风险管理模拟题2

1、风险管理理模拟试试题一、单选选题商业业银行的的核心竞竞争力是是：吸存存放贷支付付中介货币币创造风险险管理风险险是指：损失失的大小小损失失的分布布未来来结果的的不确定定性收益益的分布布风险险与收益益是相互互影响、相互作作用的，一般遵遵循（）的基本本规律。BA高风风险低收收益、低低风险高高收益B高风风险高收收益、低低风险低低收益C高风风险高收收益D低风风险低收收益4 风险险分散化化的理论论基础是是：AA 投资资组合理理论B 期权权定价理理论C 利率率平价理理论D 无风风险套利利理论5 与市市场风险险和信用用风险相相比，商商业银行行的操作作风险具具有（）。BA特殊殊性、非非盈利性性和可转转化性B普遍

2、遍性、非非盈利性性和可转转化性C特殊殊性、盈盈利性和和不可转转化性D普遍遍性、盈盈利性和和不可转转化性6商业银银行的信信贷业务务不应集集中于同同一业务务、同一一性质甚甚至同一一国家的的借款者者，应是是多方面面开展，这里基基于（ B ）的的风险管管理策略略。A 风险对对冲B 风险分分散C 风险转转移D 风险补补偿7 商业业银行经经济资本本配置的的作用主主要体现现在（）两个方方面。CCA资本本金管理理和负债债管理B资产产管理和和负债管管理C风险险管理和和绩效考考核D流动动性管理理和绩效效考核8 如果果一个资资产期初初投资1100元元，期末末收入1150元元，那么么该资产产的对数数收益率率为：DDA

3、 00.1B 00.2C 00.3D 0.49风险管管理文化化的精神神核心和和最重要要和最高高层次的的因素是是：风险险管理知知识风险险管理制制度风险险管理理理念风险险管理技技能风险险识别方方法中常常用的情情景分析析法是指指：CA 将可可能面临临的风险险逐一列列出，并并根据不不同的标标准进行行分类B 通过过图解来来识别和和分析风风险损失失发生前前存在的的各种不不恰当行行为，由由此判断断和总结结哪些失失误最可可能导致致风险损损失C 通过过有关数数据、曲曲线、图图表等模模拟商业业银行未未来发展展的可能能状态，识别潜潜在的风风险因素素、预测测风险的的范围及及结果，并选择择最佳的的风险管管理方案案D风险

4、管管理人员员通过实实际调查查研究以以及对商商业银行行的资产产负债表表、损益益表、财财产目录录等财务务资料进进行分析析从而发发现潜在在风险风风险因素素与风险险管理复复杂程度度的关系系是：BBA 风险险因素考考虑得越越充分，风险管管理就越越容易B 风险险因素越越多，风风险管理理就越复复杂，难难度就越越大C 风险险因素的的多少同同风险管管理的复复杂性的的相关程程度并不不大D 风险险管理流流程越复复杂，则则会有效效减少风风险因素素以以下哪一一个模型型是针对对市场风风险的计计量模型型？Crrediit MMetrricssB KKMV模模型VaaR模型型高级级计量法法13 CCredditMMetrri

5、css模型认认为债务务人的信信用风险险状况用用债务人人的什么么表示？信用用等级资产产规模盈利利水平还款款意愿14压力力测试是是为了衡衡量：BB A 正常常风险B 小概概率事件件的风险险C 风险险价值D 以上上都不是是15外部部评级主主要依靠靠：AA 专家家定性分分析B 定量量分析C 定性性分析和和定量分分析结合合D 以上上都不对对16预期期损失率率的计算算公式是是：预期损损失率预期损损失资资产风险险敞口预期损损失率预期损损失贷贷款资产产总额预期损损失率预期损损失风风险资产产总额预期损损失率预期损损失资资产总额额17中国国银监会会商业业银行不不良资产产检测和和考核暂暂行办法法规定定不良贷贷款分析

