风险管理试题一

1、风险管理理精讲班班第288讲课件件讲义（环球职职业教育育在线） 风风险管理理精讲班班第288讲讲义义 单单项选择择题 一一、单项项选择题题（在每每小题列列出的四四个备选选项中只只有一个个是符合合题目要要求的，请将其其代码填填写在题题后的括括号内。错选、多选或或未选均均无分。共800题，每每题0.5分,计400分） 11、以下下对风险险的理解解不正确确的是(D)。 AA、是未未来结果果的变化化B、是是损失的的可能性性 CC、是未未来结果果对期望望的偏离离D、是是未来将将要获得得的损失失 22、杠杆杆比率，是用来来比较企企业所有有者提供供资金和和债权人人提供融融资的能能力，并并用以确确定偿债债资格

2、和和能力。下列不不是此内内容的是是（D） AA、资产产负债率率；B、有形净净值债务务率； CC、利息息偿付比比率（利利息保障障倍数）D、流流动比率率 33、下列列不是风风险管理理部门的的主要职职责（DD） AA、风险险管理部部门履行行的一个个非常具具体但却却至关重重要的职职责,是是监控各各类金融融产品和和所有业业务部门门的风险险限额； BB、核准准复杂金金融产品品的定价价模型，并协助助财务控控制人员员进行价价格评估估； CC、全面面掌握商商业银行行的整体体风险状状况，为为管理决决策提供供不可替替代的辅辅助作用用 DD、风险险控制 44、巴塞塞尔委员员会将商商业银行行的风险险划分为为信用风风险、

3、市市场风险险、操作作风险、流动性性风险、国家风风险、声声誉风险险、法律律风险、战略风风险的依依据是(D)。 AA、按风风险事故故B、按按损失结结果C、按风险险发生的的范围DD、按诱诱发风险险的原因因 55商业银银行经常常将贷款款分散到到不同的的行业和和领域，使违约约风险降降低，其其原因是是(C)。 AA、不同同行业及及地域间间的贷款款可以进进行风险险对冲 BB、通过过不同行行业及地地域间的的贷款进进行风险险转移 CC、利用用不同行行业及地地域间企企业的相相关性来来进行风风险分散散 DD、将贷贷款分散散至不同同行业及及地域来来取得规规模效应应 66、一家家商业银银行对所所有客户户的贷款款政策均均

4、一视同同仁，对对信用等等级低以以及高的的均适用用同样的的贷款利利率，为为改进业业务，此此银行应应采取以以下风险险管理措措施(DD)。 AA、风险险分散BB、风险险对冲CC、风险险规避DD、风险险补偿 解解析：风风险补偿偿主要是是指事前前对风险险承担的的价格补补偿。对对此，商商业银行行应该对对信用等等级高的的客户给给予优惠惠利率，信用等等级低的的客户进进行利率率上浮。 77、假设设交易部部门持有有三种资资产，头头寸分别别为3000万元元、2000万元元、1000万元元，对应应的年资资产收益益率为55%、115%、和122%，该该部门总总的资产产收益率率是(DD)。 AA、100% B、10.5%

5、 CC、133% D、9.55% 解解析：553000/6000+115%2000/6000+112%1000/6000=99.5 88、(CC)不包包括在市市场风险险中。 AA、利率率风险BB、汇率率风险CC、操作作风险DD、商品品价格风风险 99、我国国商业银银行风险险管理中中最重要要的内容容是（AA）。 AA信用用风险管管理 BB操作作风险管管理 CC流动动性风险险管理 DD市场场风险管管理 110、根根据中中国人民民银行关关于全面面推行贷贷款质量量五级分分类管理理的通知知中的的贷款风风险分类类指导原原则，在在采取一一切可能能的措施施或一切切必要的的法律程程序之后后，本息息仍无法法收回，

6、或只能能收回极极少部分分的贷款款属于（B）。 AA次级级类贷款款 BB损失失类贷款款 CC可疑疑类贷款款 DD关注注类贷款款 111、(B)是是指商业业银行已已经持有有的或者者是必须须持有的的符合监监管当局局要求的的资本。 AA、会计计资本BB、监管管资本CC、经济济资本DD、实收收资本 112、下下列不是是考察和和分析企企业非财财务的因因素（DD） AA、管理理层风险险与行业业风险、B、生生产与经经营风险险、 CC、宏观观经济及及自然环环境DD、流动动比率 解解析：注注意分清清单一法法人客户户的财务务状况分分析以及及非财务务状况分分析。 113、商商业银行行在业务务经营中中的非预预期损失失则

