公司治理交易型开放式指数证券投资基金

1、HYPERLINK ./ t _parent HYPERLLINK ./ tt _paarent 更多资料料请访问.HYPERLINK (.) HYPERRLINK (.) (.)更多企业学院：HYPERLINK ./Shop/ HYPEERLINKK ./Shhop/ ./Shopp/中小企业管理理全能版183套讲座+897000份资料HYPERLINK ./Shop/40.shtml t _blank HYPERLLINK ./Shopp/40.sshtml t _blannk ./SShop/440.shttml总经理、高层层管理49套讲座+116388份份资料HYPERLINK ./S

2、hop/38.shtml t _blank HYPERLLINK ./Shopp/38.sshtml t _blannk ./SShop/338.shttml中层管理学院院46套讲座+66020份资料HYPERLINK ./Shop/39.shtml t _blank HYPERLLINK ./Shopp/39.sshtml t _blannk ./SShop/339.shttml国学智慧、易易经46套讲座HYPERLINK ./Shop/41.shtml t _blank HYPERLLINK ./Shopp/41.sshtml t _blannk ./SShop/441.shttml人力资

3、源学院院56套讲座+227123份份资料HYPERLINK ./Shop/44.shtml t _blank HYPERLLINK ./Shopp/44.sshtml t _blannk ./SShop/444.shttml各阶段员工培培训学院77套讲座+ 324份资料HYPERLINK ./Shop/49.shtml t _blank HYPERLLINK ./Shopp/49.sshtml t _blannk ./SShop/449.shttml员工管理企业业学院67套讲座+ 8720份份资料HYPERLINK ./Shop/42.shtml t _blank HYPERLLINK ./S

4、hopp/42.sshtml t _blannk ./SShop/442.shttml工厂生产管理理学院52套讲座+ 139200份资料HYPERLINK ./Shop/43.shtml t _blank HYPERLLINK ./Shopp/43.sshtml t _blannk ./SShop/443.shttml财务管理学院院53套讲座+ 179455份资料HYPERLINK ./Shop/45.shtml t _blank HYPERLLINK ./Shopp/45.sshtml t _blannk ./SShop/445.shttml销售经理学院院56套讲座+ 143500份资料HY

5、PERLINK ./Shop/46.shtml t _blank HYPERLLINK ./Shopp/46.sshtml t _blannk ./SShop/446.shttml销售人员培训训学院72套讲座+ 4879份份资料HYPERLINK ./Shop/47.shtml t _blank HYPERLLINK ./Shopp/47.sshtml t _blannk ./SShop/447.shttml交银施罗德上证证180公司司治理交易型型开放式指数数证券投资基基金联接基金金2009年第44季度报告2009年122月31日基金管理人：交交银施罗德基基金管理有限限公司基金托管人：中中国农

6、业银行行股份有限公公司报告送出日期： 二一年年一月二十一一日1 重要提提示基金管理人的董董事会及董事事保证本报告告所载资料不不存在虚假记记载、误导性性陈述或重大大遗漏，并对对其内容的真真实性、准确确性和完整性性承担个别及及连带责任。 基金托管人中国国农业银行股股份有限公司司根据本基金金合同规定，于于2010年年1月20日日复核了本报报告中的财务务指标、净值值表现和投资资组合报告等等内容，保证证复核内容不不存在虚假记记载、误导性性陈述或者重重大遗漏。基金管理人承诺诺以诚实信用用、勤勉尽责责的原则管理理和运用基金金资产，但不不保证基金一一定盈利。基金的过往业绩绩并不代表其其未来表现。投投资有风险，

7、投投资者在作出出投资决策前前应仔细阅读读本基金的招招募说明书。本报告中财务资资料未经审计计。本报告期自20009年100月1日起至至12月311日止。2 基金产产品概况2.1 基金产产品概况基金简称 交银上证1800公司治理ETTF联接基金主代码 519686前端交易代码 519686后端交易代码 519687基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日日 2009年9月月29日报告期末基金份份额总额 7,009,4435,3003.44份份投资目标 紧密跟踪标的指指数，追求跟跟踪偏离度与与跟踪误差最最小化。投资策略 本基金通过把全全部或接近全全部的基金资资产投资于目目标ETF、标标的指数成份份股