6、析报告主主要包括括哪些方方面？不良良贷款清清收转化化情况新发发放贷款款质量情情况新发发生不良良贷款的的内外部部原因及及典型案案例以上上都是18信用用风险经经济资本本是指：商业业银行在在一定的的置信水水平下，为了应应对未来来一定期期限内信信用风险险资产的的非预期期损失而而应该持持有的资资本金商业银银行在一一定的置置信水平平下，为为了应对对未来一一定期限限内信用用风险资资产的预预期损失失而应该该持有的的资本金金商业业银行在在一定的的置信水水平下，为了应应对未来来一定期期限内信信用风险险资产的的非预期期损失和和预期损损失而应应该持有有的资本本金以上上都不对对19贷款款组合的的信用风风险包括括：系统统

7、性风险险非系系统性风风险既可可能有系系统性风风险，又又可能有有非系统统风险以上上的都不不对20已知知某商业业银行的的风险信信贷资产产总额为为3000亿，如如果所有有借款人人的违约约概率都都是5%，违约约回收率率平均为为20%，那么么该商业业银行的的风险信信贷资产产的预期期损失是是：BA15亿亿B 122亿C 200亿D 300亿21以下下关于相相关系数数的论述述，正确确的是：相关关系数具具有线性性不变性性相关关系数用用来衡量量的是线线性相关关关系相关关系数仅仅能用来来计量线线性相关关以上上都正确确22信用用转移矩矩阵所针针对的对对象是：客户户评级债项项评级既有有客户评评级，又又有债项项评级以上

8、上都不对对23情景景分析用用于：BB测试试单个风风险因素素或一小小组密切切相关的的风险因因素的假假定运动动对组合合价值的的影响一组组风险因因素的多多种情景景对组合合价值的的影响着重重分析特特定风险险因素对对组合或或业务单单元的影影响A和和C 24资产产证券化化的作用用在于：DA 提高高商业银银行资产产的流动动性B 增强强商业银银行关于于资产和和负债管管理的自自主性C 是一一种风险险转移的的风险管管理方法法D 以上上都正确确25在贷贷款定价价中，RRAROOC是根根据哪个个公式计计算出来来的？RAAROCC贷款款年收入入监管管或经济济资本RAAROCC（贷贷款年收收入预预期损失失）监监管或经经济

9、资本本RAAROCC（贷贷款年收收入各各项费用用预期期损失）监管管或经济济资本以上上都不对对26以下下属于客客户评级级的专家家判断法法的是：CCs系统统PPs系统统CAAMELLs系统统以上上都是27贷款款定价中中的风险险成本是是用来：抵销销贷款预预期损失失抵销销贷款非非预期损损失抵销销贷款的的预期和和非预期期损失以上上都不对对该条件是是第288-299题的条条件已知某国国内商业业银行按按照五级级分类法法对贷款款资产进进行分类类，从正正常类贷贷款到损损失类贷贷款，对对应的非非预期损损失分别别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如如果各类类贷款对对应的边边际非预预期损失失是0.02，0.003，0.

10、005，0.11，0.11，如果果商业银银行的总总体经济济资本为为30亿28根据据非预期期损失占占比，商商业银行行分配给给正常类类贷款的的经济资资本为：A A 4亿亿B 8亿亿C 100亿D 6亿亿29 根根据边际际非预期期损失占占比，商商业银行行分配给给关注类类贷款的的经济资资本为：BA 2亿亿B 3亿亿C 5亿亿D 100亿30如果果商业银银行在当当期为不不良贷款款拨备的的一般准准备是22亿，专专项准备备是3亿，特特种准备备是4亿，那那么该商商业银行行当年的的不良贷贷款拨备备覆盖率率是：CCA0.225B0.114C0.222D0.3331如果果一个贷贷款组合合中违约约贷款的的个数服服从泊

