财政学：CHAPTER 2 实证分析工具

1、Chapter 2实证分析工具实证分析工具Tools of Positive AnalysisPositive Analysis VS Normative Analysis主要内容：主要内容：1.1.理论的作用理论的作用2.2.因果性与相关性因果性与相关性3.3.实验研究实验研究4.4.观察研究观察研究5.5.准实验研究（自然实验）准实验研究（自然实验）v财政学研究的基本问题是国民经济中“公”与“私”的分工。它研究政府适当的职能范围和运行方式。v为了回答这个问题，财政学必须进行两种不同性质的研究： 1）实证分析，2）规范分析v实证分析（positive analysis）的目的是确认事实，弄清

2、因果关系。它要回答的问题“是什么”、“会怎样”以及“为什么”。要回答“是什么”就要弄清事实，了解政府在做什么，怎样做。 实证分析工具是指进行经济实证分实证分析工具是指进行经济实证分析的工具和方法。一般的实证分析工具析的工具和方法。一般的实证分析工具有有理论（实证）分析理论（实证）分析theoretical analysis 和经验（实证）分析和经验（实证）分析empirical analysis ，经验实证分析又经验实证分析又包括实验研究、观察研包括实验研究、观察研究（经济计量分析）和准实验研究等究（经济计量分析）和准实验研究等一一. 理论的作用理论的作用 （P19）The Role of T

3、heory 经济理论是分析政府政策影响的有益起始点，经济理论是分析政府政策影响的有益起始点，因为它提供了一个分析框架，可以用来思考可能因为它提供了一个分析框架，可以用来思考可能影响利益相关者行为的各种因素。影响利益相关者行为的各种因素。 经济理论的作用在于做出假设，简化现实，经济理论的作用在于做出假设，简化现实，抓住关键抓住关键 变量间的联系和问题的本质。变量间的联系和问题的本质。 例子：减税对劳动供给的影响例子：减税对劳动供给的影响 P19 替代效应（替代效应（Substitution effect）和）和 收入效应（收入效应（Income effect） 一般来说，理论不能准确地预测实际经

4、一般来说，理论不能准确地预测实际经济影响只有济影响只有经验研究经验研究以观察和实验而不以观察和实验而不是以理论为基础的分析是以理论为基础的分析才能告诉我们实才能告诉我们实际情况是怎样的。际情况是怎样的。 可见，经济理论有两个主要作用：一是可见，经济理论有两个主要作用：一是认识到被我们忽视的领域，二是产生假说，认识到被我们忽视的领域，二是产生假说，其有效性可通过实证研究来评判。其有效性可通过实证研究来评判。二二.因果性与相关性因果性与相关性Causation vs. Correlation 要推断政府措施要推断政府措施X引起社会结果引起社会结果Y，三个，三个条件必须成立：条件必须成立：（1）原因

5、（）原因（X）必须先于结果（）必须先于结果（Y）。只有原）。只有原因导致（即先于）结果，才可能有因果关系。因导致（即先于）结果，才可能有因果关系。（2）原因和结果必须是相关的（）原因和结果必须是相关的（correlated）。）。即使说两个时间一起变化。正相关、负相关即使说两个时间一起变化。正相关、负相关（例子：吸烟与健康）（例子：吸烟与健康） （两者相关，可能（两者相关，可能x导致导致y,也可能也可能y导致导致x，也，也可能其他因素同时影响了可能其他因素同时影响了x和和y）（3）对于任何观察到的相关性的其他解释，）对于任何观察到的相关性的其他解释，必须予以忽略。该条件要求，在把必须予以忽略。

6、该条件要求，在把X归于原因归于原因之前，就把之前，就把Y的其他影响因素（称之为因素的其他影响因素（称之为因素Z)剔除。剔除。 例子例子P21 X职工培训计划；职工培训计划； Y工资增加工资增加 处理组（Treatment group） 控制组（ Control group ） Z士气（进取心）士气（进取心） 需要注意：变量之间存在相关关系，但需要注意：变量之间存在相关关系，但不一定是因果关系。两个变量相关并不能证不一定是因果关系。两个变量相关并不能证明一个变量就是另一个变量的原因。明一个变量就是另一个变量的原因。三三.实验研究实验研究P21Experimental Studiesv实验（或随机