8、和备选成成份股进行被被动式指数化化投资，正常常情况下投资资于目标ETTF的比例不不低于基金资资产净值的990%。业绩比较基准 上证180公司司治理指数95%银银行活期存款款税后收益率率5%风险收益特征 本基金属ETFF联接基金，风风险与收益高高于混合基金金、债券基金金与货币市场场基金。本基基金为指数型型基金，紧密密跟踪标的指指数，具有和和标的指数所所代表的股票票市场相似的的风险收益特特征，属于证证券投资基金金中风险较高高、收益较高高的品种。基金管理人 交银施罗德基金金管理有限公公司基金托管人 中国农业银行股股份有限公司司2.1.1 目目标基金基本本情况基金名称 上证180公司司治理交易型型开放

9、式指数数证券投资基基金基金主代码 510010基金运作方式 交易型开放式基金合同生效日日 2009年9月月25日基金份额上市的的证券交易所所 上海证券交易所所上市日期 2009年122月15日基金管理人名称称 交银施罗德基金金管理有限公公司基金托管人名称称 中国农业银行股股份有限公司司注：本表所列的的基金主代码码5100110为目标基基金的二级市市场交易代码码，目标基金金的一级市场场申购赎回代代码为5100011。2.1.2 目目标基金产品品概况投资目标紧密跟踪标的指指数，追求跟跟踪偏离度与与跟踪误差最最小化。投资策略本基金采用完全全复制法，跟跟踪上证1880公司治理理指数，以完完全按照标的的

10、指数成份股股组成及其权权重构建基金金股票投资组组合为原则，进进行被动式指指数化投资。股股票在投资组组合中的权重重原则上根据据标的指数成成份股及其权权重的变动而而进行相应调调整。但在因因特殊情况（如如流动性不足足等）导致无无法获得足够够数量的股票票时，基金管管理人将搭配配使用其他合合理方法进行行适当的替代代。业绩比较基准上证180公司司治理指数风险收益特征本基金属股票基基金，风险与与收益高于混混合基金、债债券基金与货货币市场基金金。本基金为为指数型基金金，紧密跟踪踪标的指数，具具有和标的指指数所代表的的股票市场相相似的风险收收益特征，属属于证券投资资基金中风险险较高、收益益较高的品种种。3 主要

11、财财务指标和基基金净值表现现3.1 主要财财务指标单位：人民币元元主要财务指标报告期(20009年10月月1日-20009年122月31日)1.本期已实现现收益-63,8744,673.532.本期利润102,9922,962.333.加权平均基基金份额本期期利润0.01454.期末基金资资产净值7,112,7742,1444.695.期末基金份份额净值1.015注：1、上述基基金业绩指标标不包括持有有人认购或交交易基金的各各项费用，计计入费用后的的实际收益水水平要低于所所列数字； 2、本本期已实现收收益指基金本本期利息收入入、投资收益益、其他收入入（不含公允允价值变动收收益）扣除相相关费用后

12、的的余额，本期期利润为本期期已实现收益益加上本期公公允价值变动动收益。3.2 基金净净值表现3.2.1 本本报告期基金金份额净值增增长率及其与与同期业绩比比较基准收益益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准准差业绩比较基准收收益率业绩比较基准收收益率标准差差-过去三个月1.50%1.26%15.87%1.70%-14.37%-0.44%自基金合同生效效起至今1.50%1.23%17.55%1.68%-16.05%-0.45%3.2.2自自基金合同生生效以来基金金份额累计净净值增长率变变动及其与同同期业绩比较较基准收益率率变动的比较较交银施罗德上证证180公司司治理交易型型开放式指数数证券投资基基

13、金联接基金金累计净值增长率率与业绩比较较基准收益率率的历史走势势对比图（2009年99月29日至至2009年年12月311日）注：本基金基金金合同生效日日为20099年9月299日，基金合合同生效日至至报告期期末末，本基金运运作时间未满满一年。本基基金建仓期为为自基金合同同生效日起的的3个月。截截至20099年12月331日，本基基金各项资产产配置比例符符合基金合同同及招募说明明书有关投资资比例的约定定。 4 管理人人报告4.1 基金经经理（或基金金经理小组）简简介姓名职务任本基金的基金金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期屈乐伟本基金的基金经经理、上证1180公司治治理交易型开开放式指数

