某银行业从业人员咨格认证考试风险管理科目真题

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2、9年年6月中中国银行行业从业业人员咨咨格认证证考试风风险管理理科目真真题一、单项选选择题 11巴巴塞尔新新资本协协议规规定，商商业银行行核心资资本充足足率不得得低于( )。 AA2 B4 C66 DD8 22商业业银行可可以采取取的风险险计量方方法不包包括（ )。 AA因果果关系分分析 BBVaaR CC敏感感性分析析 D情情景分析析 33战略略风险的的类型不不包括( )。 AA产业业风险 B技术风风险 C竞竞争对手手风险 D信用风风险 44 金融融违法行行为处罚罚办法属属于( ) AA法律律 BB行政政法规 CC金融融规章制制度 DD商业业银行监监管相关关指引 55200世纪660年代代，

3、( )是华尔尔街的第第一次数数学革命命的金融融理论。 AA马科科维茨提提出的现现代资产产组合理理论 BB夏普普、林特特尔、莫莫斯提出出的CAAPM模模型 CC布莱莱克、舒舒尔斯、默默顿推导导出欧式式期权定定价的一一般模型型 DD罗斯斯提出套套利定价价理论 66银行行风险管管理的流流程是( ) AA风险险控制风险识识别风风险监测测风险险计量 BB风险险识别风险控控制风风险监测测风险险计量 CC风险险识别风险计计量风风险监测测风险险控制 DD风险险控制风险识识别风风险计量量风险险临测 77随机机变量YY的概率率分布表表如下： YY 11 44 PP 6040 随随机变量量Y的方方差为（ )。 AA

4、276 BB216 CC406 DD468 88风险险管理的的核心在在于( )。 AA风险险识别 BB风险险计量 CC风险险监测 DD进择择最佳风风险管理理技术组组合 99对实实施测试试阶段的的表述，下下面选顼顼中不正正确的是是( )。 AA符合合性测试试分为两两种形式式：业务务测试和和功能测测试 BB被评评价机构构内部控控制体系系有重大大缺失或或许多规规定在实实际工作作中无法法执行时时，应对对其内部部控制进进行符合合性测试试 CC实施施测试侧侧重于评评价内部部控制体体系的运运行与绩绩效，具具体可以以采取符符合性测测试和实实质性测测试 DD功能能测试，即即对某项项控制的的特定环环节，选选择若干

5、干时期的的同类业业务进行行检查，确确认该环环节的控控制措施施是否一一贯或持持续发挥挥作用 110下下列商业业银行操操作风险险管理和和控制措措施中，属属于风险险缓释措措施的是是( )。 AA减少少在不熟熟悉市场场的交易易 BB强化化交易员员限额交交易制度度 CC购买买未授权权交易保保险 DD为操操作风险险分配资资本金 111如如果一个个贷款组组合中违违约贷款款的个数数服从泊泊松分布布，如果果该贷款款组合的的违约概概率是55，那那么该贷贷款组合合中有110笔贷贷款违约约的概率率是( )。 AA00100 BB00122 CC00188 DD0. 0330 112关关于现金金债务抵抵押债券券的特定定

6、目的公公司(SSPV)，下列列说法正正确的是是( )。 AA在合合成债务务抵押债债券(SSyntthettic CDOOs)中中，SPPV是投投资于不不同投资资档支付付的实际际证券 BB在现现金债务务抵押债债券(CCashhCDOO)中，SSPV是是投资于于不同投投资档(payymennt tto tthe traanchhes)支付的的实际证证券 CC在合合成债务务抵押债债券(SSyntthettic CDOOs)中中，SPPV不是是投资于于不同投投资档支支付的实实际证券券，而是是投资于于无风险险债券 DD在现现金债务务抵押债债券(CCashh CDDOs)中，SSPV不不是投资资于不同同投

7、资档档支付的的实际证证券，而而是投资资于违约约互换和和无风险险债券 113下下列关于于交易账账户的说说法，不不正确的的是（ ）。 AA为交交易目的的而持有有的头寸寸是指，在在短期内内有目的的地持有有以便转转手出售售、从实实际或预预期的短短期价格格波动中中获利或或者锁定定套利时时头寸 BB记入入交易账账户的头头寸在交交易方面面所受的的限制较较多 CC交易易账户中中的项目目可以按按模型定定价(MMarkk-too-Moodell)，即即将从市市场获得得的其他他相关数数据输入入模型，计计算或推推算出交交易头寸寸的价值值 DD交易易目的在在交易之之初就已已确定，此此后一般般不能随随意更改改 114企企

8、业资产产或负债债上的空空头或多多头不加加保护的的部分是是指( )。 AA风险险价值 BB缺口口 CC敏感感性资产产 DD敞口口 115巴巴塞尔委委员会对对市场风风险内部部模型提提出的要要求包括括( )。 AA置信信水平采采用955的单单尾置信信区间 BB持有有期为110个营营业日 CC市场场风险要要素价格格的历史史观测期期至少为为半年 DD至少少每6个个月更新新一次数数据 116系系统缺陷陷造成的的风险不不包括( )。 AA数据据信息息质量 BB系统统安全 cc系统统设计开发 99系统统报告 117 ( )是RRAROOC的基基础的重重要组成成部分。 AA风险险管理信信息系统统 BB对现现场经

