopmentanalysisDEA1978)一多目标决策的目标系统目标准则体系的意义多目标决策的关键，也是合理的选择和构造目标准则体系，从总体上对可行方案进行比较和优选。目标准则体系的构建，是多目标决策的前提。在多目标决策问题中，有的目标可以用一个或几个决策准则直接进行评价和比较，有的目标难以直接评价。需要将这些难以直接评价的目标分解成若干个级别较低的子目标，直到可以直接用一个或几个准则进行比较和评价为止。

1.多目标决策的目标系统目标准则体系的意义例如，某经济特区计划兴建一个大型汽车厂，厂址的选择就是多目标决策问题。经济、技术、社会和环境四个目标。例如，经济目标可以分解成直接经济效益和间接经济效益两个一级子目标。直接经济效益又可以继续分解为投资额、投资回收期和利税总额等三个二级子目标；间接经济效益也可以继续分解为汽车销售收入，地区贸易收益和国内贸易收益等三个二级子目标。

1.多目标决策的目标系统目标准则体系的意义这些二级子目标均可以用单一准则进行比较和评价。投资额、利税总额可用货币准则评价，投资回收期可用时间准则评价，销售收入可用销售汽车的数量准则评价等。对于技术、社会和环境目标，均可以进行同样的分解。这样，形成了一个层次结构复杂的目标准则体系。1.多目标决策的目标系统构建多目标决策问题的目标准则体系，是多目标决策分析的前提。构造目标准则体系应注意的原则：一是系统性原则，各子目标要反映所有因素对社会经济活动的整体影响，重视决策问题各环境因素的层次性和相关性，反映社会经济系统主体骨架的内涵特性。二是可比性原则，各子目标的分解和设计既要注意不同社会经济系统的横向比较，又要注意同一系统的纵向动态分析。三是可操作性原则。各评价子目标设计要含义明确，计算简便，与现行统计指标口径一致，便于采集数据。在决策信息量充分的前提下，尽量减少子目标的个数，决策分析方法思路清晰，便于在计算机上实现。目标准则体系的结构序列型多层次目标准则体系2.多维效用并合方法多目标问题起目标属性有两个显著特点：目标间的不可公度性：目标没有统一量纲，不能用同一标准评价；目标间的矛盾性：某可行方案提高了这个目标值，可能会损害另一个目标值。多维效用并合方法对于解决目标间的不可公度性和矛盾性。多维效用并合方法2.多维效用并合方法效用合并规则和程序是由下而上、分类逐层进行。首先，将最低一层各准则的效用值，分类按某种规则并合，得到倒数第二层各子目标的并合效用值，称为初级并合。其次，对初级并合的效用值，分类按某种规则进行第二次并合，得到倒数第三层各子目标的并合效用值。如此逐层进行，经过多级并合，得到第二层各目标的并合效用值。最后将第二层目标效用值按某种规则合并，得到可行方案对整个多层次结构目标准则体系的总效用值。总效用值体现了可行方案关于目标准则体系的整体特征以及对于决策主体的总体偏好，称为可行方案的满意度。3.层次分析析法-我国最优优人口决决策当今世界界，人类类活动与与人类赖赖以生存存的生态态环境有有着密切切的关系系，人口口增长和和生态环环境是否否想适应应，人口口增长和和经济发发展是否否想协调调，越来来越引起起世界各各国的关关注。社社会经济济的可持持续发展展，是我我国21世纪经济济发展的的战略认认为。计计划生育育、控制制人口增增长是我我国的基基本国策策。我国国总人口口目标问问题，多多年来一一直总说说纷纭，，根据我我国国情情、经济济实力、、环境资资源和社社会发展展等诸因因素、科科学分析析我国总总人口目目标，关关系到我我国的国国计民生生和社会会经济的的可持续续发展。。应用多多维效用用并合方方法，成成功地对对这个复复杂的社社会经济济问题进进行研究究，科学学分析我我国总人人口目标标方案，，为我国国人口政政策制订订提供科科学的依依据。我国最优优人口决决策一问题题经过统计计分析测测算，我我国人口口发展周周期应是是人家寿寿命70岁。制定定人口控控制目标标，宜以以100年为时间间范围。。需要确确定，在在100年内，我我国人口口控制最最合理的的总目标标是多少少。二方案案多我国总总人口目目标的14个方案进进行决策策分析。。即总人人口分别别控制为为2亿、3亿、一直直到15亿我国最优优人口决决策三目标标准则体体系目标准则则体系为为序列型型多层次次结构。。总目标100年内我国国最合理理的人口口目标分目标共共设四四个分目目标分目标1：根据我我国资源源和环境境条件，，在决策策分析的的时间范范围内，，能承受受的供全全国人民民吃和用用的能力力。——吃用分目标2根据我国国国民经经济发展展规划，，与总人人口目标标相适应应的经济济实力—实力分目标3根据我国国计划生生育政策策，人民民群众所所能承受受的最低低总和生生育率，，大约等等于一对对夫妇一一生中平平均生育育孩子数数，简记记为我国最优优人口决决策分目标4：我国总总人口增增长要与与世界各各国人口口增长相相适应。。