流动性风险管理教材

第7章流动性风险管理流动性风险的含义是什么？流动性风险的产生的原因？流动性风险管理理论有哪些？流动性风险怎么度量？流动性风险怎么管理？美国大陆伊利诺银行流动性危机一、流流动性性及流流动性性风险险流动性资产流动性负债现金和准备金再贷款同业拆出同业拆入政府短期债券欧洲货币和外国货币商业票据、银行承兑汇票大额可转让定期存单资金回购证券回购其他其他二、流流动性性风险险产生生原因因三、流流动性性风险险管理理理论论预期收收入理理论预期收收入理理论：：流动动性的的保障障归根根结底底来源源于客客户的的预期期收入入。偿偿还能能力或或变现现能力力都以以未来来收入入为基基础。。贷款款结构构安排排中，，把贷贷款的的归还还期与与借款款人的的预期期收入入联系系起来来，使使到期期日多多元化化从而而增加加银行行的流流动性性该理论论强化化了对对贷款款清偿偿的认认识，，开辟辟了新新的业业务，，如住住房抵抵押贷贷款，，非生生产性性消费费贷款款，强强调借借款人人的预预期收收入对对商业业银行行流动动性的的影响响。局限性性：预预期收收入的的主观观性，，缺乏乏足够够的可可靠性性扩大负负债方方式：：大额额可转转让定定期存存单、、同业业拆借借、央央行贷贷款、、回购购协议议借款款、欧欧洲货货币市市场借借款等等等局限性性：当当市场场环境境恶化化或自自身信信用下下降时时，银银行很很难通通过负负债管管理来来满足足流动动性需需求资产负负债综综合管管理理理论认认为，，商业业银行行单靠靠资金金管理理或单单靠负负债管管理都都难以以达到到流动动性、、安全全性、、盈利利性的的均衡衡。银银行应应对资资产负负债两两方面面业务务进行行全方方位、、多层层次的的管理理，保保证资资产负负债结结构调调整的的及时时性、、灵活活性，，以此此保证证流动动性供供给能能力资产负负债综综合管管理理理论既既吸收收了资资产管管理理理论和和负债债管理理理论论的精精华，，又克克服了了其缺缺陷，，从资资产、、负债债平衡衡的角角度去去协调调银行行安全全性、、流动动性、、盈利利性之之间的的矛盾盾，使使银行行经营营管理理更为为科学学资产负负债表表内外外统一一管理理理论论实质质上是是资产产负债债理论论的深深化，，丰富富了资资产负负债管管理的的内容容，同同时也也使得得包括括流动动性风风险在在内的的金融融风险险管理理更加加复杂杂四、流流动性性风险险度量量现金比比率流动比比率存贷比比不良贷贷款率率核心存存款与与总资资产比比率贷款款总总额额与与总总资资产产比比率率贷款款总总额额与与核核心心存存款款比比率率流动动资资产产与与总总资资产产比比率率流动动资资产产与与易易变变负负债债比比率率易变变负负债债与与总总资资产产比比率率存款款增增减减变变动动额额与与存存款款平平均均余余额额比比率率流动动资资产产和和可可用用头头寸寸与与为为履履约约的的贷贷款款承承诺诺比比率率证券券市市场场价价格格与与票票面面价价格格比比率率度量量流流动动性性风风险险的的财财务务指指标标五、、流流动动性性风风险险管管理理方方法法活期存款储蓄存款定期存款其他负债自由资本资金来源

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