商务预测方法MBA：第二讲和第三讲

商务预测方法

第二讲和第三讲：移动平均与指数平滑预测法国际商学院统计及技术经济学系讲授：杨震宁本讲内容时间序列的类型及预测模型的选择预测模型时间序列的类型及预测模型的选择时间序列的类型平稳非平稳教材12页某商场经理在2008年1月-11月份微波炉的销售量某商场2002年1月-2004年4月29寸彩电的销售量美国1968-2003年的啤酒销售量美国迪斯尼公司1983--1992的季营业额中国1978-2005年职工年平均收入根据数据的变动特征选择模型时间序列类型预测方法平稳时间序列朴素预测法简单平均数预测法加权平均数预测法简单一次移动平均预测法加权一次移动平均预测法简单指数平滑法非平稳时间序列线性趋势朴素预测法简单二次移动平均预测法霍尔特（Holt）双参数线性指数平滑法线性趋势与季节规律同时存在朴素预测法霍尔特----温特指数平滑法（加法模型）霍尔特----温特指数平滑法（乘法模型）朴素预测法

1、平稳时间序列的朴素预测模型

2、具有线性趋势无季节变动的时间序列朴素预测模型3、具有曲线趋势无季节变动的时间序列朴素预测模型朴素素预预测测法法续续4、、无无趋趋势势，，仅仅有有季季节节变变动动的的时时间间序序列列朴朴素素预预测测模模型型5、、具具有有线线性性趋趋势势，，同同时时又又具具有有季季节节变变动动的的时时间间序序列列朴朴素素预预测测模模型型为为朴素素预预测测法法的的优优缺缺点点*优点点：：需需要要的的数数据据很很少少，，即即只只需需要要最最近近一一期期的的实实际际值值，，方方法法简简单单，，无无需需进进行行复复杂杂的的计计算算，，也也很很好好理理解解。。*缺缺点点：：只只考考虑虑了了最最近近一一期期的的实实际际值值对对预预测测值值影影响响，，而而且且赋赋予予它它的的权权数数为为100%，，这这样样将将影影响响预预测测的的精精度度。。简单单平平均均数数预预测测法法模型型：：适用用情情况况：：平平稳稳时时间间序序列列的的短短期期预预测测。。简单一次移动动平均预测法法简单一次移动动平均法的优优缺点*优点：时间间序列能够被被修匀，时间间越长，对随机因素的的剔除得更彻彻底；*缺点：1.假设被平均均的各期数值值对预测值的作用相同，，往往与实际际不符；2.需要储存存较多的数据据(至少n期期)；3.不适用于于存在趋势变变动及季节变变动的数据的的预测。例题2.3（（教材21页页）：根据表表2.2数据据，利用简单单一次移动平平均法对该商商场12月份份微波炉的销销售量进行预预测。简单一次移动动平均预测法法的应用n=1、n=3、n=5