一个国国家人口口太多，，将成为为社会经经济发展展的沉重重负担。。但人口口毕竟是是一个国国家的重重要资源源，也不不宜太少少。一国国人口与与世界各各国人口口对比，，简称“各国对比比”风险决策策一项重大大投资活活动可能能因决策策错误或或因遇到到不测事事件而使使投资者者蒙受灾灾难性的的损失；；但如果果决策正正确，经经营有方方，则有有可能给给投资人人带来巨巨额利润润。风险因素素、风险险事件、、损失与与风险之之间的关关系风险因素风险事件损失风险实际结果果与预期结结果之间的的风险产生或增增加引起产生=风险因素素、风险险事件、、损失与与风险之之间的关关系风险识别别的过程程建设工程程自身及及其外部部环境的的复杂性性，给人人们全面面、系统统地识别别工程风风险带来来了许多多具体的的困难。。建建设工工程的风风险识别别往往是是通过对对经验数数据的分分析、风风险调查查、专家家咨询以以及实验验论证等等方式，，在对建建设工程程风险进进行多维维分解的的过程中中，认识识工程风风险，建建立工程程风险清清单。例如，根根据建设设工程的的经验数数据或统统计资料料可以得得知，减减少投资资风险的的关键在在设计阶阶段，尤尤其是初初步设计计以前的的阶段，，因此，，方案设设计和初初步设计计阶段的的投资风风险应当当作为重重点进行行详细的的风险分分析；设设计阶段段和施工工阶段的的质量风风险最大大，需要要对这两两个阶段段的质量量风险作作进一步步的分析析；施工工阶段存存在较大大的进度度风险，，需要作作重点分分析。风险管理理合理选择择风险对对策，形形成最佳佳风险对对策组合合不同风险险对策的的适用对对象各不不相同。。风险对对策的适适用性需需从效果果和代价价两个方方面考虑虑。风风险险对策的的效果表表现在降降低风险险发生概概率和降降低损失失严重程程度的幅幅度。风风险对策策一般都都要付出出一定的的代价，，如采取取损失控控制时的的措施费费，投保保工程险险时的保保险费等等，这些些代价一一般都可可准确地地量度。。风险损失失的衡量量风险损失失的衡量量就是定定量确定定风险损损失值的的大小，，建设工工程风险险损失包包括以下下几方面面：1、投资资风险2、进度度风险3、质量量风险4、安全全风险风险概率率的衡量量(一)相相对比较较法(二)概概率分布布法风险评价价在风险衡衡量过程程中，需需要对建建设工程程风险量量作出相相对比较较，以确确定建设设工程风风险的相相对严重重性。可可以将风风险发生生概率(p)和潜潜在在损损失失(q)分别别分分为为L(小)、、M(中)、、H(大)三三个个区区间间，，从从而而将将等等风风险险量量图图分分为为LL、、ML、、HL、、LM、、MM、、HM、、LH、、MH、、HH九个个区区域域。。在在这这九九个个不不同同区区域域中中，，有有些些区区域域的的风风险险量量是是大大致致相相等等的的，，如如图图所所示示，，可可以以将将风风险险量量的的大大小小分分成成五五个个等等级级：：(1)VL(很小小)；；(2)L(小)；；(3)M(中等等)；；(4)H(大)；；(5)VH(很大大)。。qp图8-7风风险险等等级级图图MMMLLHHVLVH建设设工工程程风风险险对对策策风险险对对策策也也称称为为风风险险防防范范手手段段或或风风险险管管理理技技术术。。一、、风风险险回回避避风险险回回避避：：就是是以以一一定定的的方方式式中中断断风风险险源源，，使使其其不不发发生生或或不不发发展展，，从从而而避避免免可可能能产产生生的的潜潜在在损损失失。。例例如如，，某某建建设设工工程程的的可可行行性性研研究究报报告告表表明明，，虽虽然然从从净净现现值值、、内内部部收收益益率率指指标标看看是是可可行行的的，，但但敏敏感感性性分分析析的的结结论论是是对对投投资资额额、、产产品品价价格格、、经经营营成成本本均均很很敏敏感感，，这这意意味味着着该该建建设设工工程程的的不不确确定定性性很很大大，，亦亦即即风风险险很很大大，，因因而而决决定定不不投投资资建建造造该该建建设设工工程程。。采用用风风险险回回避避这这一一对对策策时时，，有有时时需需要要作作出出一一些些牺牺牲牲，，但但较较之之承承担担风风险险，，这这些些牺牺牲牲比比风风险险真真正正发发生生时时可可能能造造成成的的损损失失要要小小得得多多。。例如如，，某某投投资资人人因因选选址址不不慎慎原原决决定定在在河河谷谷建建造造某某工工厂厂，，当当投投资资人人意意识识到到在在河河谷谷建建厂厂将将不不可可避避免免地地受受到到洪洪水水威威胁胁，，且且又又别别无无防防范范措措施施时时，，只只好好决决定定放放弃弃该该计计划划。。