大学生信用卡风险管理模型论述

1、 HYPERLINK 大学生信信用卡风风险管理理模型摘要本文以大大学生信信用卡为为出发点点，从银银行角度度探讨大大学生信信用卡的的特有风风险及管管理方法法。就问题而而言，分分别分析了了大学生生的收入入来源、消费结结构等特特点，根根据已有有的数据据，建立立了相应应的数学学模型，来来分析大大学生收收入与支支出的关关系，即即为信用用卡还贷贷能力。由这些些特点出出发，结结合其余余实际情情况，建建立大学学生信用用风险评评估体系系，来分分析信用用风险。并客观观的分析析了大学学生价值值观念，以银行行的利润润最大化化为目标标，在利润润和风险险、成本本共同作作用下求求的了最最佳违约约率。既既能有效的的引导大大学

2、生建建立合理理的理财财计划，又能为为银行带带来巨大大的收益益，实现现“双赢”。最终对对模型进进行了评评价，分分析了不不足之处处。【关键词词】信用卡卡；还贷贷能力；信用风险险；利润润问题的重重述信用卡作作为新兴兴的支付付工具和和信用手手段，以以其支付付结算、消费信信贷和使使用方便便等特点点，广受受消费者者欢迎。伴随着着20006年112月111日中中国金融融市场的的全面开开放，国国内商业业银行加加大了发发行信用用卡的力力度，大大学校园园是众多多银行抢抢占的重重要信用用卡市场场之一。但是，从从第一张张大学生生信用卡卡发行开开始，大大学生信信用卡的的违规现现象就日日趋严重重，信用用卡风险险发生的的频

3、率也也越来越越高。因因此，对对大学生生信用卡卡风险进进行控制制管理是是十分必必要的。找到有有效规避避大学生生信用卡卡风险的的方法不不仅能给给银行自自身带来来巨大收收益，也也能让大大学生建建立合理理的理财财计划，正确对对待信用用问题，最终实实现双赢赢，共同同发展。有效规避避大学生生信用卡卡风险的的因素不不仅与银银行和持持卡人有有关，还还与学校校、社会会环境、法律健健全度等等一系列列方面有有关。如如何衡量量其间的的权重，排除客客观干扰扰，建立立一个实实用、高高效的风风险管理理模型成成为银行行乃至社社会的迫迫切需要要。问题的分分析银行发行行大学生生信用卡卡的目的的就是为为了培养养潜在客客户，大大学生

4、作作为将来来社会的的主流人人群，推推动着经经济的发发展，也带带动着消消费的增增加，能能够争取取到优质质的大学学生成为为银行的的潜在信信用卡客客户，也也就在很很大程度度上占据据了信用用卡业务务的优势势。但同时银银行应该该更加慎慎重的思思考该如如何培养养自己的的大学生生信用卡卡群体，在保持持潜在客客户的同同时，尽尽可能弱弱化风险险。风险险是与机机会并存存的，拒拒绝了风风险也就就是拒绝绝了收益益，所以以大学生生信用卡卡风险管管理的目目标，就就是在风风险与收收益之间间寻找平平衡点，从银行行的实力力和承担担风险的的能力出出发，权权衡风险险的成本本和收益益，以极极小的成成本获得得极大的的收益，只要收收益大

5、于于成本，风险就就可以承承担，此此时每承承担一次次风险，就获得得一次收收益。所以我们们应该分分析在充充分分析析大学生的的收入来来源、消消费结构构以及价价值观念念等特点点后，就如何何实现大大学生信信用卡风风险的有有效规避避和达到到利益最最大化展展开有益益的探讨讨。模型的假假设假设一：文献中中的到的的数据均均真实可可靠。假设二：线性回回归函数数的精度度可以达达到判断断和风险险预测的的效果。假设三：把信用用风险等等同于违违约率假设四：在现阶阶段利率率保持不不变假设五：银行风风险管理理成本CC与违约约率的函函数关系系式为假设六：每笔贷贷款额度度相同假设七：一旦违违约，银银行将遭遭受全部部损失符号说明明

