证券交易所融资融券交易会员业务指南

1、 PAGE 32 PAGE 48 PAGE 1关于融资融券券交易会员业业务指南的的修订说明2013-066-25本所于20013年5月月29日发布布了关于进进一步明确交交易型开放式式指数基金融融资融券相关关比例限制的的通知（上上证交字【22013】331号），将将ETF融资资融券余额比比例限制从225%放宽至至75%。由由于融资融融券交易会员员业务指南（以以下简称“业务指南“）包含融资资融券相关比比例限制的内内容，本次修修订拟将通知知中的相关内内容在业务务指南中进进一步明确。与现行业业务指南相相比，本次修修订了交易信信息公告、融融资规模的管管理、融券规规模的管理的的相关内容。本次业务务指南的修

2、修订内容包括括：（一）交易易信息公告1、关于发发布风险提示示公告的融资资余额比例和和融券余量比比例，分成除除ETF以外外的标的证券券和ETF这这两类进行分分别规定。对对于除ETFF以外的标的的证券仍然按按照原规定，融融资余额或融融券余量比例例达到或超过过20%时发发布风险提示示公告新增对于EETF的相关关规定，ETTF融资余额额或融券余量量比例达到或或超过70%时本所发布布风险提示公公告。2、对于暂暂停融资买入入（或融券卖卖出）的融资资余额比例（或或融券余量比比例），分成成除ETF以以外的标的证证券和ETFF这两类进行行分别规定。对对于除ETFF以外的标的的证券仍然按按照原规定，融融资余额（或

3、或融券余量比比例）达到或或超过25%时暂停融资资买入（或融融券卖出），并并公布融资余余额（或融券券余量）前五五位会员名称称及相应的融融资余额（或或融券余量）数数据。新增对于EETF的相关关规定，ETTF融资余额额（或融券余余量）比例达达到或超过775%时暂停停融资买入（或或融券卖出），并并公布融资余余额（或融券券余量）前五五位会员名称称及相应的融融资余额（或或融券余量）数数据。（二）融资资规模的管理理关于暂停和和恢复融资买买入的融资余余额比例，分分成除ETFF以外的标的的证券和ETTF这两类进进行分别规定定。对于除EETF以外的的标的证券仍仍然按照原规规定，融资余余额达到或超超过25%时时暂停

4、融资买买入，该比例例下降至200%时恢复融融资买入。新增对于EETF的相关关规定，ETTF融资余额额达到或超过过75%时暂暂停融资买入入，该比例下下降至70%时恢复融资资买入。ETTF的融资余余额达到其上上市可流通市市值的25%但未达到775%的，本本所将不暂停停其融资买入入。（三）融券券规模的管理理关于暂停和和恢复融券卖卖出的融券余余额比例，分分成除ETFF以外的标的的证券和ETTF这两类进进行分别规定定。对于除EETF以外的的标的证券仍仍然按照原规规定，融券余余额达到或超超过25%时时暂停融券卖卖出，该比例例下降至200%时恢复融融券卖出。新增对于EETF的相关关规定，ETTF融券余额额达

5、到或超过过75%时暂暂停融券卖出出，该比例下下降至70%时恢复融券券卖出。ETTF的融券余余额达到其上上市可流通市市值的25%但未达到775%的，本本所将不暂停停其融券卖出出。（四）部分分文字修改将交易信息息公告、融资资规模的管理理、融券规模模的管理中涉涉及到“标的证券”的文字修改改为“标的证券（除除交易所交易易基金外）”。上海证券交易所所融资融券交交易会员业务务指南2013年 55月31日目 录录第一章 融资融券概概述第二章 交易权限申申请与开通第三章 交易流程（委委托、申报与与成交）第四章 标的证券与与可充抵保证证金证券及折折算率第五章 保证金比例例、维持担保保比例与保证证金余额管理理第六

6、章 业务数据和和信息报送第七章 交易信息披披露与风险监监控第八章 会员内部控控制第九章 其他事项附件一 会员专专区用户EKKEY及权限限申请表附件二 会员每每日融资融券券申报数据文文件附件三 会员每每月客户持有有卖出数据文文件附件四 会员每每日融资融券券业务信用违违约数据文件件为方便本所会员员办理融资融融券业务，推推动证券公司司融资融券业业务工作顺利利开展，根据据证监会证证券公司融资资融券业务管管理办法（以以下简称“管理办法法”）和上海海证券交易所所融资融券交交易实施细则则（以下简简称“实施细则则”）和相关规规定，制定本本指南。第一章 融资资融券概述本指南所称融资资融券交易，是是指投资者向向具

7、有本所会会员资格的证证券公司提供供担保物，借借入资金买入入本所上市证证券或借入本本所上市证券券并卖出的行行为。会员开展融资融融券业务，必必须经证监会会批准。未经经批准，任何何会员不得向向其客户融资资、融券，也也不得为其客客户与客户、客客户与他人之之间的融资融融券活动提供供任何便利和和服务。会员开展融资融融券业务，应应当严格遵守守相关法律、法法规、证监会会规定和本所所、中国证券券登记结算有有限责任公司司（以下简称称“中国结算”）、中国证证券业协会的的规则，切实实执行会员公公司融资融券券内部管理制制度，认真履履行与客户之之间的融资融融券合同，自自觉接受证监监会和本所、中中国结算、中中国证券业协协会

8、的监督管管理。会员办理与本所所相关的融资资融券业务，适适用本指南。融资融券业务的的登记结算，适适用中国结算算的相关规定定。第二章 交易易权限申请与与开通一、交易权限申申请会员在本所从事事融资融券交交易业务，应应当向本所申申请融资融券券交易权限。会会员申请融资资融券交易权权限，需向本本所会员部提提交以下材料料：（一）融资融券券交易权限申申请书； （二）证监会颁颁发的批准从从事融资融券券业务的经经营证券业务务许可证及及其他有关批批准文件；（三）融资融券券业务实施方方案、内部管管理制度的相相关文件； （四）负责融资资融券业务的的高级管理人人员与业务人人员名单及其其联系方式；（五）本所要求求提交的其他

