电大最新金融风险试题

1、 HYPERLINK / 一、简答1、贷款五级分类的类不如何划分？ 答：五级贷款分类法，按贷款风险从大到小的顺序，将贷款依次分为正常、关注、次级、可疑、损失五个级不，后三个级不为不良贷款。（1）正常类贷款。是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。（2）关注类贷款。是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利阻碍的因素。（3）次级类贷款。是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。（4）可疑类贷款。是指借贷人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也确信要造成较大损失。（5）损失类贷

2、款。是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。如何计算一级资本充足率、总资本充足率？ 答：一级资本充足率=一级资本额/风险调整资产 总资本充足率=（一级资本额+二级资本额）/风险调整资产3、息票债券的档期售价的折现公式及其含义？ 答：要衡量债券目前的发行价格是否合理，首先需要计算债券的到期收益率：（）。 到期收益率i与息票利率ib进行比较。假如i大于等于ib,则该债券的发行价格Pd是能够同意的，本能够投资。4、放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？答：（1）银行通过对以往大量同类借款人的材料进行对比总结，确定各级分类

3、标准的临界值。（2）依照借款人提供的有关财务报表，计算各自的现金流量对负债总额比率、留存收益对资产总额比率、负债总额对资产总额比率和现金对销售总额比率。（3）建立分类树。（4）把违约借款人数量加总，得到违约借款人总数。用该总数除以借款人总数得到的违约比率。5、商业银行用来衡量流淌性的比例一般包括哪些指标？ 答：现金资产比例2.超额标准比例。3存款比例。4核心存款与总资产的比例5.贷款总额与核心存款的比例6。流淌资产与总资产的比例7.流淌性资产与易变性负债的比例。8.存款增减变动额与存款平均余额的比例。9流淌性资产和可用头寸与未履约贷款承诺的比例。10.证劵市场价格与票面价格的比例。6、简述衡量

4、流淌性的流淌性缺口法？ 答：流淌性缺口是指银行流淌性资产与流淌性负债之间的差额。它反映了银行的流淌性风险。能够有效反映资产和负债对流淌性风险阻碍的另外几个概念还有“边际缺口、静态缺口、动态缺口。边际缺口反映的是银行资产和负债变化值之间的差异。边际缺口为正时，表示银行资产变动的代数值大于负债变化的代数值，正缺口相当于资金出现了净流出。假如计算流淌性缺口采纳的是当前的资产负债表数据，则称其为；静态缺口，它提供了一家供了一家银行的流淌性的现状。假如采纳的是预测出来的以后数据，则称这一缺口为动态缺口。不管是哪种缺口，只要是正缺口，就表示相应的负债不足以支撑相应的资产，就存在着必须增加资金来源的必要，也

5、就存在一定的流淌性风险。7、简述商业银行流淌性治理一般技术中的流淌性需要测定法？答：（24页） 8、何为利率风险？举例讲明利率风险会在哪些方面阻碍个人、企业和金融机构？答：利率风险是指以后利率的不利变动带来损失的可能性。利率与个人、企业和金融机构都有着紧密的关系。个人通过住宅抵押贷款向银行借钞票买房，在金融市场上购买企业债券或国债，购买货币市场基金等。以个人住宅抵押贷款为例，当利率上升时，个人偿还利息的负担就会加大；企业不仅会在银行存款，也会向银行申请贷款或发行企业债券等。关于借用了银行浮动利率贷款的企业来讲，当市场利率上升时，无疑会加重企业偿还利息的成本；银行要汲取存款和发放贷款，还要开展其

6、他一些投资业务。所有这些活动都会受到利率波动的阻碍。9、何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何阻碍？ 答：利率敏感性缺口，是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。缺口分析是银行计量利率风险最早使用的方法之一，目前银行界仍在广泛使用这一方法。当给定时段的利率敏感型负债大于利率敏感型资产时，就会出现负的或负债敏感型缺口。这意味着市场利率上升会导致净利息收入下降；反之。正的或资产敏感型缺口意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少。10、列出计算利率期货合约的利率或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失？答：利率期货合约利润或损失公式：利润/损失=波动数波动值合约数

