C16020证券公司全面风险管理的理念与实施(下)

1、C16020证券公司全面风险管理的理念与实施（下）一、一、单项选择题1. 导致现阶段证券公司必须向主动性风险管理转型的原因不包括下列哪一项内容（ ）。A. 证券公司业务范围从通道业务扩展至资本业务等B. 证券公司的竞争模式从获取客户资源扩展至提升全方位核心竞争力C. 监管层的要求D. 监管理念从事前审批为主转变为事中事后为主描述：主动型风险管理您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 根据案例叙述，以下导致摩根大通的合成信贷组合被曝光的直接原因描述正确的是（ ）。A. 美国货币监理署发现其投资组合异常B. 其他市场参与者发现CDS指数被扭曲C. 摩根大通管理层察觉投资组合超出风险

2、管理限额D. 作为Markit CDX.NA.IG9指数成分的美洲航空公司破产引发其合成信贷组合巨额亏损描述：伦敦鲸事件您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 现阶段国内大多数券商风险管理工作中普遍存在的问题包括（ ）。A. 风险指标没有做到即时性、有效性B. 风险测度计算没有做到自动化、系统化C. 组织架构尚没有做到名副其实D. 管理制度不够系统化、全面化描述：证券行业风险管理现状您的答案：C,B,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 风险管理系统所需要的数据包括（ ）。A. 市场数据B. 交易数据C. 盈亏数据D. 信用数据描述：全面风险管理系统您

3、的答案：A,D,B,C题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 下列关于数据库的责任与分工说法正确的是（ ）。A. 前台部门负责数据准确性、即时性B. 中台部门负责复核和录入C. 信息技术部负责数据库开发及维护D. 前台部门负责数据库开发及维护描述：全面风险管理系统您的答案：D,B,C题目分数：10此题得分：0.0批注：三、判断题6. 改变现阶段风险管理部门的薪酬体制，将风险管理人员的薪酬水平与公司整体的业绩水平挂钩是吸引人才的重要途径。（ ）描述：证券行业风险管理工作的改进您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 证券公司全面风险管理规范和流动性风险管理指引强调各部门、机构

4、及人员的全面参与以及对各种风险类型的全面管理。（ ）描述：证券行业风险管理现状您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 风险管理系统包括搜集数据、储存数据、计量准备、风险计量、整合与报名几个流程。描述：全面风险管理系统您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 数据是风险管理工作的核心，建立风险管理体系需解决前中后台数据差异，建立复核机制。（ ）描述：全面风险管理系统您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 对于深化全员参与的风险管理文化，证券公司应该认真学习和贯彻证券公司全面风险管理规范、流动性风险管理指引和公司各项基本制度，开展不同层面、各种

5、形式的风险管理文化教育、宣导、培训及交流。（ ）描述：证券行业风险管理工作的改进您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：90.0二一、单项选择题1.证券行业风险管理工作所需努力的方向不包括以下哪项内容？（ ）A. 深化全员参与的风险管理文化B. 改善新业务开展的审批机制C. 改善数据管理D. 改善人才培养、吸引、激励与约束机制描述：证券行业风险管理工作的改进您的答案：D题目分数：10此题得分：0.0批注：2.对于深化全员参与的风险管理文化，以下说法不正确的是（ ）。A. 风险管理决不是仅仅依靠一个部门的努力B. 证券公司要引入中台风险管理机制，在业务部门设定风控专员（或

6、部门）C. 每个部门、每个雇员对自身的风险管理职责要有清晰的认识D. 通过正确的措施，风险管理文化可以快速建立描述：证券行业风险管理工作的改进您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3.下列关于数据库的责任与分工说法正确的是（ ）。A. 前台部门负责数据准确性、即时性B. 中台部门负责复核和录入C. 信息技术部负责数据库开发及维护D. 前台部门负责数据库开发及维护描述：全面风险管理系统您的答案：C,A,B题目分数：10此题得分：0.0批注：4.摩根大通在2012年伦敦鲸事件中所犯的错误包括（ ）。A. 在计算违约率变化及对相关性进行估算时，管理人员犯了低级的计算错误，极

7、大地低估了波动率B. 管理层对合成信贷投资组合的持仓变化毫不知情C. 风控模型没有进行有效验证D. 产品定价没有进行有效的验证描述：伦敦鲸事件您的答案：B,A,D,C题目分数：10此题得分：0.0批注：5.对于风险管理系统数据库，以下说法正确的是（ ）。A. 业务数据库必须全面、准确、及时B. 尽量使用手工台帐记录C. 业务部门、风控、财务使用的数据必须一致，都从数据库中获得D. 信息技术部负责数据库开发及维护描述：全面风险管理系统您的答案：D,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6.证券公司全面风险管理规范和流动性风险管理指引强调各部门、机构及人员的全面参与以及对各种风险类

8、型的全面管理。（ ）描述：证券行业风险管理现状您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7.风险管理系统包括搜集数据、储存数据、计量准备、风险计量、整合与报名几个流程。描述：全面风险管理系统您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8.缺乏覆盖全公司统一数据的风险管理系统是现阶段券商风险管理工作中普遍存在的问题之一。（ ）描述：证券行业风险管理现状您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9.数据是风险管理工作的核心，建立风险管理体系需解决前中后台数据差异，建立复核机制。（ ）描述：全面风险管理系统您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10.目前国内