7、）研究实验（或随机）研究Experimental or Randomized Studiesv目的？目的？ 消除有偏估计消除有偏估计Biased estimatesv有偏估计是一种把真正的因果影响（如有偏估计是一种把真正的因果影响（如X）与外部因素（与外部因素（Z）的影响混合在一起的估计。）的影响混合在一起的估计。实证经济学在估计两件事件的因果关系（实证经济学在估计两件事件的因果关系（X与与Y）时，要有说服力，就应消除偏差。）时，要有说服力，就应消除偏差。v如职工培训计划（如职工培训计划（X）与工资增加（）与工资增加（Y），进），进取心（取心（Z）v要消除要消除Z及其他因素对及其他因素对Y的影

8、响，避免有偏估计的影响，避免有偏估计，欲知反事实条件，欲知反事实条件（Counterfactual）P21v可供选择方法可供选择方法即实验（随机）研究即实验（随机）研究v把研究对象随机地分成处理组把研究对象随机地分成处理组(Treatment Group)或控制组或控制组(Control Group)。随机分派降。随机分派降低了外部因素导致研究者把相关性与因果性相混低了外部因素导致研究者把相关性与因果性相混淆的可能性。淆的可能性。v特别是随着样本量增加，可预期两组特征将大体特别是随着样本量增加，可预期两组特征将大体相同相同（1 1）实验研究的步骤）实验研究的步骤 首先，收集被分成处理组或控制组

9、之前的首先，收集被分成处理组或控制组之前的特征数据，然后比较分派后的平均值，以确特征数据，然后比较分派后的平均值，以确认两组间没有多大差异；其次，不仅预期两认两组间没有多大差异；其次，不仅预期两组观测到的特征大体相同，而且还预期他们组观测到的特征大体相同，而且还预期他们的未观测到的特征也大体相同；最后，在处的未观测到的特征也大体相同；最后，在处理组的人参加了该计划之后比较两组的结果。理组的人参加了该计划之后比较两组的结果。 （2 2）实验研究的缺陷）实验研究的缺陷 经济学家难以进行可控实验研究经济学家难以进行可控实验研究v(补充补充) 有些因素不可控制有些因素不可控制v道德问题道德问题 Eth

10、ical issuesv技术问题技术问题Technical problems人行为影响人行为影响v反应偏差反应偏差 Response biasv有限的持续时间影响实验有限的持续时间影响实验v实验实验“黑箱黑箱”一面，结果在推广上需要谨慎一面，结果在推广上需要谨慎四四.观察研究观察研究Observational StudiesvObservational study empirical study relying on observed data not obtained from experimental studyv 有很多重要问题不可能进行实验研究，经济有很多重要问题不可能进行实验研究，经

11、济学家们代之以观察研究。观察研究即用学家们代之以观察研究。观察研究即用非实非实验的现实行为所获取的数据验的现实行为所获取的数据进行研究。进行研究。v观察研究不能随机化，而是用其他方法来消观察研究不能随机化，而是用其他方法来消除可能有损因果关系判断的因素除可能有损因果关系判断的因素 计量经济学（计量经济学（Econometrics）通过对经济数）通过对经济数据进行统计分析来估计因果关系。让其他因素据进行统计分析来估计因果关系。让其他因素不变而用回归分析来估计两变量间的关系。不变而用回归分析来估计两变量间的关系。 （1）观察研究的工具）观察研究的工具 Regression analysis 回归线

12、回归线截距与斜率截距与斜率 标准误差标准误差Standard error 统计显著性统计显著性 Conducting an Observational StudyvL = 0 + 1wn + 2X1 + + nXn + Dependent variableIndependent variablesParametersStochastic error termvRegression analysisRegression lineStandard errorwnL0Interceptis 0Slopeis 1 回归分析的数据类型（回归分析的数据类型（P25）：）： 1.横截面数据横截面数据Cros