9、理理传递信信息的合合适的激激励 cc为风风险管理理程序的的目的所所进行的的管理活活动 DD能够够传递实实时风险险评估的的公司范范围风险险报告系系统 118下下列关于于长期次次级债务务的说法法，正确确的是( )。 AA长期期次级债债务是指指存续期期限至少少在五年年以上的的次级债债务 BB经银银监会认认可，商商业银行行发行的的有担保保的并以以银行资资产为抵抵押或质质押的长长期次级级债务工工具可列列入附属属资本 CC在到到期日前前最后五五年，长长期次级级债务可可计入附附属资本本的数量量每年累累计折扣扣20 DD长期期次级债债务不能能计入附附属资本本 119认认为银行行的公共共性质在在于提供供广泛的的

10、金融服服务，对对整个国国民经济济具有深深刻的、连连锁的影影响，这这种观点点属于( ) AA利益益冲突论论 B债权保保护论 CC银行行风险论论 D公共性性质论 220严严重的流流动性问问题可能能导致所所有的债债权人（ ），同同时要求求提现，这这时银行行所面临临的问题题就从流流动性问问题转为为清偿问问题，可可能会进进一步导导致银行行倒闭。 AA付款款 BB挤兑兑 CC追索索 DD支付付 221商商业银行行的贷款款平均额额和核心心存款平平均额间间的差异异构成了了( ) AA久期期缺口 BB现金金缺口 CC融资资缺口 DD信贷贷缺口 222在在商业业银行风风险监管管核心指指标中中，核心心负债比比率为核

11、核心负债债与负债债总额之之比，不不得低干干( )； AA200 BB400 CC600 DD800 223银银行战略略风险的的影响因因素不包包括( )。 AA一般般环境风风险因素素 BB银行行内部风风险因素素 CC项目目环境风风险因素素 DD政洽洽风险因因素 224战战略风险险管理流流程通常常可以分分为9个个步骤；下列哪哪一项活活动是在在确定风风险管理理方案之之后执行行的? ( ) AA确定定风险管管理备选选方案 BB风险险优先排排序 CC监测测风险评评估效果果 DD明确确期望结结果 225下下列关于于审计和和审计制制度，表表述不正正确的是是( )。 AA根据据美国会会计学会会(AAAA)对对

12、审计的的定义，审审计是为为了判定定有关经经济活动动和事项项的认定定与其既既定标准准之间的的相符程程度，并并向利益益相关者者传递结结果，而而客观地地收集、评评价有关关认定证证据的系系统过程程 BB公司司治理中中的审计计机制，是是一个由由多元审审计主体体、多层层次审计计体系构构成的审审计制度度安排，分分为内部部审计制制度和外外部审计计制度 CC企业业的可持持续发展展，需要要健全的的监督机机制。健健全的审审计制度度可以促促进公司司治理的的完善。公公司治理理与审计计机制的的匹配性性影响着着审计机机制运行行效率和和公司绩绩效，是是提高公公司治理理效率乃乃至提高高公司绩绩效的必必要条件件 DD审计计制度决

13、决定了公公司治理理，并对对公司治治理起到到积极的的作用 226商商业银行行经常将将贷款分分散到不不同的行行业和领领域，使使违约风风险降低低，其原原因是( )。 AA将贷贷款分散散至不同同行业及及地域采采取得规规模效应应 BB通过过不同行行业及地地域间的的贷款进进行风险险转移 CC利用用不同行行业及地地域间企企业的相相关性来来进行风风险分散散 DD通过过不同行行业及地地域间的的贷款可可以进行行风险对对冲 227商商业银行行的风险险管理模模式大体体经历了了四个阶阶段，依依次是( )。 AA负债债风险管管理模式式阶段资产负负债风险险管理模模式阶段段资产产风险管管理模式式阶段全面风风险管理理模式阶阶段

14、 BB被动动负债风风险管理理模式阶阶段主主动负债债风险管管理模式式阶段资产负负债风险险管理模模式阶段段全面面风险管管理模式式阶段 CC资产产负债风风险管理理模式阶阶段资资产风险险管理模模式阶段段负债债风险管管理模式式阶段全面风风险管理理模式阶阶段 DD资产产风险管管理模式式阶段负债风风险管理理模式阶阶段资资产负债债风险管管理模式式阶段全面风风险管理理模式阶阶段 228国国际领先先银行目目前所采采用的风风险调整整收益绩绩效评估估办法(RAPPM)中中除了RRAROOC指标标之外，另另一个常常用的指指标RAAROAA是（ ）。 AA风险险资本回回报率 B风风险资产产回报率率 CC风险险调整资资产回

15、报报率 D风险调调整资产产收益率率 229下下列关于于资本的的说法，正正确的是是 )。 AA经济济资本也也就是账账面资本本 BB会计计资本是是监管部部门规定定的商业业银行应应持有的的同其所所承担的的业务总总体风险险水平相相匹配的的资本 CC经济济资本是是商业银银行在一一定的置置信水平平下，为为了应对对未来一一定期限限内资产产的非预预期损失失而应该该持有的的资本金金 DD监管管资本是是一种完完全取决决于商业业银行实实际风险险水平的的资本 330220世纪纪80年年代以后后，商业业银行的的风险管管理进入入( )。 AA全面面风险管管理模式式阶段 BB资产产风险管管理模式式阶段 CC负债债风险管管理