7、而，波动值=交易单位最低价格波动 因此， 利润/损失=波动数交易单位最低价格波动合约数如何确定利率期权的平衡点？ 答：（没找到）12、治理外汇交易风险的商业法、金融法？ 答：商业法：选择有利的合同货币、选择有利的合同货币不外乎在本币、交易对方国货币和第三国货币之间做出选择。加列合同条款、包括加列货币保值条款。加列均摊损益条款。加列滑动价格保值条款。加列选择货币条款。调整价格或利率。提早或推迟收付汇。配对。金融法：外汇即期交易、外汇远期交易、货币期货交易、货币期权交易、掉期交易、货币互换、借款与投资、借款-即期交易-投资13、证券投资风险的治理策略有哪些？ 答：确立证券投资目标。通常的投资目标有

8、：本金安全、收入稳定、资本增长、按照分散化原则构建投资组合。投资分散化的要紧方式有：种类分散化、到期时日分散化、部门或行业分散化、投资时机分散化选择证券。按照风险划分证券组合，可分为三类：低风险债券组合、中等风险的证券组合、高风险的股票组合。14、商业银行存款风险的概念和种类是？答：存款风险是指存款业务给银行带来的损失的不确定性。一般来讲，存款风险的种类有：存款不稳定性风险，是指因各种缘故而使银行应该具有的存款总额减少的风险。存款规模过度扩张风险，指因存款过多给银行带来损失的风险。利率风险，是指因利率的变动或利率结构的不合理给银行带来损失的风险。流淌性风险，是指由于存款的难以预料的提取而导致银

9、行发生流淌性危机的可能性。调节失衡风险，是指由于存款风险的不确定性而使银行削弱甚至失去在社会资源优化配置中的调节作用，从而干扰经济的协调进展和结构优化。15、商业银行处置不良资产的债权流淌或转化方式，以及合并方式？ 答：债券流淌或转化方式是指商业银行按照市场原则通过将持有的不良债权流淌化或将其转化为对企业的持股来实现不良资产重组的一种方式。采纳这种方式的具体手段有：债券出售或转让。即商业银行将其不良债权转售给其他经济主体，从而实现盘活资产存量、减少不良资产、优化资产结构的目的。资产证券化。资产证券化确实是指就将在当前和以后产生收入现金流的金融资产转变为在资本市场上能够销售和流通的证券的过程。证

10、券化的资产必须具备三个差不多特征：能带来一个以后稳定的现金收入流量；资产还款期限和还款条件易于把握；资产达到一定的信用质量标准。债权转股权。是指商业银行将持有的对企业不良债权直接转化为对企业的股权，从而实现资产结构的调整，达到降低不良资产率、减轻不良资产负担的目的。16、非银行金融机构的种类？ 答：包括保险公司、证券公司、信托机构、租赁公司、基金治理公司、财务公司、信用合作组织、消费信贷机构、期货交易机构。17、何为货币时刻价值原理？ 答：是指当前所持有的一定量货币比以后获得的等量货币具有更高的价值。这是因为：货币可用于投资，获得利息，从而在今后拥有更多的货币量；货币的购买力会因通货膨胀的阻碍

11、而随时刻改变；一般来讲，以后预期收益具有不确定性。18、金融机构在安全方面需要解决哪些问题？ 答:防止数据被窃听、专用数据的爱护、验证用户、数据完整性检验、安全访问能力、系统可靠性、系统灵活性、标准化支持19、网络银行的技术风险要紧包括哪些内容？答：其要紧体现为物理风险、交易风险、网络风险的等方面。物理风险、是网络银行面临的实体风险，网络银行依据计算机系统提供服务，因此物理风险也是网络银行最差不多的风险之一。物理风险是指有形的安全措施，要紧是指计算机系统、网络设备、密钥等关键设备及信息的安全防卫措施。交易风险、是指因服务或产品传送问题而给收益或资本造成的风险。交易风险来源于六个方面：技术框架的

12、合理性、系统安全性、数据完整性、系统的有效性、内部操纵和内部审计。网络风险、由于互联网是一个开放的网络，在如此的环境中开展对安全性能要求较高的资金业务，自认风险诸多。综上所述，网络银行技术风险治理要紧密注意两个渠道：首先是数据传输和身份认证、其次是网络银行应用系统的设计。20、利率自由化与金融风险的相关性是什么？ 答：金融机构风险治理人才技术难以适应。准租金和信贷配给的取消、其中包括对借款人的风险、对贷款人的风险利率的不确定性加大金融风险。其中包括利率自由化后，利率水平由金融机构的竞争来决定，而金融机构的竞争势必会加大金融风险。利率自由化后，利率变化的不确定性使金融市场参与者无法准确预测利率的