7、需要要银行的的(D)来覆盖盖。 AA、监管管资本BB、会计计资本CC、核心心资本DD、经济济资本 114、（A）是是指控制制、管理理商业银银行的一一种机制制或制度度安排。 A、商业银银行公司司治理BB、商业业银行战战略管理理 CC、商业业银行内内部控制制D、商商业银行行风险管管理 115、商商业银行行的最高高风险管管理/决决策机构构是（BB）。 AA、股东东大会BB、董事事会C、监事会会D、高高层管理理者 116、商商业银行行的风险险管理部部门结构构通常有有分散型型和集中中型两种种，下列列对于商商业银行行分散型型风险管管理部门门结构的的缺点分分析中，错误的的是（DD）。 AA、难以以绝对控控制

8、商业业银行的的敏感信信息B、商业银银行无法法形成长长期的核核心竞争争力 CC、不利利于商业业银行形形成强大大的定价价能力DD、不利利于商业业银行的的进一步步发展 117、55cS体体系不包包括（D）。 AA、品德德和资本本、B、还款能能力和抵抵押、CC、经营营环境DD、法律律环境。 118、风风险识别别包括（C）两两个环节节。 AA、感知知风险和和检测风风险B、计量风风险和分分析风险险 CC、感知知风险和和分析风风险D、计量风风险和监监控风险险 119、在在各种风风险发生生前，对对风险的的类型及及其产生生的根源源进行分分析判断断，以便便对风险险进行估估算和控控制，这这是（BB）。 AA、风险险

9、识别BB、风险险计量CC、风险险监测DD、风险险控制 220、假假设商业业银行的的一个信信用组合合由30000万万元的AA级债券券和20000万万元的BBBB级级债券组组成。AA级债券券和BBBB级债债券一年年内违约约的概率率分别为为2%和和4%，且相互互独立。如果在在违约的的情况下下，A级级债券回回收率为为60%，BBBB级债债券回收收率为440%，那么该该信用组组合一年年内预期期信用损损失为（B）元元。 AA、28800000 B、72000000 CC、3990000 D、440000 解解析：3300002（160）2200004（140）77200000 221、（B）是是现代信信用

10、风险险管理的的基础和和关键环环节。 AA、信用用风险识识别B、信用风风险计量量C、信信用风险险监控DD、信用用风险报报告 解解析：信信用风险险计量经经过了专专家判断断法、信信用评分分模型和和违约概概率模型型三个发发展阶段段。 222、以以下说法法中不正正确的是是（C）。 AA、违约约频率即即通常所所称的违违约率BB、违约约概率和和违约频频率不是是同一个个概念 CC、违约约概率和和违约频频率通常常情况下下是相等等的D、违约概概率与不不良率是是不可比比的 解解析：违违约频率率是事后后检验的的结果，违约概概率是事事前预测测。 223、从从国际银银行业的的发展经经历来看看，商业业银行客客户信用用评级大

11、大致按顺顺序经历历了（AA）三个个主要发发展阶段段。 AA、专家家判断法法、信用用评分法法、违约约概率模模型分析析 BB、信用用评分法法、专家家判断法法、违约约概率模模型分析析 CC、专家家判断法法、违约约概率模模型分析析、信用用评分法法 DD、信用用评分法法、违约约概率模模型分析析、专家家判断法法 224、按按照国际际管理惯惯例，商商业银行行对于企企业和个个人的信信用评定定一般分分别采用用（A）。 AA、评级级方法和和评分方方法 BB、评级级方法和和评级方方法 CC、评分分方法和和评级方方法 DD、评分分方法和和评分方方法 225、影影响商业业银行违违约损失失率的因因素有很很多，清清偿优先先

12、性属于于（B）。 AA、行业业因素BB、产品品因素CC、地区区因素DD、宏观观经济因因素 226、压压力测试试是一种种商业银银行经常常采用的的风险管管理技术术，主要要分为敏敏感性分分析和（A）两两种方法法。 AA、情景景分析法法B、分分解分析析法C、失误树树分析法法D、专专家调查查分析法法 227、关关于商业业银行信信用风险险内部评评级的以以下说法法，正确确的是（B）。 AA、内部部评级是是专业评评级机构构对特定定债务人人的偿债债能力和和意愿的的整体评评估 BB、内部部评级主主要对客客户的信信用风险险和债项项交易风风险进行行评价 CC、内部部评级主主要依靠靠专家定定性判断断 DD、内部部评级的

