技术分析与海龟交易法则课件

1a1a技术分析与海龟交易法则张智鑫2014-7-92a技术分析与海龟交易法则张智鑫2a大纲子标题页

道氏理论均线理论与布林线海龟交易法则成功交易的整体解决方案3a大纲子标题页道氏理论3a道氏理论4a道氏理论4a道氏理论5a道氏理论5a道氏理论6a道氏理论6a道氏理论7a道氏理论7a道氏理论8a道氏理论8a9a9a道氏理论10a道氏理论10a道氏理论11a道氏理论11a道氏理论12a道氏理论12a道氏理论13a道氏理论13a道氏理论14a道氏理论14a道氏理论15a道氏理论15a道氏理论16a道氏理论16a道氏理论17a道氏理论17a道氏理论18a道氏理论18a移动平均线实例19a移动平均线实例19a移动平均线实例20a移动平均线实例20a移动平均线实例21a移动平均线实例21a布林线的价值与启迪22a布林线的价值与启迪22a布林线的价值与启迪23a布林线的价值与启迪23a布林线的价值与启迪24a布林线的价值与启迪24a布林线的价值与启迪25a布林线的价值与启迪25a布林线的价值与启迪26a布林线的价值与启迪26a布林线的价值与启迪27a布林线的价值与启迪27a布林线的价值与启迪28a布林线的价值与启迪28a布林线的价值与启迪29a布林线的价值与启迪29a布林线的价值与启迪30a布林线的价值与启迪30a布林线的价值与启迪31a布林线的价值与启迪31a布林线的价值与启迪32a布林线的价值与启迪32a布林线的价值与启迪33a布林线的价值与启迪33a布林线的价值与启迪34a布林线的价值与启迪34a布林线的价值与启迪35a布林线的价值与启迪35a丹尼斯的传奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人区在10几岁时，第一次投资，在3美元时买入10股股票，不久该公司倒闭，首次尝试失败17岁时，在芝加哥商业交易所担任跑单员（每小时报酬1.6美元）不满20岁，让父亲到交易所进行交易，成绩普通进入德保罗大学学习，对休谟的经验主义哲学感兴趣从父母那里借了些钱在美中期货交易所买了个交易席位，从哥哥那里借来100美元作为起步资金1970年，做玉米，让400美元变成3000美元1973年，丹尼斯24岁时，资金增长到了10万美元1974年初，从大豆走高行情，赚到50万美元1974年末，刚满25岁的丹尼斯已经成为一名百万富翁了60美分做空白糖，12美分平仓，获利丰厚；但在6美分做多，美糖继续暴跌，前后利润相抵1975年，开始进入芝加哥期货交易所（CBOT)交易。25岁，1.8米身高，136公斤；交易时，反应比猫还要敏捷1975年11月，与拉里卡罗尔合作，创建C&D期货公司1979年，宣称自己能一年赚5000万美元，从交易大厅消失，雇佣20人，利用电话进行交易1980年，实现盈利5000万美元1983年，拥有2亿美元1984年，与合作人艾克哈特打赌，招聘海龟为自己交易，共盈利1.1亿美元1986年，全年盈利8000万美元，与当年收入1亿美元的索罗斯齐名1987年，在股市暴跌时，做空债券期货，美联储放松银根，债券大涨，遭受重创1988年，基金被迫解散，退隐江湖1994年，创建丹尼斯交易集团1994年-1998年，丹尼斯的累积投资年回报率达到63%2000年，丹尼斯交易集团开始停止交易活动，清算客户们的资金账户（1个月赔掉本金的50%）36a丹尼斯的传奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人区1975年海龟交易法则海龟交易系统包括：市场：买卖什么头寸规模：买卖多少入市：什么时候买卖止损：什么时候放弃一个亏损的头寸退出：什么时候退出一个盈利的头寸战术：怎么买卖37a海龟交易法则海龟交易系统包括：37a海龟交易法则市场：买卖什么市场范围要广品种交易量、持仓量足够大品种有足够的波动包括：国库券、咖啡、可可、糖、棉花、外汇、股指期货、黄金、白银、铜、原油等38a海龟交易法则市场：买卖什么38a海龟交易法则头寸规模：买卖多少大波动商品，少买些，小波动商品，多买些，让其赚钱机会一样。