移动平均均预测精度比比较

MADMSERMSEMAPEn=1移动平均610529500767.0330.55%n=3移动平均714638533799.0844.88%n=5移动平均509300004547.7327.83%如何选择移动动期数预测误差最小小的经验判断存在自相关那那么使用短周周期预测效果果好，如果时时间序列没有有什么规律，，或者说没有有自相关那么么使用长周期期预测效果好好。简单移动平均均在股票技术术分析中的应应用图中黑色，蓝蓝色，红色的的三条线分别别是5日，10日，30日移动平均线线。在股票市市场上经常使使用的时间包包括：5天，10天，20天，40天，50天等；趋势依依然有效时使使用长周期，，趋势反转时时使用短周期期。在金融市场分分析中，技术术分析和基本本面分析是两两大分析方法法。简单移动动平均在技术术分析中有重重要的应用。。进行技术分分析的人士认认为（1）市场行为包含含一切信息；；（2）价格成趋势运运动；（3）历史会重演。。所以大量的的技术分析股股市的历史数数据，以求找找出规律。对对于股票分析析来说，首先先需要找到市市场的趋势，，是上升，下下降还是横向向运动。移动动平均线就是是跟随市场趋势势的一种技术。。可以使用移移动平均线来来判断买入卖卖出的时机。。移动平平均线线的特特点消除偶偶然性性因素素的影影响追踪趋趋势，，MA的趋势势方向向反映映了价价格波波动的的方向向滞后性性（见见下图图）助涨助助跌性性支撑压压力性性MA滞后后性性的的图图示示助涨涨助助跌跌性性当价价格格突突破破MA曲线线时时，，价价格格有有继继续续向向突突破破方方向向再再走走一一程程的的愿愿望望格兰兰维维尔尔法法则则（（Granvillerule）MA的比比较较经经典典的的使使用用法法则则是是格格兰兰维维尔尔法法则则，，但但是是格格兰兰维维尔尔法法的的内内容容目目前前已已经经被被沪沪深深市市场场的的广广大大投投资资者者所所了了解解，，它它的的实实用用效效果果并并不不明明显显。。简简单单地地说说是是，，格格兰兰维维尔尔法法是是三种买买入信信号和和三种种卖出出信号号三种买买入信信号1.移移动平平均线线从下下降开开始走走平，，价格格从下下向上上穿移移动平平均线线（（见图图1））2.价价格连连续上上升远远离移移动平平均线线，突突然下下跌，，但在在移动动平均均线附附近再再度上上升（（图2）。。3.价价格跌破破移动平平均线，，并连续续暴跌，，远离移移动平均均线。图1图2三种卖出出信号1.移动动平均线线从上升升开始走走平，价价格从上上向下穿穿移动平平均线（（见图3）；2.价格连续续下降远离移移动平均线，，突然上升，，但在移动平平均线附近再再度下降；3.价格下穿穿移动平均线线，并连续暴暴涨，远离移移动平均线。。图3加权一次移动动平均法优缺点指数平滑预测测方法是美国经济学学家罗伯特··G·布朗于于1959年年在他的《库库存管理的统统计预测》一一书中首先提提出来的。该该方法给近期期的观察值以以较大的权数数，给远期的的实际值以较较小的权数，，使预测值既既能较多地反反映最新的信信息，又能反反映大量的历历史资料的信信息，从而使使预测结果更更符合实际。。指数平滑预预测模型简单指数平平滑法：无无趋势、无无季节性、、短期霍尔特（Holt））双参数线线性指数平平滑法温特线性和和季节性指指数平滑法法简单指数平平滑预测法法简单指数平平滑法模型的变形形简单指数平平滑法模型如果已知4期数据，，预测第5期期数据平滑系数αα及初始值值F1的确确定：F1=Y1，Y1+Y2+Y3/3，，所有历史史数据的简简单平均数数（SPSS最喜欢欢）；α没没有更好的的方法，只只能去试错错！简单指数平平滑法的应应用1根据表2.2的数据据，利用简简单指数平平滑法预测测该商场12月份微微波炉的的的销售量。。P16一、定义时时间序列二、趋势图图判断数据据类型三、指数平平滑模型的的建立四、评价和和预测简单指数平平滑预测法法的步骤1、据表2.2的资资料，判断断数据的特特点，从图图2.1可以看出出：该时间间数列的特特点为：平稳时时间序列。。2、确定预预测方法：：简单指数数平滑法。。3、确定平平滑系数及及初始值。。表2.2数数据的趋势势图用SPSS确定平滑滑系数简单指数平确定初始值值及平滑系系数简单移动平平均及简单单指数平滑滑法对例题题2.1的的预测精度度比较预测方法预测值MADMSEMAPE（%）朴素预测方法n=1240058541826029.22移动平均n=3245571660837034.93n=5205451029623128.02简单指数平滑初始值等于2065.45α=02065.4540726754821.35简单指数平平滑法的应应用2例题2.6：表2.16是中中国中铁（（SZ601390）自2008年12月18日到2009年1月22日日44个交交易日的收收盘价格，，请应用简简单指数平平滑方法预预测其2009年1月23日日的收盘价价格。P35预测为？实际为5.16初始值与平平滑系数对对预测的影影响时间α=0.1α=0.9T0.10.9t-10.9*0.1=0.0900.1*0.9=0.090t-20.9*0.9*0.1=0.0810.1*0.1*0.9=0.009t-30.9*0.9*0.9*0.1=0.0730.1*0.1*0.1*0.9=0.0009………第一期0.1*0.9t-10.9*0.1t-1初始值0.9t0.1t合计11简单指数平平滑法的优优缺点优点：1、、指数平滑滑法只需确确定一个权权数；2、要储存存的数据很很少；缺点：1、、不适用于于带趋势和和具有明显显季节性变动的时时间数列；；2、确定平平滑常数及及初始值带带有一定的主观性。。