文华期货自动化交易模型编写教程

1、最新文华期货自动化交易模型编写教程-CAL-FENGHAL-(YICAI)-CompanyOne1程序化交易的编写、交易模型编写规范和一般原则1、编辑平台支持的操作符操作符意义例+加法CLOSE+OPEN表示求收盘价及开盘价的和。减法CLOSE-OPEN表示求收盘价及开盘价的差。*乘法CLOSE*OPEN表示求收盘价及开盘价的积。/除法CLOSE/OPEN表示求收盘价及开盘价的商。AND与（并且），也可简写为&OR或（或者），也可简写为II大于CLOSEOPEN表示判断当前周期是否收阳。=大于等于=小于等于不等于等于=只定义一个局部变量(这个变量在画图时是不画的)TMPl:=(0PEN+CL0

2、SE)/2;:MA(TMP1,1O)；上面的公式的第个语句定义了个局部变量TMP1,在下面一行中引用了这个局部变量，但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句MA10所求出的结果。相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价线，同时显示了均价的名称为AVP,第二条线是均价的简单移动平均线。AVP:(0PEN+CL0SE)/2;MA(AVP,10)；声明了一个变量，在画图时画出它并且按这个名字显示。2、编辑平台支持的函数引川数据AVPRICE引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE引用结算价(只有在日线周期盘后才能引用当日的结算价)CLOSE引用收盘价(在

3、盘中指最新价)，也可简写为CHIGH引用最高价，也可简写为H。LOW引用最低价，也可简写为L。OPEN引用开盘价，也可简写为0。OPI引用持仓量REF(X,N)引用X在N个周期前的值例:REF(CL0SE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N)引用N个周期后的数据。(N为大于等于1的整数)未来函数例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL引用成交量，也可简写为V。GETPRICE(N)根据文华码取出某一品种的最新价。例：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。PARAM参数名称，最小值，最大值，缺省值在源码中

4、定义参数。例：PARAMN,1,100,12MAN:MA(CLOSE,N);表示参数为N,最小值为1,最大值为100,缺省值为12.#IMPORTCODE,PERIOD,FORMULAASVAR(Mytrader2009和Myadvisor(赢智)支持)#IMPORTCODE,PERIOD,FORMULAASVAR;CODE文华码PERIOD周期FORMULA引用模型名VAR定义变量名例子：#IMPORT1205,MIN5/TESTASM1005意思是引用豆粕1005五分钟图上指标口的数据使用的方法：如当前存在一个指标能引用.FML文件2.只能引用如下周期MINIMIN3MIN5MIN10MI

5、N15MIN30HOURIHOUR3HOUR8DAYWEEKMONTH3.只能短周期引用长周期比如不能日线周期上加载引用了分钟数据的指标。4.被引用的指标中不能存在引用金融统计BACKSET(X,N)若X条件成立，则将当前位置到N周期前的数值设为1。未来函数J例：BACKSET(CLOSEOPEN,3);表示当K线收阳时.，自当前位置到3周期前的数值设为1BARSLAST(X)求上一次条件成立到当前的周期数。COUNT(X,N)表示统计在N周期内满足X条件的周期数。如果N为0则表示从已申请到的数据的第一天开始算起。例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH

6、ZN)-LLV(LOW,N);COUNT(WR80,5);表示统计在5个周期内满足WR80而次数DMA(X,A)返回X的动态移动平均，其中A为常数，并且必须介于0及1之间。计算方法:DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A其中DMA(N-l)为第(N-1)天的DMA值。EMA(X,N)表示求X在N周期内的平滑移动平均。(指数加权)计算方法:EMA(X,N)=2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1)/(N+1)其中EMA(X,(N-1)为第(N-1)天的EMA值EMA2(X,N)表示求X在N周期内的加权平均。(线性加权)计算方法：EMA2(X,N)=(N*XO+(N-1)*X1

7、+(N-2)*X2+.+l*XN)/(N+(N-l)+(N-2)+.+l),X0表示本周期值,XI表示上一周期值HHV(X,N)得到X在N周期内的最高值，如果N=0,则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例:HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。HHVBARS(X,N)得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数。如果N=0,则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例：HHVBARS(VOLO);求历史成交量最大的周期到当前的周期数LLV(X,N)得到X在N周期内的最小值，如果N=0,则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例：LLV(LOW,25);表示求25个周期内最低价的最