9、他材料。其中，融资融券券业务实施方方案应包含但但不限于下列列内容：（1）融资融券券业务开展的的模式、规模模控制、组织织机构及分工工；（2）客户选择择和授信制度度，包括融资资融券合同标标准文本、融融资融券交易易风险揭示书书标准文本；（3）账户及保保证金、担保保物的管理，包包括标的证券券名单、可充充抵保证金证证券范围及其其折算率，融融资保证金比比例、融券保保证金比例及及维持担保比比例的最低标标准，强制平平仓的业务规规则和程序等等；（4）权益处理理；（5）所需资金金和证券的安安排；（6）融资融券券业务技术系系统准备就绪绪情况；（7）客户交易易结算资金第第三方存管方方案实施情况况说明；（8）融资融券券

10、业务突发或或异常情况应应急预案；（9）利益冲突突防范、客户户纠纷处理机机制、投资者者教育和风险险控制的说明明；（10）合规总总监对公司开开展融资融券券业务出具的的合规意见。内部管理制度的的相关文件应应包括但不限限于下列文件件：（1）融资融券券业务管理制制度与操作流流程；（2）融资融券券业务风险控控制制度、业业务隔离制度度、交易实时时监控制度和和操作流程；（3）融资融券券业务数据和和信息报送制制度、异常数数据核查制度度及操作流程程，数据及信信息报送的技技术准备，数数据及信息报报送的应急机机制；（4）投资者教教育工作制度度、客户档案案管理制度、合合规稽核制度度和突发事件件应急处置工工作制度等融融资

11、融券业务务内部控制制制度。上述申请材料应应以电子文件件报送本所，其其中，申请材材料（一）、（二二）、（四）应应提供书面文文本。融资融券交易权权限申请书应应加盖申请会会员公章，会会员的法定代代表人和经营营管理的主要要负责人应当当在融资融券券交易权限申申请书上签字字，并做出如如下承诺：申申请材料的内内容真实、准准确、完整，如如申请材料存存在虚假记载载、误导性陈陈述和重大遗遗漏，将承担担全部法律责责任。本所经审核，认认为会员申请请符合规定的的，将向其发发出确认其融融资融券交易易权限的书面面通知。本所可根据需要要，对会员融融资融券业务务相关的内部部控制制度、业业务操作规范范、风险管理理措施、交易易技术

12、系统的的安全运行状状况等进行检检查，作为会会员融资融券券交易权限审审核依据之一一。二、交易权限开开通会员取得本所融融资融券交易易权限后，还还需开通交易易单元的融资资融券交易权权限才能进行行交易。会员员在中国结算算上海分公司司完成融资融融券业务相关关证券账户开开立和融资融融券结算业务务开通以及向向本所报备融融资融券专用用账户后，可申申请本所为其其开通融资融融券交易权限限。本所确认认无误后，为为其开通融资资融券交易权权限（即开通通除从事B股股业务交易单单元外，会员员所有非出租租交易单元的的融资融券交交易权限）。会员应将其融资资融券专用账户在开开立后3个交交易日内报备备本所。应当当报备的账户户包括：

13、会员员在中国结算算开立的融券券专用证券账账户、客户信信用交易担保保证券账户，在在商业银行开开立的融资专专用资金账户户和客户信用用交易担保资资金账户。报报备流程如下下：会员登录录本所网站（）“会员公司专区”，进入“业务办理-融资融券业务办理-融资融券专用账户报备”栏目进行填报。填报操作需要使用EKEY进行。会员可使用已有有EKEY或或新申请EKKEY办理融融资融券业务务。使用EKKEY前，应应向本所会员员部提交“会员公司专专区”用户EKEEY及权限申申请表（附附件一），申申请开通相应应EKEY办办理融资融券券业务的权限限。会员应确确保有2个EEKEY专用用于融资融券券业务办理。第三章 交易易流程

14、（委托托、申报与成成交）一、委托与申报报会员可以接受客客户信用证券券账户的融资资融券交易委委托。客户信信用证券账户户的开立和注注销，根据会会员和本所指指定登记结算算机构的有关关规定办理。会会员为客户开开立信用证券券账户时，应应当申报拟指指定交易的交交易单元号。信信用证券账户户的指定交易易申请由本所所委托的指定登登记结算机构构受理。融资融券交易委委托与申报分分为担保品交交易、融资交交易、融券交交易和平仓交交易等四种类类型。会员接接受客户融资资融券交易委委托，应当按按照本所规定定的格式申报报，申报指令令应包括客户户的信用证券券账户号码、交交易单元代码码、证券代码码、买卖方向向、价格、数数量、融资融

15、融券标识等内内容。（一）担保品交交易类型买卖方向为B的的，表示担保保品买入申报报；买卖方向向为S的，表表示担保品卖卖出申报。（二）融资交易易类型买卖方向为B的的，表示融资资买入申报；买卖方向为为S的，表示示卖券还款申申报。（三）融券交易易类型买卖方向为B的的，表示买券券还券申报；买卖方向为为S的，表示示融券卖出申申报。（四）平仓交易易类型买卖方向为B的的，表示证券券公司进行平平仓买入申报报；买卖方向向为S的，表表示证券公司司进行平仓卖卖出申报。二、交易前端控控制会员应当建立由由总部集中管管理的融资融融券业务技术术系统，对融融资融券业务务的交易主要要流程进行自自动化管理，并并在现有普通通交易前端