13、变化，借款人无法预测贷款成本，而贷款人无法可能自己的利息收入导致商业经营的失败。利率自由化后，汇率发生重大变化，反过来阻碍国内利率水平的变化，加剧金融市场的不稳定性利率自由化，容易引起信贷膨胀。总之，利率自由化促使银行高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫，加重银行的脆弱性。21、金融自由化要紧包括哪些内容？答：价格自由化、要紧指利率自由化，包括证券市场上的佣金费率、手续费率等自由化业务经营自由化、指商业银行与投资银行业务的融合，也泛指金融机构开发业务不需要审批市场准入自由化，对内指放宽金融机构的设立限制，对外指同意外资金融机构金融国内市场资本流淌自由化、包括经常项目下的资本自由流

14、淌和资本项目下的资本自由流淌。22、差不多的金融衍生工具的种类及含义？ 答：差不多的金融衍生工具要紧包括远期、期货、期权和呼唤四种差不多衍生工具和由他们通过变化、组合、合成再衍生出来的一些变形体。远期、是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在以后某一时期按确定的价格购买或出售某种资产的协议。期货、所谓期货合约，实际上是由交易所统一设计推出，并在交易所内集中交易的、标准化的远期交货合同。期权、是在以后某时期按协议价格买卖金融工具的全力而非义务。互换、互换合约是当事人之间签订的在以后某一期间内相互交换他们认为具有相等经济价值的现金流的合约。23、试阐述证券的收益与风险的衡量方法及关系？答：风

15、险和收益是一对矛盾的统一体，亏损和收益的减少缘由于风险，同样超额收益也同样来源于高风险的酬劳。不同的投资者对风险和收益的选择是不同的。在研究风险与收益时要把握如下几个方面：风险与收益的对称性。在一个完全竞争的市场，风险和收益往往是同方向变化的，风险高的投资收益率高，风险低的投资收益率低。高收益低风险的投资必定会吸引更多的投资者介入而逐渐降低收益。现实市场信息的不对称性和垄断的存在，会出现风险与收益方向的背离。存在着四种状况：高风险低收益（赌博）；高风险高收益；低风险低收益；低风险高收益（机遇）。市场常见的两种状态为高风险高收益和低风险低收益，高风险的额外收益实际是投资者承担更多风险的酬劳。保守

16、的投资者青睐于低风险低收益的投资，激进的投资者会从事高风险高收益的投资。投资者对风险的同意程度是各自不同的，这确实是投资者的风险偏好。大多数理性的投资者可不能选择高风险低收益的投资。在收益相同的情况下，他们希望承受最小的风险。除非投资收益率提高到能够补偿投资者承受的风险，否则，他们可不能进行投资二、简答重点291、信用风险的广义和狭义概念、具体特征？ 答：狭义的信用风险是指银行信用风险，即信贷风险，也确实是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险。广义的信用风险既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，以及所有的商业性风险。

17、 特征：具体特征表现在从工商业贷款出现、贸易融资信贷、房地产信贷和个人消费信贷。工商业贷款分为流淌资金贷款和定期贷款。贸易融资信贷包括出口押汇、进口押汇、打包放款和信用证业务等，其风险表现为信用问题、操作问题、汇率问题。房地产贷款包括商业用房地产抵押贷款和个人房地产抵押贷款，房地产贷款融资期限长的特点。2、如何计算收益的均值、收益的方差和标准差及偏方差？答：假设收益R取值Ri（i=1、2.n）时的概率为Pi，则收益的均值为： 概率分布表：可能结果-100 -50050 100150 概率收益的均值为：=（-100X0.1）+（-50X0.15）+（0X0

18、.2）+50X0.25+100X0.2+150X0.1=30方差反映事件的实际值与其均值的偏离程度，公式为： ， =0.1（-100-30）2+0.15（-50-30）2.。=5350，方差反映了事件发生结果的波动状况，从而可用来揭示金融资产收益的变动幅度，即估量金融风险的大小。方差越大，讲明事件发生结果的分布越分散，资产收益波动越大，金融风险越大。反之。3、度量借款人的“5C”分不指什么内容？ 答：在德尔菲法中，专家借以推断一笔信贷是否应发放依据是，关于审查借款人的五方面状况的“5C法，即审查借款人的品德与声望、资格与能力、资金实力、担保、经营条件和商业周期。4、流淌性风险的含义及产生的要紧