16、模式式阶段 DD资产产负债风风险管理理模式阶阶段 331根根据ERRM框架架；三个个维度分分别是指指（ ）。 AA企业业的目标标，企业业的各个个层级，全全面风险险管理要要素 BB企业业的目标标，全面面风险管管理要素素，企业业的各个个层级 CC企业业的各个个层级，企企业的目目标，全全面风险险管理要要素 DD全面面风险管管理要素素，企业业的目标标，企业业的各个个层级 332( )就就是对风风险诱因因、风险险指标和和损失时时间进行行历史统统计，形形成相互互关联的的多元分分布。随随着相关关因素发发生变化化，模型型能预测测出潜在在损失及及原因，并并对未来来环境进进行分析析。 AA随机机模型 BB计量量模

17、型 CC资本本模型 DD因果果模型 333真真实票据据论的理理论依据据是商业业银行在在发展初初期，业业务主要要集中于于( )。 AA长期期贷款 BB消费费者贷款款 CC短期期自偿性性贷款 DD房地地产贷款款 334风风险文化化的精神神核心是是( )。 AA风险险管理策策略 B风风险管理理理念 C公司治治理结构构 DD内部部控制系系统 335风风险识别别包括( )两两个环节节； AA感知知风险和和分析风风险 BB计量量风险和和分析风风险 CC计量量风险和和感知风风险 DD感知知风险和和检测风风险 336商商业银行行识别风风险的最最基本、最最常用的的方法是是( )。 AA失误误树分析析方法 BB资

18、产产财务状状况分析析法 CC伟制制作风险险清单 DD情景景分析法法 337下下列关于于风险管管理文化化的表述述，正确确的是（ ）。 AA风险险管理文文化一般般由风险险管理理理念、知知识和制制度三个个层次组组成 BB制度度是风险险管理文文化的精精神核心心，是风风险文化化中最为为重要和和最高层层次的因因素 CC风险险管理的的目标是是消除风风险并获获取最大大收益 DD风险险管理文文化和企企业文化化是两个个不同的的范畴 338风风险报告告部门是是一个独独立于营营销部门门的部门门，其主主要职责责是( )。 AA收集集和处理理与风险险控制相相关的各各种信息息，并将将该信息息汇总到到风险报报告中 BB显示示

19、总体组组合和各各个子组组合的风风险状况况 CC讨论论各种流流程和措措施的有有效性 DD报告告重要单单笔业务务头寸的的风险状状况 339( )必必须向董董事会或或指定的的委员会会提供关关于重大大变化或或现行政政策例外外情况的的通告。 AA监事事会 BB高级级管理层层 CC股东东大会 DD风险险管理部部门 440风风险识别别的主要要方法不不包括( )。 AA失误误树分析析法 BBVaaR CC专家家预测法法 DD流程程图分析析法 441商商业银行行进行风风险管理理最根本本的驱动动力是 )。 AA；客户户利益至至上 BB储户户利益至至上 CC股东东资本是是风险的的第一承承担者 DD金融融监管机机构的

20、要要求 442商商业银行行一个完完整的风风险监测测指标体体系，包包括风险险水平类类指标、风风险迁徙徙类指标标和( )。 AA流动动性风险险指标 B信信用风险险指标 CC风险险抵补类类指标 D不不良贷款款迁徙率率指标 443有有效风险险管理体体系建设设必须以以( )为先导导。 AA健全全的内部部控制机机制 BB完善善的公司司治理机机构 CC先进进风险管管理文化化培育 D有有效的风风险管理理策略 444某某企业220088年净利利润为005亿亿元人民民币，220088年初总总资产为为10亿亿元人民民币，220088年末总总资产为为15亿亿元人民民币，则则该企业业20008年的的总资产产收益率率为(

21、 )。 AA300 BB363 CC400 DD475 445在在巴塞塞尔新资资本协议议中，违违约概率率被具体体定义为为借款人人内部评评级1年年期违约约概率与与( )中的较较高者。 AA003 BB005 CC03 DD05 446按按照KPPMG风风险中性性定价模模型，如如果回收收率为00，某11年期的的零息国国债的收收益率为为10，1年年期的信信用等级级为B的的零息债债券的收收益率为为15；则该该信用等等级为BB的零息息债券在在1年内内的违约约概率为为( )。 AA004 B00055 CC095 D00966 447参参照国际际最佳实实践，在在拓展客客户期，商商业银行行对个人人客户评评分

22、时宜宜采用( )。 AA申请请评分 BB行为为评分 CC信用用局评分分 DD利润润评分 448某某银行220088年初正正常类贷贷款余额额为1000000亿元，其其中在220088年末转转为关注注类、次次级类、可可疑类、损损失类的的贷款金金额之和和为9000亿元元，期间间正常类类贷款因因回收减减少了8800亿亿元，则则正常类类贷款迁迁徙率为为（ ）。 AA70 BB80 CC98 DD90 449某某银行220088年初次次级类贷贷款余额额为10000亿亿元，其其中在220088年末转转为可疑疑类、损损失类的的贷款金金额之和和为6000亿元元，期间间次级类类贷款因因回收减减少了4400亿亿元，