8、小值LLVBARS(X,N)得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数。如果N=0则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例：LLVBARS(VOL70);求历史成交量最小的周期到当前的周期数MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均。计算方法：MA=(Al+A2+A3+A4+A5)/5求A在5个周期内的简单移动平均ZIGZAG(X,P,N)之字转向，当X变化量超过P时转向，当N取1,P为百分比数;当N取0,P为价位差值绝对值。未来函数例：ZIGZAG(HIGH,10,l);表示最高价的10%的之字转向ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位

9、的之字转向PEAK(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M个波峰的值。其中X为数据，P为转折值(如果N为1,这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值)，M为大于等于1的整数。1未来函数例：PEAK(HIGH,10,l,l);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰的数值；PEAK(MA(HIGH,34),100,l,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰的数值PEAKBARS(XRMN)取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数。其中X为数据，P为转折值(如果N为1,这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值)，M为大于等于1的整数。未来函数例：PEAKBARS(HIG

10、H,10,l);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰到当前的周期数PEAKBARS(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰到当前的周期数TROUGH(XZP,M,N)取得ZIGZAG前M个波谷的值。其中X为数据，P为转折值(如果N为1,这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值)，M为大于等于1的整数。1未来函数例：TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低价的10%的之字转向的上一个波谷的数值TROUGH(MA(LOW,34)00,1;表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷的数值TROUGHBARS

11、(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M个波谷到当前周期的周期数。其中X为数据，P为转折值(如果N为1,这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值)，M为大于等于1的整数。1未来函数ITROUGH(LOW,10,1,1);表示最低价的10%的之字转向的上一个波谷到当前的周期数TROUGH(MA(LOW,34),100,1;表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷到当前的周期数SAR(N,Step,Max)得到抛物转向值。N为计算周期,Step为步长,Max为极值。(系统函数，计算步骤后台自动完成)例：SAR(17;表示计算17个周期抛物转向，步长为3%,极限值为30%SMA(X

12、,N,M)得到X在N个周期内的移动平均，M为权重(M为常数)。计算方法:SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/NSUM(XN)得到X在N周期内的总和，如果N=0,则从第一个有效周期开始算起。例:SUM(VOL,10);表示统计10周期内的成交量总和SUMBARS(X,A)得到X向前累加直到大于A时的周期数。TRMA(X,N)求X在N周期内的三角移动平均。TSMA(XN)求X在N周期内的时间序列移动平均。计算方法：TSMA(X,N)=FOCAST(X,N)+SLOPE(XjN)数理统计AVEDEV(X,N)求X在N周期内的平均绝对偏差。DEVSQ(X,N)数据偏差平方和。

13、FORCAST(XZN)得到X的N周期线性回归预测值。例:F0RCAST(CL0SE,5);表示求5周期线性回归预测SLOPE(X,N)得到X在N周期内的线性回归的斜率例:SL0PE(CL0SE,5);表示求5周期线性回归线的斜率STD(X,N)得到X在N周期内的标准差STDP(X,N)得到X在N周期内的总体标准差VAR(X,N)得到X在N周期内的样本方差VARP(X,N)得到X在N周期内的总体样本方差数理统计举例说明：设一个数列，数列中数据的总个数为N,以今天(2005-10-14)五天内的A0605收盘价为例，N就为5。数列的内容为：2766,2805,2814,2886,2885。1、算

14、术平均值MA(CLOSE,5)：数据总和除以总个数N。(2766+2805+2814+2886+2885)/5=。可以用公式MA(CLOSE,5),从今天的值上看出。2、偏差：每个数据，减去算术平均值的结果。=,=,=,=,=，各偏差相加，应该是等于0的。3、平均绝对偏差AVEDEV(X,N)：将偏差的绝对值相加,除以总个数N。+/5=o4、数据偏差平方和DEVSQ(X,N)：将偏差的平方相加。2+2+2+2+2=o5、总体样本方差VARP(X,N)：将偏差的平方相加，总和除以总个数N。用公式可以这样算：2+2+2+2+2/5=o6、样本方差VAR(X,N)：是总体方差的N/(N-1)倍。*5