16、检检查的基础上上，增加对包包括但不限于于下列有关事事项进行前端端检查。（一）客户信用用证券账户不不得通过交易易系统进行指指定，应在中中国结算上海海分公司开户户时进行指定定；（二）客户普通通证券账户不不能申报带“担保品”“融资”、“融券”或“强制平仓”标识的买卖卖指令；（三）客户信用用证券账户不不得用于买入入除可充抵保保证金及本所所公布的标的的证券范围以以外的证券；（四）客户信用用证券账户不不得转入除可可充抵保证金金和本所公布布的标的证券券范围以外的的证券；（五）客户信用用证券账户不不得融资买入入非本所公布布融资买入标标的证券范围围以外的证券券，不得融券券卖出非本所所公布融券卖卖出标的证券券范围

17、以外的的证券；（六）客户融资资买入、融券券卖出的数量量应当为1000股（份）或或其整数倍；（七）客户信用用证券账户不不得用于从事事新股申购、定定向增发、预预受要约、现现金选择权申申报、开放式式基金申购/赎回、出入入库/回购、ETFF申购和赎回回、债券回购购交易等交易易和非交易业业务，客户通通过信用证券券账户申报配配股、配债、行行权，需在信信用资金账户户中准备相应应的资金；（八）会员融券券专用证券账账户不得从事事任何交易和和非交易业务务申报，融券券专用证券账账户中的证券券如需行使相相关权利，需需提前一天将将相关权利划划转至自营证证券账户进行行申报；（九）会员不得得融出超过融融券专用证券券账户证券

18、数数量的证券，不不得融出超过过融资专用资资金账户资金金余额的资金金。三、成交对于融资融券业业务，撮合成成交后实时返返回的成交回回报为客户信信用账户的成成交记录。本所发送的闭市市过户文件将将体现订单的的业务类型。第四章 标的的证券与可充充抵保证金证证券及折算率率一、标的证券根据实施细则则有关规定定和业务发展展需要，本所所按照“从严到宽、从从少到多、逐逐步扩大”的原则，确确定融资融券券标的证券名名单。融资融融券标的证券券名单的确定定和调整另见见本所相关通通知和公告。会员应在本所规规定的范围内内，确定其向向客户融资融融券标的证券券的具体名单单。会员确定定的具体名单单可以小于但但不得超出本本所规定的范

19、范围。二、可充抵保证证金证券及折折算率可充抵保证金证证券范围包括括在本所集中中竞价交易系系统挂牌上市市的A股股票票、基金、债债券等。可充充抵保证金证证券范围及折折算率的确定定和调整另见见本所相关通通知和公告。会员公布的可充抵保证金证券的名单，可以小于但不得超出本所规定的范围。会员可以根据流流动性、波动动性等指标和和自身日常盯盯市管理需要要对可充抵保保证金的各类类证券确定不不同的折算率率，但不得高高于实施细细则规定的的各类可充抵抵保证金证券券的最高折算算率。三、名单公布每个交易日开市市前，本所通通过卫星和本本所网站公布布当日融资融融券标的证券券和可充抵保保证金证券的的名单。四、标的证券与与可充抵

20、保证证金证券及折折算率的调整整本所对标的证券券的选择标准准和名单进行行定期评估，并并根据市场情情况适时进行行调整，调整整结果予以公公告。本所可可以根据市场场情况调整可可充抵保证金金证券的名单单和折算率。标的证券的调整整遵循规则公公开透明、操操作规范有序序、结果适时时公告的原则则。标的证券的调整整是指将证券券纳入或剔出出标的证券名名单。标的证证券的调整包包括常规调整整和临时调整整。常规调整整是指本所基基于对标的证证券的定期评评估而对标的的证券进行的的定期调整。临临时调整是指指本所根据市市场情况对标的证券进行行的不定期调调整。标的证券的临时时调整，由本本所根据实实施细则规规定及时作出出决定并予以以

21、公告。标的的股票交易被被实施特别处处理的，本所所自该股票被被实施特别处处理当日起将将其调整出标标的证券范围围。标的证券券进入终止上上市程序的，本本所自发行人人作出相关公公告当日起将将其调整出标标的证券范围围。本所认定定标的证券融融资融券交易易出现异常或或者认为必要要的其他情形形的，视情况况对标的证券券作出调整。五、标的证券暂暂停交易标的证券暂停交交易，会员与与其客户可以以根据双方约约定了结相关关融资融券合合约。标的证券暂停交交易，且恢复交易日日在融资融券券债务到期日日之后的，融融资融券的期期限可以顺延延，顺延的具具体期限由会会员与其客户户自行约定，但约定的顺延期限与暂停交易前已计算的期限合计不

22、得超过六个月。第五章 保证证金比例、维维持担保比例例与保证金可可用余额管理理一、保证金比例例（一）融资保证证金比例投资者融资买入入证券时，融融资保证金比比例不得低于于50%。本本所认为必要要时，可以调调整融资保证证金比例标准准，并向市场场公布。会员员向客户公布的的融资保证金金比例不得低低于本所规定定的标准。（二）融券保证证金比例投资者融券卖出出时，融券保保证金比例不不得低于500%。本所认认为必要时，可可以调整融券券保证金比例例标准，并向向市场公布。会会员向客户公公布的融券保保证金比例，不不得低于本所所规定的标准准。二、维持担保比比例会员向客户收取取的保证金以以及客户融资资买入的全部部证券和融