23、则则次级类类贷款迁迁徙率为为( )。 AA2550 BB5000 CC7550 DD100000 550在在风险预预警方法法中，（ ）不引引进警兆兆自变量量；只考考察警素素指标的的时间序序列变化化规律。 AA白色色预警法法 BB红色色预警法法 CC黑色色预警法法 DD蓝色色预警法法 551已已知某国国内商业业银行按按照五级级分类法法对贷款款资产进进行分类类，从正正常类贷贷款到损损失类贷贷款，对对应的非非预期损损失分别别为2亿亿、4亿亿、5亿亿、3亿亿、1亿亿，如果果各类贷贷款对应应的边际际非预期期损失是是0002、00033、005、001、001，假假设商业业银行的的总体经经济资本本为300

24、亿，则则根据非非预期损损失占比比，商业业银行分分配给正正常类贷贷款的经经济资本本为( )。 AA4亿亿 BB8亿亿 CC100亿 DD6亿亿 552下下列对单单一客户户授信集集中度中中集团客客户特征征的表述述，哪项项不正确确? ( ) AA主要要投资者者个人、关关键管理理人员或或与其关关系密切切的家庭庭成员(包括三三代以内内直系亲亲属关系系和二代代以内旁旁系亲属属关系)共同直直接控制制或间接接控制的的 BB共同同被第王王方企事事业法人人所控制制的 CC在股股权上或或者经营营决策上上直接或或间接控控制其他他企事业业法人而而非被其其他企事事业法人人控制的的 DD存在在其他关关联关系系，可能能不按公

25、公允价格格原则转转移资产产和利润润，商业业银行认认为应视视同集团团客户进进行授信信管理的的 553假假设1年年后的11年期利利率为77，11年期即即期利率率为5，那么么2年期期即期利利率(年年利率)为( )。 AA50 BB600 CC700 DD800 554最最主要和和最常见见的利率率风险形形式是( )。 AA重新新定价风风险 B收收益率曲曲线风险险 CC基准准风险 D期权性性风险 555如如果人民民币基础础利率低低于美元元基准利利率4个个百分点点，则根根据利率率平价理理论，远远期人民民币对美美元应更更加倾向向于( )。 AA升值值 BB保持持不变 CC贬值值 D随机变变化 556假假设某

26、商商业银行行当前账账户中有有1年期期、利率率为5的2亿亿元人民民币的定定期存款款，目前前1年期期无风险险的美元元和人民民币贷款款的收益益率分别别为100和88，该该银行将将1亿元元人民币币用于人人民币贷贷款，而而另外11亿元人人民币兑兑换成美美元后用用于美元元贷款，同同时假定定在1年年后，人人民币相相对于美美元升值值10，则该该银行以以上交易易的利差差为( )。 AA-22 BB-11 CC4 DD5 557假假设一家家银行的的外汇敞敞口头寸寸是：日日元多头头50、欧欧元多头头1000、英镑镑多头1150、澳澳元空头头20、美美元空头头1800。如采采用短边边法计算算出来的的总外汇汇敞口头头寸

27、是( )。 AA1000 BB2000 CC3000 DD5000 558把把到期日日按时间间和价值值进行加加权的衡衡量方式式是（ ）。 AA凸性性 BB久期期 CC敞囱囱 DD缺口口 559有有A、BB、C三三种投资资产品，其其收益的的相关系系数如下下： AA BB CC AA BB 001 11 CC 008 008 11 若若必须选选择两个个产品构构建组合合，则下下列说法法正确的的是( )。 AAB、CC组合是是风险最最佳对冲冲组合 BAA、C组组合风险险最小 CCA、BB组合风风险最小小 DA、CC组合风风险最分分散 660下下列关于于银行资资产计价价的说法法，不正正确的是是( )。

28、AA交易易账户中中的项目目通常只只能按模模型定价价 BB按模模型定价价是指将将从市场场获得的的其他相相关数据据输入模模型，计计算或推推算出交交易头寸寸的价值值 CC存贷贷款业务务归入银银标账户户 00银行行账户中中的项目目通常按按历史成成本计价价 661 ( )引起起的操作作风险是是指由于于商业银银行业务务流程缺缺失、设设计不完完善，或或者没有有被严格格执行而而造成的的损失。 AA人员员因素 BB内部部流程 CC系统统缺陷 DD外部部事件 662一一套有效效的( )程序可可以帮助助银行快快速发现现并及时时纠正操操作风险险在管理理政策、程程序和步步骤中的的缺陷，降降低事件件损失的的时间频频率和严

29、严重程度度。 AA风险险测量 B风险控控制 C风风险评估估 DD风险险报告 663操操作风险险评估过过程一般般从业务务管理和和风险管管理两个个层面开开展，其其遵循的的原则一一般包括括( ）。 AA由内内而外、自自上而下下和从已已知到未未知 BB由表表及里、自自下而上上和从已已知到未未知 CC由内内而外、自自下而上上和从已已知到未未知 DD由表表及里、自自上而下下和从已已知到未未知 664计计量操作作风险的的自上而而下法的的缺点在在于( )。 AA它没没有考虑虑历史信信息 BB这种种方法不不能将收收入波动动性作为为衡量潜潜在风险险的一个个指标 cc没有有考虑风风险的特特殊来源源 DD该方方法以一