19、缘故？答：是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流淌性需求的可能性。 缘故：资产与负债的期限结构不匹配、资产负债质量结构不合理、经营治理不善、利率变动、货币政策和金融市场的缘故、信用风险。5、流淌性风险治理理论中的“资产治理理论”“负债治理理论”和“资产负债治理理论”差不多内容？ 答：商业性贷款理论认为，商业银行的资金来源要紧是汲取的活期存款，商业银行只发放短期的、与商品周转相关联或与生产物资储备相适应的自偿性贷款，即发放短期流淌资金贷款。其认为商业银行不宜发放长期贷款和消费者贷款，即使发放，数额也应限制在银行自由资本和储蓄存款的范围内。其强调办理短期贷款一定要以真实的商

20、品交易为基础，要使用真实票据作抵押。 负债治理理论的内容：过去人们考虑商业银行流淌性时，注意力都放在资产方，即通过调整资产结构将一种流淌性较低的资产转换成另一种流淌性较高的资产。其认为银行的流淌性不仅能够通过加强资产治理获得，也可通过负债治理提供。 资产负债治理理论认为，商业银行单靠资产治理，或单靠负债治理都难以达到安全性、流淌性和盈利性的均衡。只有依照经济情况的变化，通过资产结构和负债结构的共同调整，资产负债的统一治理，才能实现三者的统一。其理论主张治理的基础是资金的流淌性，目标是在市场利率变化的情况下，实现最大化盈利，应遵循原则是，规模对称原则、结构对称原则、速度对称原则、目标互补原则、资

21、产分散化原则。6、何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在彼此大小不同情况下，利率变动对银行利润有何阻碍？ 答：其确实是指资产的收益和负债的成本受利率波动阻碍较大的资产或负债。当银行的利率敏感性大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会增加银行的利润；反之，市场利率的降低则会减少银行利润。当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，利率的上升会减少银行利润；反之，利率的下降则会相对的增加银行利润。7、银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义？ 答：银行资产负债持续期缺口：（DaDlPl/Pa) Da：资产的持续期 Dl：负债的持续期 Pa：资产的现值 Pl：负债的现值 从中可得只要存在持续期缺口，不论是

22、正缺口依旧负缺口，都面临利率变动的风险。一般情况下，若经济主体处于持续期正缺口，则将面临利率上升、证券市场价值下降的风险。若经济主体处于持续期负缺口，则将面临利率下降、证券市场价值下降的风险。因此，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。8、如何用超额储备比例指标推断商业银行流淌性？其局限性？ 答：超额储备比例是指储备对存款总额的比例。超额储备是商业银行在中央银行的存款加现金减去法定预备金。超额储备比例越高，表示银行流淌性越强。但此指标局限性十分明显，它只是在一种狭窄的意义上体现金融机构的流淌性状况，专门容易导致低估流淌性。9、外汇风险包括哪些种类？其含义如何？ 答：依照外汇风险的不同结果

23、，可将其划分为交易风险、这算风险、经济风险。交易风险：指把外币应收帐款或应付账款兑换成本币或其他外币时，因汇率变动而蒙受实际损失的可能性。折算风险：指在对财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。经济风险：是指未预期到的汇率变动通过阻碍企业生产销售数量、价格和成本等，导致企业以后一定时期的收益或现金流量减少的一种潜在损失。10、何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？ 答：外汇风险又称汇率风险，是指经济主体在持有或运用外汇时，因汇率变动而蒙受经济损失的可能性。 外汇敞口头寸包括：在外汇交易中，风险头寸表现为外汇超买（即多头）或超卖（空头）部分。在企业经营中，风

24、险头寸表现为外币资产与负债不匹配的部分。11、衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标？ 答：负债率，即当年未清偿外债余额与当年国民生产总值的比率。其公式为：负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）X100% 债务率，即当年未清偿外债余额与当年商品服务出口总额的比率 公式为：（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）X100% 偿债率，即当年外债还本付息总额与当年商品服务出口总额的比率 公式为：（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）X100% 依照国际上通行的标准，20%的负债率、100%的债务率、25%的债务率是债务国操纵外债总量和结构的警戒线。12、何为操作风险？其有何特点

