人身保险第二章ppt课件

1、人身保险第二章 人身保险数理根底与经济学察看 .根本概念保险精算：运用数学、统计学、金融学、保险学及人口学等学科的知识和原理，对保险业运营管理中的各个环节进展数量分析，为保险业提高管理程度、制定战略和做出决策提供科学根据和工具的一门学科。什么时候会用到保险精算？.寿险精算概念：对人身保险事故出险率及出险率变动规律加以研讨的根底上，思索资金投资报答率及其变动，根据保险种类、保险金额、保险期限、保险金给付方式、保险费交纳方式及保险人对运营费用的估计等，对投保人需交纳的保险费程度、保险人在不同时期必需预备的责任预备金以及人身保险的其他方面进展的科学准确的计算。人寿保险的出险率是死亡概率和存活概率。人

2、寿保险以生命表方法来研讨和表述被保险人的死亡规律。保险资金的时间价值及利率对保费的影响。.保险精算的分类和实际根底.寿险精算编年史保险精算学来源于寿险中的保费计算；寿险精算那么是从寿险运营的姿态中产生的一门学科。1693年：Edward Hallay，世界上第一个完好的死亡表，为寿险精算奠定了科学的根底。18世纪，Thomas Simpson根据哈雷的死亡表构造了根据死亡率变化而变化的保险费率表。1724年，莫伊维死亡法那么确立：一定年龄对应的生存人数看做这一年龄的函数，简化了年金问题。1756年：James Dodson根据年龄的差别确定了更为准确的保险费率表，进一步为精算奠定根底。1762

3、年：英国公平保险成立，第一家真正的寿险公司，标志着现代寿险制度的建立.寿险精算的内容一元生命人身保险VS.复合生命人身保险。复合生命人身保险VS.团体保险一元生命人身保险精算VS.复合生命人身保险精算。.寿险精算的意义在实践的保险运营中，不可防止地存在着一定的风险，同时这些风险有是可以经过科学的方法来预测和减少的-用科学的方法来预测和减少风险，用定量的方法来进展准确的危险分析。寿险的运营特性-保险合同收入和支出时间的不配比性：用科学的方法来降低运营风险，将筹集的保费与未来的实践赔付金额之间的差别尽量降低。对闲置资金的投资其他.寿险精算的根底.概率论确定性景象与随机景象统计规律性：在大量反复实验

4、或察看中所呈现出的固有的规律性掷硬币。随机景象：在个别实验中结果呈现出不确定性，在大量反复实验中结果又具有统计规律性的景象。可保危险统计规律性使偶尔的、不可知的危险损失转化为可预知的费用支出。.概率论概率：表示随机事件发生的能够性的大小。是不确定性事件确实定性程度，即衡量随机事件出现的能够性大小的尺度。保险实务中，我们用频率来解释计算危险事件的损失概率-一定时间内发生某种时间的频率只需比较准确地确定保险事故发生与所呵斥的损失大小的概率，才干确定运营本钱及确定保险费率。 .大数定律客观背景：随机事件发生的频率具有的稳定性。概念：指随机事件在一次独立实验中发生的这种偶尔性在大量的反复实验中将呈现为

5、事件发生开展的某种必然的规律性。阐明了大量的随机景象由于偶尔性相互抵消所呈现的必然数量规律。大数法那么在保险实务中表达为：当保险标的的数量足够大时，经过以往统计数据计算出的估计损失概率与实践概率的误差将很小。将不确定的数量关系转化为确定的数量关系，把对单个保险标的来说不确定的数量关系转化为对保险标的的集合来说确定的数量关系。.大数定律在保险中的运用被保险集合中发生危险事故的频率将随着被保险人数的增多而趋于稳定值，即危险事故发生的概率。单个被保险人的危险不确定性将在被保险集合中消逝。对于社会总体来说，危险事故的发生为确定的概率值。保险人为承当危险的开支总额是可以预先计算的。大数定律的应器具有双重

6、性：阅历数据的运用大量的危险单位.生命表概念：又称为死亡表，是对一定时期某一国家或地域的特定人群自出生直至全部死亡这段时间内的生存和死亡情况的记录。根本特征：人群基数为l0集合是封锁的，一旦选定，就不再有人进入，集合人数减少的独一缘由是自然死亡。集合中各成员在每一年龄段上的死亡率是确定的生命表是寿险精算的根底。.生命表的种类国民生命表阅历生命表按性别不同：男性生命表、女性生命表对被保险人生死情况确实费差别：寿险生命表、年金生命表按所调查人群死亡率测定的察看期间取法的不同：选择表、综合表、截断表选择生命表应假定生命表人群的死亡情况与计算对象的死亡情况接近。.生命表函数死亡率余命：未来存活的整年数