30、一种特别别的业务务地图为为基础，但但业务地地图并没没有覆盖盖整个机机构的业业务 665相相比较而而言，下下列哪项项业务是是最容易易引发操操作风险险的业务务环节? ( ) AA柜台台业务 BB法人人信贷业业务 CC个人人信贷业业务 DD资金金交易业业务 666巴巴塞尔新新资本协协议中中为商业业银行提提供的三三种操作作风险经经济资本本计量方方法不包包括( )。 AA高级级计量法法 BB标准准法 CC基本本指标法法 DD内部部评级法法 667关关于商业业银行操操作风险险的下列列说法，不不正确的的是( )。 AA根据据商业银银行管理理和控制制操作风风险的能能力，可可以将操操作风险险划分为为可规避避的操

31、作作风险、可可降低的的操作风风险、可可缓释的的操作风风险和应应承担的的操作风风险 BB不管管尽多大大努力，采采用多好好的措施施，购买买多好的的保险，总总会有操操作风险险发生 CC商业业银行对对于无法法避免、降降低、缓缓释的操操作风险险束手无无策 DD商业业银行应应为必须须承担的的风险计计提损失失准备或或分配资资本金 668( )是是通过调调查问卷卷、系统统性的检检查或公公开讨论论的方式式，评估估银行内内部是否否符合操操作风险险管理政政策，找找出内部部操作风风险管理理的优势势和不足足。 AA关键键指标法法 B自我评评估法 CC内部部评估法法 D系统分分析法 669核核心存款款比例等等于( )。

32、AA核心心存款总资产产 BB核心心存款/贷款总总额 CC贷款款总额核心存存款 DD贷款款总额总资产产 770融融资缺口口等于( )。 AA贷款款平均额额一存款款平均额额 BB核心心贷款平平均额一一存款平平均额 CC贷款款平均额额一核心心存款平平均额 DD核心心贷款平平均额一一核心存存款平均均额 771（ ）是指指在极端端情景下下，分析析评估流流动性风风险管理理模型或或内控流流程的有有效性，发发现问题题，制定定改进措措施的方方法， 目的的是防止止出现重重太损失失事件。 AA情景景分析 B压压力测试试 CC融资资渠道管管理 DD应急急计划 772在在商业业银行风风险监管管核心指指标中中，流动动性比

33、率率为流动动性资产产总额与与流动性性负债总总额之比比，衡量量商业银银行流动动性的总总体水平平，不得得低于( )。 AA155% BB255 CC355 DD455 773商商业银行行对( )变化化的敏感感程度直直接影响响资产负负债的期期限结构构。 AA利率率 BB物价价指数 CC宏观观经济政政策 DD突发发性因素素 774以以下各风风险都会会给商业业银行带带来经营营困难，但但一般可可能导致致商业银银行破产产的直接接原因是是（ ）。 AA流动动性风险险 BB信用用风险 CC操作作风险 DD战略略风险 775以以下各指指标都可可用于衡衡量商业业银行的的流动性性，其中中数值越越高说明明商业银银行流动

34、动性越差差的是（ ）。 AA现金金头寸指指标 BB核心心存款比比例 CC贷款款总额与与核心存存款的比比率 DD贷款款总额与与总资产产的比率率 776银银行资产产的应急急变现价价格FPP与市场场均衡价价格EPP的关系系是( )。 AAFPP高于EEP BBFPP低于EEP CCFPP等于EEP D无无特定关关系 777关关于声誉誉危机管管理规划划，下列列说法错错误的是是( )。 AA危机机现场处处理是声声誉危机机管理规规划的主主要内容容之一 BB声誉誉危机管管理需要要技能、经经验以及及全面细细致的危危机管理理规划；以便为为商业银银行在危危机情况况下保全全甚至提提高声誉誉提供行行动指南南 CC管理

35、理危机过过程中的的信息交交流不是是声誉危危机管理理规划的的主要内内容之一一 DD商业业银行有有必要对对危机管管理的政政策和流流程做好好事前准准备，建建立有效效的沟通通预案，制制定有效效的危机机应对措措施，并并随时调调动内外外部资源源以缓解解致命风风险的冲冲击 778（ ）是指指商业银银行针对对政治、经经济、社社会、科科技等外外部环境境和内部部可利用用资源，系系统识别别和评估估商业银银行既定定的战略略目标、发发展规划划和实施施方案中中潜在的的风险，并并采取科科学的决决策方法法和风险险管理措措施来避避免或降降低可能能的风险险损失的的风险管管理方法法。 AA法律律风险管管理 B战战略风险险管理 CC

36、合规规风险管管理 D国国家风险险管理 779( )是是目前最最恰当的的声誉风风险管理理方法。 AA采取取平等原原则对待待所有风风险 BB采用用精确的的定量分分析方法法 CC按照照风险大大小，采采取抓大大放小的的原则 DD推行行全面风风险管理理理念，确确保各类类主要风风险被正正确识别别、优先先排序，并并得到有有效管理理 880下下列哪一一项不属属于战略略风险管管理应急急方案应应当包念念的事件件? ( ) AA回应应监管批批评 BB诉讼讼应答策策略 CC业务务中断、灾灾难恢复复计划 DD解决决客户对对日常业业务的投投诉 881( )是是由于和和银行有有关的负负面消息息、宣传传和流言言引致客客户流失