11、松松分布，如果该该贷款组组合的违违约概率率是，那么么该贷款款组合中中有笔贷款款违约的的概率是是：C 0.001B 0.0122C 0.0188D 0.0332以下下属于客客户评级级的专家家判断法法的是：CCs系统统PPs系统统CAAMELLs系统统以上上都是33绝对对信用价价差是指指：A 不同同债券或或贷款的的收益率率之间的的差额B 债券券或贷款款的收益益率同无无风险债债券的收收益率的的差额C 固定定收益证证券同权权益证券券的收益益率的差差额D 以上上都不对对34在贷贷款定价价中，RRAROOC是根根据哪个个公式计计算出来来的？RAAROCC贷款款年收入入监管管或经济济资本RAAROCC（贷贷

12、款年收收入预预期损失失）监监管或经经济资本本RAAROCC（贷贷款年收收入各各项费用用预期期损失）监管管或经济济资本以上上都不对对35我国国商业银银行的风风险预警警体系中中，红色色预警法法是一种种：CA 定性性分析法法B 定量量分析法法C 定性性和定量量相结合合的分析析法D 以上上都不对对36如果果一家国国内商业业的贷款款资产情情况为：正常类类贷款550亿，关注类类贷款330亿，次级类类贷款110亿，可疑类类贷款77亿，损损失类贷贷款3亿，那那么该商商业银行行的不良良贷款率率等于：CA 3%B 100%C 200%D 500%37金融融资产的的市场价价值是指指：B A 金融融资产根根据历史史成

13、本所所反映的的账面价价值B 在评评估基准准日，自自愿买卖卖双方在在知情、谨慎、非强迫迫的情况况下通过过公平交交易资产产所获得得的资产产的预期期价值C 交易易双方在在公平交交易中可可接受的的资产或或债券价价值D 对交交易账户户头寸按按照当前前市场行行情重估估获得的的市场价价值38久期期是用来来衡量金金融工具具的价格格对什么么因素的的敏感性性指标？AA 利率率B 汇率率C 股票票指数D 商品品价格指指数39市场场风险各各种类中中最主要要和最常常见的利利率风险险形式是是：CA 收益益率曲线线风险B 期权权性风险险C 重新新定价风风险D 基准准风险40以下下业务中中包含了了期权性性风险的的是：活期期存

14、款业业务房地地产按揭揭贷款业业务附有有提前偿偿还选择择权条款款的长期期贷款结算算业务该条件为为4143题的的条件如果A企企业与BB 企业业的筹资资渠道及及利率如如下图所所示固定利率率融资成成本浮动动利率融融资成本本 AA企业100% LLIBOOR+22% BB企业8%LIBBOR+1%41 如如果A 企业需需要固定定利率融融资，BB企业需需要浮动动利率融融资，那那么如果果双方为为了实现现一个双双赢的利利率互换换，则各各自应该该如何融融资CA 企企业进行行固定利利率融资资，企企业进行行浮动利利率融资资A企企业进行行固定利利率融资资，B企业进进行固定定利率融融资C AA企业进进行浮动动利率融融资

15、，企业进进行固定定利率融融资A企企业进行行浮动利利率融资资，B 企业进进行浮动动利率融融资42 双双方进行行利率互互换后，总共节节约多少少融资成成本？43 如如果互换换双方对对获得的的融资成成本的节节约进行行平均分分配，那那么各自自的融资资成本分分别为：A 企业业的融资资成本为为9.55%, 企业业的融资资成本为为LIBBOR+0.55%B 企企业的融融资成本本为9.5%, 企企业的融融资成本本为LIIBORR+%企业业的融资资成本为为%, 企业的的融资成成本为LLIBOOR+00.5%企业业的融资资成本为为%, 企业的的融资成成本为LLIBOOR+%44货币币互换交交易与利利率互换换交易的的

