考试-计量经济

本文运用以为研究对象利用2003至2013年我国经济发展杰成因，而通货膨胀发展不是经济发展的成因.最后，根据所:经济通货膨胀多元统计计量经济 引 选题背 选题的目的和意 主要内容及方 的主要优点和缺 现状分 我国经济发展的现 2.1.1的经济总量和经济增长情 经济产业结构变化情 居民收入情 财政和对外经济情 我国通货膨胀率的表现情 表2-152003-2013我国通货膨胀率数 文献综 实证分 理论及方法概 单位根检 协整性检 因果检 指数平 方法一：一元线性回归（简单线性回归 模型检 回归..............................................ADF检 因果检验 方法二：多元线性回 多元回归的结 模型检 指数平 主要结 政策建 引，快速增长，人民的生活富裕起来了；但伴随着经济的高速发展也遭遇过几国的数据收集和分析让更进一步的了解国家的经济及通货膨胀的之间的密，选题背，2080、90我国的经济发展节节，国内生产总值与国民的经济收入的高速增加的宏观经济的稳定发展无疑对来说，是一个很大的。现今，我国的通货膨，选题的目的和意 方面的关系，这样有利于国家宏观经济的发展。主要内容及方在本课题研究中，主要采用了我国2003到2013这10的指标，主要包括衡量经济发展的指（人均国内生产总值国民总收入总额三大产业的转变情况等（商品零售价格指数RPI、工业生产者价格指数PPI以及货币的量M2等）。通过对主要衡量指标人均国内生产总值的增长率与居民消费价格指数的同比增OLS20142014（增长率（居民消费价格指数的同比增长率ADF明了经济发展率序列与通货膨胀率序列同属于一阶单整。的主要优点和缺的证明来证明选取的这个指标是最具代表性的。现状分，收入有了一个很大的提高，在这次课题研究中主要分为经济发展方面和通，我国经济发展的现的经济总量和经济增长情2-11均生产总经济产业结构变化情况0第三产业增经济产业结构变化情况0第三产业增加值(元第二产业增加值(元第一产业增加值(元20032004200520062007200820092010200320042005200620072008200920102011201220132-12（2）三产业对GDP由上图可看出，在2003年到2013年这10，我国的经济产业结构发居民收入情2-13（1）国民总收2-13（2）城镇居民家庭收入情同样的增长情况体现了我国的稳定飞速发展由此也可以出在未来几年内，财政和对外经济情图2-14（1）总2009年，受了金 的影响，我国对外贸易总值下降，可以看得出来我国2009年的总额是在近几年来的总额中的最低值，而后，我国的对外贸易情况逐渐好转，总值逐渐增加起来，在2013年更首次突破了2500002-14（2）固定投资我国通货膨胀率的表现情2-12003-2013我国通货膨胀率年PPT(出厂PI进厂资料来源：中计局数据2-15种价格指固定资产投资价格指数）从2003年到2013年这10一直在逐步增长，但增文献综计量检验的问题。Tobin（1965）认为通货膨胀率对经济增长率产生正向影响的“Tobin效应”。（1991）的研究发现通货膨胀与投资规模(投资占Stockman（1996）发现的发展程度会影响通货膨胀增长效应的规模。的特殊性。，和鸿（1993）利用计量经济学、投入产出分析、；，膨胀定量分析模型（1996采用Granger因果关系检验法对我国通货膨胀的推动因素进行分析建立了回归方程得出货币流通量固定资产投资消费工资储蓄都对通货膨胀起到推动作用何其样（1997运用多元回归分析方法建立计量经济模型，系统了主要经济因素对通货膨胀的影响程度万世平 （2001用Granger因果关系检验法对货币供应量经济增长工资成本与通货膨胀之间的因果关系进行了实证检验.许雄奇，（2004）运用VAR模型和Granger因果关系检验方法研究发现我国的通货膨胀不仅是一个货币现象也是一个财政现象陈慎（2005通过经济数据的分析得到能通过统计学上的各项检验的三次回归模型，得出结论：通货膨胀率与GDP增长率之间存在着三次回归模型的非线性关系但它们之间的变化趋势是同方向的且通胀率的变化总滞后于GDP增长率因此通货膨胀率的变化方向是可以由GDP增长率来的。；，实证分理论及方法概单位根检在做单位根检验时候，需要对单位根检验