37、失，以及及诉讼或或盈剩下下降等事事件在市市场传播播给商业业银行的的形象带带来不利利影响而而导致的的损失，市市场传言言或公众众印象都都是决定定这类风风险水平平的重要要因素。 AA法律律风险 BB流动动性风险险 CC声誉誉风险 DD国家家风险 882商商业银行行进行战战略风险险管理的的前提是是接受战战略管理理的基本本假设，下下列哪一一项是不不正确的的假设? ( ) AA准确确预测未未来风险险事件 BB预防防工作有有助于避避免或减减少风险险事件和和未来损损失 CC风险险是无法法避免的的 DD如果果对未来来风险加加以有效效管理和和利用，风风险有可可能转变变为发展展机会 883商商业银行行的( )是指指

38、银行业业务发展展的未来来方向及及实际的的执行计计划，因因经济环环境及科科技发展展的转变变做出的的战略改改变对银银行经营营的影响响，是银银行的策策略制订订和实施施过程中中失当，或或未能对对市场变变化做出出及时的的调整，从从而影响响到现在在或未来来银行自自身的盈盈利、资资本、信信誉和市市场地位位的风险险。 AA合规规风险 B流流动性风风险 CC国家家风险 D战战略风险险 884评评估声誉誉风险一一般主要要采取( )。 AA逻辑辑分析 B50分分析方法法 CC计分分分析法法 DD后果果预期的的方法 885银银行监管管必要性性原理中中的适度度竞争论论认为，银银行业先先天存在在（ ）的的悖论，因因此需要

39、要政府适适当的干干预和引引导，对对银行业业的市场场准入和和退出进进行适当当限制和和管理。 AA分散散和集中中 BB成本本和收益益 CC垄断断与竞争争 DD扩张张和风险险 886在在国际领领域，银银行监管管的目标标主要是是指保护护存款人人利益和和( )。 AA；维护护金融体体系的安安全和稳稳定 BB保护护债权人人利益 CC维护护市场的的正常秩秩序 DD维护护公众对对银行业业的信心心 887假假设一家家银行，今今年的税税后利润润为2000000万元，资资产总额额为100000000万万元，股股东权益益总额为为30000000万元，则则资产收收益率为为( )。 AA002 B00255 C0003

40、DD035 888新新商业业银行信信息披露露办法规规定商业业银行披披露信息息应达到到( )。 AA真实实、准确确、有效效、可比比 BB真实实、准确确、完整整、可比比 CC真实实、有效效、及时时、可比比 DD真实实、有效效、准确确、及时时 889下下列关于于资本监监管的说说法，错错误的是是（ ）。 AA商业业银行的的核心资资本具备备两个特特征：一一是应能能够不受受限制地地用于冲冲销商业业银行经经营过程程中的任任何损失失；二是是随时可可以动用用 BB按照照商业业银行资资本充足足率管理理办法，商商业银行行资本充充足率不不得低于于8，核核心资本本充足率率不得低低于4 CC未分分配利润润属于核核心资本本

41、 DD少数数股权属属于附属属资本 990信信用风险险监管指指标不包包括( )。 AA不良良资产率率 BB不良良贷款率率 CC单一一客户授授信集中中度D存贷款款比例二、多项选选择题 991下下列关于于VaRR的描述述，不正正确的是是（ ）。 AA风险险价值与与损失的的任何特特定事件件相关 BB风险险价值是是以概率率百分比比表示的的价值 cc风险险价值是是指可能能发生的的最大损损失 DD风险险价值并并非是指指可能发发生的最最大损失失 EE风险险价值不不是以概概率百分分比表示示的价值值 992操操作风险险的人员员因素包包括( )造成成攒失或或者不良良影响而而引起的的风险。 AA外部部欺诈 BB失职职

42、违规 CC员工工的知识识技能能匮乏 DD内部部欺诈 EE核心心员工流流失 993在在风险评评估时，商商业银行行通常使使用标准准化的损损失数据据收集模模板收集集数据，并并遵循统统一的损损失数据据收集流流程与规规范。损损失数据据收集的的内容包包括( )。 AA损失失的影响响程度 BB总损损失数额额信息 CC损失失事件发发生的时时间、发发生单位位的信息息 DD总损损失中收收回部分分信息 EE损失失时间发发生的主主要原因因的描述述信息 994通通常战略略风险识识别可以以从( )三个个层面入入手。 AA战略略 BB宏观观 CC微观观 DD全局局 EE战术术 995商商业银行行通常可可以通过过观测一一定指

43、标标的变动动来防范范流动性性风险，以以下属于于其内部部指标信信号的指指标有( )。 AA某项项业务风风险水平平增加 BB盈利利能力下下降 CC资产产过于集集中 DD资产产质量下下降 EE所发发行的股股票价格格下跌 996关关于债项项评级说说法错误误的有( )。 AA债项项评级是是对交易易本身的的特定风风险进行行估测 BB债项项评级反反映的是是客户违违约后的的债项损损失大小小 cc特定定风险因因素包括括抵押、优优先性、产产品类别别、地区区、行业业等 DD债项项评级只只能反映映债项本本身的交交易风险险 ii债项项评级可可以同时时反映客客户信用用风险和和债项交交易风险险 997商商业银行行的经营营原

44、则有有( )。 AA安全全性 BB约束束性 CC流动动性 DD效益益性 EE规模模性 998参参照国际际风险管管理标准准，集中中型风险险管理部部门的人人员必须须具备的的主要技技能包括括( )。 AA风险险监控和和分析能能力 BB数量量分析能能力 CC价格格核准能能力 DD模型型创建能能力 EE系统统开发集成能能力 999声声誉危机机管理需需要技能能、经验验以及全全面细致致的危机机管理规规划，以以便在危危机情况况下，为为商业银银行提供供保全甚甚至提高高声誉的的行动指指南。声声誉危机机管理的的主要内内容包括括( )。 AA提高高发言人人的沟通通能力 BB提高高解决问问题的能能力 CC危机机现场处处