23、券券卖出所得的的全部资金，以以及上述资金金、证券所生生的孳息等，整整体作为客户户对会员融资资融券所生债债务的担保物物。会员应当当对客户提交交的担保物进进行整体实时时监控，计算算其维持担保保比例。客户信用证券账账户内的证券券，出现被调调出可充抵保保证金证券范范围、被暂停停交易、被实实施特别处理理等特殊情形形或者因权益益处理等产生生尚未到账的的在途证券，会会员在计算客客户维持担保保比例时，可可以根据与客客户的约定按按照公允价格格或其他定价价方式计算其其市值。客户维持担保比比例不得低于于130%。当当客户维持担担保比例低于于130%时时，会员应当当通知客户在在不得超过22个交易日的的期限内追加加担保

24、物。并并且，客户追追加担保物后后的维持担保保比例不得低低于150%。维持担保比例超超过300%时，会员可可以允许客户户提取保证金金可用余额中中的现金或充充抵保证金的的证券。信用用账户中有不不属于可充抵抵保证金证券券范围内的证证券，会员可可以允许客户户提取。除本所另有有规定以外，客客户提取信用用账户中的资资金或证券后后，其维持担担保比例不得得低于3000%。客户已已了结全部融融资融券合约约的，会员应应当允许客户户提取其信用用账户中的所所有资金和证证券。本所认为必要时时，可以调整整维持担保比比例的最低标标准。会员可可以根据自身身业务经营情情况、市场状状况以及客户户资信等因素素，针对不同同客户自行确

25、确定不同的维维持担保比例例最低标准，但但会员向其客客户公布的维维持担保比例例最低标准，不不得低于本所所规定的标准准。会员应当当每月向本所所报告其向客客户公布的维维持担保比例例最低标准。三、保证金比例例、维持担保保比例的调整整本所对保证金比比例、维持担担保比例进行行定期评估，并并根据市场情情况适时进行行调整，调整整结果予以公公告。四、融资融券保保证金可用余余额管理会员向客户融资资、融券时，其其客户所使用用的保证金不不得超过其保保证金可用余余额。根据实实施细则，保保证金可用余余额是指投资资者用于充抵抵保证金的现现金、证券市市值及融资融融券交易产生生的浮盈经折折算后形成的的保证金总额额，减去投资资者

26、未了结融融资融券交易易已用保证金金及相关利息息、费用的余余额。因此，会会员在计算客客户的保证金金可用余额时时，除了需要要考虑客户信信用账户中初初始提交作为为保证金的资资金和证券以以外，还应当当考虑融资买买入证券市值值与融资买入入金额之间以以及融券卖出出所得资金与与融券卖出证证券市值之间间的盈亏部分分。在计算保证金可可用余额时，客客户已了结融融资融券关系系的，涉及的的融资买入证证券或融券卖卖出所得资金金记入可充抵抵保证金部分分，对于部分分了结融资融融券关系的，会会员可以按比比例将涉及的的融资买入证证券或融券卖卖出所得资金金记入可充抵抵保证金部分分。第六章 业务务数据和信息息报送一、业务数据报报送

27、会员应当于每个个交易日222:00前向向本所报送当当日各证券融融资买入额、融融资还款额、融融资余额以及及融券卖出量量、融券偿还还量和融券余余量等数据。当当某证券被调调出标的证券券范围时，会会员仍需继续续申报该证券券的业务数据据，直至该证证券相关业务务全部了结。如如本日没有发发生融资融券券业务，也需需要上传文件件。会员应当当保证所报送送数据的真实实、准确、完完整，并就此此承担全部责责任。申报路径：本所所网站会员公司司专区业务办理理融资融券券业务办理融资融券券数据申报（具具体文件内容容及格式详见见附件二会会员每日融资资融券业务申申报数据文件件）融资融券业务申申报数据复核核：本所网站站系统对会员员报

28、送数据实实行实时、自自动复核，会会员只有获得得网上复核结结果（复核状状态为“复核通过”）后，当日日数据报送工工作才算完成成；如复核不不通过，应及及时联系网站站值班人员查查找问题。每个交易日222:00以前前，会员可多多次覆盖申报报；每个交易易日22:000以后至次次日15:00会员可可以上传修正正数据（全量量重新上传），但但本所按实实施细则规规定在每个交交易日开市前前向市场公布布的信息，以以及对于融资资融券规模管管理和相应信信息披露所使使用的数据，以以会员上一交交易日22：00以前上上传的最后一一次报送的数数据为计算依依据。会员无法通过网网站上传数据据的，可以通通过网站FTTP上传，FFTP服

29、务器器地址、用户户名、密码向向本所信息公公司相关业务务联系人索取取。使用FTTP上传数据据，必须电话话联系本所信信息公司有关关技术人员，确确认文件收到到情况和人工工数据复核结结果，联系电电话：0211-687991091。会员出现互联网网连接故障的的，必须电话话联系本所信信息公司有关关技术人员，说说明情况，并并在数据申报报截止之前，将将数据光盘直直接递送到本本所信息公司司，联系电话话：021-687911091。本本所将根据实实际情况，调调整数据报送送的备份通道道方式。会员应事先向本本所会员部报报备数据申报报相关的技术术方案和应急急流程。会员在每个交易易日22:000前没有申申报数据或报报送数

30、据有误误的，应当以以书面形式向向本所会员部部报告。对于于连续数日不不申报融资融融券业务数据据或申报数据据有误的会员员，本所将视视情况采取监监管措施或纪纪律处分。二、业务信息报报送（一）融资融券券信息月报会员应当在每一一月份结束之之日起7个工工作日内，按按照证监会有有关融资融券券月度统计报报表的编制要要求，向本所所报告下列融融资融券业务务情况：1、融资融券业业务客户的开开户数量；2、对全体客户户和前10名名客户的融资资、融券余额额； 3、客户交存的的担保物种类类和数量； 4、强制平仓的的客户数量、强强制平仓的交交易金额；5、有关风险控控制指标值；6、融资融券业业务盈亏状况况。 报送路径：本所所网

