如何从TradeStation看系统的好坏

1、如何从TradeStationPerformanceReport来看系统的好坏在这里跟大家报告一下通常我如何看一个交易系统的好坏跟稳健度，其中很多地方是可以从performancereport里面看的出来的。通常我第一个看的会是equitycurve的图，当看到一个崎岖不平的equitycurve的时候，可以马上就将不好的系统剔除掉。而且交易的次数要够多，才具有统计上的意义。通常会需要最少要有30个longtrade和30个shorttrade才具有统计学上的效力，交易的次数越多，则在统计学上代表的显著性也就越好。會总哄mgrr器EbZfMSftF11比g沖：r碱4IJ珂f賊&口+Ti阳沪叽中

2、R理hl(閔；:乂呻?3MMiS4-盗芳grl%耳啊Hile左殊却诧屈匚J和金耳21*-：事3SLb*圈沖恬a第二个是Entryefficiency&exitefficiency,来看这个系统的进出场点好不好。像下面的图形，显示entryefficiency不错，达到64%。但是exitefficiency只有27%，通常对于趋势系统的exitefficiency应该要有40%以上才可以，摆荡系统应该要有50%以上。代表着我们可以加入trailingstop或是profittarget等出场方式来改善出场的效率。EntryEfficiency:F川尸#潭呻兄rM*4L(J【吓舲申吟冲Ijji-

3、i9iGMi*呼YJir：9茁|SJ!SE?j?：n豐出j五葛叵五亦?卅-3Z裳躡iT-F(JI5SExitEfficiency:第三个是我认为比较重要的，同时也是tradestationonlineseminar里面提到比较重要的图表。就是MaxiumAdverseExcursion和MaxiumAdverseExcursionPercent。这两个图表一个是用金额，另一个是用百分比率来显示所有获利&亏损的交易，当进场之后所发生亏损（drawdown）的金额（或比率）。其中黄色向上的三角形代表获利的交易，红色向下的三角形代表亏损的交易。横向的X轴代表着曾经发生过最大的亏损，纵向的Y轴代表着最

4、后这笔交易出场的时候获利或亏损实际的金额。由下面的图可以看的出来这个系统的交易，如果drawdown超2,500的话，就很少会变成获利的交易，而且实际上出场的时候的亏损通常会比2,500还要多。所以这时候我们可以考虑是不是要设一个2,500的stoploss在这个系统里面。让系统不要发生超出预期的超大亏损。（不过要小心不要变成curvefitting的情形）53牺飼Sfl三llManymdLMritrecvTKHA应Gknwq詛弹阳冷怛旧&站”*1町死3HS*AjiVxcZ孫亦Zu?i:(IIWC-MaxiumadverseExcursionPercent则可以看出所有交易从进场以后，会发生drawdown的金额占我们整体资金的百分比。用资金管理的观点来看，这个可以用来作我们控制每一笔交易的亏损不要占我们整体资金的比例。像我之前加上资金管理观念的黄金交易系统。就是由这里来看亏损会不会超出我们整体资金的3%。竝空这些从performancereport所观察出来的东西，是可以让我们去看一个系统是不是具有稳健度，也可以当作一个改善系统的参考。同时让我们在实际交易的时候比较具有信心。千万不要只看到performancereport里面的netprofit很高，然后equity很平滑，就觉得这是一个很好的系统，把这个系统当作圣杯来拜，然后把所有