25、？ 答：按照巴塞尔委员会的定义，操作风险是指“由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成直接或间接损失的风险”。从那个定义能够看出，操作风险的四大因素：人员、流程、系统和外部事件。 特点：操作风险要紧来源于金融机构的日常营运，人为因素是要紧缘故。操作风险事件发生频率专门低，然而一旦发生就会造成极大的损失，甚至危及银行的生存。单个的操作风险因素与操作性损失之间不存在清晰的、能够定量界定的数量关系。13、何为外债结构治理？该方法要紧包括哪些内容？其各自特点及要紧工作内容是？ 答：外债结构治理是指对外债的来源、利率、期限、币种、投向以及借款人等状况所进行的分析与合理安排。 其包括的要紧内

26、容有（1）借款方式结构。国际上常用的借款方式有：国际金融组织贷款、外国政府贷款、一般商业贷款、发行债券和国际金融租赁等。衡量一国外债来源结构是否合理的要紧指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小于等于60%。因此进展中国家更应注意保持官方优惠贷款与私人商业贷款之间的平衡，本着低息低费、条件优惠的原则设置债务成本结构指标。（2）外债期限结构。外债按期限的长短分为：短期债务、中期、长期债务。合理的外债期限结构要求各种期限的债务之间保持适当的比例。目前国际通行的衡量外债期限结构是否合理的指标有：短期外债/外汇储备35% 短期外债/商品服务出口额25% 短期外债/外债总额25% （3）外债币种结构。做好

27、要紧货币汇率和利率走势的分析预测工作，尽可能多选择软通货为借款计价货币 为防范汇率风险，要坚持外债币种多元化的原则 合理安排币种构成，应尽可能使借款货币、使用货币和收益货币这三者相统一 在外债币种结构既定的情况下，能够依照不同货币的汇率、利率走势，利用国际金融市场的创新工具，如债务互换、调整币种结构。 （4）外债利率结构。固定利率的特点是利率较高，能够消除国际金融市场利率波动的风险。浮动利率是灵活多变，风险较大。要均衡外债利率结构，关键是操纵浮动利率债务。（5）外债借入者结构。其是指债务国内部借款人的构成及相互间的关系。14、操作风险的类型有哪些？导致的缘故有什么？ 答：可划分为六种类型：执行

28、风险、信息风险、关系风险、法律风险、人员风险、系统事件风险。 操作风险事件导致损失发生的缘故有七种：内部欺诈，即有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及金融机构的规章制度的行为。外部欺诈，即第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为。雇佣合同以及工作状况带来的风险事件，即由于不履行合同，或者不符合劳动健康，安全法规所引起的赔偿要求。客户、产品以及商业行为引起的风险事件有形资产的损失，即由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失经营中断和系统出错涉及执行、交割以及交易过程治理的风险事件。15、信贷资产风险治理的措施有哪些？ 答：回避措施，切实可行而且不得不进行的回避是指对风险较大的借

29、款申请人不予贷款。分散措施，其分散了信贷资产风险，最终能达到降低信贷资产风险的目的。贷款分散的方式有三种：资产多样化、单个贷款比例、贷款方的分散。转嫁措施，指银行以某种特定的方式将信贷资产风险转嫁给他人承担的一种措施。其包括保险转嫁和非保险转嫁，通过保险、保证、信用衍生品来转嫁风险。抑制措施，其手段包括：健全审贷分离制度，提高贷款决策水平。加强贷后检查工作，积极清收不良贷款。补偿措施，指银行以自身的财力来承担以后可能发生的风险损失的一种措施。风险补偿方式有两种：自担风险。自保风险。16、银行一般面临的外部和内部风险？ 答：（1）外部风险包括：信用风险。指合同的一方不履行义务的可能性 市场风险。

30、指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性 法律风险。指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。（2）内部风险包括：财务风险，要紧表现在资本金严峻不足和经营利润虚盈实亏两个方面流淌性风险，指银行流淌性资产不足，不能够满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险 内部治理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。17、商业银行中间业务分类及其风险特征？ 答：结算性中间业务。在该类业务中，由于人为错误、沟通不良、未经授权、监管不周或系统故障等缘故而给客户或银行造成损失的风险 融资性中间业务。该业务的风险来源是票据的真实性 代理性中间业务。该类业务的

