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文档简介

1、-一、单选题银行贷款的久期值越大，净值对于利率变动的流动幅度越风险越。A.小，低B.小，高C.大，低大，2 利率互换是交易双方在一定时期内交换（D。A.本金B.利率C.负债利息3.场外交易不包括以下哪种衍生产品A.期货B.远期C.互换期权期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板造成投资者损失的风险属于A.流动性风险B.操作风险C.信用风险 市场风险以下哪个因素不是影响股票期货无套利区间宽度的主要因素A.股票指数B.存贷款利差 C.市场冲击成本 交易费用股指期货的交易保证金比例越低，则参与股指期货交易的A.收益越高B.收益越低 C.杠杆越大杠杆越小欧洲美元期货属于（A）A.利率期货B.汇率期货 C.股

2、票期货商品期货当观测到期货基差高于正常范围时，应采用的期现套利交易策略是A.做多现货，做空期货 B.做空现货，做多期货C.做空现货，做空期货 D.做多现货，做多期货9.下列属于平价期货的是（D）300300 的欧式看涨期权300300 的美式看涨期权300300 的欧式看跌期权300300 的美式看跌期权股指期货买方可以以（C）买入期权A.卖方报价B.执行价格 C.指数点值买方报二、判断题（）Libor （）（）0 （）（）（）（）三、简答题什么是远期？什么是期货？两者有何区别与联系？四、计算分析题113 日元/2%6%（均为连续复利3 个月后到期的日元远期汇率。1250 /120 /1280 美元/5%， 求一单位该黄金远期多头当前价值。浮动利率借款固定利率借款A 公司B 公司LIBOR+0.3%5%LIBOR+0.5%6%3.A B 浮动利率借款固定利率借款A 公司B 公司LIBOR+0.3%5%LIBOR+0.5%6%A B 2 每半年支付一次（LIBOR）A 公司的借款成本画出互换流程图。写出互换利率。4.100 XX 1 个月，u=1.2，d=0.812%2 个月期的协议价100 元的美式看跌期权价格。五、论述题（写出定义并说明如何应用

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