7、。平均余命：余命的均值。针对某个人群或年龄的人的集团而言。死力：死亡密度或瞬间死亡率，指在N岁的人群中，在一瞬间里死亡的人所占的比例。.保险领域常用的死亡法那么死亡法那么：关于死亡率的实际上或阅历上的统计规律。亚伯拉罕德莫伊夫拉死亡法那么：终极年龄的提出。假定一切的人都在某个年龄前死亡。简化了年金计算。戈姆珀兹死亡法那么：一个人死亡的规律受两种作用的影响。但在计算中实践上忽略了突发事件的影响。梅克汉姆死亡法那么。.人寿保险保费确实定保费：保险人为履行一定的保险责任向投保人收取的实践金额，即毛保费，是风险预备基金的根底。毛保费=纯保费+附加保费费用负荷毛保费=纯保费+费用附加保费=风险加成+税收

8、+利润支付方式：趸缴保费、定期交纳平衡保费、定期交纳非平衡保费保费通常为预付，即在每期期初支付。.保费的计算特点和原那么特点：在过去资料的根底上，构成对未来的预期。预期比率与实践比率的偏向正是运营风险存在的主要缘由。原那么：充足性公平性适量性.保费的计算原那么在保险精算中，上述原那么表达为：期望收支平衡原那么，即在保险合同的有效期内，在任一时点上，保险公司一切的收入与其一切的支出的价值相等。纯保费的精算现值=保额的精算现值费用负荷毛保费的精算现值=保额的精算现值+费用的精算现值毛保费的精算现值=纯保费的精算现值+附加保费的精算现值缘由.保险费率确定原那么寿险公司厘定费率的原那么：预测死亡率略高

9、，预定利息率从低，以防止不测事件对运营的冲击。因此，毛保费实践需求。.人身保险的经济学思索：请用不同的角度来定义保险，经济的角度，法律的角度？.人身保险的经济学经济的角度：保险是一种财务调解制度，是基于贮藏库资产上的一种或有要求权合同-个人购买保险，是购买一种在保险事故发生之时，当事人可以从贮藏库中获取补偿的权益。法律的角度：保险一种协议。在这一协议中，保单一切人向保险人支付规定的报酬，即保险费。作为交换，保险人赞同假设在保险期间发生了保险事故，他将向被保险人支付事先已规定好数量的货币或提供事先商定好的效力。.人身保险的经济根底人类生命价值概念HLV人类生命价值与伦理学：品德与非品德-人类生命

10、价值是经过人的效力价值来衡量的，因此，对人的生命效力定价不是非品德的。社会以为非品德的行为是对另一个人拥有一切权。人类生命价值概念于1880年前后引入人身保险，直到1920年左右，这一概念才被真正作为人身保险的经济根底。.人身保险的经济根底人力资本与人类生命价值：人力资本的要义在于对人的投资是基于对未来收益的期盼，如教育。人类生命价值概念属于人力资本实际的一个方面。是对个人未来的实践收益和效力价值的一种衡量。也就是说，是一种在扣除人类自我繁衍的本钱、例如食品、衣物和居住后，个人未来净收益的资本化价值。从家属的角度来看，家计负担者的个人生命价值相当于其家人期望从他哪里所获得的收益的价值。.休伯纳

11、的人类生命价值研讨1942年，休伯纳以人类生命价值作为其哲学根底分析了个人所面临的根本经济风险。他以为，首先有人类生命价值，才有它的经济价值。一个人所拥有的两种财富：一个人的经济能量的可保价值是由以下内在质量所决议的货币价值：品德行为、良好的安康、任务的志愿、投资的志愿、发明才干和判别力。.休伯纳的5个人类生命价值观人类生命价值该当被仔细地评价并加以资本化。人类生命价值该当被看作财富价值的发明物。家庭是构成其成员的生命价值的经济单位。人类生命价值和其维护该当被视作代际转移的主要经济联络。鉴于人类生命价值相对于财富价值的重要性，于财富价值有关的商业管理的科学原理该当运用到生命价值实际之中。.生命

12、价值实际与人身保险人身保险使得人们在不确定的终身中，维护其人力资本成为能够。人类生命价值实际是人身保险的经济与哲学根底之一。.人身保险市场分析在一个由市场驱动的经济中，保险业的目的与其他产业一致：在使消费者的选择和价值最大化的同时，有效地分配社会资源。完全竞争市场的条件市场缺陷或市场失灵.保险市场的缺陷假设不存在市场缺陷-保险人假设他们存在的话只是采用类似共同基金那样的市场机制，而不需求任何监管。由于一切的消费者都具有完全的信息。不完全保险市场的存在解释和证明了无数保险人的实际和运作以及保险监管。.市场支配力完全竞争市场假定：大量的买家和卖家相互竞争，因此，任何一个人或组织都无法大到足以影响价