16、不同点点是：货币币互换需需要在起起初交换换本金，但不需需在期末末交换本本金货币币互换需需要在期期末交换换本金，但不需需要再起起初交换换本金货币币互换需需要在期期初和期期末交换换本金以上上都不对对45以下下关于期期权的论论述错误误的是：期权价价值由时时间价值值和内在在价值组组成在到期期前，当当期权内内在价值值为零时时，仍然然存在时时间价值值对于一一个买方方期权而而言，标标的资产产的即期期市场价价格低于于执行价价格时，该期权权的内在在价值为为零对于于一个买买方期权权而言，标的资资产的即即期市场场价格低低于执行行价格时时，该期期权的总总价值为为零46根据据巴塞塞尔新资资本协议议和国际会会计准则则第号

17、，按照监监管标准准所定义义的交易易账户与与以下哪哪一类资资产有较较多的重重合？以公公允价值值计量且且公允价价值变动动计入损损益的金金融资产产持有有待售的的投资持有有到期的的投资贷款款和应收收款47如果果某商业业银行持持有万万美元资资产，万万美元负负债，美美元远期期多头万万，美元元远期空空头万，那么该该商业银银行的美美元敞口口头寸为为：CA 7000万美美元B 5000万美美元C 10000万万美元D 3000万美美元48以下下关于久久期的论论述正确确的是：AA 久期期缺口的的绝对值值越大，银行利利率风险险越高B 久期期缺口绝绝对值越越小，银银行利率率风险越越高C 久期期缺口绝绝对值得得大小与与

18、利率风风险没有有明显联联系D 久期期缺口大大小对利利率风险险大小的的影响不不确定，需要做做具体分分析49以下下不属于于内部欺欺诈事件件的是：头寸故故意计价价错误多户头头支票欺欺诈交易品品种未经经授权银行内内部发生生的性别别种族族歧视事事件50我国国商业银银行操作作风险管管理的核核心问题题是：BB A 信息息系统升升级换代代B 合规规问题C 员工工的知识识/技能培培养D 公司司治理结结构的完完善51我国国银行业业第一个个关于操操作风险险管理的的指引法法规是：商商业银行行市场风风险管理理指引关关于加大大防范操操作风险险工作力力度的通通知商商业银行行资本充充足率管管理办法法巴巴塞尔新新资本协协议52

19、商业业银行有有效防范范和控制制操作风风险的前前提是：建立立完善的的公司治治理结构构建立立完善内内部控制制体制加强强外部监监管体制制建设以上上都不是是53对于于已反映映在商业业银行信信用风险险数据中中的操作作风险损损失，在在计算监监管资本本时，应应当将其其视为：B操作作风险损损失B 信信用风险险损失C 市场场风险损损失D 以上上都不对对54从长长期来看看，商业业银行资资本分配配于抵补补操作风风险的比比例大约约为：BBA 400%B30% C 200%D 100% 55商业业银行在在市场交交易过程程中的交交易/定价错错误属于于：BA 市场场风险B 操作作风险C 流动动性风险险D 声誉誉风险56健全

20、全完善我我国商业业银行内内部控制制体系应应当包括括那些内内容？A强化内内控意识识，树立立内控优优先理念念B 完善善激励约约束机制制C 提高高内控制制度的执执行力D 以上上都是57以以下关于于商业银银行风险险的论述述，正确确的是：CA 商业业银行的的操作风风险往往往小于市市场风险险，因此此商业银银行应该该更关注注市场风风险管理理B 商业业银行的的操作风风险也可可能带来来巨亏，因此应应当比市市场风险险更加充充分重视视C 商业业银行的的各种类类型的风风险都可可能带来来巨大损损失，都都应当加加以重视视D 以上上都不对对58关于于商业银银行的业业务外包包的论述述，不正正确的是是：BA 商业业银行经经营管

21、理理中的诸诸多操作作或服务务都可以以外包B 通过过业务外外包，商商业银行行也把相相应的风风险承担担者转移移给了外外包商，商业银银行从此此不必对对外包业业务负任任何直接接或间接接的责任任C 虽然然业务可可以外包包，但是是对于外外包业务务的可能能的不良良后果，商业仍仍然承担担责任D 过多多的外包包业务可可能产生生额外的的操作风风险或其其他隐患患59关于于计量操操作风险险所需经经济资本本的标准准法，将将商业银银行的所所有业务务划分为为了几类类产品线线？DA 5类类B 6类类C 7类类D 8类类60商业业银行过过度依赖赖于掌握握商业银银行大量量技术和和关键信信息的外外汇交易易员，由由此则可可能带来来：