15、/(5-1)=估算样本方差，总比总体样本方差大一点，当N够大时，两者趋于相等。7、总体标准差STDP(X,N)：方差的开方。2+2+2+2+2/5=8、标准差STD(X,N)：估算样本方差的开方。*5/(5-1)=同样，估算标准差也比总体标准差大一点，当N够大时，两者趋于相等。更多期货股票学习资料点击:逻辑判断BETWEEN(A,B,C)判断条件A位于B及C之间是否成立，如果条件成立则返回l(yes),否则返回0(no)o例：BETWEEN(CLOSE,MA5,MA40);表示收盘价介于5日均线与40日均线之间。CROSS(X,Y)表示X上穿Yo例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5

16、);表示收盘线从下方向上穿过5日均线EXIST(COND,N)判断N个周期内是否有满足条件COND的情况发生。例：EXIST(CLOSEREF(HIGH,1),10)；表示10个周期中是否存在收盘价大于前一个周期的最高价EVERY(COND,N)判断过去N个周期内是否一直满足条件CONDo例：EVERY(CLOSEOPEN,5);表示5个周期内一直是阳线LAST(COND,N1,N2)判断过去N1到N2周期内是否一直满足条件CONDo例：LAST(CLOSEOPEN,10,5);表示从过去第10个周期到第5个周期内一直是阳线LONGCROSS(A,B,N)如果A在前N个周期内都小于B,本周期上

17、穿B,则返回lo否则返回0。例：LONGCROSS(CLOSE,MA(CLOSE,10),20);表示收盘线在10日均线之下持续20周期后从下向上穿过10日均线。NOFILTER交易模型买卖指令信号过滤函数。(仅适用于交易模型的过滤)交易模型公式后加NOFILTER;是指不需要过滤，出现任何交易指令都会执行。公式后不加NOFILTER;是指当连续出现同方向的交易指令时，系统只显示出第一个交易指令，其他交易指令自动被过滤。ISDOWN判断该周期是否收阴。ISEQUAL判断该周期是否平盘。ISUP判断该周期是否收阳。ISLASTBAR判断当前周期是否为最后一根K线。VALUEWHEN(COND,D

18、ATA)与条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得前面一个满足条件COND的值。例：VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5)ZHIGH);表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时返回当前最高价。数学运算ABS(X)求X的绝对值例：ABS(SAR(17);返回抛物转向SAR(17的绝对值。ACOS(X)求X的反余弦值ASIN(X)求X的反正弦值ATAN(X)求X的反正切值COS(X)返回X的余弦值EXP(X)返回e的X次幕CEILING(X)向上舍入，返回沿X数值增大方向最接近的整数。FLOOR(X)向下舍入，返回沿X数值减小方向最接近的整数。INTPART(X)取X的整

19、数部分，返回沿X绝对值减小方向最接近的整数。LN(X)得到X的自然对数，以e为底的对数。例：LN(OPEN);求开盘价的自然对数。LOG(X)得到X的常用对数，取得X的以10为底的对数。例：LOG(OPEN);求开盘价的以10为底的对数。MAX(A,B)求A,B中的较大者。例：MAX(CLOSE-OPENzO);表示若收盘价大于开盘价返回它们的差值，否则返回0。MIN(A,B)求A,B中的较小者。例：MIN(OPEN,CLOSE);返回开盘价和收盘价中的较小值。MOD(A,B)返回A对B得到模。例：MOD(CLOSEQPEN)川攵盘价除以开盘价所得余数NOT(X)当X为0时返回1,否则返回0。

20、例：NOT(TIME=090530);表示该周期对应的时间不是9:05:30AMaPOW(A,B)得到A的B次暴。例：POW(CLOSE,2);求得收盘价的2次方。REVERSE(X)取反，返回符号相反的数值。例：REVERSE(LOW);返回-LOW。SGN(X)得到X的符号，如果X0则返回1,如果X0则返回一1，否则返回0。SIN(X)得到X的正弦值。SQRT(X)得到X的平方根。例：SQRT(CLOSE);收盘价的平方根。SQUARE(X)得到X的平方。例：SQUARE(CLOSE);收盘价的平方。TAN(X)得到X的正切值。更多期货股票学习资料点击:(6)时间函数BARPOS取得当前K