13、的评级对对象主要要是政府府和大企企业 解解析：参参考教材材1244.其他他描述主主要针对对外部评评级。 228、（C）是是指信用用风险管管理者通通过各种种监控技技术，动动态捕捉捉信用风风险指标标的异常常变动，判断其其是否已已达到引引起关注注的水平平或已经经超过阀阀值。 AA、信用用风险识识别B、信用风风险度量量C、信信用风险险监测DD、信用用风险控控制 229、假假设某银银行在220066会计年年度结束束时，其其正常类类贷款为为80亿亿人民币币，关注注类贷款款为155亿人民民币，次次级类贷贷款为33亿人民民币，可可疑类贷贷款为11亿人民民币，损损失类贷贷款为11亿人民民币，则则其不良良贷款率率

14、为（BB）。 AA、2% B、5% C、220% D、225% 解解析：（3111）/（8801153311）5 330、假假定某银银行20006会会计年度度结束时时共有贷贷款2000亿人人民币，其中正正常贷款款1800亿人民民币，其其中一般般准备88亿人民民币，专专项准备备1亿人人民币，特种准准备1亿亿人民币币，则其其不良贷贷款拨备备覆盖率率约为（D）。 AA、5% BB、5.6% C、20% D、550% 解解析：（8111）/(2200-1800)=550% 331、按按照业务务特点和和风险特特征的不不同，商商业银行行的客户户可以分分为（AA）。 AA、法人人客户和和个人客客户 BB、企

15、业业类客户户和机构构类客户户 CC、单一一法人客客户和集集团法人人客户 DD、公共共客户和和私人客客户 解解析：法法人客户户分为企企业类和和机构类类，企业业类又分分为单一一法人和和集团法法人。 332、根根据巴巴塞尔新新资本协协议，使用内内部评级级法的银银行必须须建立二二维的评评级系统统，其中中第一维维是客户户评级，第二维维是（BB）。 AA、债务务人评级级B、债债项评级级C、不不良贷款款评级DD、贷款款评级 333、下下面有关关违约概概率的说说法，错错误的是是（B）。 AA、违约约概率是是指借款款人在未未来一定定时期内内不能按按合同要要求偿还还贷款本本息或履履行相关关义务的的可能性性 BB、

16、在违违约概率率估计过过程中，参考数数据样本本覆盖期期限越长长越好 CC、计算算违约概概率时，参考数数据样本本至少覆覆盖5年年期限，同时必必须包括括违约率率相对较较高的经经济萧条条时期 DD、巴巴塞尔新新资本协协议中中，违约约概率被被具体定定义为借借款人一一年内的的累计违违约概率率与3个个基点中中的较高高者 334、不不是经营营绩效类类指标的的是（DD） AA、总资资产净回回报率；B、股股本净回回报率；C、成成本收入入比；DD、不良良贷款比比率。 335、中中国银监监会对原原国有商商业银行行和股份份制商业业银行按按照三大大类七项项指标进进行信用用风险评评估，其其中包括括经营绩绩效类指指标、资资产

17、质量量类指标标和审慎慎经营类类指标，以下各各指标不不属于审审慎经营营类指标标的是（B） AA、资本本充足率率B、股股本净回回报率CC、大额额风险集集中度DD、不良良贷款拨拨备覆盖盖率 336、对对于某商商业银行行的某笔笔贷款而而言，假假定其借借款人的的违约概概率为110%，违约损损失率为为50%，违约约风险暴暴露为2200万万人民币币，则该该笔贷款款的预期期损失为为（B）万人民民币。AA、5 B、110 C、20 DD、1000 解解析：22001050100 337、与与单笔贷贷款业务务的信用用风险识识别有所所不同，商业银银行在识识别和分分析贷款款组合信信用风险险时，应应更加关关注（CC）可

18、能能造成的的影响。 AA、管理理层风险险B、生生产风险险C、系系统风险险D、个个体风险险 338、因因为资产产之间的的信用风风险发生生通常是是不完全全相关的的，因此此资产组组合的信信用风险险一般（B）单单笔资产产信用风风险的加加总。 AA、大于于B、小小于C、等于DD、不确确定 339、在在操作实实践中，商业银银行的预预期损失失通常以以一个比比率的形形式表示示，即预预期损失失率，它它的计算算公式为为（A）。 AA预期期损失率率=违约约概率违约损损失率 BB预期期损失率率=违约约风险暴暴露违约损损失率 CC预期期损失率率=违约约概率违约风风险暴露露 DD以上上公式均均不对 440、反反映了商商业