31、风险集中在操作风险上，风险较小 服务性中间业务。该类业务风险集中在操作风险上，风险较小 担保性中间业务。该类业务也称或有资产和或有负债，其特点是依靠银行信用，不占用资金头寸，银行处于第二债务人地位，除流淌性风险外，各类风险均存在，风险较大衍生类中间业务。这类业务风险集中在国家和转移风险、市场风险、利率风险、流淌性风险、操作性风险上，风险较大。18、商业银行中间业务风险治理的对策和措施？ 答：（1）深化监管部门对中间业务风险的监管建立统一科学合理的中间业务风险监管系统 严格操纵中间业务市场的开发审批 加快现代化支付清算系统的建设 建立完备的中间业务监管法律法规。 （2）加强中间业务风险的基础性内

32、部治理 建立具有相互制约功能的组织结构 健全逐级向下的授信授权程序 完善逐级向上的报告制度 （3）健全中间业务风险治理制度 完善中间业务统计制度 规范中间业务的信息披露制度。（4）优化客户结构，合理确定中间业务的范围。19、保险公司保险业务风险的含义？要紧风险有？各自表现形式？ 答：保险业务风险是保险公司在经营过程中，业务经营预定目标与实际运营结构之间的可能偏差，即造成的可能经济损失或不确定性。 其要紧风险有：保险产品风险、承保风险、理赔风险。（1）保险产品风险表现在两方面保险产品具有较好的市场适应性，但价格较低、无法满足保险人正常经营的需要 保险产品具有较公平的价格，但市场的适应性较差，无法

33、满足保险人经营风险的量的需求 （2）承保风险要紧表现在忽视风险责任操纵随意提高自留额、降低费率、放宽承保条件、采取高额退费 超承保能力承保 （3）理赔风险要紧表现在保险公司内部和外部两种风险形式。内部风险有：公司内部缺乏有效的监督机制和行为约束机制，导致虚假理赔、盲目理赔、通融赔付、以赔谋私 理赔人员缺乏职业道德和专业素养，在接到出险通知时未能及时赶到现场勘查损失缘故和程度，或者赶到现场却无法正确判定损失的缘故和准确厘算赔偿金额，导致保险公司超额的成本支出。外部保险欺诈风险是投保人、被保险人即受益人以欺诈手段伪造或夸大损失，获得不合理保险赔款的违法行为。20、我国证券公司传统的三大业务及其含义

34、？ 答：投资银行业务。确实是协助政府或工商企业销售新发行证券，为企业提供财务顾问、关心企业进行资产重组等。经纪业务。确实是替客户买卖已发行的证券，即经纪业务是一般投资者托付证券公司买卖证券的行为 自营业务。确实是证券公司通过在自己的账户上买卖证券，以猎取投资收益的行为。21、基金的概念？何为契约型基金？何为公司型基金？ 答：基金确实是指将众多分散的资金集中起来，然后投资于某种专门用途的资金池，包括产业投资基金，证券投资基金和风险投资基金等。然而，最普遍的基金依旧证券投资基金。 契约型基金：也称信托型基金，是依照一定的信托契约原理，由基金发起人和基金治理人，基金托管人订立基金契约而组建的投资基金

35、。 公司型基金：是由具有共同投资目标的投资者依据公司法组成以营利为目的、投资于特定对象的股份制投资公司。22、基金治理公司如何操纵投资风险？ 答：做好投资前的研究工作。基金经理在投资前应当做好细致的研究工作，包括宏观经济形势、政策、行情变化及其进展前景、证券发行人的财务状况、产品的生命周期、上市公司经理人员的市场开拓能力及治理才能、企业文化等。 采纳证券组合和期货交易的投资方式。基金经理在进行证券交易时，证券价格会受各种因素的阻碍，关于非系统性风险，能够采取购买多种证券组合加以分散。对系统性风险而言，能够通过证券期货交易来实现 确定合理的入市资金量。基金经理在进行投资时，不能将全部资金一次性投

36、入市场，而是要以一定百分比的资金投入市场 进行爱护性止损。是指当损失达到一定限度时，立即对冲先前造成损失的交易，以把损失限定于一定范围内。23、农村信用社的要紧风险及其含义？ 答：信用风险。是指信用社的债务人不能偿还或延期偿还贷款本而造成信用社贷款发生呆账、坏账、给信用社造成损失。流淌性风险。是指信用社面临的最差不多的风险，要紧是指信用社没有足够的资金清偿债务、满足客户提取存款的需要，不得已以亏损价格卖出其资产来取得现金而使信用社遭受经济损失的可能。利率风险。是指由于市场利率水平的变动造成信用社负债成本变动、资产收益变动所造成的损失。操作风险。是指由于信用社内控机制出现问题、失误或由于工作人员

