现金资产业务

第四章现金资产管理银行现金管理的目的银行流动性需求银行现金来源现金管理的具体内容1长沙理工大学经济学院张筱峰一、银行现金管理的目的

（一）现金管理目的

1.满足客户提存要求

2.满足当局法定准备金规定

3.作为结算中心用以清偿支票

4.向代理行支付现金以换取服务

2长沙理工大学经济学院张筱峰（二）现金管理的原则

1.总量适度

2.适时调节

3.安全保障

二、银行流动性需求（Liquidityneeds)

（一）短期流动性需求

季节性因素影响着存款的变化和贷款需求的波动，季节性需求具有可预测性3长沙理工大学经济学院张筱峰资产负债准备金1710证券7500波动贷款2000其他贷款18000其他资产790往来帐户10000波动存款2000其他存款15000拆借1000股东权益200030000300004F1大华银行资产负债表（万元）1995/12/31

4长沙理工大学经济学院张筱峰月份波动贷款其他贷款指数与预测值1月2月3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

200025002500

2500

2500

2200

2200

2700

2700

2700

2700

3000

96％1728094％16920100％18000

110％19800

104％18720

98％17640

94％16920

96％17280

102％18360

104％18720

102％18360

100％18000

4F2-1大华银行季节性指数和月份存款预测值5长沙理工大学经济学院张筱峰往来帐户指数与预测值波动存款其他存款102％10200106％10600101％10100

94％9400

92％9200

98％9800

104％10400

105％10500

104％10400

98％9800

96％9600

100％10000

200020001500

1500

1500

1000

1000

1000

1000

1500

1500

1500

151001520015300

15400

15500

15600

15700

15800

15900

16000

16100

16200

4F2-2大华银行季节性指数和月份存款预测值6长沙理工大学经济学院张筱峰月份总贷款总存款预测现金需求1月2月3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

192801942020500

22300

21220

19840

19120

19980

21060

21420

21060

21000

273002780026900

26300

26200

26400

27100

27300

27300

27300

27200

27700

10201480

—600

—3000

—2000

—440

980

320

—760

—1120

—860

—300

4F3大华银行按月份总存贷款变化（万元）

7长沙理工大学经济学院张筱峰资产负债及股东权益准备金1635证券4575波动贷款2500其他贷款19800其他资产790往来帐户9400波动存款1500其他存款15400拆借1000股东权益200029300293004F4大华银行资产负债表（万元）1996/4/30

8长沙理工大学经济学院张筱峰（二）长期流动性需求

由银行所服务社区以及产业的经济发展所决定。流动资产

非流动资产波动负债稳定负债流动差额预期存款增长预测贷款增长流动需求9长沙理工大学经济学院张筱峰（三）周期流动性需求

由经济周期波动所引发的周期流动性需求难以预测。

1、应用时间序列法较准确地估计周期性的现金需求

2、根据存贷款与相关宏观经济指标的关系，预测存贷款及现金需求的变化

10长沙理工大学经济学院张筱峰（四）临时流动性需求

临时流动性需求难以预测，银行必须准备现金

美国的零售银行一般应持有相当于20%短期存款的现金，批发银行应具备应付70%的信贷总额的能力11长沙理工大学经济学院张筱峰三、银行的现金来源

（一）

传统现金来源现金、存放于央行的准备金短期证券、商业票据、其他变现资产、回购协议从央行借款、同业借款、证券回购、大额存单、财政账户、发行债券、国际市场借款12长沙理工大学经济学院张筱峰（二）创新的现金来源

（三）影响现金来源的因素

1.不同流动性需求的影响

2.银行管理哲学的影响

3.资金获取成本的影响

4.银行的宏观经济预测

5.临时流动性计划

6.银行外部环境的变化期权、期货证券化贷款证券化资产

13长沙理工大学经济学院张筱峰四、现金管