13、s-sectional data：在某：在某个时点上多个个体情况的数据个时点上多个个体情况的数据2.时间序列数据时间序列数据Time-series data：单一个单一个体在不同时点上的情况。体在不同时点上的情况。3.面板数据面板数据Panel data：综合了横截面数据综合了横截面数据和时间序列数据的特征，面板数据包含和时间序列数据的特征，面板数据包含了多个个体在不同时点上的情况。了多个个体在不同时点上的情况。在财政领域做实证研究时，面板数据具有在财政领域做实证研究时，面板数据具有独一无二的优势独一无二的优势 （2）观察研究的缺陷）观察研究的缺陷 Data collected in non-

14、experimental setting 由于观察研究依靠在非实验环境中收由于观察研究依靠在非实验环境中收集来的数据，所以就难以确保控制组形成有集来的数据，所以就难以确保控制组形成有效的反事实条件。效的反事实条件。 Specification issues 模型设定问题模型设定问题 因此，外部因素的可能影响使其难以估计因此，外部因素的可能影响使其难以估计因果关系，观察研究的结果必须予以小心解因果关系，观察研究的结果必须予以小心解释。释。五五.准实验研究准实验研究Quasi-Experimental Studiesv实验研究和观察研究的各自优缺点实验研究和观察研究的各自优缺点v准实验（自然实验）

15、：利用观察数据，但依赖准实验（自然实验）：利用观察数据，但依赖研究人员控制之外的环境，自然导致随机分组研究人员控制之外的环境，自然导致随机分组vQuasi-experimental study (= natural experiment) observational study relying on circumstances outside researchers control to mimic random assignmentvP26 例子例子v准实验研究成功的关键是保证处理组的分派是随准实验研究成功的关键是保证处理组的分派是随机的。准实验的研究方法有：机的。准实验的研究方法有：双重差

16、异分析、工双重差异分析、工具变量分析以及回归间断分析等具变量分析以及回归间断分析等双重差异分析双重差异分析 （ Difference-in-difference analysis） 例（例（Dee,1999）工具变量分析工具变量分析 （Instrumental Variables analysis） 例（例（Hoxby,2000）回归间断分析回归间断分析 （Regression-Discontinuity analysis） 例（例（Jacob and Lefgren,2004）Pitfalls of Quasi-Experimental Studies P29vAssignment to c

17、ontrol and treatment groups may not be randomvNot applicable to all research questionsvGeneralization of results to other settings and treatments六六. 结论结论 对于实证研究者来说，理论起着至关重要对于实证研究者来说，理论起着至关重要的作用，因为理论可形成所研究问题的框架，的作用，因为理论可形成所研究问题的框架，同时影响某些特定行为的变量有若干，而理同时影响某些特定行为的变量有若干，而理论有助于分离出这些变量。因此，实证研究论有助于分离出这些变量。因

18、此，实证研究用来检验理论上的政策与结果之间的因果关用来检验理论上的政策与结果之间的因果关系是否与现实现象相一致。系是否与现实现象相一致。习题习题一、名词解释一、名词解释1、实证分析工具：实证分析工具是指进行经济实证分析的工具和方法。一般的实证分析工具有理论分析和经验分析，经验分析又包括访谈、实验和经济计量分析。2、实验研究：实验（或随机）研究是把研究对象随机地分成处理组或控制组。随机分派降低了外部因素导致研究者把相关性与因果性相混淆的可能性。3、观察研究：观察研究即用实验环境之外观察和测定的现实行为所获取的数据进行研究。二、判断题二、判断题1 1、经济理论提供了一个分析框架，它能告诉我们实际情况是怎样的。（ ）2 2、两个变量相关并不能证明一个变量就是另一个变量的原因。（ ）3 3、横截面数据综合了面板数据和时间序列数据的特征。 （ ）三、单选题三、单选题 1、在实验研究中，（ ）降低了外部因素导致研究者把相关性与因果性相混淆的可能性。 A.非随机分组 B.随机分派 C.控制分类 D.交叉分组 （ B ） 2、在财政领域做实证研究时，（ ）具有独一无二的优势。 A.横截面数据 B.时间序列数据 C.面板数据 D.标准误差指标 （ C ） 3、对于实证研究者来说，（ ）起着至关重要的作用。 A.理论 B.实验研究 C.观察研究 D.准实验研究 （ A ）四、