又如如，，某某承承包包商商参参与与某某建建设设工工程程的的投投标标，，开开标标后后发发现现自自己己的的报报价价远远远远低低于于其其他他承承包包商商的的报报价价，，经经仔仔细细分分析析发发现现，，自自己己的的报报价价存存在在严严重重的的误误算算和和漏漏算算，，因因而而拒拒绝绝与与业业主主签签订订施施工工合合同同。。虽虽然然这这样样做做将将被被没没收收投投标标保保证证金金或或投投标标保保函函，，但但比比承承包包后后严严重重亏亏损损的的损损失失要要小小得得多多。。从从以以上上分分析析可可知知，，在在某某些些情情况况下下，，风风险险回回避避是是最最佳佳对对策策。。采用用风风险险回回避避对对策策时时要要注注意意以以下下二二点点：：1、、回回避避一一种种风风险险可可能能产产生生另另一一种种新新的的风风险险。。2、、回回避避风风险险的的同同时时也也失失去去了了从从风风险险中中获获利利的的可可能能性性。。总之之，，虽虽然然风风险险回回避避是是一一种种必必要要的的、、有有时时甚甚至至是是最最佳佳的的风风险险对对策策，，但但应应该该承承认认这这是是一一种种消消极极的的风风险险对对策策。。如如果果处处处处回回避避，，事事事事回回避避，，其其结结果果只只能能是是停停止止发发展展，，直直至至停停止止生生存存。。因因此此，，应应当当勇勇敢敢地地面面对对风风险险。。二、损失失控制(一)损损失控制制的概念念损失控制制是一种种主动、、积极的的风险对对策。损损失控制制可分为为预防损损失和减减少损失失两方面面工作。。(二)制制定损失失控制措措施的依依据和代代价依据:定量风险险评价的的结果。。这样能确确保损失失控制措措施具有有针对性性，取得得预期的的控制效效果。代价：分为费用用和时间间两方面面的代价价。(三)损损失控制制计划系系统在采用损损失控制制这一风风险对策策时，所所制定的的损失控控制措施施应当形形成一个个周密的的、完整整的损失失控制计计划系统统。就施施工阶段段而言，，该计划划系统一一般应由由预防计计划、灾灾难计划划和应急急计划三三部分组组成。1、预防防计划预防计划划的目的的在于有有针对性性地预防防损失的的发生，，其主要要作用是是降低损损失发生生的概率率。预预防防计划的的内容广广泛，具具体措施施最多，，包括组组织措施施、管理理措施、、合同措措施、技技术措施施。2、灾难难计划灾难计划划是一组组事先编编制好的的、目的的明确的的工作程程序和具具体措施施，为现现场人员员提供明明确的行行动指南南，使其其在各种种严重的的、恶性性的紧急急事件发发生后，，不至于于惊慌失失措，可可以做到到从容不不迫、及及时、妥妥善地处处理，从从而减少少人员伤伤亡以及及财产和和经济损损失。灾灾难计划划的内容容应满足足以下要要求：(1)安安全撤离离现场人人员；(2)援援救及处处理伤亡亡人员；；(3)控制事事故的进进一步发发展，最最大限度度地减少少资产和和环境损损害；(4)保保证受影影响区域域的安全全尽快恢恢复正常常。3、应急急计划应急计划划是在风风险损失失基本确确定后的的处理计计划，其其宗旨是是使因严严重风险险事件而而中断的的工程实实施过程程尽快全全面恢复复，并减减少进一一步的损损失，使使其影响响程度减减至最小小。应急急计划不不仅要制制定所要要采取的的相应措措施，而而且要规规定不同同工作部部门相应应的职责责。三三种种损失控控制计划划之间的的关系如如图8-8所示示。图8-8损损失失控制制计划划之间间的关关系三、风风险自自留(一)风险险自留留的类类型1．非非计划划性风风险自自留导致非非计划划性风风险自自留的的主要要原因因有：：(1)缺乏乏风险险意识识。(2)风险险识别别失误误。(3)风险险评价价失误误。(4)风险险决策策延误误。(5)风险险决策策实施施延误误。2、计计划性性风险险自留留计划性性风险险自留留是主主动的的、有有意识识的、、有计计划的的选择择，是是风险险管理理人员员在经经过正正确的的风险险识别别和风风险评评价后后作出出的风风险对对策决决策。。(二)损失失支付付方式式计划性性风险险自留留应预预先制制定损损失支支付计计划，，常见见的损损失支支付方方式有有以下下几种种：(1)从现现金净净收入入中支支出。。采用这这种方方式时时，在在财务务上并并不对对自留留风险险作特特别的的安排排，在在损失失发生生后从从现金金净收收人中中支出出，或或将损损失费费用记记人当当期成成本。。(2)建立立非基基金储储备。。这种方方式是是设立立了一一定数数量的的备用用金，，但其其用途途并不不是专专门针针对自自留的的风险险，其其他原原因引引起的的额外外费用用也在在其中中支出出。(3)自我我保险险。这种方方式是是设立立一项项专项项基金金，专专门用用于自自留风风险所所造成成的损损失。。该基基金的的设立立不是是一次次性的的，而而是每每期支支出，，相当当于定定期支支付保保险费费，因因而称称为自自我保保