6、Incoone表表示大学学生的经经济收入入表示每个个样本的的收入数数据为收入线线性回归归模型的的回归系系数为支出线线性回归归模型的的回归系系数为信用评评估线性性回归模模型的回回归系数数为违约率率表示存贷贷利率差差，为定定值模型的建建立与求解一、大学学生收入入来源分分析及模模型建立立大学生一一般没有有固定的的工作，属于纯纯粹的消消费群体体，他们们的收入入来源包包括父母母（I1）、奖学金金(I2)、兼职职(I3)、其它它来源(I4)等，其其中最主主要的还还是来源源于父母母。所以我们们可以列列出最基基本的线线性公式式：以下是我我们查阅阅资料后后列出的的大学生生收入来来源表。为随机干干预项，i=11，

7、2，3，收入来源源地区父母（II1）（%）奖学金(I2)（%）兼职(II3)（%）其他来源源(I44)（%）青海88.224.16.71深圳81.774.312.111.9广州80.225.511.333.2上海71.223.8241杭州83.227.119.110.6北京76.22912.772.1宁波87.885.56.72.1台湾75.882.121.111福州85.003111昆明93.884.11.60.5通过sppss统计计分析软软件对以以上数据据进行处处理，建建立了大大学生经经济收入入模型。 (5.7795) (2.3433) (-22.6551) (1.9984)大学生平平均月

8、收收入为8868.4（元元）二 大学学生消费费支出分分析及模模型建立立为了能真真实有效效地分析析大学生生的消费费现状,郭跃进进在20005对对江苏常常熟理工工学院各各个年级级共5000名大大学生月月均消费费情况进进行了问问卷调查查。根据据调查统统计的数数据,对对当代大大学生的的消费水水平、消消费结构构作出实实证分析析。根据消费费理论及及实际观观测数据据,影响响大学生生消费支支出(用用变量YY表示)的主要要因素有有:家庭庭人均收收入()、年级级(,取取值1,2,33,4)、系别别(,取取值1,2,33,155)、性性别(,女生取取值0,男生取取值1)、城镇镇或农村村(,城城镇取值值0,农农村取值

9、值1)。对此,采用线线性回归归模型:其中为随随机干扰扰项,ii=1,2,33,利用SPPSS统统计分析析软件对对于基本本生活消消费支出出(Y1)、恋恋爱交友友消费支支出(YY2)、交交通通讯讯费用支支出(YY3)、学学习用品品消费支支出(YY4)、其其他消费费支出(Y5)、总总的消费费支出(Y6)进行行处理,分别建建立消费费支出模模型如下下(单位位:元)。1.基本本生活消消费模型型(6.7793) (1.8844)(-1.0072) (55.3005)(-6.8255)1=3991.3332.恋爱爱交友消消费模型型(4.5501) (44.6332)(2.7772) (11.7885) (-3

10、3.2337)2=599.6223.交通通通讯费费用模型型(5.7749) (33.4553)(0.8842) (22.0993) (-66.7006) 3=1004.0044.学习习用品消消费模型型(5.9938) (-0.3385) (-10.9433)(-1.6695)(-44.8665)4=533.7115.其他他消费模模型(6.7793) (1.8884) (-11.0772) (5.3055) (-6.8255) 5=2006.3386.总的的消费模模型(8.0052) (44.9550) (1.3433) (3.1183) (-5.1157) 6=6991.883所以有如如下表：

11、基本生活活恋爱交友友通讯交通通学习用品品其他总的支出出391.33元元59.662元104.04元元53.771元206.38元元691.83元元大学生消消费水平平和消费费结构（月均）三、大学学生价值值观念分分析首先，大大学生价价值观念念逐渐向向多元化化、多样样性发展展；其次次，大学学生价值值观念趋趋于崇尚尚自我、注重自自我价值值的实现现；第三、大学生生价值取取向内容容渐变丰丰而务实实。再次次，大学学生价值值观念的的矛盾性性日益突突出。有关调查查显示，人学生生对循环环利息方方面的知知识知之之甚少，87.2%的的学生表表示“不清楚楚”，儿乎乎无人答答对。对对商业贷贷款购房房的利息息支出情情况也同

12、同样不了了解。超过半数数的学生生申请信信用卡是是为了更更好的理理财和备备不时之之需，其其中大四四学生和和研究生生更倾向向于将信信用卡作作为应急急手段。四、大学学生信用用卡风险险管理模模型狭义上讲讲，信用用风险是是指由于于借款人人没有能能力或者者因为不不愿履行行事先定定好的合合约，到到期没有有偿还银银行债务务，给银银行造成成损失的的风险。但从广广义上看看，商业业银行的的信用风风险指所所有因客客户违约约所引起起的风险险。就信信用卡而而言，信信用风险险是指由由于违约约人违反反规定，不能按按时足额额归还所所欠银行行贷款本本息而给给银行带带来损失失的可能能性或不不确定性性。所谓大学学生信用用卡风险险，就