21、线的位置。DATE取得当前周期的日数(700101-341231)oDAY取得当前周期的日数(1-31)oHOUR取得当前周期的小时数(0-23)oMINUTE取得当前周期的分钟数(0-59)oMONTH取得当前周期的月数(1-12)oTIME取得当前周期的时间数(0-2359),秒级周期返回值范围为：0-235959。WEEKDAY取得当前周期的星期数(0-6)oYEAR取得当前周期的年数(1970-2034)o绘图DRAWLINE(C1/P1/C2,P2/COLOR)当条件Cl及C2均满足时，从Pl画直线到P2,颜色为COLOR。例：DRAWLINE(MA18CLOSE,CLOSE(OLO

22、RCYAN);表示当收盘价大于18日均线并且小于5日均线时，从开盘价画青色直线到收盘价。DRAWTEXTfQP,TEXT)表示当条件C满足时在P上写TEXT文字。例：DRAWTEXT(CLOSEOPEN&REF(CLOSE,1)REF(OPENZ1)&REF(VOL/1)*jHIGH,(CLOSE-OPEN)/OPEN*1002COLORRED);表示当日涨幅大于8%时在最高价位置显示涨幅(相对开盘价的百分比)。FILLRGN(COND,DATA1,DATA2/COLOR)填充区域，当条件COND满足时，填充DATA1及DATA2包围的区域。例：FILLRGN(MA5MA10,MA5,MA10

23、,COLORRED);表示MA5MA10时以红色填充MA5和MA10之间的区域。POLYLINE(COND,DATA,COLOR)画折线，当条件COND满足时，连接各个DATA点。例：POLYLINE(CLOSE=HHV(CLOSE/100),CLOSE/COLORRED);表示在收盘价创100天新高点之间画折线。PARTLINE(COND,DATA,COLOR)同POLYLINE。例：PARTLINE(HIGHREF(HIGH,1),HIGH/COLORRED);表示当期最高价大于前期最高价用红色绘制最高价连线线段。STICKLINE(GP1,P2,Color,Empty)如果条件C满足时，

24、从P1到P2画柱线，颜色为Color,如果Empty取1,则为空心柱；如果Empty取0,则为实心柱。例：STICKLINE(OPEN-CLOSE0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,。);表示当开盘价大于收盘价时，从开盘价到收盘价画青色的实心柱，即K线阴线的实体部分。VERTLINE(COND,COLOR)画垂直线，当条件COND满足时，画垂直线。例：VERTLINE(HIGH=HHV(HIGH,30)/COLORRED);表示在价格创30天新高时画垂直线。RGB(RjGB)自定义颜色函数。R,G,B的数值范围都在0255之间,例：RGB(225,225,225)表示白色COLORS

25、TICK画彩色柱线VOLUMESTICK画成交量线BAMBOOLINE画竹线CIRCLEDOT画圆OPISTICK画持仓量柱线8、level-2函数(只有嬴智版本支持)L2_BPTIMES周期内多头平仓次数。用法:L2.BPTIMES返回多头平仓次数。L2_BKTIMES周期内多头开仓次数。用法：L2_BKTIMES返回多头开仓次数。L2_SPTIMES周期内空头平仓次数。用法：L2_BPTIMES返回空头平仓次数。L2_SKTIMES周期内空头开仓次数。用法：L2_SKTIMES返回空头开仓次数。L2_ASKACCOUNT周期内卖主动次数。用法：L2_ASKACCOUNT返回卖主动次数。L2

26、_BIDACCOUNT周期内买主动次数。用法：L2_BIDACCOUNT返回买主动次数。L2_BIDAVVOL周期内平均总买量。用法：L2_BIDAVVOL返回周期内平均总买量。L2_ASKAVVOL周期内平均总卖量。用法：L2_ASKAVVOL返回周期内平均总卖量。L2_ASKAVPRICE周期内卖盘加全平均价。用法：L2_ASKAVPRICE返回卖盘加全平均价。L2_BIDAVPRICE周期内买盘加全平均价。用法：L2_BIDAVPRICE返回买盘加全平均价0L2_ASKBIGTURNOVER周期内空头大单成交额。用法：L2_ASKBIGTURNOVER返回空头大单成交额。L2_BIDBI