22、DA 市场场风险B 流动动性风险险C 信用用风险D 操作作风险61商业业银行资资产的流流动性是是指：商业银银行持有有的资产产可以随随时得到到偿付或或者在不不贬值的的情况下下出售B 商业业银行能能够以较较低成本本随时获获得所需需要的资资金C 商业业银行流流动资产产数量的的多少D 商业业银行流流动资产产减去流流动负债债的值的的大小62如果果商业银银行对市市场利率率的上升升和下降降都不那那么敏感感，那么么商业银银行倾向向于持有有什么样样的资产产负债期期限结构构？将短短期借款款与长期期贷款匹匹配将长长期借款款与长期期贷款匹匹配将短短期借款款与短期期贷款匹匹配资产产和负债债的期限限结构比比较平衡衡63

23、已知商业业银行期期初贷款款余额为为50亿，期末贷贷款余额额为700亿，核心贷贷款期初初余额225亿，期末余余额355亿，流动性性资产期期初余额额为300亿，期期末余额额为400亿，那那么该银银行借入入资金的的需求为为：BA 300亿B 600亿C 400亿D 500亿该条件为为为644-666题的条条件如果某商商业银行行资产为为亿元元，负债债为亿元元，资产产久期为为年，负债久久期为年，如如果年利利率从上升升到8.5%，那么按按照久期期分析方方法描述述商业银银行资产产价值的的变动：64商商业银行行资产价价值的变变化为：AA 资产产价值减减少277.8亿亿元B 资产产价值增增加277.8亿亿元C

24、资产产价值减减少144.8亿亿元D 资产产价值增增加144.8亿亿元65 商商业银行行负债价价值的变变化为：CA 负债债价值减减少277.8亿亿元B 负债债价值增增加277.8亿亿元C 负债债价值减减少144.8亿亿元D 负债债价值增增加144.8亿亿元66 商商业银行行总价值值变化为为：增加加亿亿元减少少亿亿元增加442.66亿元减少442.66亿元67 已已知某商商业银行行的负债债流动性性需求为为25亿，贷款流流动性需需求为220亿，那么该该商业银银行总的的流动性性需求为为：A 555亿B 300亿C 455亿D 500亿68商业业银行的的借款人人由于经经营问题题，无法法按期偿偿还贷款款，

25、商业业银行这这部分贷贷款面临临的是：资产产流动性性风险负债债流动性性风险流动动性过剩剩以上上都不对对69战略略风险属属于一种种：A A 长期期的潜在在的风险险B 短期期的风险险C 显性性的风险险D 以上上都不对对70由于于技术原原因，商商业银行行无法提提供更细细致、高高效的金金融产品品与国际际大银行行竞争，因而在在竞争中中处于劣劣势，这这种情况况下商业业银行所所面临的的风险属属于：CCA 声誉誉风险B 市场场风险C 战略略风险D 国家家风险71可能能影响商商业银行行声誉的的事件不不包括：CA 流动动性恶化化B 出现现重大操操作失误误C 国家家监管政政策变化化D 由于于市场利利率波动动导致投投资

26、头寸寸价值恶恶化72国内内商业银银行界目目前认为为比较有有效的声声誉风险险管理方方法不包包括：DDA 改善善公司治治理结构构B 预先先做好防防范危机机的准备备C 确保保各类主主要风险险得到正正确识别别和排序序D 利用用精确的的数量模模型进行行量化73银行行从资产产负债管管理时代代相风险险管理时时代过渡渡的标志志是：CCA 有有效银行行监管的的核心原原则B 巴巴塞尔新新资本协协议C 巴巴塞尔资资本协议议D 以上上都不是是74CrrediitMoonittor模模型将企企业的股股东权益益视为：AA 企业业资产价价值的看看涨期权权B 企业业资产价价值的看看跌期权权C 企业业股权价价值的看看涨期权权D