19、银行行对贷款款损失的的弥补能能力和对对贷款风风险的防防范能力力的指标标是（BB）。 AA、不良良贷款率率B、不不良贷款款拨备覆覆盖率CC、预期期损失率率D、贷贷款准备备充足率率 单单选题441 41、经济资资本主要要用于规规避银行行的（BB） AA、预期期损失BB、非预预期损失失C、灾灾难性损损失D、常规性性损失 442、组组合限额额是商业业银行资资产组合合层面的的限额，是组合合管理的的体现方方式和管管理手段段之一，它可以以分为（B）两两类。 AA风险险等级限限额和行行业限额额 BB授信信集中度度限额和和总体组组合限额额 CC行业业限额和和集团限限额 DD行业业限额和和产品限限额 443、有有

20、关集团团客户的的信用风风险，下下列说法法错误的的是（DD）。 AA、内部部关联交交易频繁繁B、连连环担保保十分普普遍 CC、系统统性风险险较高DD、风险险监控难难度较小小 444、重重视定量量分析与与定性分分析相结结合的风风险预警警方法是是（C）。 AA、黑色色预警法法B、蓝蓝色预警警法C、红色预预警法DD、橙色色预警法法 解解析：蓝蓝色预警警法侧重重于定量量分析。 445、专专家判断断法中的的“5C方法不不考虑的的因素为为（D）。 AA、债务务人资本本实力BB、贷款款抵押品品 CC、经济济或行业业周期形形势D、信贷专专家的主主观性 446、在在对贷款款保证人人进行分分析中，下面不不属于考考察

21、范围围的是（B）。 AA、保证证人的资资格B、保证人人的贷款款规模 CC、保证证的法律律责任DD、保证证人的财财务实力力 447、组组合贷款款层面的的行业风风险属于于（A）。 AA、系统统风险BB、非系系统风险险C、特特定风险险D、宏宏观风险险 448、下下面关于于非预期期损失的的说法，错误的的是（CC）。 AA、非预预期损失失表示资资产损失失的波动动幅度BB、非预预期损失失真正体体现了银银行的风风险所在在 CC、非预预期损失失可通过过提取准准备金的的形式加加以规避避 DD、从计计量角度度来看，非预期期损失是是无法确确切计算算为某一一个具体体数值的的 449、采采用VaaR方法法来计算算非预期

22、期损失时时，需首首先确定定（A）。 AA、信贷贷资产组组合潜在在损失的的分布BB、信贷贷资产组组合价值值的分布布 CC、不同同信贷资资产组合合的风险险特征DD、信贷贷资产组组合的组组成成分分 550、“5C方方法属于于（B）评级方方法。 AA、信用用评分法法B、专专家判断断法C、模型法法D、部部分基于于模型法法 551、在在针对单单个客户户进行限限额管理理时，关关键需要要计算客客户的（A）。 AA、最高高债务承承受能力力B、最最低债务务承受能能力 CC、平均均债务承承受能力力D、以以上均不不对 552、可可防止信信贷风险险过于集集中于某某一行业业的限额额管理类类别是（B）。 AA、单一一客户风

23、风险限额额B、组组合风险险限额CC、集团团客户风风险限额额D、以以上均不不对 553、假假设某商商业银行行当前账账户中有有1年期期、利率率为5%的2亿亿元人民民币的定定期存款款，目前前1年期期无风险险的美元元和人民民币贷款款的收益益率分别别为100%和88%，该该银行将将1亿元元人民币币用于人人民币贷贷款，而而另外11亿元人人民币兑兑换成美美元后用用于美元元贷款，同时假假定不存存在汇率率风险，则该银银行以上上交易的的利差为为（B）。 AA、3% BB、4% C、55% D、8% 解解析：1105085054 554、（D）指指的是自自期权成成交之日日起，至至到期日日之前，期权的的买方可可在此期

24、期间内任任意时点点，随时时要求期期权的卖卖方按照照期权的的协议内内容，买买入或卖卖出特定定数量的的某种交交易标的的物。 AA、平价价期权BB、欧式式期权CC、买入入期权DD、美式式期权 555、假假如一家家银行的的外汇敞敞口头寸寸如下，日元多多头1550，马马克多头头2000，英镑镑多头2250，法郎空空头1220，美美元空头头2800。用短短边法计计算的总总外汇敞敞口头寸寸为（CC）。 AA、2000 BB、4000 CC、6000 DD、10000 解解析：1150200025506600 112028004000 556、假假设商业业银行当当年将1100个个客户的的信用等等级评为为BB级