27、GTURNOVER周期内多头大单成交额。用法：L2_BIDBIGTURNOVER返回多头大单成交额。L2_ASKBIGC0UNT周期内空头大单成交次数。用法：L2_ASKBIGC0UNT返回周期内空头大单成交次薪L2_BIDBIGC0UNT周期内多头大单成交次数。用法：L2_BIDBIGC0UNT返回周期内多头大单成交次藏L2_T0TALTURN0VER周期内总成交额。用法：L2_T0TALTURN0VER返回总成交额。L2_ASKBIGENTRASTC0UNT周期内卖1委托明细大量次数。用法：L2_ASKBIGENTRASTC0UNT返回卖1委托明细大量次数。L2_BIDBIGENTRAST

28、C0UNT周期内买1委托明细大量次数二用法：L2_BIDBIGENTRASTC0UNT返回买1委托明细入量次数。L2_PERI0D_DATA(TEXT)该周期最后时刻的买卖价格。用法：L2_PERI0D_DATA(TEXT)求内容为TEXT的该周而最后正面数据。例子：L2_PERI0D_DATA(,bidl,);tttK2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2E3XA.60mW窗期均线相御WEW）日以容易犯的编写错误：最高价高于前20周期最高价。应写为HIGHREF(HHV(HIGH/20),l),常见错误是直接写为HIGHHHV(HIGH,20);LM文件)”。被引用的指标中不

29、能存在引用其他指标语句。被引用指标名称需以英文开头，可以是英文加数字形式，但不能出现汉字。如：被引用指标名称可以是“MAA”、“MA1”,但不可以是“1MA或“MA组合”。B、文华码输入错误如沪铜1002合约文华码为2102,并不是1002,各合约文华码可在报价列表“文华码”抬头列或各合约K线图右上角合约名称后括号内查到。同品种不同周期间调用数据时可不必填写文华码，但MMPORT函数填写文华码位置需以空格代替，不可省略。C、周期使用混乱目前跨周期函数只允许短周期引用长周期数据，如不能在日周期上引用分钟周期数据，目前可供引用周期：MINlvMIN3、MIN5.MINI。、MINIS.MIN30、

30、HOURI、HOUR3、HOUR8、DAY、WEEK、MONTHo跨周期均线组合模型关键函数：#IMPORT,CROSS使用周期：三十分钟模型说明：日周期均线为多头排列时，三十分钟周期上只做多，不做空；日周期均线为空头排列时，三十分钟周期上只做空，不做多。第一步：建立日周期均线指标“MAD”MA1:=MA(CLOSE,5);MA2:=MA(CLOSE,10)；MA3:=MA(CLOSEz25);第二部：编写跨周期交易模型#IMPORT,DAY,MADASAMl:=;M2:=;M3:=;MA5:=MA(CLOSEz5);MA10:=MA(CLOSE,10);CROSS(MA5,MA10)&M1M

31、2&M2M3ZBK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5)&M1M2&M2M3ZSK;CROSS(MA5ZMA10)ZBP;以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负跨合约MACD模型关键函数：IMPORT使用周期：五分钟模型说明：当沪铜指数(文华码2100)五分钟周期DIFF金义DEA时，在沪铜1002合约上买平开；当沪铜指数(文华码2100)五分钟周期DIFF死义DEA时，在沪铜1002合约上卖平开。第一步：文华自带“MACD”指标，所以无需另新建指标。第二步：编写跨合约交易模型#IMPORT2100,MIN5,MACDASVARD:=;E：=

32、；CROSS(D,E),BPK;CROSS(E,D),SPK;以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负容易犯的编写错误：所引用变量名称需与原指标变量名称相符，如：#IMPORT2100,MIN5ZMACDASVARD:=;编写跨合约模型前需确认原MACD指标中确实含有DIFF变量名称(确认方法：通过公式管理器找到原指标，打开查看)；请注意原指标变量名称的大小写，如原指标变量名称为diff,则需要在引用时引用D:=;而不是D:=;5、头寸及信号记录模型编写示范按资金比例下单模型关键函数：SETDEALPERCENT使用周期：五分钟模型说明：当满足开仓条件时按可用资金比例的30%