37、因有意或过失造成操作失误，导致信用社资产或盈利减少，并可能给客户造成损失的风险。资本金风险。是指信用社出现没有偿债能力的可能性。24、何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？ 答：金融信托投资：是指专门同意他人托付，代为经营、治理、授受和买卖有关货币资金及其他财产的一种专门金融服务。具体表现为财产治理和融通资金两个差不多职能。 金融信托投资公司的核心业务：资产治理业务。据规定，托付人将其合法拥有的资金、动产、不动产以及知识产权等财产、财产权托付给信托投资公司按照约定的条件和目的，进行治理、运用和处分。部分投资银行业务，要紧包括证券承销和自营、公司理财、企业并购、投资咨询、基金治理和

38、风险资本治理等。自营业务。信托投资公司对能够运用的资金，可存放银行或者用于同业拆借、贷款、融资租赁、自由财产为他人提供担保等业务。因此信托投资公司的经营范围涵盖了资本市场、货币市场和实业投资市场三大市场，并拥有直接投资和社会融资两大手段，可运用股权和债权两大方式。25、何为金融租赁？金融租赁的要紧风险有什么？ 答： 金融租赁是一种由出租方融通资金为承租人提供所需设备，承租方定期偿付租金并获得设备资产使用权、集融资和融物于一体的信用方式，即由出租人依照承租人的请求，按双方事先合同的约定，向承租人指定的出卖人购买承租人指定的固定资产，在出租人拥有该固定资产所有权的前提下，以承租人支付所有租金为条件

39、，将一个时期的该固定资产的占有、使用和收益权让渡给承租人。一、信用风险。承租人违约的风险。出租人违约的风险。是供货人违约的风险。二、利率风险，是指租赁公司向银行或其他融资机构筹借的资金利率发生不利变动而提高租赁公司的融资成本、降低收益水平的风险。三、汇率风险，在融资租赁交易中，从购货合同的签订到租赁合同的完成，一般需3个月至1年的时刻。四、税务风险、由于租赁公司向承租人收取的租金是考虑了纳税优惠待遇而定的，假如在租期内税收政策和税率发生不利变动，租赁公司就要遭受损失。五、技术落后风险、是指在融资租赁业务中，由于承租人选用的技术和设备未能跟上科学技术的进展，其租用的设备发生严峻的元器件磨损甚至不

40、得不淘汰，从而阻碍其经济经济效益和偿租能力的风险。六、政治风险、要紧在国际租赁业务中，由于承租人所在国发生重大政治事件，政局动荡或政策制度改变，而给出租人造成损失的可能性。七、自然灾难风险、一旦发生，八、宏观经济风险、九、操作风险、是指在公司经营过程中，超过风险限额而未察觉、越权交易、交易或后台部门的欺诈账簿和交易记录不完整，缺乏差不多的内容会计操纵等，而引致损失的风险。26、何为金融衍生工具？金融衍生工具信用风险的操纵方法包括什么内容？ 答：金融衍生工具又称派生金融工具、金融衍生产品等，是在原生金融工具诸如即期交易的商品合约、债券、股票、外汇等基础上派生出来的。 内容：金融衍生工具信用风险治

41、理的整个过程要紧包括信用风险评估、信用风险操纵和信用风险的财务处理三个时期。其中的信用风险操纵方法要紧包括信用限额、预备制度等。1、信用限额。信用限额的差不多思路是针对单一信用风险敞口设定信用额度，以操纵信用风险的集中度。2、预备制度。预备制度是金融机构对风险设置多层预防机制的方法，包括资本金比率和预备金制度以及风险基金制度等方面。27、试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系？ 答：一、收益与风险的衡量。不考虑不确定性的情况下，资产的收益由到期收益率来衡量。到期收益率是使得某种资产以后收益的现值等于今天的价格的贴现率。一种资产的到期收益率能够依照系列现金流现值的公式算。设该资产现在的价

42、格为P，以后各期的现金流为C1，C2, P=C1/（1+r）+.Cn/(1+r)成立的r确实是该资产的到期收益率。到期收益率不一定等于一种资产标称的利率。预期收益率是收益率那个随机变量的数学期望，其计算公式： 。风险的大小取决于不确定性的大小，资产的不确定性能够由方差来衡量： 二、收益与风险的关系，收益与风险是一对孪生兄弟。高收益、低风险的投资一般来讲并不存在。因为假如存在如此的投资，就会汲取专门多人进行投资，形成竞争，竞争的结果必定使收益率低下来。既收益率高的证券，其风险就大,收益率低的证券，其风险也就小。既收益率与风险互为正向关系。28、金融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因是什么？