27、 企业业股权价价值的看看跌期权权75一般般说来，集团法法人客户户的信用用风险特特征不包包括：DDA 内部部关联交交易频繁繁B 连环环担保十十分普遍遍C 财务务报表真真实性差差D 资金金链脆弱弱76我国国银行业业监督管管理的基基本法律律是：巴巴塞尔资资本协议议巴巴塞尔新新资本协协议银银行业监监督管理理法有有效银行行监管核核心原则则77以下下哪一项项不属于于CAMMEL评评级体系系中的指指标：资本本充足性性资产产质量管理理水平竞争争力水平平78银监监会公布布的风险险监管核核心指标标不包括括：风险险水平风险险迁徙风险险抵补风险险价值79 巴塞尔尔资本协协议规规定，商商业银行行核心资资本充足足率的指指

28、标不得得低于：80 已知某商商业银行行的资本本总额为为20亿，核心资资本为55亿，附附属资本本为2亿，信信用风险险加权资资产为880亿，并且市市场风险险的资本本要求为为20亿，那么根根据商商业银行行资本充充足率管管理办法法规定定的资本本充足率率的计算算公式，该商业业银行的的资本充充足率为为：BA 255%B 6%C 2%D 9%二多选题题商业业银行的的经营原原则是：ABCCA 盈利利性B 安全全性C 流动动性D 扩张张性E 竞争争性2商业银银行风险险的主要要类别包包括：AABCDDEA 信用用风险 B 市市场风险险 C 操作风风险 DD 流动动性风险险 E 国家风风险3衡量风风险的指指标有：A

29、BCCDA 方差差 B 久期 CC 凸度度 D 在险价价值（VVaR）E 期望望收益4对于不不可管理理的风险险，商业业银行可可以采取取的管理理办法是是：CDDEA 风险险分散 B 风风险对冲冲 C 风险转转移 DD 风险险规避 E 风风险补偿偿商业银银行常用用的风险险识别方方法包括括：专家家调查列列举法资产产财务状状况分析析法情景景分析法法分解解分析法法失误误树分析析法商业业银行风风险管理理流程包包括：AABCDDA 风险险识别B 风险险计量C风险监监测D 风险险控制E 风险险对冲7个人住住房抵押押贷款涉涉及的风风险主要要包括：ABCCDA 经销销商风险险B 假按按揭风险险C 由于于房产价价值

30、下跌跌导致超超额押值值不足D 借款款人的经经济财务务状况恶恶化的风风险E 国家家对房市市采取宏宏观调控控策措施施8 KPPMG风风险中性性定价模模型中所所要用到到的变量量包括：ABCCA 贷款款承诺的的利息B 与贷贷款相同同期限的的零息国国债的收收益率C 贷款款的违约约回收率率D 贷款款期限E 借款款企业的的市场价价值9我国监监管当局局出台的的贷款五五级分类类包含哪哪些等级级的贷款款？正常关注注次次级可疑损损失10目前前国际银银行业应应用比较较广泛的的组合模模型包括括：ABBCA CrrediitMeetriics模模型B Crrediit PPorttfollio Vieew模型型C Crr

31、ediit RRiskk+模型型D KMMV模型型E ZEETA模模型11中国国银监会会评估国国有商业业银行和和股份制制商业银银行的资资产质量量指标包包括以下下哪几项项？不良良资产贷款率率预期期损失率率贷款风风险迁徙徙不良贷贷款拨备备覆盖率率贷款损损失准备备充足率率12根据据巴塞尔尔委员会会的规定定，在风风险报告告中，为为了提高高商业银银行透明明度，信信息应当当具备哪哪些特征征：ABCCDEA 全面面性B 相关关性C及时性性D 可靠靠性E 可比比性13商业业银行进进行贷款款定价，一般由由哪些因因素决定定？资金金成本经营营成本风险险成本资本本成本通货货膨胀调调整成本本14商业业银行的的授信审审批