31、站会员公司司专区业务办理理融资融券券业务办理*融资融券券月报。融资资融券业务月月度专项统计计表应按照网网站提供模板板（mtsllmryyyyymm_ssamplee.xls）下下载填写，文文件名mtsslmr*yyyyymm.xls（*为为5位会员代代码，同会员员公司专区登登陆用户名中中的）。报送时限：在每每个月的前77个工作日内，允允许多次上传传，系统取最最新文件。（二）客户持有有卖出情况月月报根据管理办法法规定，客客户融券期间间，其本人或或关联人卖出出与所融入证证券相同的证证券的，客户户应当自该事事实发生之日日起3 个交交易日内向证证券公司申报报。证券公司司应当将客户户申报的情况况按月报送

32、本本所。报送路径：本所所网站会员公司司专区业务办理理融资融券券业务办理融券卖出出情况月报。报送时间：每个个月前5个交易日。具体文件内容及及格式详见附附件三（会会员每月客户户持有卖出数数据文件）。三、违约记录报报送会员应当建立客客户档案管理理制度，对资资信不良、有有违约记录的的融资融券客客户，会员应应当记录在案案，并可以在在每个交易日日22:000前将融资融融券业务信用用违约资料报报送本所。会会员应当保证证所报送数据据的真实、准准确、完整。报送路径：本所所网站会员公司司专区业务办理理融资融券券业务办理融资融券券数据申报；本所相关信息披披露以会员上上传的数据为为依据。具体文件内容及及格式详见附附件

33、四（会会员每日融资资融券业务信信用违约数据据文件）。四、融资融券业业务负责人、联联络人信息报报备会员应当通过“会员公司专区”及时更新融资资融券业务负负责人、业务务联络人信息。融融资融券业务务联络人的主主要职责为：数据报送、数数据稽核反馈馈信息的接收收与处理，以以及日常业务务联络。报送路径：本所所网站会员员公司专区业务办理理融资融券券业务办理*联系人信信息填报。五、重大事项报报告会员发生下列情情况影响融资资融券业务的的，应当立即即向本所会员员部报告，并并持续报告进进展情况：（一）重大业务务风险；（二）重大技术术故障；（三）不可抗力力或者意外事事件可能影响响客户正常交交易的；（四）其他影响响公司正

34、常经经营的重大事事件。第七章 交易易信息披露与与风险监控一、交易信息披披露（一）根据实实施细则规规定，本所在在每个交易日日开市前，根根据会员报送送数据进行汇汇总，通过本本所网站向市市场公布以下下信息：1、前一交易日日单只标的证证券融资融券券交易信息，包包括融资买入入额、融资余余额、融券卖卖出量、融券券余量等信息息。2、前一交易日日市场融资融融券交易总量量信息。因会员报送数据据错误，导致致本所汇总的的上述信息发发生错误且无无法在当日开开市前纠正的的，当日融资资融券交易照照常进行，但但本所认定为为交易异常情情况并采取相相应措施的除除外。本所不不因此承担任任何责任。对对相关会员，将将按照有关业业务规

35、则进行行处理。会员信用交易统统计信息展示示路径：本所所网站会员公司司专区会员交易易统计信用交易易，使用EKKEY控制权权限（融资融融券业务办理理），数据为为月度报告，在在次月的前55个工作日内内披露。（二）发生下列列情形时，本本所将对相关关交易信息进进行公告：1、单只标的证证券（除交易易所交易基金金外）的融资资余额（或融融券余量）达达到或超过该该证券上市可可流通市值（或或该证券上市市可流通量）220时，本本所将于次一一交易日开市市前向市场发发布提示公告告。单只交易所交易易基金的融资资余额（或融融券余量）达达到或超过该该证券上市可可流通市值（或或该证券上市市可流通量）70时，本所将于次一交易日开

36、市前向市场发布提示公告。2、单只标的证证券（除交易易所交易基金金外）的融资资余额（或融融券余量）达达到或超过该该证券上市可可流通市值（或或该证券上市市可流通量）225时，本本所可于次一一交易日暂停停其融资买入入（或融券卖卖出），并在在本所网站披披露该标的证证券融资余额额（或融券余余量）前五位位会员名称及及相应的融资资余额（或融融券余量）数数据，直至上上述比例降至至20以下下。单只交易所交易易基金的融资资余额（或融融券余量）达达到或超过该该证券上市可可流通市值（或或该证券上市市可流通量）75时，本所将于次一交易日暂停其融资买入（或融券卖出），并在本所网站披露该标的证券融资余额（或融券余量）前五位

37、会员名称及相应的融资余额（或融券余量）数据，直至上述比例降至70以下。3、单只标的证证券的当日融融资买入数量量（或融券卖卖出数量）达达到当日该证证券总交易量量的50时时，本所将于于下一交易日日开市前公布布当日融资买买入、融券卖卖出金额最大大的五家会员员名称。二、风险监控会员应当严格执执行证券公公司融资融券券业务内部控控制指引以以及证监会、本本所、中国结结算和中国证证券业协会的的相关规定，加加强自律和内内控，防范自自身和客户交交易风险。（一）融资规模模的管理单只标的证券（除除交易所交易易基金外）的的融资余额达达到该证券上上市可流通市市值的25%时，本所可可以在次一交交易日暂停其其融资买入，并并向

38、市场公布布。该标的证券（除除交易所交易易基金外）的的融资余额降降低至20%以下时，本本所可以在次次一交易日恢恢复其融资买买入，并向市市场公布。单只交易所交易易基金的融资资余额达到其其上市可流通通市值的755%时，本所所将在次一交易易日暂停其融融资买入，并并向市场公布布。该交易所交易基基金的融资余余额降至700%以下时，本本所将在次一一交易日恢复复其融资买入入，并向市场场公布。单只交易所交易易基金的融资资余额达到其其上市可流通通市值的255%但未达到到75%的，本所将不不暂停其融资资买入。本所可以根据市市场需要调整整单只交易所所交易基金上上述比例限制制。（二）融券规模模的管理单只标的证券（除除交