25、级，第二二年观察察这组客客户，发发现有33个客户户违约，则其（B）为为3%。 AA违约约概率 BB违约约频率 CC不良良债项余余额在所所有债项项余额的的占比 DD违约约损失率率 557、通通常金融融工具的的到期日日或距下下一次重重新定价价日的时时间越长长，并且且在到期期日之前前支付的的金额越越小，则则久期的的绝对值值越（BB）。 AA、不变变 BB、高 CC、低 D、无无法判断断 558、按按照巴巴塞尔新新资本协协议，银行的的表内外外资产可可以分为为（B）两大类类。 AA、银行行账户资资产和客客户账户户资产BB、银行行账户资资产和交交易账户户资产 CC、负债债账户资资产和资资本账户户资产DD、

26、风险险资产和和无风险险资产 559、关关于商业业银行资资产分类类的会计计标准和和监管标标准的以以下说法法，不正正确的（B）。 AA、两者者所要达达到的目目标不同同 BB、随着着人们对对风险日日益关注注，两者者之间存存在的差差异将慢慢慢消失失 CC、资产产分类的的监管标标准是直直接面向向风险管管理的 DD、资产产分类的的会计标标准有强强大的会会计核算算理论和和银行流流程架构构、基础础信息支支持 660、对对资产的的价值有有：公允允价值、名义价价值、市市场价值值和内在在价值四四类价值值计量指指标，在在市场风风险计量量与监测测的过程程中，更更具有实实质意义义的是（C）。 A、公公允价值值和名义义价值

27、 BB、名义义价值和和市场价价值 CC、市场场价值和和公允价价值 DD、内在在价值和和市场价价值 661、关关于久期期缺口，以下的的叙述中中正确的的是（CC）。 AA、久期期缺口的的数值越越小，银银行对利利率的变变化就越越不敏感感 BB、当久久期缺口口为正值值时，如如果市场场利率上上升，则则银行最最终的市市场价值值将增加加 CC、当久久期缺口口为负值值时，如如果市场场利率下下降，则则银行最最终的市市场价值值将减少少 DD、久期期缺口是是负债加加权平均均久期与与资产加加权平均均久期和和资产负负债率乘乘积的差差额 662、计计算VaaR值的的基本方方法有方方差-协协方差法法、历史史模拟法法和蒙特特

28、卡洛模模拟法，这三种种方法中中需要历历史数据据支持的的是（DD）。 AA、历史史模拟法法和方差差-协方方差法 BB、蒙特特卡洛模模拟法和和方差协方差差法 CC、历史史模拟法法、蒙特特卡洛模模拟法 DD、方差差-协方方差法、历史模模拟法和和蒙特卡卡洛模拟拟法 663、如如果期权权的执行行价格优优于标的的资产的的即期市市场价格格，该期期权称为为（B）。 AA、平价价期权BB、价内内期权CC、价外外期权DD、买方方期权 664、银银行的表表内外资资产可以以分为银银行账户户和交易易账户两两大类，关于交交易账户户的以下下说法中中，不正正确的是是（A）。 AA、计入入该账户户的头寸寸在交易易方面要要受到条

29、条款限制制 BB、银行行应对该该账户的的头寸进进行准确确估值 CC、该账账户中的的项目通通常按市市场价格格计价 DD、银行行的存贷贷款业务务不能归归入该账账户 665、关关于公允允价值、名义价价值、市市场价值值的以下下说法，不正确确的是（B）。 AA、国际际会计准准则委员员会将公公允价值值定义为为：“公允价价值为交交易双方方在公平平交易中中可接受受的资产产或债权权价值” BB、市场场价值是是指在评评估基准准日，通通过自愿愿交易资资产所获获得的资资产的预预期价值值 CC、与市市场价值值相比，公允价价值的定定义更广广、更概概括 DD、在大大多数情情况下，市场价价值可以以代表公公允价值值 解解析：通

30、通过公平平交易而而不是自自愿交易易。 666、核核心雇员员流失引引发的风风险属于于人员因因素引起起的操作作风险，它体现现为对关关键人员员依赖的的风险，下列哪哪一项不不是这种种风险的的表现？（C） AA、缺乏乏足够的的后援/替代人人员 BB、相关关信息缺缺乏共享享和文档档记录 CC、雇员员福利支支出增加加 DD、缺乏乏岗位轮轮换机制制 667、内内部流程程引起的的操作风风险包括括财务/会计错错误、文文件/合合同缺陷陷、产品品设计缺缺陷、错错误监控控/报告告、结算算/支付付错误、交易/定价错错误六个个方面。抵押权权证和房房产证丢丢失引起起的操作作风险属属于哪一一方面？（B） AA、财务务/会计计错