45、理 DD制定定战略性性的危机机沟通机机制 EE模拟拟训练和和演习 1100下列关关于风险险管理与与商业银银行经营营的关系系的说法法，正确确的有( )。 AA承担担和管理理风险是是商业银银行的基基本职能能，也是是商业银银行业务务不断创创新发展展的原动动力 BB风险险管理能能够作为为商业银银行实施施经营战战略的手手段，极极大地改改变了商商业银行行经营管管理模式式 CC风险险管理不不能够为为商业银银行风险险定价提提供依据据 DD健全全的风险险管理体体系能够够为商业业银行创创造附加加价值 EE风险险管理水水平直接接体现了了商业银银行的核核心竞争争力 1101严格的的资本监监管对经经济持续续增长的的重要

46、意意义主要要表现在在( )。 AA可以以保护存存款人剩剩益 BB可以以降低银银行破产产概率 CC可以以增强商商业银行行抵御风风险的能能力 DD可以以维护货货币供给给和支付付体系的的平稳运运行 EE降低低银行之之间的不不公平竞竞争 1102盈利能能力监管管指标包包括( )。 AA资本本金收益益率 BB资产产收益率率 cc净业业务收益益率 99非利利息收入入率 EE非利利息收入入比率 1103巴塞尔尔委员会会将商业业银行面面临的风风险划分分为八大大类，其其中包括括( )。 AA系统统风险 BB信用用风险 CC操作作风险 DD战略略风险 EE声誉誉风险 1104战略风风险来自自( )。 AA商业业银

47、行战战略目标标缺乏整整体兼容容性 BB商业业银行经经营目标标不能按按时实现现 CC为实实现战略略目标而而制定的的经营战战略存在在缺陷 DD为实实现目标标所需要要的资源源匮乏 EE整个个战略实实施过程程的质量量难以保保证 1105决定商商业银行行的风险险承受能能力是( )； AA资本本金规模模 BB风险险管理水水平 CC资产产管理 DD负债债管理 EE资产产负债管管理 1106下列关关于商业业银行的的风险管管理部门门设置，说说法正确确的是( )。 AA商业业银行风风险管理理部门必必须具有有高度独独立性 BB商业业银行风风险管理理部门不不具有或或者只具具有非常常有限的的风险管管理策略略执行权权 C

48、C商业业银行风风险管理理部门和和风险管管理委员员会可以以合二为为一，以以便信息息的交流流与共享享 DD商业业银行风风险管理理部门和和风险管管理委员员会必须须相互独独立，不不能互通通信息 EE商业业银行风风险管理理部门通通常有集集中型和和分散型型两种类类型 1107集中型型风险管管理部门门对风险险管理人人员的专专业技能能要求最最高、最最全面，参参照国际际风险管管理标准准，集中中型风险险管理部部门的人人员必须须具备的的技能有有( )。 AA信息息收集能能办 BB数量量分析能能力 CC价格格核准能能力 DD系统统整合能能力 EE系统统开发集成能能力 1108商业银银行为了了完善操操作风险险的评估估与

49、控制制，需要要具备哪哪些基本本条件( ) AA完善善的公司司治理结结构 BB健全全的内部部控制体体系 CC普及及合规管管理文化化 DD集中中式的、可可灵活扩扩充的业业务信息息系统 EE强大大的研发发实力 1109商业银银行风险险管理部部门的主主要职责责有( )。 AA监控控各类金金融产品品和所有有业务部部门的风风险限额额 BB在限限额违规规的情况况下及时时向风险险管理委委员会报报告 CC负责责核准复复杂金融融产品的的定价模模型 DD协助助财务控控制人员员进行复复杂金融融产品价价格评估估 EE全面面掌握商商业银行行的整体体风险状状况，为为管理决决策提供供辅助作作用 1110下列哪哪些属于于Alt

50、tmann的Z评评分模型型中的财财务比率率? （ ） AA息前前、税前前收益总资产产 B股股权市值值总负负债账面面值 CC流动动资金总资产产 D销销售收入入总资资产 EE留存存收益总资产产 1111审慎经经营类指指标包括括( )。 AA总资资产净回回报率 BB资本本充足率率 CC太额额风险集集中度 DD不良良贷款拨拨备覆盖盖率 EE成本本收入比比 1112 目目前最广广泛应用用的信用用风险评评分模型型是( )。 AACPP模型 BBKPPMG模模型 CC线性性概率模模型 DDPrrobiit模型型 EE线性性辨别模模型 1113压力测测试是一一种风险险管理技技术，其其功能主主要有( )。 AA

51、评估估商业银银行在盈盈利性和和资本充充足性两两方面承承受压力力的能力力 BB提供供商业银银行对自自身风险险特征的的理解 CC为商商业银行行提供更更好的信信用风险险管理模模型 DD为估估计商业业银行在在压力条条件下的的风险暴暴露提供供方法 EE帮助助董事会会和高层层管理者者确定该该商业银银行的风风险暴露露是否与与其风险险偏好一一致 1114下列关关于远期期和期货货的说法法，正确确的有( )。 AA远期期合约允允许投资资者在确确定的未未来时间间购买或或出售某某项资产产 BB期货货合约允允许投资资者按确确定的价价格购买买或出售售某项资资产 cc远期期合约是是非标准准化的，期期货合约约是标准准化的 D