32、和信信贷决策策应当遵遵循哪些些原则？ ABBCA 审贷贷分离原原则B 统一一考虑原原则C 展期期重审原原则D 责任任到人原原则E 追踪踪审核原原则15信用用衍生产产品包括括：总收益益互换信用违违约互换换信用价价差衍生生产品信用联联动票据据股票期期权16计算算商业银银行特定定客户的的信用风风险，需需要以下下哪些变变量？违约约概率违约约损失率率违约约风险暴暴露期限限行业业风险指指数17对企企业信用用风险分分析的Cs指标标包括哪哪些方面面？品德德资本本还款款能力抵押押经营营环境18 信信用风险险组合模模型包括括：BCCDA CrrediitMoonittorB CrrediitMeetriicsC

33、Crrediit PPorttfollio VieewD Crrediit RRiskk+ E VaaR19根据据无套利利均衡原原理，在在期为为了计算算某货币币第期期到第期的远远期利率率，应当当首先知知道的变变量是：银行间间的短期期利率水水平第期期到第期的即即期利率率第期期到第期的远远期利率率年期期的即期期利率市场在在期内内的平均均利率水水平20期权权的价值值由哪几几部分组组成？时间间价值内在在价值执行行价格标地地资产价价格无风风险利率率21公允允价值的的计量方方式有哪哪几种？ABCCDA 直接接使用可可获得的的市场价价格B 使用用公认的的模型估估算市场场价格C 根据据实际支支付的价价格，只只

34、要不能能证明该该价格不不具有代代表性D 使用用企业特特定的数数据，该该数据应应能被合合理估算算，并且且与市场场预期不不冲突E 根据据资产获获得时的的历史成成本22以下下关于久久期缺口口的论述述正确的的是：当久久期缺口口为正时时，如果果市场利利率下降降，资产产和负债债的价值值都会增增加，资资产价值值的增加加幅度大大于负债债价值的的增加幅幅度，银银行净值值的市场场价值上上涨当久久期缺口口为负时时，如果果市场利利率下降降，资产产和负债债的价值值都会增增加，资资产价值值的增加加幅度大大于负债债价值的的增加幅幅度，银银行净值值的市场场价值上上涨当久久期缺口口为负时时，如果果市场利利率上升升，资产产和负债

35、债的价值值都会下下降，资资产价值值的下降降幅度小小于负债债价值的的下降幅幅度，银银行净值值的市场场价值上上涨当久期期缺口为为正时，如果市市场利率率上升，资产和和负债的的价值都都会下降降，资产产价值的的下降幅幅度小于于负债价价值的下下降幅度度，银行行净值的的市场价价值上涨涨当久期期缺口为为零时，银行净净值的市市场价值值不受利利率风险险的影响响23收益益率曲线线图中的的横坐标标和纵坐坐标分别别表示：资产的的到期期期限资产的的不同市市场价值值资产的的到期收收益率资产的的现值资产的的当期收收益率24市场场风险计计量方法法中的缺缺口分析析的局限限性是：忽略略同一时时间段内内所有头头寸的到到期时间间或利率

36、率重新定定价期限限的差异异缺口口分析只只考虑了了利率的的重新定定价风险险，没有有考虑利利率的基基准风险险大多多数缺口口分析未未能反映映利率变变动对非非利息收收入和费费用的影影响缺口分分析主要要衡量利利率变动动对银行行当期收收益的影影响，未未考虑利利率变动动对银行行经济价价值的影影响缺口口分析忽忽略了与与期权有有关的头头寸在收收入敏感感性方面面的差异异25操作作风险的的成因主主要包括括：人员员因素内部部流程系统统缺陷外部部因素其他他因素26核心心雇员流流失的风风险具体体体现为为：BCCDA 核心心员工的的知识/技能缺缺乏B 缺乏乏足够后后援/替代人人员C 相关关信息缺缺乏共享享和文档档记录D 缺