波动性：N,即现在讲的ATR规模=账户1%/市场的绝对波动幅度单个市场不超4个单位；高度关联市场不超6个单位；松散关联市场不超10个；单个方向总体不超12个账户每损失10%，规模缩减20%39a海龟交易法则头寸规模：买卖多少39a海龟交易法则入市：什么时候买卖系统1：20日突破的短期系统，10日反向突破或2N幅度不利运动退出系统2：55日突破的长期系统，20日反向突破或2N幅度不利运动退出突破时，立即入市，不能等待有利才能不断加码，按照每1/2N的间隔不断加仓40a海龟交易法则入市：什么时候买卖40a海龟交易法则止损：什么时候放弃一个亏损的头寸达到止损点，毫不犹豫地止损1N=1%损失，每笔损失不能超过2%甚至可以将损失标准提高到1/2N,即每次损失不超0.5%41a海龟交易法则止损：什么时候放弃一个亏损的头寸41a海龟交易法则退出：什么时候退出一个盈利的头寸系统1：20日突破的短期系统，10日反向突破或2N幅度不利运动退出系统2：55日突破的长期系统，20日反向突破或2N幅度不利运动退出不达标准，绝不退出不轻易下市价单套利：买强卖弱42a海龟交易法则退出：什么时候退出一个盈利的头寸42a海龟交易法则海龟交易系统包括：市场：买卖什么头寸规模：买卖多少入市：什么时候买卖止损：什么时候放弃一个亏损的头寸退出：什么时候退出一个盈利的头寸战术：怎么买卖43a海龟交易法则海龟交易系统包括：43a海龟交易法则的优点与优势投资分散化均衡每个品种的风险规模有总体交易规模限制交易损失，控制并压缩资本金规模，防止短期内重大损失明确的建仓标准：站上20日均线明确的大加码标准：站上55日均线明确的小加码标准：1/2N间隔加码明确的止损标准：2N，10日反向或20日反向套利交易：买强卖弱有大趋势时能把握住44a海龟交易法则的优点与优势投资分散化明确的止损标准：2N，10海龟交易法则的发展海龟交易法则的弱点与不足：纯技术交易派资金管理重大缺陷，没有杠杆效应限制立即加码，不再观察，假突破时亏损没有明确的止盈标准每笔交易非赚即赔震荡时，亏损比较严重45a海龟交易法则的发展海龟交易法则的弱点与不足：45a海龟交易法则的发展海龟交易法则的改进思路：技术分析仅用于止损做好资金管理，杠杆效应小于5倍，资金占用小于50%符合加码条件，确认有效突破后跟入，最多错过行情达到3：1以上止盈点可以考虑止盈亏损头寸可以考虑减仓，而非直接止损只能应用于趋势市，这是致命伤，当海龟法则失效时，可以使用震荡系统46a海龟交易法则的发展海龟交易法则的改进思路：46a海龟交易法则的发展海龟交易法则的改进措施：历史低位战略买入资金管理：5倍杠杆效应，分3次建仓止损：低于10日线，减仓一半，低于20日线，全部离场止盈：大涨或涨停时开始离场重要压力位进行锁仓，有效突破，锁仓单止损，真的回调，锁仓单止盈总的思路：震荡+趋势47a海龟交易法则的发展海龟交易法则的改进措施：总的思路：震荡+趋欢迎提问48a欢迎提问48a49a1a技术分析与海龟交易法则张智鑫2014-7-950a技术分析与海龟交易法则张智鑫2a大纲子标题页

道氏理论均线理论与布林线海龟交易法则成功交易的整体解决方案51a大纲子标题页道氏理论3a道氏理论52a道氏理论4a道氏理论53a道氏理论5a道氏理论54a道氏理论6a道氏理论55a道氏理论7a道氏理论56a道氏理论8a57a9a道氏理论58a道氏理论10a道氏理论59a道氏理论11a道氏理论60a道氏理论12a道氏理论61a道氏理论13a道氏理论62a道氏理论14a道氏理论63a道氏理论15a道氏理论64a道氏理论16a道氏理论65a道氏理论17a道氏理论66a道氏理论18a移动平均线实例67a移动平均线实例19a移动平均线实例68a移动平均线实例20a移动平均线实例69a移动平均线实例21a布林线的价值与启迪70a布林线的价值与启迪22a布林线的价值与启迪71a布林线的价值与启迪23a布林线的价值与启迪72a布林线的价值与启迪24a布林线的价值与启迪73a布林线的价值与启迪25a布林线的价值与启迪74a布林线的价值与启迪26a布林线的价值与启迪75a布林线的价值与启迪27a布林线的价值与启迪76a布林线的价值与启迪28a布林线的价值与启迪77a布林线的价值与启迪29a布林线的价值与启迪78a布林线的价值与启迪30a布林线的价值与启迪79a布林线的价值与启迪31a