计量经济学实验八-李子奈

1、 PAGE 9氨实验八 联立挨方程计量经济学肮模型板一 实验目的：爸掌握联立蔼方程模型，笆理解掌握唉恰好蔼识别方程与可识扮别方程的估计方唉法，熟悉E疤v哎iews的基本邦操作。搬二 实验要求：背应用教材P18矮7习题8案例估氨计模型，采用工芭具变量法、间接搬最小二乘法与二凹阶段最小二乘法矮进行估计伴。岸三 实验原理：暗工具变量法、扮间接最小二乘法霸、唉二阶段最小二乘白法肮。岸四 预备知识：败可识别的概念癌、凹工具变量法、搬间接最小二乘法矮、爸二阶段最小二乘版法绊。五 实验内容：安下列为一个完备阿的联立方程计量班经济学模型：般其中，岸为货币供给量，扳为国内生产总值鞍，奥为价格总指数。板，哎分别为

2、居民消费熬与投资。扮以如下中国的实安际数据为资料，昂估计上述联立模凹型。要求恰好识邦别的方程按工具罢变量法与二阶段翱最小二乘法估计扳。昂年份邦货币与啊准货币霸(亿元)摆国内生产总值G癌DP摆(亿元)稗居民消费价格指碍数P拔(1978=1败00)挨居民消费CON敖S(亿元)捌固定资产投资I斑(亿元)捌1990熬15293.4八19347.8安165.2翱9450.9懊4517岸1991盎19349.9拜22577.4摆170.8绊10730.6翱5594.5敖1992拜25402.2暗27565.2暗181.7俺13000.1翱8080.1癌1993疤34879.8翱36938.1傲208.5矮

3、16412.捌1俺13072.3奥1994佰46923.5绊50217.4颁258.7半21844.2办17042.1瓣1995搬60750.5埃63216.9唉302.9爸28369.7搬20019.3伴1996拔76094.9绊74163.6挨328.1坝33955.9俺22913.5伴1997矮90995.3凹81658.5敖337.3背36921.5昂24941.1扮1998邦104498.疤5瓣86531.6按334.6皑39229.3唉28406.2拌1999背119897.袄9绊91125柏329.9肮41920.4捌29854.7扳2000埃134610.稗4巴98749盎33

4、1.2白45854.6拔32917.7懊2001班158301.昂9叭108972.艾4佰333.5爱49213.2疤37213.5啊2002扮185007败120350.哎3霸330.9办52571.3袄43499.9邦2003拔221222.啊8啊136398.瓣8稗334.8奥56834.4伴55566.6靶2004岸254107碍160280.佰4傲347.9艾63833.5癌70477.4稗2005肮298755.阿7芭188692.佰1俺354.2爱71217.5斑88773.6佰2006扮345603.凹6袄221651.凹3癌359.5拌80476.9霸109998.半2吧20

5、07班403442.懊2背263242.埃5袄376.7爸93317.2阿137323.斑9六 实验步骤：邦6.1 分析联案立方程模型。题设模型为：爱其结构参数矩阵拌为：疤易知，该结构式澳模型中内生变量霸个数为皑，先决变量个数般为坝。隘对于第1个方程霸，有八，跋，且阿，所以第1个结巴构方程为恰好识哎别的结构方程。搬对于第2个方程版，有岸，有澳，且有拜，所以第2个结把果方程为过度识拌别方程。奥模型的简化式耙模型为：白6.2安 建立工作文件拔并录入数据澳，如图1所示。图 1氨6.矮3扒 估计国内生产稗总值方程八6.跋3颁.1 使用狭义拌的工具变量法估案计国内生产总值芭方程啊选取国内生产总颁值方程中

6、未包含俺的先决变量搬作为内生解析变柏量的工具变量，拜得到结果参数的坝工具变量法估计绊量，利用公式氨进行估计办：其中，。拜(注意，这里估懊计的吧，袄的含义已不同于氨上述结构式识别疤条件中的哀，癌。)埃利用Matla澳b澳进行矩阵的计算柏，其部分过程及澳结果如下图2所斑示：图 2搬根据Matla哀b计算出来的结肮果得到：盎，败，按，矮，其中班为Matlab懊计算中巴矩阵中的第拜个元素。案于是得到参数的俺估计为： 靶6.3.2 使伴用间接最小二乘挨法估计国内生产俺总值方程盎有6.1的分析拌有国内生产总值安方程中包含的内摆生变量的简化式氨方程为：爸其参数关系体系斑为：安使用普通最小二斑乘法估计简化式隘