43、 答：金融危机是金融风险大规模集聚爆发的结果。含义为：全部或大部分金融指标-短期利率资产价格、商业破产和金融机构倒闭数的急剧、短暂和超周期恶化。金融危机有三层含义：金融危机是金融状况的恶化；金融危机时的金融恶化涵盖了全部或大部分金融领域；金融危机时的金融恶化具有突发的性质，它是急剧、短暂和超周期的。金融领域需要四种差不多均衡即货币供求均衡，资金借贷均衡，资本市场均衡和国际收支均衡。这种均衡状态被破坏到一定程度，就有可能爆发金融危机。货币供求均衡维系着货币的稳定。当货币供求均衡被破坏到一定程度时，币值就会发生较大波动，阻碍人们对货币的信心，人们的信心丧失到一定程度时，货币制度和物价体系即频临崩溃

44、的边缘。资金借贷均衡关系维系着信用关系的稳定。当资金借贷关系被破坏到一定程度时，市场上信用链条被割断，金融机构就会陷入困难，面临巨大的风险甚至倒闭。资本市场维系着金融资产的价格稳定。当资本市场均衡关系被破坏到一定程度时，就会引起市场恐慌，大量有价证券被抛售，发生资本市场的崩溃。国际收支均衡维系着汇价的稳定和国际资本的稳定。当国际收支就被破坏到一定程度时，汇价就会发生较大波动，国家就会出现支付危机和资金外逃。 上述四种均衡关系之间具有紧密的相关性。29、农村信用社应如何开展信贷风险治理？ 答：一、要建立健全信贷人员岗位责任制，制定贷款治理责任制和各项审批制度，明确每个信贷人员的贷款审批权限和每个

45、信贷人员的治理责任及相关人员应承担的责任，做到制度到位，责任到人。二、落实贷款“三查”制度。及时了解掌握借款单位的动态，做好贷款发放后信贷人员随时对资产的经营状况进行检查，坚持下乡工作日制度，强化贷款三查制度的落实。对抵押财产要实行实地盘点核对，信用社对办理抵押贷款的企业，在规范登记手续、建立抵押财产档案的基础上，每年由信贷人员对借款户抵押财产进行实地盘点核对，防止抵押财产的流失，确保信用社信贷资产的安全。三、冲分发挥股金卡和信用小组的作用。通过股金卡来发放农户贷款，以防止一户多贷、冒名贷款的发生，还可了通过股金卡记录还贷，贷款逾期等情况，使信贷员该贷款户的信誉情况，从而降低贷款的风险度。发挥

46、信用小组长的作用，信用社可选用信誉好、能力强，在群众中有专门高威信的人担任小组长，把好农户贷款第一关，并协助信用社做好贷款的催收工作。四、加强信贷治理，保全诉讼时效。检查贷款发放手续是否合法、合规，不良贷款是否去诉讼时效，形成不良贷款的缘故是否正常等，从而重新明确各类贷款的治理和清收责任。操纵单户超比例贷款的规模。某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿。求持续期缺口是多青年？在如此的缺口下，其以后利润下降的风险，是表现在利率上升时，依旧表现在利率下降时？将几个变量值分不代入下列持续期缺口公 式即可

47、得到持续期缺口：即， 4 52500/2000 = 2.25（年）假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5 000万元、期限为1年的流淌资金，现在市场利率为5.0%，但你可能3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。假如3个月后市场利率确实上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相关于5.5%的市场利率来讲，按5%的期权利率借入资金，你隐含获利多少？ ”隐含利润为：5.5%5000 5%5000 5 = 20（万）商业银行的负债项目由_、_ 和 _三大负债组成。 A. 存款 B. 放款 C. 借款 D.存放同业资金 E.结算中占用资金 商业银行的负债项目由存款负债、借入负债和结算中负债三大负债组成。流淌性比率是流淌性资产与_b_之间的商。 A. 流淌性资本 B. 流淌性负债 C. 流淌性权益 D. 流淌性存款 ”关于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债 券价格正向相关。（ ） 一项资产的值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为能够靠投资的多样化来消除风险。（ ）狭义的信用风险是指银行信用风险，也确实是由于_b_主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。 A. 放款