布林线的价值与启迪80a布林线的价值与启迪32a布林线的价值与启迪81a布林线的价值与启迪33a布林线的价值与启迪82a布林线的价值与启迪34a布林线的价值与启迪83a布林线的价值与启迪35a丹尼斯的传奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人区在10几岁时，第一次投资，在3美元时买入10股股票，不久该公司倒闭，首次尝试失败17岁时，在芝加哥商业交易所担任跑单员（每小时报酬1.6美元）不满20岁，让父亲到交易所进行交易，成绩普通进入德保罗大学学习，对休谟的经验主义哲学感兴趣从父母那里借了些钱在美中期货交易所买了个交易席位，从哥哥那里借来100美元作为起步资金1970年，做玉米，让400美元变成3000美元1973年，丹尼斯24岁时，资金增长到了10万美元1974年初，从大豆走高行情，赚到50万美元1974年末，刚满25岁的丹尼斯已经成为一名百万富翁了60美分做空白糖，12美分平仓，获利丰厚；但在6美分做多，美糖继续暴跌，前后利润相抵1975年，开始进入芝加哥期货交易所（CBOT)交易。25岁，1.8米身高，136公斤；交易时，反应比猫还要敏捷1975年11月，与拉里卡罗尔合作，创建C&D期货公司1979年，宣称自己能一年赚5000万美元，从交易大厅消失，雇佣20人，利用电话进行交易1980年，实现盈利5000万美元1983年，拥有2亿美元1984年，与合作人艾克哈特打赌，招聘海龟为自己交易，共盈利1.1亿美元1986年，全年盈利8000万美元，与当年收入1亿美元的索罗斯齐名1987年，在股市暴跌时，做空债券期货，美联储放松银根，债券大涨，遭受重创1988年，基金被迫解散，退隐江湖1994年，创建丹尼斯交易集团1994年-1998年，丹尼斯的累积投资年回报率达到63%2000年，丹尼斯交易集团开始停止交易活动，清算客户们的资金账户（1个月赔掉本金的50%）84a丹尼斯的传奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人区1975年海龟交易法则海龟交易系统包括：市场：买卖什么头寸规模：买卖多少入市：什么时候买卖止损：什么时候放弃一个亏损的头寸退出：什么时候退出一个盈利的头寸战术：怎么买卖85a海龟交易法则海龟交易系统包括：37a海龟交易法则市场：买卖什么市场范围要广品种交易量、持仓量足够大品种有足够的波动包括：国库券、咖啡、可可、糖、棉花、外汇、股指期货、黄金、白银、铜、原油等86a海龟交易法则市场：买卖什么38a海龟交易法则头寸规模：买卖多少大波动商品，少买些，小波动商品，多买些，让其赚钱机会一样。波动性：N,即现在讲的ATR规模=账户1%/市场的绝对波动幅度单个市场不超4个单位；高度关联市场不超6个单位；松散关联市场不超10个；单个方向总体不超12个账户每损失10%，规模缩减20%87a海龟交易法则头寸规模：买卖多少39a海龟交易法则入市：什么时候买卖系统1：20日突破的短期系统，10日反向突破或2N幅度不利运动退出系统2：55日突破的长期系统，20日反向突破或2N幅度不利运动退出突破时，立即入市，不能等待有利才能不断加码，按照每1/2N的间隔不断加仓88a海龟交易法则入市：什么时候买卖40a海龟交易法则止损：什么时候放弃一个亏损的头寸达到止损点，毫不犹豫地止损1N=1%损失，每笔损失不能超过2%甚至可以将损失标准提高到1/2N,即每次损失不超0.5%89a海龟交易法则止损：什么时候放弃一个亏损的头寸41a海龟交易法则退出：什么时候退出一个盈利的头寸系统1：20日突破的短期系统，10日反向突破或2N幅度不利运动退出系统2：55日突破的长期系统，20日反向突破或2N幅度不利运动退出不达标准，绝不退出不轻易下市价单套利：买强卖弱90a海龟交易法则退出：什么时候退出一个盈利的头寸42a海龟交易法则海龟交易系统包括：市场：买卖什么头寸规模：买卖多少入市：什么时候买卖止损：什么时候放弃一个亏损的头寸退出：什么时候退出一个盈利的头寸战术：怎么买卖91a海龟交易法则海龟交易系统包括：43a海龟交易法则的优点与优势投资分散化均衡每个品种的风险规模有总体交易规模限制交易损失，控制并压缩资本金规模