39、易所交易易基金外）的的融券余量达达到该证券上上市可流通量量的25%时时，本所可以以在次一交易易日暂停其融融券卖出，并并向市场公布布。该标的证券（除除交易所交易易基金外）的的融券余量降降低至20%以下时，本本所可以在次次一交易日恢恢复其融券卖卖出，并向市市场公布。单只交易所交易易基金的融券余量达到到其上市可流流通量的755%时，本所所将在次一交易易日暂停其融融券卖出，并向市场公公布。该交易所交易基基金的融券余余量降至700%以下时，本本所将在次一一交易日恢复复其融券卖出出，并向市场场公布。单只交易所交易易基金的融券券余量达到其其上市可流通通量的25%但未未达到75%的，本所将不不暂停其融券券卖出

40、。本所可以根据市市场需要调整整单只交易所所交易基金上上述比例限制制。（三）融资融券券异常交易的的管理融资融券交易中中出现以下情情形的，会员员应当作为异异常交易予以以重点关注：1、单一信用账账户/单一会会员所有信用用账户在单只只标的证券的的融资余额（融融券余量）占占标的证券的的可流通市值值（可流通量量）比例较大大的；2、单一信用账账户/单一会会员所有信用用账户在单只只标的证券的的融资买入量量（融券卖出出量）占标的的证券当日总总成交量比例例较大的；3、同一投资者者开立的普通通账户与信用用账户在单只只标的证券的的合计买入量量（卖出量）占占标的证券当当日总成交量量比例较大的的；4、同一投资者者开立的普

41、通通账户与信用用账户进行日日内反向交易易行为的；5、涉嫌关联的的信用账户、普普通账户之间间频繁或大量量进行交易的的；6、会员自营证证券账户与客客户信用交易易担保证券账账户持有的证证券之和占该该证券可流通通量比例较大大的；7、可能对标的的证券交易价价格产生重大大影响的信息息披露前，大大量进行融资资买入或融券券卖出行为的的；8、标的证券发发行人大股东东、实际控制制人、董事、监监事、高管人人员等内幕人人员进行标的的证券融资融融券交易行为为的；9、会员进行大大量、集中平平仓交易的；10、本所认定定的其它异常常交易行为。对于标的证券异异常交易认定定和处理适用用本所交易易规则相关关规定。融资融券交易出出现

42、异常时，本本所可视情况况采取以下措措施并向市场场公布：（1）调整标的的证券标准或或范围；（2）调整可充充抵保证金有有价证券的折折算率；（3）调整融资资、融券保证证金比例； （4）调整维持持担保比例；（5）暂停特定定标的证券的的融资买入或或融券卖出交交易； （6）暂停整个个市场的融资资买入或融券券卖出交易；（7）本所认为为必要的其他他措施。融资融券交易存存在异常交易易行为的，本本所可以视情情况采取限制制相关账户交交易等措施。（四）对会员交交易监控的管管理会员应当切实承承担对客户融融资融券交易易的风险管理理责任，包括括建立有效的的监控系统，对对客户交易行行为进行实时时监控，及时时发现融资融融券交易

43、中的的异常情况；对发现的异异常交易行为为及时展开调调查；建立完完整的调查档档案，并接受受本所和相关关监管机构的的查询和调阅阅；对发现的的违法违规行行为，要按照照融资融券合合同及时进行行处置，并及及时报告本所所和相关监管管机构，以及及按照本所和和监管机构要要求采取相关关措施（包括括但不限于限限制客户账户户交易、要求求客户签署合合规交易承诺诺书等，对于于接收到本所所限制账户交交易处罚决定定书的，要按按处罚决定书书要求对相关关客户信用账账户的融资买买入和融券卖卖出交易权限限进行限制交交易操作，并并将处罚决定定书及时转交交相关客户）；建立健全协协助监管的制制度和技术措措施。本所可根据需要要，对会员与与

44、融资融券业业务相关的内内部控制制度度、业务操作作规范、风险险管理措施、交交易技术系统统的安全运行行状况及对本本所相关业务务规则的执行行情况等进行行检查。会员违反实施施细则的，本本所可依据交交易规则和和实施细则则的相关规规定采取暂停停或取消会员员在本所进行行融资或融券券交易的权限限等相关纪律律处分。第八章 会员员内部控制会员开展融资融融券业务，应应当按照证证券公司内部部控制指引和和证券公司司融资融券业业务内部控制制指引（以以下简称“内部控制制指引”）的规定，建建立健全内部部控制机制。一、会员业务管管理制度会员应当根据管管理办法以以及内部控控制指引的的要求，建立立健全融资融融券业务内部部控制机制，

45、防防范融资融券券业务有关各各类风险。除除管理办法法和内部部控制指引要要求建立的各各项内部控制制制度、操作作流程和风险险识别以及评评估与控制体体系以外，会会员还应当针针对包括但不不限于下列有有关事项建立立相应的业务务管理制度：（一）客户卖出出信用证券账账户内融资买买入尚未了结结合约的证券券所得价款，须须优先偿还该客户的融资欠款；（二）未了结相相关融券交易易前，客户融融券卖出所得得价款除买券券还券外不得得另作他用；（三）与客户约约定的融资、融融券期限自客客户实际使用用资金或证券券之日起计算算，期限不得得超过6个月月；（四）发生标的的证券暂停交交易，未确定定恢复交易日日或恢复交易易日在融资融融券债务