13、是是指大学学生持卡卡人在信信用卡的的使用过过程中所所出现发卡机构构、持卡卡人和特特约单位位遭受的的非正常常的经济济损失的的可能性性。所以为了了有效减减少大学学生信贷贷产生的的风险，我们首首先应建建立大学学生信用用评估体体系。我们选选取年龄龄（X1）性别别（X2）年级级（X3）专业业就业情情况（XX4）月消消费额（X5 ）经济济来源（X6）所在在地（XX7）家庭庭情况（X8）健康康状况（X9）个人保保险（X10）社会品品德（X11）这十一个因素素为评价价因子，查找相相关数据据。变量具体特征征是否获得得贷款YY否（0）；是（1）X1年龄龄处理后为为X2 性性别女性（00）；男男性（11）（离离散；

14、单单调增）X3 年年级大一（11）；大大二（22）；大大三（33）；大大四（44）X4专业业就业情情况较好（55）；良良好（44）；一一般（33）；较较差（11.5）；差(0)X5 月月消费额额02550(4);25505000(6);50007500（8）；755010000（77）；10000(5)X6月平平均经济济来源02550(0);25503500(1);35504500（2）；45505500（3）；55506500（4）；65507500（5）；75508500（6）；85509500（7）；955010550（88）；11050(9)X7所在在地东部沿海海（2）；内陆陆（1）X

15、8家庭庭收入500(0);500013000(11);11300020000(22);22000030000(33);33000040000(44);44000085000(55);885000200000(6);200000(7)X9健康康状况良好（22）；一一般（11）；差差（0）X10个个人保险险有（1）；无（0）X11社社会品德德良好（33）；一一般（11.5）；差（0）这样我们们就可以以列出总总的线性性回归公公式：对于每一一个样本本有：由于很难难找到大大量相匹匹配的数数据，我我们引用用文献【6】中某某商业银银行住房房抵押贷贷款的2251个个样本和和提供的的相关影影响因子子。使用用sp

16、sss软件件采用显显著性逐逐级检验验分析的的方法计计算和输输出结果果。通过系数数检验，其结果果与年龄龄() 、工工作稳定定情况()、受教教育程度度()、本人人月收入入()、是否否有其他他固定资资产()有关。与性别别()、婚否()、职职位()、工工作时间间()等联联系较小小。可以以建立如如下实验验回归模模型方程程： （113.0061） （-2.7366） （-2.1192） （-6.3088） （-4.0666）（33.3221）可以推测测，如果果数据充充分准确确，我们们的评估估模型与与年级（X3）、专专业就业业情况（X4）、月月消费额额（X5 ）、家家庭情况况（X8）、社社会品德德（X11）

17、这这五个因因素有较较大的关关系，也也就是说说这些变变量能通通过回归归系数的的t值检检验。五、个人人信贷静静态最优优风险模模型银行的营营业目的的是在一一定可承承受的风风险内达达到利润润的最大大化根据据模型假假设及分分析，我我们有如如下静态态目标函函数：其中等式式右侧第第一项表表示商业业银行盈盈利，第第二项表表示本金金损失，第三项项表示总总成本。S为客客户数量量，设其其与违约约率有如如下关系系，且成成本银行的保保本点，即令等等式为00有：即存在贷贷款的最最小额度度。、代入后后，有:目标函数数最优解解，令。即：当放在某某一实际际的特定定环境中中时，为为定值。控制违违约率在在附近，银行就就能达到到利润

18、的的最大化化。模型评价价大学生经经济收入入模型。 (55.7995) (2.3343) (-2.6511) (11.9884)大学生消消费模型型(8.0052) (44.9550) (1.3433) (3.1183) (-5.1157) 通过对数数据拟合合后得出出的线性性回归模模型，总总体反映映了当代代大学生生经济来来源和支支出情况况，具有有较好的的预测性性。银行行可根据据客户所所填写的的数据，客观的的计算出出大学生生的日常常经济来来源和支支出情况况，具有有一定的的指导意意义。 个人信用用评估模模型 （133.0661） （-2.7736） （-22.1992） （-6.3308） （-4.0066）（3.3211）最大利润润下的违违约率模