33、下单。SETDEALPERCENT;A:=VALUEWHEN(TIME=905,CLOSE);B:=VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),OPEN);AB&CROSS(CLOSE,B)&TIMEB&CROSS(B,CLOSE)|TIME=1450,SP;AB&CROSS(B,CLOSE)&TIME1450,SK;(A=1450,BP;以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负资金权益模型关键函数：TRD_CAPITAL,TRD_ASSETS,SAR使用周期：十五分钟模型说明：只有当可用资金占总权益50%以上时满足价格上/下突破止损点才执行开仓条件，否则不予执行。S

34、ARLINE:=ABS(SAR(4,);A:=TAD_CAPITAL/TRD_ASSETS;CROSS(CLOSE,SARLINE)&A,BK;CROSS(SARUNE,CLOSE),SP;CROSS(SARLINE/CLOSE)&A/SK;CROSS(CLOSE,SARIINE)ZBP;以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负信号记录模型关键函数：BKPRICEZSKPRICE使用周期：五分钟模型说明：突破4个周期最高/最低价开仓，获利15个点以上平仓。CLOSE=REF(HHV(HIGH,4)/1)/BK;CLOSE-BKPRICE15,SP;CLOSE15,BP;以上模

35、型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负6、LEVEL-2模型编写示范(DLEVEL-2盘口模型关键函数：L2BPTIMES/L2_BKTIMES/L2_SPTIMES/L2-SKTIMES使用周期：一分钟模型说明：创5个周期最高/最低价时统计周期内多/空开平仓次数确定是否开仓。CS1:=L2BPTIMES;CS2:=L2BKTIMES;CS3:=L2SKTIMES;CS4:=L2SPTIMES;MA1:=MA(CLOSE,5);CS2+CS4CS1+CS3&HIGH=HHV(HIGH,M),BK;CROSS(REF(MA1/1),LOW),SP;CS2+CS4CS1+CS3&LO

36、WL2BIDACCOUNT&CLOSEOPEN,BPK;L2BIDACC0UNTL2ASKACCOUNT&CLOSEL2_ASKBIGTURNOVER&L2_ASKBIGCOUNTL2_BIDBIGCOUNT&ISUP&TIMEL2_BIDBIGENTRASTCOUNT|TIME145800,SP;L2_BIDBIGTURNOVERL2_ASKBIGTURNOVER&L2_ASKBIGCOUNTL2_BIDBIGCOUNT&ISUP&TIME145800,SK;L2_ASKBIGENTRASTCOUNT145800,BP;以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负(4)LEVE

37、L-2TICK模型关键函数：SETDEALV0L,L2_TICK_DATA,BKPRICE,SKPRICE使用周期:TICK模型说明：模型每次下单手数为3手，当盘面总买量大于卖量且为主动买时，买开仓；当盘面总买量小于卖量且为主动卖是，卖开仓；盈利20点以上或亏损5点以上平仓出场。SETDEALVOL；L2_TICK_DATA(,tbidvol,)L2_TICK_DATA(Itaskvol,)&L2_TICK_DATA(,activity,)=0/BK;CLOSE-BKPRICE201|CLOSE-BKPRICE-5/SP;L2_TICK_DATA(,tbidvol,)201|SKPRICE-C

38、LOSEO,BKSK;MACDO,SPBP;以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负如何编制组合类型的套利模型RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV/M1,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;以上为KDJ公式CLOSE600&CROSS(D,K),SKBK;当价差大厂600并且D上穿K时，卖出开仓前一品种，买入开仓后一品种CROSS(400,CLOSE)|CROSS(K,D),BRSP;/f，i:卜才400或首KD时,C入平仓前一品种，卖出平仓后一品种以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负8、常见编写错误以下模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负不允许使用交易指令作为变量名称。如：BK:=CROSS(MA5,MA10);正确写法为：CROSS(MA5,MA1