46、到期期日之后的，可可以与客户约约定顺延融资资融券期限，也也可以约定了了结融资融券券关系；与客客户约定通过过现金方式了了结融券负债债，计算公式式和相关结算算价格的选取取应由双方协协商一致事先先约定；（五）发生证券券被调整出标标的证券范围围的，在调整整实施前未了了结的融资融融券关系仍然然有效，也可可以与客户约约定提前了结结相关融资融融券关系；（六）客户未能能按期交足担担保物或者到到期未偿还融融资融券债务务的，应当根根据约定采取取强制平仓措措施；（七）客户融券券卖出的申报报价格不得低低于申报进入交易易主机当时的的最近成交价价；当天没有有产生成交的的，申报价格格不得低于其其前收盘价；投资者在融融券期间

47、通过过其所有或控控制的证券账账户持有与融融券卖出标的的相同证券的的，其卖出该该证券的价格格应当满足上上述要求，但但超出融券数数量的部分除除外；（八）不得接受受其客户将已已设定担保或或其他第三方方权利及被采采取查封、冻冻结等司法措措施的证券提提交为担保物物，同时也不不得向其客户户借出该类证证券；（九）与客户签签订融资融券券合同前，应应当指定专人人向客户讲解解本所实施施细则等业业务规则，帮帮助投资者正正确认识融资资融券交易可可能带来的风风险；（十）按照本所所的要求，对对客户的融资资融券交易进进行监控，并并主动、及时时地向本所报报告其客户的的异常融资融融券交易行为为。第（一）项规定定中，如果客客户信

48、用证券券账户持有与与融资买入相相同证券，在在所有融资负债债尚未了结前前，只要客户户卖出与融资资买入相同证证券，无论其其采用何种卖卖出方式，均均视为卖出信信用证券账户户内融资买入入的证券，所所得价款应优优先偿还该客客户的融资欠欠款，融资负负债偿还顺序序会员与客户户可自行约定定。二、会员对标的的证券的管理理会员向其客户公公布的标的证证券名单，不不得超出本所所规定的范围围。证券被调整出标标的证券范围围的，在调整整实施前未了了结的融资融融券合同仍然然有效。会员员应当与其客客户在相关合合同中具体约约定有关流程程和处置办法法。三、会员对可充充抵保证金证证券及折算率率的管理会员公布的可充充抵保证金证证券的名

49、单，不不得超出本所所规定的范围围。会员可以根据流流动性、波动动性等指标对对各类可充抵抵保证金证券券确定不同的的折算率，且且不得高于本本所规定的标标准。会员应当与其客客户在相关合合同中具体约约定可充抵保保证金证券的的名单和折算算率调整后的的有关流程和和处置办法。会员应当关注单单一客户的信信用证券账户户内的证券集集中度，对单单一证券市值值占比过高的的客户，要做做好风险防范范预案；会员员应当关注全全体客户的信信用证券账户户内的证券总总体集中度，对对单一证券市市值占比过高高的证券，要要做好风险防防范预案。四、会员信息报报送日常报告告制度会员应当建立融融资融券业务务数据和信息息报送制度，指指定专人负责责

50、有关数据、信信息的统计与与复核，保证证向本所报送送的数据、信信息真实、准准确、完整。会会员报送数据据、信息有误误的，应当就就此承担全部部责任。会员应按照本所所要求，及时时、准确、完完整地报送各各类业务数据据和信息。会会员在约定时时间前未进行行业务数据和和信息报送，或或报送数据和和信息有误的的，应当以书书面形式向本本所会员部报报告，由本所所根据有关情情况进行处理理。对于连续续多次出现业业务数据和信信息报送不及及时或是错误误的会员，我我所将视情况况采取监管措措施或纪律处处分。会员应当按照规规定向本所报报送业务数据据和信息，具具体参见本指指南“第六章 业务数据和和信息报送”。五、会员融资融融券交易及

51、相相关技术系统统的运行管理理会员应当定期检检查融资融券券交易及相关关技术系统的的安全性、稳稳定性，制定定应急预案，并并根据本所的的要求，进行行定期或者临临时应急演练练。会员对融融资融券交易易及相关技术术系统的检查查内容包括但但不限于以下下方面：（一）是否存在在缺陷和漏洞洞；（二）通过反例例测试等方式式，确认融资资融券系统是是否符合证监监会、交易所所和登记公司司关于融资融融券业务的相相关监管要求求；（三）对技术系系统的开发和和升级是否有有规范的管理理流程；（四）技术系统统升级后是否否进行必要的的测试，包括括但不限于前前端控制有效效性测试、业业务功能合规规性测试等；（五）对融资融融券交易系统统日常

52、参数维维护（包括但但不限于标的的证券、担保保品管理等）是是否有规范的的业务流程和和复核机制。会员对其融资融融券交易及相相关系统进行行改造、测试试时，不得影影响交易活动动的正常进行行。凡涉及可可能影响融资资融券交易的的重大改造升级，会会员应及时通通过书面和本本所会员专区区（本所网站站-会员公司司专区-会员员报告，报告告大类选取“定期报送报报告”，报告小类类选取“本所规定的的其他定期报报告”）向本所报报备。报备内内容包括但不不限于以下方方面：（一）升级方案案，包括升级级涉及的功能能描述、升级级计划、风险险评估及应急急预案等；（二）测试报告告，包括前端端控制有效性性测试、业务务功能合规性性测试等。第