31、误BB、文件件合同缺缺陷C、错误监监控/报报告D、结算支支付错误误 668、在在影响操操作风险险的因素素中，交交易/定定价错误误是指（D） AA、为预预测到市市场的变变化，需需要重新新调整银银行产品品的价格格 BB、与市市场上同同类金融融产品的的定价有有很大差差别 CC、银行行员工专专业知识识相对却却乏，无无法为产产品定价价 DD、未遵遵循操作作规定，使交易易和定价价产生了了错误 669、巴巴塞尔委委员会对对实施高高级计量量法提出出了具体体的标准准，对于于内部数数据，它它规定：无论用用于计量量还是用用于验证证，商业业银行必必须具备备（B）年的内内部损失失数据。 AA、至少少3年BB、至少少5年

32、CC、至多多5年DD、至多多10年年 770、一一商业银银行的某某笔违约约贷款的的违约风风险暴露露为1000万人人民币，为了追追讨该贷贷款，共共花费银银行5万万人民币币，最终终回收金金额为880万人人民币，则该笔笔贷款的的违约损损失率为为（D）。 AA5% BB155% CC200% DD255% 解解析：11(88055)/1100=25% 771、操操作风险险评估的的原则之之一是自自下而上上，也就就是说，要全面面识别和和评估经经营管理理中存在在的操作作风险因因素，必必须将风风险控制制的关口口前移，自下而而上逐级级开展操操作风险险的识别别与评估估。这是是因为（C） AA、下级级的业务务种类少

33、少，相对对简单容容易识别别，因此此需从易易到难、自下而而上的评评估B、自下而而上的原原则符合合下级向向上级汇汇报的规规范 CC、操作作风险往往往发生生于商业业银行的的基层机机构和经经营管理理流程的的薄弱环环节 DD、上级级的问题题通常包包含在下下级出现现的问题题中 772、操操作风险险评估方方法中，自我评评估法从从哪两个个角度来来评估风风险的大大小？（C） AA、市场场风险和和操作风风险B、风险分分布和损损失发生生的概率率 CC、损失失金额和和发生概概率 DD、信用用风险和和操作风风险 773、相相比较而而言，下下列哪项项业务是是最容易易引发操操作风险险的业务务环节？（A） AA、柜台台业务B

34、B、法人人信贷业业务C、个人信信贷业务务D、资资金交易易业务 774、代代理业务务是商业业银行中中间业务务的一类类，指商商业银行行接受客客户委托托，代为为办理客客户指定定的经济济事务、提供金金融服务务并收取取一定费费用的业业务。其其主要操操作风险险点包括括人员因因素、外外部事件件、内部部流程、系统缺缺陷。其其中，销销售时进进行不恰恰当的广广告和不不真实宣宣传，错错误和误误导销售售，属于于（C）操作风风险点. AA、人员员因素BB、外部部事件CC、内部部流程DD、系统统缺陷 775、员员工人均均培训数数量是众众多操作作风险关关键指标标的一项项，它反反映出商商业银行行在以提提高员工工工作技技能方面

35、面所作出出的努力力。如果果商业银银行总培培训费用用增加但但人均培培训费用用下降，意味着着（A） AA、部分分员工没没有受到到应有的的培训BB、多数数员工受受到应有有的培训训 CC、员工工培训效效率上升升D、员员工培训训效率下下降 776、在在操作风风险关键键指标中中，客户户投诉占占比属于于人员风风险指标标类，客客户投诉诉反应了了商业银银行正确确处理包包括行政政事务在在内的能能力，同同时也体体现了客客户对商商业银行行服务的的满意程程度。客客户投诉诉比的计计算公式式是（DD） AA、已解解决的客客户投诉诉数量/所有客客户投诉诉数量 BB、所有有服务客客户投诉诉数量/所有服服务交易易数量 CC、每项

36、项产品已已解决的的投诉数数量/该该项产品品的投诉诉数量 DD、每项项产品客客户投诉诉数量/该产品品交易数数量 777、以以下各指指标都可可用于衡衡量商业业银行的的流动性性，其中中数值越越高说明明商业银银行流动动性越差差的是（C）。 AA、现金金头寸指指标B、核心存存款比例例 CC、贷款款总额与与核心存存款的比比率D、流动资资产与总总资产的的比率 778、商商业银行行的贷款款平均额额和核心心存款平平均额间间的差异异构成了了（C） AA、久期期缺口BB、现金金缺口CC、融资资缺口DD、信贷贷缺口 779、假假设某商商业银行行的敏感感负债为为30000亿元元，法定定储备率率为8%，提取取流动资资金比