37、乏乏岗位轮轮换机制制E 核心心员工的的欺诈行行为27操作作风险成成因中的的系统缺缺陷因素素主要包包括哪几几个方面面？ABBCD数据/信息质质量B 违反反系统安安全规定定C 系统统设计/开发的的战略风风险D 系统统的稳定定性、兼兼容性、适宜性性E 系统统开发、维护成成本过高高28基本本指标法法的计算算中涉及及哪几个个变量？ABCCA 前三三年中各各年为正正的总收收入B 前三三年中总总收入为为正数的的年数C 巴塞塞尔委员员会专门门设定的的乘数因因子D 前三三年的总总收入E 所计计量的总总的年数数29根据据巴塞尔尔委员会会规定，为了具具备使用用标准法法的资格格，商业业银行必必须至少少满足哪哪些条件件

38、？董事事会和高高级管理理层应当当积极参参与监督督操作风风险管理理架构银行行应当拥拥有完整整且确实实可行的的操作风风险管理理系统银行行应当拥拥有充足足的资源源支持在在主要产产品线上上和控制制及审计计领域采采用该方方法必须须具备完完善、健健康的公公司治理理结构必须须设立有有专门的的风险管管理委员员会，受受董事会会直接领领导30商业业银行为为了完善善操作风风险的评评估与控控制，需需要具备备哪些基基本条件件？完善善的公司司治理结结构健全的的内部控控制体系系普及合合规管理理文化集中式式的、可可灵活扩扩充的业业务信息息系统强大大的研发发实力31以下下论述正正确的是是：对商商业银行行而言，零售存存款客户户对

39、银行行信用和和利率水水平不是是很敏感感对商商业银行行而言，零售存存款客户户对银行行信用和和利率水水平很敏敏感对商商业银行行而言，公司机构存存款人对对银行信信用和利利率水平平不是很很敏感对商商业银行行而言，公司机构存存款人对对银行信信用和利利率水平平很敏感感零售售存款客客户和公公司机机构存款款人对银银行信用用和利率率水平都都很不敏敏感32商业业银行经经营中的的三性原原则是：ABCCA 盈利利性B 流动动性C 安全全性D 扩张张性E 竞争争性33衡量量商业银银行流动动性的指指标中，贷款总总额与核核心存款款比率这这一指标标可以通通过哪两两个指标标换算得得到？BBCA 现金金头寸指指标B 核心心存款比

40、比例C 贷款款总额与与总资产产比率D 流动动资产与与总资产产比率E 大额额负债依依赖度34流动动性风险险预警的的内部指指标包括括：ABBCDA 盈利利水平B 产品品业务的的风险水水平C 资产产负债结结构D 资产产负债质质量E 高官官层人事事更替35以下下哪些是是声誉风风险管理理中应强强调的内内容？明确确商业银银行的战战略愿景景和价值值理念有明明确记载载的声誉誉风险管管理流程程及政策策深入入理解不不同利益益持有者者对自身身的期望望值有明明确记载载的危机机处理决策流流程建设设学习型型组织36国内内银行界界普遍认认为声誉誉风险管管理的最最好办法法是：推行行全面风风险管理理理念改善善公司治治理预先先做好危危机防范范准备确保保各类主主要风险险被正确确识别、优先排排序，并并得到有有效管理理加强强对声誉誉风险的的量化分分析37银行行监管的的必要性性原理可可以概括括为：AABCDDEA 公共共性质论论B 利益益冲突论论C 债券券保护论论D 银行行风险论论E适度竞竞争论38银行行风险监监管指标标的监测测评价应应遵循哪哪些原则则:ABBCDEEA 准准确性原原则B 可可比性原原则C 及时时性原则则D 持续续性原则则E 保密密性原则则39我国国商业银银行信用用风险监监管指标标包括：不良良资产率率不良良贷款率率贷款款损失准准备率单一一客户授授信集中中度预期期损失率率40我国国银行监