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时间序列分析期末考试时间序列分析期末考试时间序列分析期末考试xxx公司时间序列分析期末考试文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度诚信应考,考试作弊将带来严重后果！教务处填写：___教务处填写：____年___月___日考试用专业班级：学号：姓名：装订线（题目不得超过此线）湖南大学课程考试试卷湖南大学教务处课程名称：时间序列分析；课程编码：试卷编号：A；考试时间：120分钟题号一二三四五六七八九十总分应得分202015152010100实得分评卷人简答题（每小题5分，共计20分）说明平稳序列建模的主要步骤。ADF检验与PP检验的主要区别是什么？如何进行两变量的协整检验？简述指数平滑法的基本思想。填空题（每小题2分，共计20分）对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别时间序列模型建立后，将要对模型进行显著性检验，那么检验的对象为___________，检验的原假设是___________。时间序列预处理常进行两种检验，即为_______检验和_______检验。根据下表，利用AIC和BIC准则评判两个模型的相对优劣，你认为______模型优于______模型。设ARMA(2,1):，当a满足_________时，模型平稳。设ARMA(2,1)：则所对应的特征方程为_______________________。7.简单季节差分模型的模型结构为:______________________。8、对于时间序列，如果___________________，则。9.设时间序列为来自GARCH(p,q)模型，则其模型结构可写为_____________。10.k步差分的定义为___________________________。（15分）设为正态白噪声序列，，时间序列来自试检验模型的平稳性与可逆性。

四、（15分）设服从ARMA(1,1)模型：题目不得超过此线题目不得超过此线湖南大学课程考试试卷湖南大学教务处其中。1、给出未来3期的预测值；（8分）2、给出未来3期的预测值的95%的预测区间（）。（7分）五、（20分）设平稳时间序列服从AR(1)模型：，其中为白噪声，求六、(1)请分别论述ARCH模型、GARCH模型、EGARCH模型以及GARCH-M（即GARCH-in-Mean模型）模型的经济含义；（5分）(2)请简要给出

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