13、钱的地步。现实的市场：许多卖者和一些买者至少在一定程度上可以影响价钱。一个或一些买家或卖家可以影响价钱的才干被称作市场支配力。假设有些市场买家或者卖家可以实施市场支配力，那么，资源的分配就没有到达最正确形状。保险市场中的市场支配力？.市场支配力保险市场中，市场支配力几乎完全由卖家独享，并以以下四种方式表现：进入或退出的壁垒规模或范围经济价钱歧视产品差别性.进入或退出的壁垒If a market has barriers to entry or to exit, suppliers have market power.Governments often create barriers for v

14、arious reasons mostly justified on consumer protection grounds.All firms want to create barriers to entry in their markets.Society sometimes benefits from such efforts that firms attempting to create legitimate barriers.Not all market-create entry barriers are justified.进入或退出的壁垒Government create bar

15、riers:Requirements that insurers secure a license to sell insurance within a jurisdiction.Have a certain minimum financial capital base.Substantial entry barriers to foreign insurers.When governments flatly prohibit the entry of new insurers, what will happen?-high price and excess profits.进入或退出的壁垒F

16、irms create legitimate barriers and society could benefit:If an insurer devotes great human, technical and financial resources to developing highly skilled risk selection expertise, it may have created a barrier to entry for competitorsacquiring expertise is difficult and expensive.Products and serv

17、ices undergo continuous improvement.Firms become more attuned to that which satisfies customers.Competitive edge, also providing greater consumer choice or value.进入或退出的壁垒Not all market-created entry barriers are justified:Some health insurance companies that agreed to set prices or apportion a geogr

18、aphic area among themselves.Some firm make misleading statements about itself or its products to gain market share.进入或退出的壁垒Market power that arises from concerted action of market suppliers will be suspect.Market power that arises from individual firm action will not be suspect provided its effects

19、are not to mislead or harm customers.Indeed, society benefits when businesses use their skill, foresight, and acumen to gain market power in this way.规模或范围经济规模经济：当公司的平均产品本钱随着产量的上升而下降时，规模经济就存在了。规模经济是另一种方式的进入壁垒：公司越大，运作得越有效率，同时也设置了新的进入壁垒。规模经济所带来的市场支配力在保险业中并不突出。.规模或范围经济范围经济：即单个公司可以以比多家公司更低的本钱消费多种产品或提供多种

20、效力-提高了市场支配力。保险业中的表达：范围经济存在于有些险种的结合消费中；银行与保险效力的结合营销或消费。.规模或范围经济一家保险公司能否具有来自于规模或范围经济的市场支配力，取决于它相对于市场而言的规模，而不是其绝对规模。.价钱歧视完全竞争方式的假定：市场上一切公司都索取同样的价钱。价钱歧视：当一家公司将同一产品按照不同的价钱销售给不同的消费者时，就出现了价钱歧视。-高额利润，博得市场支配力。保险市场中的价钱歧视。监管部门并不鼓励保险市场的价钱歧视。.产品差别当购买者宁愿购买某一家公司的产品而不是其竞争对手的产品时，产品差别性就存在了。-博得市场支配力，高额利润。完全竞争市场假定与产品差别

21、性的产生要素。产品越复杂，实施产品差别战略的能够性就越大。监管者着重判别的是产品差别战略能否能够误导消费者。.外部性产品的一切费用与本钱，并非都完全产生于公司内部，由公司内部完全承当。当公司的消费活动和个人的消费活动将对他人产生直接的和不可补偿的影响时，外部性就产生了。正的外部性：他人从影响中受害。负的外部性：他人从影响中受损。导致外部性产生的产品和效力的价钱并没有反映真实的收益和本钱-价钱被低估或抬高了。.外部性与人身保险正的外部性社会利益得到满足，减少犯罪行为的产生，调和。人身保险的其他社会成效.外部性与人身保险负的外部性与安康保险有关的欺诈也许最重要的负的外部性：5%-15%。由于欺诈的

22、存在，每个被保险人都不得不支付更高的保费。与人身保险有关的一个极端的负的外部性是为了死亡保险金的非法获取而谋财害命保险公司同为金融机构，因此也有因其姿态导致整个经济系统解体的系统性风险。.搭便车的问题当产品和效力以很低的本钱甚至零本钱向他人提供时，就能够产生搭便车问题。公共品：竞争性市场不能够提供社会需求的一切产品和效力，每个人都希冀能由他人拥有动机并提供该产品或效力。其结果是，只能由政府来提供这种公共品-公共品的存在是税收制度存在的重要理由之一。保险业中的“搭便车问题：保险监管；立法咨询等。结果：对公益、立法等非盈利行为的消极态度。.信息问题完全竞争市场的假定：买者和卖者都具有充分的信息。保险业中大量存在的信息问题是保险行业最重要的一个市场缺陷-买者和卖者似乎都不具备他们所需求的信息。非对称信息问题不存在信息问题.非对称信息问题柠檬问题逆选择品德风险委托代理人.柠檬问题保险消费者对卖者和产品的了解要少于保险公司。保险买卖的特性，保险合同复杂、技术性。保险公司的真实财务情况。从保险公司和其代理人的角度来说，他们