52、D远期期合约一一般在交交易所交交易，由由交易所所承担违违约风险险，而期期货合约约一般通通过金融融机构或或经纪商商柜台交交易，合合约持有有者面临临交易对对手的违违约风险险 EE远期期合约的的流动性性较差，合合约一般般要持有有到期，而而期货合合约的流流动性较较好，合合约可以以在到期期前随时时平仓 1115某机构构购入国国债作为为准备金金，其利利率互换换的操作作原则应应该是( )。 AA预期期利率上上升时，不不做利率率互换 BB预期期利率上上升时，将将固定利利率调为为浮动利利率 cc预期期利率下下降时，不不做利率率互换 DD预期期利率下下降时，将将固定利利率调为为浮动利利率 EE无论论预期利利率上升

53、升或下降降，均将将固定利利率调为为浮动利利率 1116一些大大的银行行并不单单单是利利用持续续期缺口口模型进进行风险险规避(DGaap=00，它它们可能能会利用用持续期期模型使使股东权权益最大大化。下下列正确确的是（ ）； AA利率率上升，营营造正持持续期缺缺口 BB利率率上升，营营造负持持续期缺缺口 CC利率率下降，营营造负持持续期缺缺口 DD利率率下降，营营造正持持续期缺缺口 EE利率率不变，营营造负持持续期缺缺口 1117按照马马柯维茨茨的理论论，下列列说法正正确的有有( )。 AA市场场上的投投资者都都是理性性的 BB市场场上的投投资者偏偏好风险险 CC存在在一个可可以用均均值和方方差

54、表示示自己投投资效用用的均方方效用函函数 DD无差差异曲线线与有效效集的切切点就是是投资者者的最优优资产组组合 EE理性性投资者者可以获获得自己己所期望望的最优优资产组组合 1118下列关关于巴塞塞尔委员员会对实实施高级级计量法法提出的的具体标标准的说说法，正正确的有有（ ）。 AA商业业银行的的操作风风险系统统必须利利用相关关的外部部数据；尤其是是预期将将会发生生非经常常性、潜潜在的严严重损失失时；商商业银行行必须建建立标准准的程序序，规定定在什么么情况下下，必须须使用外外部数据据以及使使用外部部数据的的方法 BB商业业银行必必须提供供按巴塞塞尔委员员会规定定的业务务单元和和损失类类别分类类

55、的损失失数据 CC任何何操作风风险计量量系统必必须具备备某些关关键要素素，包括括内部数数据的使使用、相相关的外外部数据据、情景景分析和和反映商商业银行行经背环环境和内内部控制制系统情情况的其其他因素素 DD商业业银行的的风险计计量系统统必须足足够“分分散”，以以将影响响损失估估计分布布尾部形形态的主主要操作作风险因因素考虑虑在内 EE除了了使用实实际损失失数据或或情景分分析损失失数据外外，商业业银行在在全行层层而使用用的风险险评估方方法还必必须考虑虑到关键键的业务务经营环环境和内内部控制制因素 1119商业银银行往往往很难规规避或降降低操作作风险，但但可以通通过一些些方式将将风险转转移或缓缓释

56、。下下列可以以实现这这一目的的的方式式包括( )。 AA风险险控制 BB终止止相关业业务 CC连续续经营方方案 DD保险险 EE业务务外包 1120巴塞尔尔委员会会提出，用用标准法法计算经经济资本本配置，银银行至少少应该满满足哪几几个条件件?( ) AA董事事会和高高级管理理层应当当积极参参与监督督操作风风险管理理架构 BB银行行应当拥拥有充足足的资源源支持在在主要产产品线上上和控制制及审计计领域采采用该方方法 CC银行行的资本本充足率率应该达达到1225% DD银行行应该连连续三年年盈利 EE银行行应当拥拥有完整整且切实实可行的的操作风风险管理理系统 1121流动性性风险预预警信号号中的融融

57、资信号号包括( )。 AA快速速增长的的资产的的主要资资金来源源为市场场大宗融融资 BB所发发行的流流通债券券(包括括次级债债）交易易量上升升 CC所发发行股票票价格下下跌 DD债权权人提前前要求兑兑付造成成支付能能力出现现不足 EE存款款大量流流失 1122商业银银行进行行流动性性风险预预警的内内部指标标信号号包括( )等等指标的的变化。（ ） AA银行行的资产产质量 BB银行行的盈利利能力 CC第三三方评级级 DD银行行发行的的有价证证券的市市场表现现 EE银行行内部有有关风险险水平 1123在实际际操作中中，商业业银行在在真正需需要资金金时，通通常选择择下列的的什么方方式来解解决? ( ) AA长期期在总资资产中保保存相当当规模的的流动性性资产 BB同业业拆入 CC出售售流动资资产 DD外部部融资 EE证券券回购 1124清晰的的声誉风风险管理理流程包包括( )。 AA声誉誉风险识识别 BB外部部审计 CC声誉誉风险评评估 DD监测测和报告告 EE内部部审计 1125下列哪哪