37、例例为800%；脆脆弱资金金为25500亿亿元，法法定储备备率为55%，提提取流动动资金比比例为330%；核心存存款为440000亿元，法定储储备率为为3%，提提取流动动资金比比例为115%，新增贷贷款为1120亿亿元，提提取流动动资金比比例为1100%。该银银行的流流动性需需求为（A） AA、36622.5亿元元B、3367.5亿元元C、338700亿元DD、37750亿亿元 解解析：00.830000（18）0.325000（15）0.1540000（13）1220！336222.5 880、如如果商业业银行的的流动性性需求和和流动性性来源之之间出现现了不匹匹配，流流动性需需求（AA）流动

38、动性来源源，或者者获得流流动性的的成本过过高降低低了银行行的收益益，流动动性风险险就发生生了。 AA、大于于B、小小于C、等于DD、以上上都不对对 多多项选择择题 二二、多项项选择题题(在每每小题列列出的五五个备选选项中有有二个至至五个是是符合题题目要求求的，请请将其代代码填写写在题后后的括号号内。错错选、多多选、少少选或未未选均无无分。330题，共455分。) 22、商业业银行在在对客户户信用风风险进行行分析时时，往往往会采用用专家系系统，以以下关于于这一系系统的说说法中，正确的的是（AACDEE）。 AA专家家的判断断往往缺缺乏一致致性 BB往往往银行规规模越小小，专家家意见越越难以达达成

39、一致致 CC这一一系统缺缺乏系统统的理论论支持 DD这一一系统更更适合对对借款人人进行是是和否的的二维决决策 EE这一一系统难难以实现现对风险险的准确确计量 33、在巴塞尔尔新资本本协议中，规规定对信信用风险险计量方方法有三三种，分分别是(CDEE)。 AA、基本本指标法法B、内内部模型型法C、标准法法D、内内部评级级初级法法E、内内部评级级高级法法 44、商业业银行风风险管理理的主要要策略中中，可以以降低系系统风险险的风险险管理策策略是(BCDDE)。 AA、风险险分散BB、风险险对冲CC、风险险转移DD、风险险规避EE、风险险补偿 55、目前前RARROC等等经风险险调整的的业绩评评估方法

40、法在国际际先进银银行中广广泛应用用，其原原因是与与以往的的盈利指指标ROOE、RROA相相比，RRAROOC(AABC) AA、可以以全面反反映银行行经营长长期的稳稳定性和和健康性性 BB、可以以在揭示示盈利性性的同时时，反映映银行所所承担的的风险水水平 CC、RAAROCC=（收收益-预预期损失失）/经经济资本本 DD、使银银行不再再注重盈盈利性 EE、放弃弃了股东东价值最最大化的的目标 88、对单单一法人人客户的的财务状状况进行行分析时时，企业业财务比比率分析析主要（ABDDE）。 AA、盈利利能力分分析B、杠杆比比率分析析C、现现金流量量分析 DD、效率率分析EE、流动动比率分分析 11

41、0、以以下关于于信用风风险组合合模型的的说法，正确的的有（AACDEE）。 AA、CrrediitMeetriics的的本质是是一VAAR模型型 BB、CrrediitMeetriics只只能用于于计算交交易性资资产组合合VARR CC、CrrediitPoortffoliioViiew是是一仿真真模型 DD、CrrediitPoortffoliioViiew比比较适合合投资类类型的借借款人 EE、CrrediitRiisk+模型是是一解析析模型 解解析：CCredditMMetrricss创新之之处就在在于解决决了计算算非交易易性资产产组合VVAR这这一难题题。 112、商商业银行行内部风风

42、险管理理指引必必须在设设立授信信权限方方面作出出职责安安排和相相关规定定，授信信权限管管理通常常遵循的的原则包包括（AABD）。 AA、给予予每一交交易对方方的信用用须得到到一定权权力层次次的批准准 BB、交易易对手风风险限额额的确定定和单一一信用暴暴露的管管理应符符合组合合的统一一指导及及信用政政策 CC、债项项的每一一个重要要改变（如主要要条款、抵押结结构及主主要合同同）都应应备案，但为了了提高审审批效率率，不一一定要得得到一定定权力层层次的批批准 DD、根据据审批人人的资历历、经验验和岗位位培训，将信用用授权分分配给审审批人并并定期进进行考核核 EE、集团团内机构构在进行行信用决决策时应