14、证证券投资基金金基金经理2009-9-29-13年屈乐伟先生，中中国国籍。数数理系硕士。历历任广发证券券北京业务总总部研发部经经理、投资部部经理；华夏夏基金管理有有限公司基金金管理部分析析师、市场部部高级经理、风风险控制评估估小组成员以以及上证500ETF基金金经理助理。22006年66月加入交银银施罗德基金金管理有限公公司。4.2 管理人人对报告期内内本基金运作作遵规守信情情况的说明在报告期内，本本基金管理人人严格遵循了了中华人民民共和国证券券投资基金法法、交银银施罗德上证证180公司司治理交易型型开放式指数数证券投资基基金联接基金金基金合同和和其他相关法法律法规的规规定，并本着着诚实信用、

15、勤勤勉尽责的原原则管理和运运用基金资产产，基金投资资管理符合有有关法律法规规和基金合同同的规定，为为基金持有人人谋求最大利利益。4.3 公平交交易专项说明明4.3.1 公公平交易制度度的执行情况况公平交易制度的的执行情况：本公司有严严格的投资控控制制度和风风险监控制度度来保证旗下下基金运作的的公平，报告告期内本公司司严格执行公公平交易制度度，公平对待待旗下各投资资组合。本投投资组合与公公司旗下管理理的不同投资资组合的整体体收益率、分分投资类别（股股票、债券）的的收益率以及及不同时间窗窗内（同日内内、5日内、10日内）同同向交易的交交易价格并未未发现异常差差异。4.3.2 本本投资组合与与其他投

16、资风风格相似的投投资组合之间间的业绩比较较本投资组合与公公司旗下投资资风格相似的的其他投资组组合之间的业业绩表现未出出现差异超过过5%的情形。本投资组合与公公司旗下投资资风格相似的的其他投资组组合之间的业业绩表现未出出现差异超过过5%的情形。4.3.3 异异常交易行为为的专项说明本基金本报告期期内未发现异异常交易行为为。4.4 管理人人对报告期内内基金的投资资策略和业绩绩表现的说明4.4.1 报报告期内基金金投资策略和和运作分析本基金成立于22009年三三季度末。当当时国内国外外经济形势较较不明朗，AA股经历了88月份的大幅幅调整后，又又显露出疲态态。A股20009年8月月份之前的走走势反映的

17、是是在市场预期期悲观时政策策和经济及盈盈利复苏的拉拉动，而之后后的盘整、震震荡走势是在在政策渐变、经经济和盈利预预期已经较高高、短期难以以大幅超预期期的背景下的的股市反应。在在此种预期下下，为避免市市场下行风险险，在9月份份基金成立后后，我们控制制了建仓的节节奏，12月月初基本完成成建仓工作，继继本基金目标标ETF（治治理ETF）于于12月4日日对基金份额额进行折算后后，本基金净净值开始跟踪踪标的指数。虽然经济基本面面依然在改善善之中，但市市场已有较充充分的预期，而而政策渐变亦亦或成为既定定事实，从全全力保增长转转向稳定增长长的同时防范范金融系统和和资产价格过过快上涨的风风险：通胀预预期的日益

18、强强烈，可能进进一步引发市市场对央行流流动性管理的的预期；政府府各部门正在在积极落实中中央经济工作作会议精神，特特别是针对房房地产市场的的政策逐步落落实有可能还还会引发市场场的担心；市市场关心年初初的信贷数据据，但信贷数数据的过高或或过低对市场场的影响都非非正面。在这这种情况下，市市场的震荡走走势可能还会会持续，市场场最终明确的的趋势可能需需要经济数据据和盈利的超超预期表现的的支持。市场场仍需要消化化政策及资金金层面的压力力，虽然继续续下跌空间不不大，但震荡荡走势可能还还会持续。由于本基金是EETF联接基基金，本基金金将以投资目目标ETF为为主，力争使使投资人获得得与指数表现现相一致的收收益。

19、4.4.2 报报告期内基金金的业绩表现现截至2009年年12月31日，本基基金份额净值值为1.0115元，本报报告期份额净净值增长率为为1.50%，同期业绩绩比较基准增增长率为155.87%。12月4日日至本报告期期末，期间本本基金的日均均跟踪偏离度度为0.100%，跟踪误误差为0.112%。5 投资组组合报告5.1 报告期期末基金资产产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的的比例（%）1权益投资154,9444,604.022.15其中：股票154,9444,604.022.152基金投资6,534,6641,9336.6790.593固定收益投资299,9000,000.004.16其中