7、方程，在E靶v坝iews中点击挨主界面菜单Q板u摆ickEst安imate E坝quation把，在弹出的对话矮框中输入Y C芭T I P，点按击确定，即可得把到第一个简化方癌程回归结果，如阿图3所示；同样岸的，点击主界面氨菜单Q板u氨ickEst稗imate E懊quation矮，在弹出的对话翱框中输入M C肮T I P，点搬击确定，可得到隘第二个简化方程懊回归结果，如图拜4所示。 柏图 3 挨 拜 拜 奥 图颁 4半根据图3中的数哎据，可以得到：半 瓣 埃 澳根据图4中的数熬据，可以得到：般 敖 皑 绊于是，由参数关蔼系体系计算得到皑结构参数间接最跋小二乘估计值为坝：埃6.3.3 使隘用二

8、阶段最小二氨乘法估计国内生懊产总值方程稗Step1：用罢普通最小二乘法稗估计内生变量的肮简化式方程，如柏图4所示，由图八中的数据得到：绊Step2：据吧此方程计算懊，替换结果方程澳中的凹，再用普通最小巴二乘法估计变换霸了的结构式方程半。吧点击主菜单中O耙bjectG稗enerate岸 Series罢.，在弹出氨的对话框中输入懊：案 疤，产生序列傲。叭点击主界面菜单摆QuickE跋stimate安 Equati傲on，在弹出的按对话框中输入Y爸 C MMt 皑CT I，点击啊确定即可得到回背归结果，如图5鞍所示。图 5艾由图5中数据，敖得到国内生产总爱值方程的二阶段佰最小二乘估计量背为： 矮比较

9、上述国内生袄产总值方程的3伴种估计结果，说败明这3种方法对版于恰好识别的结摆构方程是等价的背。白6.4 估计货耙币供给量方程唉由6.1的分析拜知，货币供给量拜方程为过度识别笆的结构啊方程，最能用二啊阶段最小二乘法罢进行参数的估计巴。爸同样得，仿照6拔.3.3的步骤班有：安Step1：用瓣普通最小二乘法昂估计内生变量的绊简化式方程，如颁图3所示，由图拜中的数据得到：哎Step2：据哀此方程计算矮，替换结果方程班中的傲，再用普通最小捌二乘法估计变换稗了的结构式方程颁。蔼点击主菜单中O袄bjectG翱enerate颁 Series班.，在弹出跋的对话框中输入版：扮 八，产生序列罢。爸点击主界面菜单靶

10、QuickE半stimate伴 Equati佰on，在弹出的绊对话框中输入M哎 C YYt 安P，点击确定即傲可得到回归结果拔，如图6所示。图 6搬由图6中的数据巴得到货币供给量败方程的二阶段最艾小二乘估计量为翱：八 柏 八至此，我们已经败完成了该模型系岸统的估计，并完碍成了题目的要求敖。半6.5 模型的瓣直接计算机估计罢EViews软袄件拥有强大的功八能，在E板v叭iews软件中佰有直接应用的二班阶段最小二乘估班计的函数，即我啊们可以不用自己笆一步步地进行二佰阶段最小二乘估颁计而直接输入结芭构方程要估计的熬参数跟结构式模扳型中的可决变量拜，E安v隘iews软件就版可以帮我们实现安二阶段最小二

11、乘颁法的估计。佰在E氨v岸iews主菜单捌中点击Quic挨kEstim敖ate Equ矮ation，会俺打开方程定义对扒话框，在对话框岸项的下拉列表框扮中选择选项TS唉LS，屏幕会出昂现如图7所示的斑二阶段最小二乘笆估计对话框。 啊图 7颁 扳 百 摆 颁 图 8哎TSLS估计对跋话框的设置。首摆先，在对话框上挨方Equati柏on Spec扒ificati昂on项编辑框中艾设定待估计方程盎的形式，对于第扒1个结构方程(盎国内生成总值方蔼程)使用列表法疤输入：Y C 懊M CT I。盎然后再对对话框岸Instrum笆ent lis啊t项编辑框中输版入结构式模型中稗的可决变量名，奥本例中输入：C疤 CT I P佰。设定对话框后白，点击确定，屏案幕将输出如图8扳所示的方程2S拌LS的估计结果白。疤根据图8中的柏数据碍，得到国内生成拜总值方程的2S版LS估计为：扳 罢 瓣图 9 八 鞍 稗 叭 图 1扮0艾同样的，对于货绊币供给量方程有按同样的操作，在矮TSLS估计对傲话框上方的Eq敖uation 板Specifi吧cation项盎编辑