53、九章 其他他事项一、权益类信息息披露及相关关事务会员通过客户信信用交易担保保证券账户持持有的股票不不计入其自有有股票，会员员无须因该账账户内股票数数量的变动而而履行相应的的信息报告、披披露或者要约约收购义务。投资者及其一致致行动人通过过普通证券账账户和信用证证券账户合计计持有一家上上市公司股票票及其权益的数数量或者其增增减变动达到到规定的比例例时，应当依依法履行相应应的信息报告告、披露或者者要约收购义义务。二、客户信用交交易担保证券券账户记录证证券的权益处处理客户信用交易担担保证券账户户记录的证券券，由会员以以自己的名义义，为客户的的利益，行使使对发行人的的权利。会员员行使对发行行人的权利，应

54、应当事先征求求客户的意见见，并按照其其意见办理。前款所称对发行行人的权利，是是指请求召开开证券持有人人会议、参加加证券持有人人会议、提案案、表决、配配售股份的认认购、请求分分配投资收益益等因持有证证券而产生的的权利。会员客户信用交交易担保证券券账户内证券券的分红、派派息、配股等等权益处理，按按照管理办办法和本所所指定登记结结算机构有关关规定办理。融券卖出标的股票发生权益分派的，相关权益补偿方式和标准应当在融资融券合同中进行约定。会员应当与其客客户在相关合合同中具体约约定有关权益益处理的业务务流程和处置置办法。三、会员通过本本所网络系统统征集客户投投票意见及参参与股东大会会相关事宜在本所开展融资

55、资融券业务的的会员公司，行行使客户信用用交易担保证证券账户记录录的股票对应应的股东权利利，应当事先先征求融资融融券投资者（以以下简称“投资者”）的意见，并并按照其意见见办理。客户户未表示意见见的，会员不不得主动行使使对发行人的的权利。证券公司可委托托信息公司通通过本所指定定的证券公司司融资融券客客户投票意见见代征集系统统（以下简称称“投票意见代代征集系统”, 网址为为），征集融融资融券投资资者对上市公公司股东大会会拟审议事项项的投票意见见。征集时间间为股东大会会召开日前一一交易日（征征集日）的99:30-115:00。会员通过本所网网络系统征集集客户投票意意见的，应在在相应权利登登记日的下一一

56、个工作日117:00前前，将相关客客户的信用证证券账户信息息通过会员专专区EKEYY加密后上传传至指定的FFTP服务器器。会员在代代客户行使其其客户信用账账户相关权利利当日上午99:00前，通通过EKEYY可从本所信信息公司网站站获取征集到到的投票信息息。信用证券账户对对应客户首次次通过本所网网络系统提交交投票意见的的，须在信息公公司网站注册册后，使用网网站反馈的激激活码在交易易系统进行密密码服务申报报，完成身份份认证后才能能提交投票意意见。鉴于激激活操作在下下一个交易日日才能生效，会会员应提醒客客户注意相关关时限要求，提提前进行激活活操作。在本所开展融资资融券业务的的证券公司，可可通过本所指

57、指定的融资融融券业务证券券公司投票系系统（以下简简称“证券公司投投票系统”），按照所所征集的融资资融券投资者者对同一议案案的不同意见见进行分拆投投票。会员应应当及时告知知上市公司其其通过网络进进行投票并提提醒上市公司司从信息公司司网站下载其其投票意见。投投票时间为上上市公司股东东大会召开当当日的9:330-15:00，网址址为。相关数据格式和和报送方式由由信息公司规规定。会员如如需使用投票票意见代征集集系统及证券券公司投票系系统的，需事事先与信息公公司签署相关关技术服务协协议。四、上市公司董董事、监事或或高级管理人人员信息查询询会员可以通过本本所网站会员员公司专区查查询在本所上上市的公司董董事

58、、监事或高级管理人人员信息，查询路路径：本所网网站会员公司司专区业务办理理融资融券券业务办理董监高信信息查询。会会员通过EKKEY登陆查查询，输入客客户A股股东东账号或（和和）证件号码码（境内身份份证、军官证证、士兵证、境境外身份证、其其他），网站站将反馈是否否存在与本所所上市的公司司董事、监事事或高级管理人人员匹配信息息，包括任职职公司、职务务和任职起止止日期等相关关内容。需要指出的是，本本所提供的上上市公司董事、监事或高级管理人人员信息系上市公公司申报信息息，供会员相相关客户管理理工作参考。五、会员参与本本所融资融券券业务知识测测试会员向本所申请请融资融券交交易权限前，应应组织营业部部相关

59、员工完完成融资融券券业务知识测测试，并通过过会员专区的的“投资者教育育动态栏目”向本所报送送测试情况。开开展融资融券券业务的营业业部至少应有有两名负责融融资融券业务务的员工参与与并通过测试试（测试满分分为100分分，80分（含含）以上为合合格）。测试通过本所投投资者教育网网站（）“融资融券业业务测试平台台”进行（具体体操作参考测测试平台专区区的使用说明明），融资融券业业务相关知识可参考本本所投资者教教育网站“融资融券专专栏”。会员营业部在开开展与融资融融券业务相关关的投资者业业务咨询、规规则解读、风风险揭示等工工作时，应配配备通过本所所融资融券业业务知识测试试合格的人员员进行辅导。六、纠纷处理

60、会员应当稳妥解解决与客户之之间因融资融券业业务发生的纠纠纷，并负责责妥善处理其其客户与融资资融券业务相相关的信访、投投诉，依法保保护客户合法法权益，维护护资本市场正正常秩序和社社会和谐稳定定。七、技术指南有关技术操作要要求，会员可可以参照本所所市场参与与者融资融券券技术实施指指引的具体体规定执行。附件一 “会会员公司专区区”用户EKEEY及权限申申请表附件二 会员员每日融资融融券申报数据据文件附件三 会员员每月客户持持有卖出数据据文件附件四 会员员每日融资融融券业务信用用违约数据文文件附件一 “会员公司专区区”用户EKEEY及权限申申请表上海证券交易所所：因业务办理需要要, 现特向向贵所申请数