课堂练习打开数据（（某产品的的需求量））确定最佳平平滑系数及及初始值得到预测值值评价预测效效果适用于存在在线性趋势势而无季节节规律的预预测模型1、朴素预预测模型2、线性二二次移动平平均预测法法3、霍尔特特（Holt）双参参数线性指指数平滑法法霍尔特（Holt））双参数线线性指数平平滑法（教教材36页页）平滑值趋势平滑值值水平平滑系系数趋势平滑系系数消除滞后趋势前期估计值值霍尔特（Holt））双参数线线性指数平平滑法如果已知4期数据，，预测第5期期数据霍尔特（Holt））双参数线线性指数平平滑法霍尔特（Holt））双参数线线性指数平平滑法的优优缺点优点：可以以用不同的的参数对原原时间数列列的趋势进进行平滑，，具灵活性性。缺点：1、要得到到两个最优优平滑系数数较为困难难；2、不能用用于带季节节规律的时时间序列的的预测。霍尔特（Holt））双参数线线性指数平平滑法的应应用1应用用（教材37）：例题2.7的数据（（见表2.4，教材材17页）），预测该该商场33寸液晶彩彩电在2008年5月的销售售量。霍尔特（Holt））双参数线线性指数平平滑法预测测效果图用SPSS确定参数数及初始值值Holt指数平滑滑数据.sav注意：1、、初始值对对预测结果果的影响2、预测误误差的计算算霍尔特（Holt））双参数线线性指数平平滑法的应应用2----北京市人均均消费支出出预测预测效果图图适用于存在在线性趋势势和季节规规律的预测测模型1、天真真预测模型型2、温特（（Winter）线线性和季节节性指数平平滑法温特（Winter）线性和和季节性指指数平滑法法乘法模型加法模型温特（Winter）线性和和季节性指指数平滑法法（乘法模模型P41）平滑值趋势值季节变化率率水平平滑系系数趋势平滑系系数季节平滑系系数L为季节长长度，4或或者12温特（Winter）线性和和季节性指指数平滑法法的适用情情况----有线性性趋势又有有季节性变变动的时间间序列的短短期预测温特（Winter）线性和和季节性指指数平滑法法的优点1、能用于于有趋势变变动、季节节规律及偶偶然性因素素影响的时时间序列；；2、季节指指数比较容容易估计；；3、在预预测时能能及时利利用最新新的数据据；4、各参参数的意意义比较较直观，，容易理理解。温特（Winter））线性和和季节性性指数平平滑法的的缺点1、需要要较多的的数据；；2、对无无法确定定趋势及及季节规规律的时时间序列列，预测测过程复复杂；3、确定定三个最最优的平平滑系数数比较难难。温特（Winter））线性和和季节性性指数平平滑法——需要确定的参参数及初初始值温特（Winter））线性和和季节性性指数平平滑法的的应用例题2.8（教教材P41）某某企业的的销售部部经理希希望能得得到该企企业2009年年各季节节的销售售额的预预测值，，现有2003年－2008年季度度销售额额资料。。该企业季季销售额额的趋势势图用SPSS确定定温特（（Winter）线性性和季节节性指数数平滑法法中的有有关参数数用SPSS确确定有关关参数winter指指数平滑滑数据1.sav预测结果果及预测测精度计算过程程及预测结果果预测精度度MAPE=预测效果图图季节加法模模型教材P48适合用于：：存在线性性趋势和季季节规律，，并且季节节变动不随随趋势变动动的情况（（季节变动动相对固定定）。温特（Winter）线性和和季节性指指数平滑法法的应用2已知数据:奥克马基基础工业公公司2002-2008年的的季度销售售额,详细细资料见表表2.28（教材49）要求:请选选择适当的的预测模型型预测该公公司2009年1-4季度的的销售额奥克马机床床工业公司司2002-2008年的季季度销售额额的趋势图图预测结果预测精度为为:MSE=RMSE=MAPE=预测效果图图沪南供电所所概况沪南供电所所是上海市市电力公司司下属供电电单位，担担负着上海海市区南部部的供电业业务。供电电区域东起起南外滩，，西至中山山西路，南南起浦江沿沿岸，北至至延安路，，涉及黄浦浦、卢湾、、徐汇、静静安、长宁宁五个区，，共约32平方公里里，主营220KV及220KV以下下电网供用用电服务，，辖区内220/110/35/10KV变配配电站近三三百座，各各种高低压压线路2000余公公里，承担担大、小客客户近40万户，包包括市政机机关、各国国住沪领事事馆、新闻闻媒体、金金融、商业业、医院等等重要供电电业务，供供电区域居居住人口约约110万万，2000年完成成售电量24.8亿亿度，全所所共有员工工562人人。沪南供电所所面临的问问题近年来，沪沪南供电所所区域内，，由于产业业结构的调调整，许多多工业用户户在短短几几年内大量量迁出，取取而代之的的是大量商商业用户、、办公大楼楼和绿地，，居民住宅宅小区随之之大量增加加，因此中中小客户数数已占客户户总数的85%以上上，不用科科学预测方方法很难做做好预测工工作，而预预测不准不不仅对每年年的售电量量把握不住住，而且会会使供电所所电网规划划处于被动动状态，到到底要造