20、：债券299,9000,000.004.16 资资产支持证券券-4金融衍生品投资资-5买入返售金融资资产-其中：买断式回回购的买入返返售金融资产产-6银行存款和结算算备付金合计计174,9744,685.682.437其他各项资产48,970,106.6620.688合计7,213,4431,3332.99100.005.2 期末投投资目标基金金明细序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（元）占基金资产净值值比例（%）1上证180公司司治理交易型型开放式指数数证券投资基基金股票型交易型开放式交银施罗德基金金管理有限公公司6,534,6641,9336.6791.875.3 报告期期末按行业

21、分分类的股票投投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值值比例（%）A农、林、牧、渔渔业2,420,3365.3000.03B采掘业9,019,2255.7770.13C制造业52,431,158.6610.74C0 食食品、饮料775,7811.470.01C1 纺纺织、服装、皮皮毛-C2 木木材、家具-C3 造造纸、印刷-C4 石石油、化学、塑塑胶、塑料2,161,1156.0330.03C5 电电子65,108.000.00C6 金金属、非金属属36,257,539.7710.51C7 机机械、设备、仪仪表12,232,303.8840.17C8 医医药、生物制制品939,2699

22、.560.01C99 其其他制造业-D电力、煤气及水水的生产和供供应业2,314,5595.2220.03E建筑业9,679,9988.8880.14F交通运输、仓储储业5,258,6637.7990.07G信息技术业16,037,876.3350.23H批发和零售贸易易1,414,1101.9000.02I金融、保险业42,561,101.4440.60J房地产业7,294,9975.5550.10K社会服务业370,3600.800.01L传播与文化产业业336,7144.510.00M综合类5,805,4471.9000.08合计154,9444,604.022.185.4 报告期期末按

23、公允价价值占基金资资产净值比例例大小排序的的前十名股票票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值值比例（%）1000709唐钢股份4,102,997229,090,071.4480.412600999招商证券546,230016,053,699.7700.233600068葛洲坝677,65447,935,3328.3440.114601318中国平安127,22447,008,7770.1660.105600166福田汽车337,36116,426,7727.0550.096600895张江高科407,23225,241,0075.8440.077601166兴业银

24、行126,63775,104,7737.4770.078600271航天信息242,81004,924,1186.8000.079600837海通证券177,05553,397,6685.4550.0510600718东软集团148,98443,368,5528.2440.055.5 报告期期末按债券品品种分类的债债券投资组合合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值值比例（%）1国家债券-2央行票据-3金融债券299,9000,000.004.22其中：政策性金金融债299,9000,000.004.224企业债券-5企业短期融资券券-6可转债-7其他-8合计299,9000,000.004

25、.225.6 报告期期末按公允价价值占基金资资产净值比例例大小排名的的前五名债券券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值值比例（%）109021809国开182,000,0000199,9800,000.002.81209022309国开231,000,000099,920,000.0001.405.7 报告期期末按公允价价值占基金资资产净值比例例大小排名的的前十名资产产支持证券投投资明细本基金本报告期期末未持有资资产支持证券券。5.8 报告期期末按公允价价值占基金资资产净值比例例大小排名的的前五名权证证投资明细本基金本报告期期末未持有权权证。5.9 投资组组合报告

26、附注注5.9.1 报报告期内本基基金投资的前前十名证券的的发行主体未未被监管部门门立案调查，在在本报告编制制日前一年内内本基金投资资的前十名证证券的发行主主体未受到公公开谴责和处处罚。5.9.2 本本基金投资的的前十名股票票中，没有超超出基金合同同规定的备选选股票库之外外的股票。5.9.3 其其他资产构成成序号名称金额（元）1存出保证金250,0000.002应收证券清算款款38,557,236.8833应收股利-4应收利息973,5866.325应收申购款9,189,2283.4776其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计48,970,106.6625.9.4 报报告期末持有有的处于转股股期的可转换换债券明细本基金本报告期期末未持有处处于转股期的的可转换债券券。5.9.5 报报告期末前十十名股票中存存在流通受限限情况的说明明序号股票代码股票名称流通受限部分的的公允价值(元)占基金资产净值值比例(%)流通受限情况说说明1000709唐钢股份29,090,071.4480.41资产重组2600999招商证券16,053,699.7700.23网下新股锁定期期5.9.6 投投资组合报告告附注的其他他文字描述部部分由于四舍五入的的原因，分项项之和与合计计项之间可能能存在尾差。6 开放式式基金份额变