H0:0

H1:0根据具体情况，式中和t两项可以添加或去除.当0协整性检EGJohansenJohansen因果检 xtyt的精度不存在显著性改xt1yt不存在因果关系.根据上述定义，因果性检验 必要，常数项、趋势项、季节虚拟变量等都可以包括到上式中.则H0xy3-13国人GDP居民消费指数平，指数平滑法（ExponentialSmoothing，ES）是(RobertG..Brown)所提出、认为时间序列的态势具有稳定性或规则性，所以时间序列可被合理地，指数平滑法是一种重要的时间序列方法，它不同于其他方法，是一种自方法一：一元线性回归（简单线性回归通过选取最具代表经济发展的指标（人均GDP的增长率）以及衡量通货膨胀3-220022013我国人gdp通货膨胀年 人均 经济增长-----0资料来源：中计局数据3-2我国经济增长率与通货膨胀怎么样的呢，是谁决定谁，有待下面的研究验证。回归结果Std.t-C--XR-MeandependentAdjustedR-S.D.dependentS.E.ofAkaikeinfo-SumsquaredSchwarz-Log-F-Durbin-WatsonProb(F-Yt0.0693320.497542XttR20.536763F10.4285119n

3-21归结果图模型检估计的回归系数

的标准误差 值分别 ；

的标准误差和t值分别为SE

20.154070,t2 取=0.05，查t分布表 度为n-2=9的临界值t002592.262。因t

2.952129的绝对值2.952129>2.262,所以应该

H0；因为 t

H：0GDP2 回归如果2014年的人均GDP将比2013年增长10%利用所估计的模型课年居民消费价格指数同比增长率， 值的计算方式Yf0.0693320.497542*0.1利用Eview作回归，2014年的通货膨胀率，如Forecast:YFActual:YForecast:YFActual:YForecastsample:2003Includedobservations:RootMeanSquaredError0.019677MeanAbsoluteError MeanAbs.PercentError95.94729TheilInequalityCoefficientBiasVarianceCovariance---- 06 12 ±2图3-23简单线性回 值及标准误ADF检表3-2-4(1)我国经济增长率时间序列单位根检t-AugmentedDickey-test-Testcritical1%-5%-10%-表3-2-4(2)我国经济增长率差序列单位根检t-AugmentedDickey-test-Testcritical1%-5%-10%-结果为：经济增长率序列不是平稳性，而经济增长率差序列为平稳同样的操作步骤，可得出通货膨胀率为一阶单表3-2-4(3)我国经济增长率差序列单位根检t-AugmentedDickey-test-Testcritical1%-5%-10%-残差序列平稳性检验估计结果（协整检验在5%的显著性水平下，t检验统计值为-3.043587，小于相应的临界值，从而H0，表明残差序列不存在单位根，是平稳序列，说明经济增长率与通货因果检验进一步探究两者的关系，本文将对两者进行因果检验.运用Eviews进行因果检验，结果如10%成因，而通货膨胀不是经济发展的成因.方法二：多元线性回0 多元回归的结

3-33-3-1元回归结Std.t-C---3.62E-4.74E---2.12E-7.22E--1.03E-3.93E-R-MeandependentAdjustedR-S.D.dependentS.E.ofAkaikeinfo-SumsquaredSchwarz-Log-F-Durbin-WatsonProb(F-lnYi5.1810480.051700ln（0.686049）（0.060060）（4.74E-07）（7.22E-06）（3.93E-t=（7.552007）（-0.860802）（-0.763063）（-0.293351）R2模型检

2R 拟合优度：由表数据中可得到R2=0.580383 修正的可决系数为R2=0.300639，查出度为k-1=4和n-k=6的临界值F(4,6)

tH0j0(j12345，给定显著性水平0.05t 表得度为n-k=6的临界值t0025(6)2.447，由表中数据可