43、应分别视视具体情情况，各各自采用用最适合合的标准准 113、企企业的生生产经营营风险主主要包括括（ABBCD）。 AA、总体体经营风风险B、产品风风险C、生产风风险D、销售风风险E、行业风风险 解解析：教教材744755 114、以以下关于于违约的的说法中中，正确确的是（ACEE）。 AA、违约约定义是是巴塞塞尔新资资本协议议内部部评级法法的最重重要定义义 BB、目前前我国商商业银行行业内存存在统一一的违约约定义 CC、违约约的定义义是估计计违约概概率(PPD)、违约损损失率(LGDD)、违违约风险险暴露(EADD)等信信用风险险参数的的基础 DD、体现现了商业业银行以以资本为为中心的的信用风

44、风险管理理理念 EE、巴巴塞尔新新资本协协议给给出了其其定义 115、以以下各模模型属于于商业银银行信用用评分模模型的有有（ABBCE）。 AA、线性性概率模模型B、Loggit模模型 CC、线性性辨别模模型D、死亡率率模型EE、Prrobiit模型型 解解析：死死亡率模模型属于于法人客客户信用用评级模模型。 116、以以下关于于债项评评级和客客户评级级的说法法，正确确的有（ABEE）。 AA、它们们反映了了信用风风险水平平的两个个维度 BB、客户户评级主主要针对对交易主主体 CC、债项项评级的的水平由由债务人人的信用用水平决决定 DD、一个个债务人人可以有有多个客客户评级级 EE、一个个债务

45、人人的不同同债项可可以有不不同的债债项评级级 220、期期货是在在交易所所里进行行交易的的标准化化的远期期合约，关于期期货的以以下说法法，正确确的有（ABCCE）。 AA、现代代期货交交易产生生于200世纪 BB、当前前的金融融期货合合约主要要有利率率期货、货币期期货、股股票指数数期货三三大类 CC、货币币期货可可以用来来规避汇汇率风险险 DD、股票票指数期期货在交交割时即即可以交交割构成成指数的的股票，又可以以以现金金进行结结算 EE、期货货交易有有助于发发现公平平价格 221、以以下关于于缺口分分析的正正确陈述述是（AAC）。 AA、当某某一时段段内的负负债大于于资产时时，就产产生了负负缺

46、口，即负债债敏感型型缺口 BB、当某某一时段段内的负负债大于于资产时时，就产产生了负负缺口，即资产产敏感型型缺口 CC、当某某一时段段内的资资产大于于负债时时，就产产生了正正缺口，即资产产敏感型型缺口 DD、当某某一时段段内的资资产大于于负债时时，就产产生了正正缺口，即负债债敏感型型缺口 EE、当某某一时段段内的负负债大于于资产时时，就产产生了正正缺口，即负债债敏感型型缺口 222、期期权价值值由内在在价值和和时间价价值两部部分构成成，在以以下期权权中，内内在价值值有可能能为正的的包括（BDEE）。 AA、平价价期权BB、价内内期权CC、价外外期权DD、买入入期权EE、卖出出期权 解解析：价价

47、内期权权的执行行价格优优于现在在的即期期市场价价格。平平价期权权和价外外期权的的内在价价值为零零。 224、以以下关于于缺口分分析的正正确陈述述是（BBCE）。 AA、当处处于负债债敏感型型缺口时时，市场场利率上上升导致致银行净净利息收收入上升升 BB、当处处于负债债敏感型型缺口时时，市场场利率上上升导致致银行净净利息收收入下降降 CC、当处处于资产产敏感型型缺口时时，市场场利率下下降导致致银行净净利息收收入下降降 DD、当处处于资产产敏感型型缺口时时，市场场利率下下降导致致银行净净利息收收入上升升 EE、当处处于资产产敏感型型缺口时时，市场场利率上上升导致致银行净净利息收收入上升升 225、

48、以以下关于于利率互互换表述述正确的的是（DDE）。 AA、假设设某机构构有浮动动利息支支出，如如果预测测到利率率在未来来将上升升，那么么应进行行利率互互换，将将固定利利率调为为浮动利利率 BB、假设设某机构构有浮动动利息支支出，如如果预测测到利率率在未来来将下降降，那么么应进行行利率互互换，将将固定利利率调为为浮动利利率 CC、假设设某机构构有浮动动利息支支出，如如果预测测到利率率在未来来将上升升，那么么不用进进行利率率互换 DD、假设设某机构构有浮动动利息支支出，如如果预测测到利率率在未来来将下降降，那么么不用进进行利率率互换 EE、利率率互换并并不能消消除市场场上利率率波动所所带来的的风险 227、市市场风险险计量是是市场风风险计量量中的核核心内容容，与其其有关