9、证券公司风险管理数据基础薄弱，数据搜集的信息化水平较低。（ ）描述：证券行业风险管理工作的改进您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：70.0三、一、单项选择题1.证券行业风险管理工作所需努力的方向不包括以下哪项内容？（ ）A. 深化全员参与的风险管理文化B. 改善新业务开展的审批机制C. 改善数据管理D. 改善人才培养、吸引、激励与约束机制描述：证券行业风险管理工作的改进您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2.导致现阶段证券公司必须向主动性风险管理转型的原因不包括下列哪一项内容（ ）。A. 证券公司业务范围从通道业务扩展至资本业务等B. 证券公司的竞争模

10、式从获取客户资源扩展至提升全方位核心竞争力C. 监管层的要求D. 监管理念从事前审批为主转变为事中事后为主描述：主动型风险管理您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3.现阶段国内大多数券商风险管理工作中普遍存在的问题包括（ ）。A. 风险指标没有做到即时性、有效性B. 风险测度计算没有做到自动化、系统化C. 组织架构尚没有做到名副其实D. 管理制度不够系统化、全面化描述：证券行业风险管理现状您的答案：A,C,B,D题目分数：10此题得分：10.0批注：4.下列关于数据库的责任与分工说法正确的是（ ）。A. 前台部门负责数据准确性、即时性B. 中台部门负责复核和录入C.

11、 信息技术部负责数据库开发及维护D. 前台部门负责数据库开发及维护描述：全面风险管理系统您的答案：B,A,D题目分数：10此题得分：0.0批注：5.摩根大通在2012年伦敦鲸事件中所犯的错误包括（ ）。A. 在计算违约率变化及对相关性进行估算时，管理人员犯了低级的计算错误，极大地低估了波动率B. 管理层对合成信贷投资组合的持仓变化毫不知情C. 风控模型没有进行有效验证D. 产品定价没有进行有效的验证描述：伦敦鲸事件您的答案：B,D,A题目分数：10此题得分：0.0批注：三、判断题6.改变现阶段风险管理部门的薪酬体制，将风险管理人员的薪酬水平与公司整体的业绩水平挂钩是吸引人才的重要途径。（ ）描

12、述：证券行业风险管理工作的改进您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7.证券公司的风险管理部门要做好风险管理人才的吸引与培养工作，而前台业务部门只需要业务方面的人才。（ ）描述：证券行业风险管理工作的改进您的答案：未答此题！题目分数：10此题得分：0.0批注：8.缺乏覆盖全公司统一数据的风险管理系统是现阶段券商风险管理工作中普遍存在的问题之一。（ ）描述：证券行业风险管理现状您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9.风险管理文化建设具有长期性和艰巨性。（ ）描述：证券行业风险管理工作的改进您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10.对于深化全员参与的风

13、险管理文化，证券公司应该认真学习和贯彻证券公司全面风险管理规范、流动性风险管理指引和公司各项基本制度，开展不同层面、各种形式的风险管理文化教育、宣导、培训及交流。（ ）描述：证券行业风险管理工作的改进您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：70.04、一、单项选择题1.导致现阶段证券公司必须向主动性风险管理转型的原因不包括下列哪一项内容（ ）。A. 证券公司业务范围从通道业务扩展至资本业务等B. 证券公司的竞争模式从获取客户资源扩展至提升全方位核心竞争力C. 监管层的要求D. 监管理念从事前审批为主转变为事中事后为主描述：主动型风险管理您的答案：C题目分数：10此题得分

14、：10.0批注：2.根据案例叙述，以下导致摩根大通的合成信贷组合被曝光的直接原因描述正确的是（ ）。A. 美国货币监理署发现其投资组合异常B. 其他市场参与者发现CDS指数被扭曲C. 摩根大通管理层察觉投资组合超出风险管理限额D. 作为Markit CDX.NA.IG9指数成分的美洲航空公司破产引发其合成信贷组合巨额亏损描述：伦敦鲸事件您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3.现阶段国内大多数券商风险管理工作中普遍存在的问题包括（ ）。A. 风险指标没有做到即时性、有效性B. 风险测度计算没有做到自动化、系统化C. 组织架构尚没有做到名副其实D. 管理制度不够系统化、

15、全面化描述：证券行业风险管理现状您的答案：A,D,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：4.风险管理系统所需要的数据包括（ ）。A. 市场数据B. 交易数据C. 盈亏数据D. 信用数据描述：全面风险管理系统您的答案：C,B,D,A题目分数：10此题得分：10.0批注：5.下列关于数据库的责任与分工说法正确的是（ ）。A. 前台部门负责数据准确性、即时性B. 中台部门负责复核和录入C. 信息技术部负责数据库开发及维护D. 前台部门负责数据库开发及维护描述：全面风险管理系统您的答案：B,C,D,A题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6.改变现阶段风险管理部门的薪酬体制，将风险管理人员的薪酬水平与公司整体的业绩水平挂钩是吸引人才的重要途径。（ ）描述：证券行业风险管理工作的改进您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7.证券公司全面风险管理规范和流动性风险管理指引强调各部门、机构及人员的全面参与以及对各种风险类型的全面管理。（ ）描述：证券行业风险管理现状您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8.风险管理系统包括搜集数据、储存数据、计量准备、风险计量、整合与报名几个流程。描述：全面风险管理系统您的答案：正确题目